Печать

[ацид]

Более того, личная ошибка, что пошел против своей же системы показавшей 6го на часах лонг, тут вообще бес попутал. Смутила рекомендация шорт по фортсу.

Верю, что паттерн у Вас тем не менее сложился верный:
НИ-КОГ-ДА не слушать рекомендаций.
Даже моих.

Да Вы вообще тут ни слова не сказали по шорт. в день, когда я залез в ж..., Вы написали, что встали в лонг по 55 с целью 61. А я типо великий спекуль решил срезать до конца пятницы свои 1000п от шорта. Наивный.  

[xcept]

Более того, личная ошибка, что пошел против своей же системы показавшей 6го на часах лонг, тут вообще бес попутал. Смутила рекомендация шорт по фортсу.

Верю, что паттерн у Вас тем не менее сложился верный:
НИ-КОГ-ДА не слушать рекомендаций.
Даже моих.

Да Вы вообще тут ни слова не сказали по шорт. в день, когда я залез в ж..., Вы написали, что встали в лонг по 55 с целью 61. А я типо великий спекуль решил срезать до конца пятницы свои 1000п от шорта. Наивный.  

Забудьте. Закрыли сделку, неважно в плюс или в минус, - забываем и идём дальше, первое правило выживания.
Просто не очень поняла про "смутила рекомендация шорт по фортсу".

[vladis10]

Добрый день.
Закрыл сегодня первую боевую стратегию по опционам.
Покупал с середины февраля стрэнгл put 50000/call 55000. Средняя покупки стрэнгла 5450. Заркыл сегодня прибыльную ветку по 7400. Получил прибыль 1950 за каждый стрэнгл. Прибыль стратегии около 35% за почти месяц.
Конечно этот боковик мне потрепал нервы, но оно того стоило.
Для себя сделал выводы:
1. Стрэнгл рискованная стратегия
2. Необходимо для себя определить время на которое входишь в стрэнгл
3. За две недели до экспирации временная стоимость начинает испаряться. Поэтому в п.2 не допускать заход в этот временной диапазон, т. е. закрываться раньше.
4. Терпение в опционах самое главное.
5. В принципе стрэнгл удобен и лучше его покупать в момент консолидации рынка, перед выходом его в не важно какую сторону.

Согласен.... в пятницу я входил под рывок в течение 2-3 рабочих дней... сидеть в купленнном стренгле или стредле слишком долго не желательно..... еще прошлым летом определил для себя, что если до истечения опционов остается 2,5 - 3 месяца, то в стренгле можно посидеть 2... 2,5 недели максимум, если 1 - 1,5 месяца, то где-то неделю...если меньше месяца, то вхожу "накоротке" на 2-3 дня, как в пятницу... и выдержка, впрочем  все греки считать можно... все есть на Опцион Ру и в других прогах...

Обычно за 3.... 7 дней до экспирации опционов стратегий не строю, но давно замечал рост волатильности под экспирацию, резкие выносы.... очень даже интересно можно половить СВЕРХприбыль на ОГРАНИЧЕННУЮ часть депозита, выстраивая  - скажем - стренгл перед экспирацией с горизонтом 2-3 рабочих дня, не более...
Коллы 60 000е и ПУТы 55 000е мартовские я скупал в диапазоне 700... 800 в пятницу, закрыл в 12 часов 50 КОЛЛов сегодня по 1 670 средняя с общей МАЛОЙ прибылью, а мог.... 4 900... 5 000  - так ЭТИ КОЛЛЫ сейчас торгуются.))) 50 штук ПУТов 55 000х так и оставил, рассчитывал на откатик вниз - там прикрыть.. ну да и бог с ним, общая прибыль от продажи коллов осталась.
Только риск выше обычного, если против обыкновения вместо роста волатильности и выносов под экспирацию получим застой, то быстро опционные премии "схлопнутся", поэтому такие операции хороши на ОГРАНИЧЕННУЮ часть депозита и... прав был изначально в своих мыслях, что подержать надо быдло до сегодняшнего ВЕЧЕРА, хотя бы 1 полный рабочий день, не по уровням, а как-то "по времени" еще, что ль...

[ацид]

Более того, личная ошибка, что пошел против своей же системы показавшей 6го на часах лонг, тут вообще бес попутал. Смутила рекомендация шорт по фортсу.

Верю, что паттерн у Вас тем не менее сложился верный:
НИ-КОГ-ДА не слушать рекомендаций.
Даже моих.

Да Вы вообще тут ни слова не сказали по шорт. в день, когда я залез в ж..., Вы написали, что встали в лонг по 55 с целью 61. А я типо великий спекуль решил срезать до конца пятницы свои 1000п от шорта. Наивный.  

Забудьте. Закрыли сделку, неважно в плюс или в минус, - забываем и идём дальше, первое правило выживания.
Просто не очень поняла про "смутила рекомендация шорт по фортсу".

Да так и сделал, пока ехал домой анализировал, где очевидно сделал ошибку, нашел, запомнил, дорого вышло, только первые 5 мин был в ступоре после откупа, потом отошел. А про рекомендацию - не только же Вы их даете или пишете. Вообщем как говорит Дмитрий Пушкарев "должна быть своя игра", причем у каждого. Не могу в себе побороть тему того, что могу на мнении маститого трейдера сменить свое мнение, типа он же круче чем, больше знает -видел и все такое. Борюсь с этим как могу, невсегда удается, особенно в сложных ситуациях, я всего 2.5 года на споте, а срочка ваще еще сосунок, вот и.....

[Den]

Добавлю к общему фону..потерял сегодня 75% от пятничной позы, а от суммы первоначального инвестирования - 85%.балансировал на срочном с января, сделал 100%, но постоянно увеличивал позу и всю прибыль потерял на ошибках. позиция  не была критичной до пятницы, заходил по 57100 в лонг, но перевернулся в вечернюю сессию, не откупился...с утра сидел как замороженный...даже не перезашел...это уже финиш...после такого нужен перерыв...кстати, до этого зарабатывать получалось именно на больших движениях, а сегодня не смог

вы сами описали свою ошибку - отсутствие управления мани менджентом или риск-менеджментом. Отсюда и столь серьезные потери.

[ацид]

Добавлю к общему фону..потерял сегодня 75% от пятничной позы, а от суммы первоначального инвестирования - 85%.балансировал на срочном с января, сделал 100%, но постоянно увеличивал позу и всю прибыль потерял на ошибках. позиция  не была критичной до пятницы, заходил по 57100 в лонг, но перевернулся в вечернюю сессию, не откупился...с утра сидел как замороженный...даже не перезашел...это уже финиш...после такого нужен перерыв...кстати, до этого зарабатывать получалось именно на больших движениях, а сегодня не смог

вы сами описали свою ошибку - отсутствие управления мани менджентом или риск-менеджментом. Отсюда и столь серьезные потери.

Тут главное, это найти тот уровень комфорта и неложных срабатываний, при такой волатилити это достаточно далеко, здесь коллега писал про 300п для интрадэя, думаю согласится с ним можно, движение  в 300п на 5 мин точно покажет, что ты не в ту сторону сел. попробую поработать так.

[Андрей Романов]

а я вот на той недели снял весь профит заработаный за 2 недели -а это половина депо,и сегодня после обеда тоже зашел в шорт и получил минус,но не жалею так как если б не снял профит то был бы в большем минусе чем сейчас.
Прибыль-должна ощущатся..

кстати Den  был прав ,-мощные движения у нас на рынке в последнее время ,действительно начинаются по понеделникам,тока вот случилось это не неделю назад ,а сейчас,и к сожалению для меня не поучаствовал(.

[Андрей Романов]

Еще про доллар хотел бы написать:
треугольник ,который сложился на прошлой недели с выходом вверх,выродился.
Хотя складывалось ощущение что еще не много и доллар уйдет к новым вершинам.

Сейчас же думаю допадает до 34300-34000,то есть еще день-2 и потом вверх,То есть по идеи и для роста нашего рынка остается день-2,потом в доллары пойдут деньги.

[Livan]

Доброе утро коллеги!
Вчера открыл вечернюю - откинуло по стопу.. А глядя на утренние фьючи складывается ощущение, что сегодня второй акт мармезонского балета. Сегодня попробую немного от лонга, если незавалимся в первые пару часов. А шортить буду уже на новом фьюче с четверга


2Михаил.
ИМХО 300 пунктов непоказатель направления. сколько раз выбрав направление цена уходила на 300..500 пунктов потом разворачивалась. Поэтому я стараюсь цели ставить неменее 1000 пунктов по прибыли, ну и стопы соразмерно (хотя сколько я их уже собрал на фьюче РТСа несчесть  ) На споте в ликвидной фишке стопы гораздо надежнее в плане их недостижения в случае выбранного правильного направления.

[vladis10]

Добавлю к общему фону..потерял сегодня 75% от пятничной позы, а от суммы первоначального инвестирования - 85%.балансировал на срочном с января, сделал 100%, но постоянно увеличивал позу и всю прибыль потерял на ошибках. позиция  не была критичной до пятницы, заходил по 57100 в лонг, но перевернулся в вечернюю сессию, не откупился...с утра сидел как замороженный...даже не перезашел...это уже финиш...после такого нужен перерыв...кстати, до этого зарабатывать получалось именно на больших движениях, а сегодня не смог

вы сами описали свою ошибку - отсутствие управления мани менджентом или риск-менеджментом. Отсюда и столь серьезные потери.

Тут главное, это найти тот уровень комфорта и неложных срабатываний, при такой волатилити это достаточно далеко, здесь коллега писал про 300п для интрадэя, думаю согласится с ним можно, движение  в 300п на 5 мин точно покажет, что ты не в ту сторону сел. попробую поработать так.

Да - и элементарный мани - менедмент, соглашусь с Den. Я. когда работаю на фьючах, то постоянно покупаю (продаю) одно и тоже количество контрактов, месяцами... (хотя больше как-то люблю опционы))).... только при заметном росте счета могу изменить его, и пореже.. Если получется такой зубодробительный удар за 1-2 дня как потеря 15 - 20% счета, то может изменить привычную позу, сократив временно (пока не отбил потерю в 15-20%), скажем, в 2 раза и поотбивать потери на ней, чтобы избежать при, не дай бог, повторе ошибки такого сильного удара. А там вернется уверенность и можно будет снова придти к привычной величине позиции. Имхо...

[vladis10]

Я просто к тому, что при системной торговле, если происходит "разовый" залет на 15 - 20%, то, может, еще дело и в величине позиции... самого жадность душит и после каждой удачной сделки хочется больше вбивать депоза в ГО)))), приходится бороться с самим собой

[Livan]

Я просто к тому, что при системной торговле, если происходит "разовый" залет на 15 - 20%, то, может, еще дело и в величине позиции... самого жадность душит и после каждой удачной сделки хочется больше вбивать депоза в ГО)))), приходится бороться с самим собой

Да при залете чувствуешь себя не в своей тарелке... На споте полученная прибыль может быть использована сразу-же, а на срочке как раз вариационная маржа перекинется только при очередном клиринге. И если залет на срочке непозволяет покупать/продавать то кол-во контрактов к которому привык - я делаю проще: перекидываю недостающую сумму со спота, и наоборот всю прибыль свыше самому установленного лимита отправляю на спот. А вот вывод в наличку только со спота. мне показалось это очень удобно  каждый находит свой комфорт 

[afecn1980]

мне вот что интересно, если есть связь с экспирацией то почему так рано расти начали и так мощно? ведь до этого все было так чинно и благородно, а вчерашний рост уж больно выбивается из этого ряда. почему рано пишу-ведь если задача достичь максимума к пятнице то спрашивается на чем будем удерживать эти высоты. при условвии что америка под сопротивлением, а вчерашний рост, прямо как последний выхлоп пэже, создал пусть и спекулятивную но перекупленность.
интересно сейчас на рынке не скидывают активно свои начавшие что то стоять опциончеги

[Spec]

мне вот что интересно, если есть связь с экспирацией то почему так рано расти начали и так мощно? ведь до этого все было так чинно и благородно, а вчерашний рост уж больно выбивается из этого ряда. почему рано пишу-ведь если задача достичь максимума к пятнице то спрашивается на чем будем удерживать эти высоты. при условвии что америка под сопротивлением, а вчерашний рост, прямо как последний выхлоп пэже, создал пусть и спекулятивную но перекупленность.
интересно сейчас на рынке не скидывают активно свои начавшие что то стоять опциончеги

Возможно, что и рано ( не мне знать точно). Но опционы на акции сегодня. И возможно вчера уже прилично посливали и затарились дешевыми путами (где бы посмотреть?) и качнут до пятницы качельки еще разок.

[asm]

Открыл как вчера и собирался шорт, но к сожалению успел только по 63, потому что на вечерку не было времени смотреть. Шорт играю краткосрочно, может как раз до экспирации, то есть еще день или два. Причины: закрылись ниже предыдущего хая на дневках. Стоп простой и понятный на вчерашнем максимуме, Думаю, цель в районе 58800. Хотя, как обычно самое сложное определиться с целью, со стопами проблем нет никогда, а вот понять, когда взять свои деньги и уйти для меня сейчас тяжелее всего.

[Метки:]

Метки: