Печать

[forsayt]

Да, RIH дал путевку на Фортс и мне в этом году — по результату утроился, потом потерял почти всю прибыль с него (к своим в итоге добавил +25%) и понял что надо срочно учиться, вывел пока все деньги.

Сейчас учусь, март выделил на обучение.

PS все это было только за январь-февраль

[forsayt]

Возможный вариант развития в модель «Метод трех падающих» на следующей неделе.
Модель продолжения, для падающего тренда - если реализуется она, тогда сделаем новые минимумы после нее.

Модель не полная на данный момент (не хватает последней свечки как раз) — но уж очень видится она в итоге.

[Sue]

ту vladis10
Владимир, ты все так смачно описываешь про опционы, что я загорелся их изучать, а то я раньше до них в книге дошел, почитал немного, особо ничего не понял и забросил... ))
а какой основной род твоей деятельности если не секрет? ))

Разнообразный.... 2 образования - техническое и экномическое.... в последние годы был "продажником" - сидел на "холодных" продажах - звонки, встречи с руководством мелких и средних юр. лиц -  предприятий - "втюхивал" открытие расчетных счетов, кредитование, проекты пластиковых карт от лица мелких банков, в общем, по полному спектру банковских продуктов и как "юрикам", и как "физикам", нравилось - был Руководителем мелкого отдела продаж.
Попутно, т. к. сам инвестировал на ММВБ, стал продавать инвестиционные услуги - ДУ, в основном, от средней руки ИК. Нашел "Супер"))) брокера года 3 назад на Фьючерсной бирже у Московских ворот - есть такой жуткий отстойник в Питере, уже и не биржа - много всяких "темных" конторок, валюта туда - сюда, и Форексники, и небольшие нормальные ИК. Хотел свою ИК создать, но управлять не умел, дал на пробу несколько миллионов клиентских бабок челу - он удвоил их на нашем рынке - на ФОРТС.... так я познакомился с ФОРТС, дал ему ВСЮ мою базу - от души на блин сколько мио руб. А он каааааак засадил в Жо.... так я познакомился с опционами и фьючами)))))) и нашими и американскми....)))), и потерял Базу, а человек оказывается, давно "попал" с чужими  бабками в 97 - 98 годах, рисковал поэтому безумно, стараясь когда-нибудь рассчитаться из вечно - бесконечных процентов за просаженные мио и отнюдь не рублей.....
Я стал вникать в Фондовый рынок САМ и из инвестора стал среднесрочным спекулем, стал в Вэлс Лабе использовать МТС, тренироваться на свои малые кровные.
Потом стал давать клиентов нормальным ИК - ну, нет результата, я стал краткосрочным спекулем и начал потихоньку на свои кровные тренироваться на ФОРТС, а не только на ММВБ.
А этим летом "профи" из нормальных ИК добили мою Базу окончательно, я "въехал"  как мог уже со всей злостью в этот "гребаный" ФР (лучше б я управлял САМ - теперь это понимаю), постарался выработать свой стиль, подыскать инструментарий и темпо - ритм удобный лично мне....
Лучше бы я делал ВСЕ сам, а так - откинут лет на 6 - 7 назад и снова начинаю с простого "продажника" услуг.

Все же нельзя объять необъятное.
В данном случае быть и продажником и управляющим чужих денег.

А вот разобраться в теме достаточно, чтоб найти хорошего управляющего, вероятно, можно.

А дилемма стара как мир - одни управляющие сильно рискуют, потому как получают процент от прибыли, а убытки клиентские, другие - понимая риски, рискуют мало и оттого имеют низкую доходность. Обратно плохо.

Вам успехов. С интересом всегда читаю.

2Pain
Ваш ник вызывает мороз по коже. Не было мысли его поменять?

[trus]

какой экстравагантный способ борьбы с валютными спекулянтами...

могу сказать, что наша бухгалтерия такие креативные начисления клиентам не делала.

Приказ противоречит НК и проживёт до первого суда.

Ну не знаю, эта особенность налогообложения валютных и товарных фьючерсов общеизвестна. И тот кто выбирает эти инструменты для торговли, делает это на свой страх и риск. Впрочем особо законопослушные брокеры просто исключают эти контракты из числа доступных.

[mk]

какой экстравагантный способ борьбы с валютными спекулянтами...

могу сказать, что наша бухгалтерия такие креативные начисления клиентам не делала.

Приказ противоречит НК и проживёт до первого суда.

Ну не знаю, эта особенность налогообложения валютных и товарных фьючерсов общеизвестна. И тот кто выбирает эти инструменты для торговли, делает это на свой страх и риск. Впрочем особо законопослушные брокеры просто исключают эти контракты из числа доступных.

Насчет "общеизвестна" я бы не горячился так. Во-первых, эта особенность появилась только начиная с 2008 года, раньше формулировка была другая.

[mk]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

То есть, покупаете дешевый пут у сопротивления, внизу (как можно ниже) превращаете его в синтетический колл и держите колл. ЕСли же рынок сначала пойдет вверх, а не вниз (то есть путы окажуться "дорогими"), то все равно делаете из них колл . "Нервы" тут в этом случае откуда?

[Spec]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

То есть, покупаете дешевый пут у сопротивления, внизу (как можно ниже) превращаете его в синтетический колл и держите колл. ЕСли же рынок сначала пойдет вверх, а не вниз (то есть путы окажуться "дорогими"), то все равно делаете из них колл . "Нервы" тут в этом случае откуда?

Я так понял, что это не синт. колл. Это схема "продажа волатильности". Зануляем дельту и держим ее нулем.

[mk]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

Как бы там ни было, но это синтетический колл, как ни крути. Пут+БА = колл всегда.
То есть, покупаете дешевый пут у сопротивления, внизу (как можно ниже) превращаете его в синтетический колл и держите колл. ЕСли же рынок сначала пойдет вверх, а не вниз (то есть путы окажуться "дорогими"), то все равно делаете из них колл . "Нервы" тут в этом случае откуда?

Я так понял, что это не синт. колл. Это схема "продажа волатильности". Зануляем дельту и держим ее нулем.

[Spec]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

Как бы там ни было, но это синтетический колл, как ни крути. Пут+БА = колл всегда.
То есть, покупаете дешевый пут у сопротивления, внизу (как можно ниже) превращаете его в синтетический колл и держите колл. ЕСли же рынок сначала пойдет вверх, а не вниз (то есть путы окажуться "дорогими"), то все равно делаете из них колл . "Нервы" тут в этом случае откуда?

Я так понял, что это не синт. колл. Это схема "продажа волатильности". Зануляем дельту и держим ее нулем.

Все зависит от соотношения путов их страйков и БА. Какая дельта получится, то и будет. Если на например купить пут на страйк 50 и БА купить там же, то это будет колл (дельта 0.5 прибл). А если БА купить на 30? То это уже почти и не колл ж) А если путов на 1 БА 2?

[AMB]

В первую половину дня в пятницу наблюдался вынос, под вечер (после закрытия основной сессии) стали заливать.
Надеюсь, сейчас продолжим. Ожидаю отработки двойной вершины (см. рис.)
Шорт РИМ-а по 62300.

[asm]

В первую половину дня в пятницу наблюдался вынос, под вечер (после закрытия основной сессии) стали заливать.
Надеюсь, сейчас продолжим. Ожидаю отработки двойной вершины (см. рис.)
Шорт РИМ-а по 62300.

Хорошая цель Сам тоже сел по 62000 в шорт. Но с целью 59500, стоп на 62560. Играю флаг на часах.

[Spec]

В первую половину дня в пятницу наблюдался вынос, под вечер (после закрытия основной сессии) стали заливать.
Надеюсь, сейчас продолжим. Ожидаю отработки двойной вершины (см. рис.)
Шорт РИМ-а по 62300.

Хорошая цель Сам тоже сел по 62000 в шорт. Но с целью 59500, стоп на 62560. Играю флаг на часах.

ну если все думают вниз, пойдем похоже вверх

[Theone]

и так первые сделки по РИМ-у. Причем игра вниз.
У нас в городе весна никак не настанет что-то , а у вас?

[mk]

уффф.... докупил еще 5 ПУТов 65 000х апрельских (заколебался по 1й штучке вбрасывать, медленно "съедают" что-то), теперь их у меня 15.
Задумка проста - я уже применял ее эффективно в ноябре. Я буду покупать фьючерсы - тоже 15 штук, НО... желательно ниже, как можно НИЖЕ, лучше по 60К или ниже и покатаюсь во фьючах от лонга без стопа (ПУТы выступят "статичным долгоиграющим стопом").... у меня так было, я тогда откупал на заливах фьючи и сливал их в боковиках ближе к хаям, кусая каждый раз по 5К... 9К. И ТРИЖДЫ за месяц так прокатился под прикрытием медленно "сохнущих" купленных ПУТов (я тогда писал об этом в ветку в он-лайне))), во фьючах от лонга без стопов под прикрытием ПУТов, не знаю, выйдет ли в этот раз... При негативном сценарии - продолжении роста - придется покупать фьючи "на пробой" 65К, тоже без стопов, позы захеджровааны ПУТами и сидеть "на нервах".... этот варианет мне не нравится, но надо быть готовым и к этому.))

Как бы там ни было, но это синтетический колл, как ни крути. Пут+БА = колл всегда.
То есть, покупаете дешевый пут у сопротивления, внизу (как можно ниже) превращаете его в синтетический колл и держите колл. ЕСли же рынок сначала пойдет вверх, а не вниз (то есть путы окажуться "дорогими"), то все равно делаете из них колл . "Нервы" тут в этом случае откуда?

Я так понял, что это не синт. колл. Это схема "продажа волатильности". Зануляем дельту и держим ее нулем.

Все зависит от соотношения путов их страйков и БА. Какая дельта получится, то и будет. Если на например купить пут на страйк 50 и БА купить там же, то это будет колл (дельта 0.5 прибл). А если БА купить на 30? То это уже почти и не колл ж) А если путов на 1 БА 2?

Почему-то нет теста ответа в первый раз. 1) От страйков не зависит 2) Какие страйки покупались указано, на каких уровнях покупаются фьючи - тоже. Не надо спекуляций. 3) 1 БА + 1 пут = 1 колл всегда. Если Ба меньше - поза "неполная" (непонятно зачем надо), если больше - рассматриваем как 2 разных позы колл + фьюч.

По сути схема эквивалентна покупке путов на сопротивлении и покупке коллов на поддержках, т.е. ПОХОЖА на покупку волатильности.

[asm]

Вышибло по стопу, но в итоге по 61800 снова запрыгнул (к сожалению, сейчас это уже выглядит, как написание задним числом ). Цели в районе 59800, с учетом пробоя флага вниз.

[Метки:]

Метки: