Печать

[mk]

2Елена спасибо за картинки

А Вам обоим за содержательное обсуждение.

Но у меня все равно паззл так складывается (про акции), что расти будем на след. наделе.

А как сюда ляжет укрепление рубля?

насчет недели я не уверен, как раз скорее хай оформим и корректнемся. или дож по итогам и далее вниз.

укрепление рубля основной фактор привлекательности наших акций на данный момент. не понимаю я идеи роста при девальвации, мы же америка.
а китайцы хады, такой замечательный заход на 4ххММВБ поломали.

Алекс
Для меня, если конкретизировать до деталей, то вопрос в том надо ли взять ГП сег на закрытии, чтоб сдать в пн на открытии. Думаю не хватает нам захода свечкой туда где мы были только тенью. Это по индексу.

согласен, если Ваша система оценивает такую сделку по профит/риск положительно.
по вопросам.
1)не забывайте, что рост начался в АДРах. вообще почему нерезы покупают на ММВБ, а не в Лондоне исключительно? тут могут быть чисто тактические моменты.
2)вот почему не в июне, это хороший вопрос. я тоже раньше не ждал (нерезов).
3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но  чем смысл то?

Что взять 2mk

Очевидно, то что лучше росло на прошлой нед.
т.е. Сбер (ну что делать )
и Лук или ГП до кучи как идею нефт. актива
что не нравится - Лук немного обогнал всех, а ГП - традиционный тормоз..., в Сбере-  непонятный фундаментал, но тут уж что-то одно ТА или фундамент 

Я за Лук, хотя наверняка не прав, потому что обоснования чисто эмоциональные - очень не люблю ГП

[Sue]

ну, кто ж его любит))

[wipp]

перед тем как нас (и их) начали скупать, никакой особой стабильности в АДРах не было, было большое желание зарыться поглубже. это ИМХО естественно.

[Explorer]

Уже который день наблюдается бэквордация по фьючу ВТБ, кто нибудь может объяснить причину? 

[xcept]

3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но  чем смысл то?

Логика в том, что у западников в головах и в отчётах стоит цена в долларах.

[bocha]

1. почему за рубли, а не в Лондоне за баксы
2. почему сейчас, а не в июне, например
3. если раньше мы на ММВБ типа отыгрывали девальвацию рубля, не должны ли также  отыграть его укрепление
4. Что купить под этот рост :DВ голову приходит только ГП (ну или уж Лук) и Сбер

Хорошие правильные вопросы!
Точка зрения:

Почему не в июне.
В июне в Поднебесной кризиса фактически еще не было. Все производилось, все продавалось, золотовалютные резервы пополнялись, жизнь была прекрасна и удивительна. В июне товарищи из Китая вовсю дружили с Америкой и готовились купить трэжей на очередные 500 млрд долларов. Осознание кризиса пришло совсем недавно. И в Давосе произошло примечательное событие. Америка и Китай насмерть переругались. Причина в попытке Китая девальвировать курс юаня, что должно было негативно отразиться на курсе доллара. Несмотря на последовавшие телефонные звонки с уверениями в совершенном почтении, трещина осталась. В феврале первое зарубежное турне Х.Клинтон. Китай, Ю.Корея, Инонезия, Япония. Если Китайские товарищи действительно задумали потихоньку обратить американские трэжи в твердые активы: золото, нефть, медь... то и Российские предприятия тоже могут быть им интересны. Но именно предприятия. Государственные поганки - едва ли. Поэтому я бы смотрел их интерес в частных компаниях с высоким фри-флоат. Им нет смысла покупать 2-3% бумаги третьего сорта вместо  N% бумаги высшего сорта (трэжей). Только значимые пакеты. Может быть Сургут, может быть Полюс, может быть кто-то из энергетиков. Надо смотреть в первую очередь фри-флоат компаний.

почему за рубли, а не в Лондоне за баксы

Думаю, что в первую очередь именно в Лондоне за баксы. И на РТС за баксы. И только в третью очередь за рубли. Едва ли им интересна мизерная игра на рубле, гривне или благословенном аллахом теньге.

если раньше мы на ММВБ типа отыгрывали девальвацию рубля, не должны ли также  отыграть его укрепление
Обязательно должны. Иначе возникает возможность получения арбитражной прибыли. Продажа акций на ММВБ за крепнущие полновесные рубли, покупка никому не нужных долларов и восстановление пакета на РТС. Но это просто разница скорости движения на величину дневной девальвации рубля, которая накладывается на общее движение рынка.

4. Что купить под этот рост :DВ голову приходит только ГП (ну или уж Лук) и Сбер
Изучите фри-флоаты. И расскажите. Мне и самому очень интересно  

[Sue]

Методом исключения остается Лук.

ГП  гос. поганка.

Сбер нерезам не видать как своих ушей. Ограничения ведь не отменены. Тогда неясно кто же з неделю высосал там такой объем.

Нор. никель - стратегич. предприятие. Купить сколько-то можно, а блок. пакет наверно надо согласовывать.

Порты я бы купила да Сев. сталь.

Мыслей нет

[wipp]

3)может Вы мне объясните почему наши акции должны рости при снижении валюты в которой они торгуются? я понимаю аналитики как попки друг за другом повторяют, но  чем смысл то?

Логика в том, что у западников в головах и в отчётах стоит цена в долларах.

т.е. кто-то тащит цены к долларовым?
однако при этом очень часто АДР стоят дешевле, и тянутся вверх лишь при росте ММВБ.

[vladis10]

...суммарно на одну пару "проданный колл - проданный пут" приходится около 11 100 пунктов "выручки" от их продажи ...  

......купленных по 3 600 3 дня назад 15 коллов со страйком 55 000 февральских с истечением завтра, а продал сегодня по 6 300))))....

.. подумал и из схемы 15 проданных путов со страйком 50 000 и 15 проданных коллов со страйком 55 000 ... откупил 15 проданных путов по 1 500 (а продавал их по 4 800)))....
от схемы остались только 15 проданных коллов со страйком 55 000...
из этих 15ти коллов 8 были проданы еще 15 января по 6 800... при прорыве вверх - за 62К буду либо фиксить убыток по колловой ветке (но с прибылью суммарной от операций), либо - совсем здорово, если корректнемся хотя бы на 56К...57К 

откупил проданные 55 000е сегодня по 8 850 и закрыл схему... прибыль с каждой пары "1 проданный 50 000й пут и 1 проданный 55 000й колл" при НЕ благоприятном варианте закрытя схемы составила 11 100 - 8 850 = 2 250 и то, что я каждую пару прикрыл при пробое коридора на 57К купленным 55 000м коллом февральским, проданным вчера дало еще 3 000 прибыли, всего 3 000 + 2 250 = 5 250 прибыли.
А так как везде я задействовал по 15 опционов. то прибыль моя суммарно составила 5 250 * 15 = 78 750 (в пунктах), кому интересно - в "реальных" деньгах можно оценить умножив на 0,57... не ах - но для депоза в 670 тысяч - что - то при Неблагоприятном((( завершении "продажной" опционной схемы

[vladis10]

сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки"  купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.

[mk]

сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки"  купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.

Поздравляю с успешно проведенной сделкой. Вовремя закрыться иногда важнее того, как открылся

План действий каков? Если растем выше 65000, если падаем ниже 60000? Если "в воздухе повисли"? Интересно было бы обсудить.

[vladis10]

одно радует.. накопление боевого опыта в Нормальный, а не СВЕРХволатильный предыдущий год, когда "прокатывали" на халяву простые купленные стредлы  стренглы... по плану выхода рынка за 60 и 65К напишку либо ночью (если буду в силах))) - либо утром.. зовут "пьянку пьянствовать", отрывают от компа - пятница)))))... дай бог будут силы "поглядывать" на рынок до 23.50))))))....ВСЕМ удачных выходных, здоровья и денеХ)))

[Spec]

Не пойму никак. Мы как-то однобоко отвязались от штатов. Смотрю Доу и RIH доу вниз - мы стоим, дуо стоит или немного вверх мы вверх. Диод какой-то.

[vladis10]

сделал в конце рабочего дня "пробную" для себя "трендовую" схему...
продал 60 000е Путы - 16 штук по 3 355 средняя и на часть "выручки"  купил 65 000е коллы - 8 штук по 2 750 средняя - см. рис.
Крайне недоволен собой - рефлексирую и отстаю от рынка на 1 шаг - это неправильно. Подобная схема напрашивалась раньше.. угроза прорыва вверх из коридора 50 - 55К была высокой и продав неделю назад путы 50 000е по 4 800 я должен был на 57 - 58К при прорыве коридора вверх закрыть "подусохшую" проданную колловую ветку с малой символическуой прибылью и купить, скажем 60 000х коллов в пределах "выручки" от проданных по 4 800 ранее 50 000х путов. Тогда бы это было здорово, красиво и Актуально.
Сейчас - запоздалая рефлексия в расчете на "боковичок с подрастанием"... пока экспериментирую и смотрю.

Поздравляю с успешно проведенной сделкой. Вовремя закрыться иногда важнее того, как открылся

План действий каков? Если растем выше 65000, если падаем ниже 60000? Если "в воздухе повисли"? Интересно было бы обсудить.

уфф.. вырвался на скунду.. выше 65 000 не проблема - схема открыта "вверх". можно ничего не делать или чуть добавить 65 000х или 70 000х коллов, вырученных от продажи 60 000х путов в 2 с лишеним раза больше, чем потрачено на 65 000е коллы..
зависнем "от 60 000" и выше - не проблема по той же причине...
ниже 60 000 думал перекрываться проданными коллами - более рискованно, но менее затратно и можно сохранять прибыль, чем перекрываться купленными путами))..

[dian]

Не пойму никак. Мы как-то однобоко отвязались от штатов. Смотрю Доу и RIH доу вниз - мы стоим, дуо стоит или немного вверх мы вверх. Диод какой-то.

ну почему вчера вон на споте хорошенько поплыли как только доу к лоям пошел даст бог увидим силу нашего рынка если он свои лои перекроет

[Метки:]

Метки: