Печать

[forsayt]

...интересно будет ли пролив в 17-00-17-20?

ну шорты кроют понятно - стопят души невыдержавшие, а зачем вот лонги крыть начали... 

Интересно, почему Вы думаете, что лонги тоже кроют? Не может ли открытый интерес уменьшаться в основном за счет шортов? Можете пояснить?

основываюсь на книге

Джон Дж. Мэрфи
Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика, Глава 7

[xcept]

forsayt, лонги крыть начали по цели, не допускаете? я например вчерашние по цели только что закрыла, отдыхать тоже нужно. И рим, и брент.

[forsayt]

а вчера я шортил на вечерке по 96300 + добавил по 98000 еще - закрылся с профитом если вас чужой кошелек интересует...

Классно! если не сказать круто!
ps правда непонятно как можно было шортить 96 срубить на этом полторы тыщи пунктов (учитывая то что разворот произошол не дойдя до цели снижения в 94 500, разве что на листочке), потом добавиться по 98 еще что  то срубить от шорта и потом дорости до 102 k и сказать что шорты очень плодовитое и привлекательное занятие на таком рынке.
Ну ладно не суть. И в правду не туда лезу. Приношу извинения.

А что вам не ясно-то? вечерка 18-05 (96300) + день 19-05 (98000) = одна позиция, можете несколько страниц назад отлистать и мой коммент почитать...
А я вот точно не понимаю ваших слов про цели снижения  94500, хотя вы там пишете про листочек (наверное они у вас там записаны были...)

Как думал я, по часовикам:
Мы имеем локальную вершину 94890 это поддержка + широкодиапазонную белую свечку (20:00) - а как известно, середина такой свечки сильный уровень на пробитие, в данном случае совместно с локальной вершиной это было хорошей поддержкой - поэтому когда цена прошла ниже и обратно выскочила начав расти, стало ясно - это кандидат на закрытие шорта. ИМХО

Я ж не говорю, что цели снижения были 89000 :-) хоть мне они и нравятся...

[forsayt]

Опять рынки по RSI перегреваются 
сегодня 1 сделка по шорту была всего, хотя лонг принес бы больше, страшно - вот новая пирамидка с 103300 пошла до 108000 проставил заявки на продажу, вижу сопротивление примерно на 104200 еще (середина октябрьских окон-гэпов)

пускай бешенные роботы вынесут на вечерке повыше — больше шансов что с утра вниз 

[jwampo]

для недовольных медвежат есть один вариант

попробую играть его


на картинках
часовик рим9, на глазок линии тренда. верхняя линия - ложные выносы психические. она показывает на цифру 105-105.2
дневка сп500, 200ма, восходящий канал от 20.03.09

кажется мне что на первом графике цена придет на 105 (или выше) , а на втором - упрется в 200ма.
при отскоке вниз - шорт. цель шорта - нижняя граница восходящего канала сп500. какое значение фьючерса РТС будет на тот момент - я не знаю

дополнительно нужно обратить момент на 1000ртс. если отскочим вверх от этой цифры - шорт надо прикрыть или хотя бы быть наготове это сделать.
по поводу сп500 - как не крути, мы как мартышки за ними бежим. и падать на растущем сп500 нам будет сложновато. учитывая что ртс 1000 пробит и впереди 3000 к концу года ( а такими темпами мы реально туда дойдем) на инфляционном ралли. других обьяснений роста нет.

[Undead]

Ну-ну....поаккуратнее....
На инфляционном ралли мы точно дойдем до 3000, но по ММВБ 

[vladis10]

Валдис10

Вам успехов...спасибо за посты...
Есть предложение спрашивать прогноз у форумчан (разделив предварительно на медведи\быки) и составлять консенсус прогноз на неделю-две (одна голова хорошо, а десять лучше - согласно теории вероятностей ....и исходя их этого строить стратегию на опционах???   


Помню свои влеты на опционах....ужос.. С тех пор держу конечно, но цена фьючей мне понятней....пока не изучу получше опционами торговать не буду...или в опционы за недельку до экспирации - самое оно, почти фьючи, ИМХО...

Удается ли укладываться в 2 часа в день???

Всем ДУ.... Удается, при стратегиях "от покупки опционов", особенно в двухсторонних параболах, описанных выше,  на волатильном рынке я чувствую себя очень уютно)) и могу почти не смотреть днем за рынком, а спокойно по вечерам анализировать часовки по РИМу, СиП500, нефти... ти параболы спасли м вывезли меня в прибыль в прошлом году. Недостаток есть и очень серьезный - усыхание премий ("грек" Тета(((... поэтому ограничиваю для себя время нахождения в позициях, выход - либо по цели, либо по величине движка (от 5 000 - 6 000 пунктов в любую сторону и более), либо по сроку... например, в этой параболе максимум буду сидеть 8 дней (усыхание премий опционофффф, ничего не попишешь), НО в схемах от продаж опционов вынужден дергаться , часто перекрываться, особенно жуткие ощущения, когда проданные коллы перекрываешь проданными путами, сначало 85й страйк, потом 90й, 95й))), ты седеешь и лезешь в ГО с начальных 25%..30% до 70%, начинаешь перекрываться уже купленными коллами, а потом - если резко пойдет вниз - то надо эту прибыльную пирамидку из проданных путов быстренько крыть, иначе ударит  - "мама не горюй". Зато достоинство - каждый день опционы со сроком менее месяца до истечения заметно "сохнут"....

Нет Грааля, в общем.. для себя определил окончательно - параболы из счтредлов и их модификаций на экстремумах (предполагаемый Хай или Лоу), на границах сформированных коридоров и... ограничение по времени нахождения в позах в случае неудачи.

[kruiser]

У кого нибудь есть проблемы с расчетом вар. маржи? Брокер открытие, стою в шорте цена падает и профит падает, хотя должен рости, то увеличится в 2 раза то уменьшится, вообще хрень, брокер проблему знает, но как проверить за ним потом, провильно ли расчет велся в этот период?

[raf]

У кого нибудь есть проблемы с расчетом вар. маржи? Брокер открытие, стою в шорте цена падает и профит падает, хотя должен рости, то увеличится в 2 раза то уменьшится, вообще хрень, брокер проблему знает, но как проверить за ним потом, провильно ли расчет велся в этот период?

У меня была аналогичная история с Атоном, в время сбоя заявки прошли мимо брокера, на РТС, а у брокера и соответственно у меня в портфеле была совсем другая инфа, вообщем пока они разбирались, счёт уполовинился, так что надо разбиратся с брокером срочно.Но деньги потом вернули через 3 недели.

[admin]

братцы, кто хочет подзаработать денежек... намекаю: открытый интерес изменился
вот за ним и следим.

кто хотел - тот заработал (с) Маэстро

Приветствую всех. Шорты пока не фиксирую. Ожидаю дальнейшего движения вниз. Всё по плану, с учетом выноса поспешивших с шортами. Вчера много закрыли принудительно тех, кто шортил на прошлой неделе. Вот на этом и строил вчера свою игру от шорта.  

[trandytrader]

Брокер - Открытие ? У меня последние 2 дня какая-то беда прямо началась на фортсе. Вариационка считается с огромными лагами, сегодня утром не снималась заявка на откуп шорта, в результате недополученная прибыль, при закрытии второго шорта вариационка менялась три раза ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ позы.

у нас обсуждение Брокеров в отдельной ветке. Не засоряйте постами не по теме, а то Аля сделает замечание. Или удалит. Да и мне не нужно тут такое. прим.Админа

[kruiser]

Брокер сказал что проблема на стороне биржи, траблы не только у открытия но и других контор, лаг примерно 15 минут, вот такая фигня.

[Undead]

Эх...хорошо.... хоть как-то российский рынок среагировал на:

1.  Прогнозы ФРС по ВВП США
2.  Возможное ухудшение С и Пи  ретинга Британии
3.  Ухудшение прогнозов по Китаю.
4.  Стату по Японии

Сегодня с утра смотрел на попытки роста...не знал смеяться или плакать... решил добавить шортов.... а то вчерашний шорт от 101200 уныло смотрелся....

Зато вчера вечером добавил шортов сбера от 40, не то что из-за ТА, а больше из-за религиозных соображений...а дальше на 9....   (шутка, не воспринимайте серьезно, т.к. никого не хочу обидеть). 9 по сберу воспринимаю как адекватный уровень исходя из текущей ситуации...

Даешь 800 по РТС сегодня!!! Хотя с таким бычьим напором, страшно шортится....

  

[Spec]

братцы, кто хочет подзаработать денежек... намекаю: открытый интерес изменился
вот за ним и следим.

кто хотел - тот заработал (с) Маэстро

Приветствую всех. Шорты пока не фиксирую. Ожидаю дальнейшего движения вниз. Всё по плану, с учетом выноса поспешивших с шортами. Вчера много закрыли принудительно тех, кто шортил на прошлой неделе. Вот на этом и строил вчера свою игру от шорта.  

так шортили вроде от 93-95к?

по 103 000 не хотел? Внимательнее, уважаемый. И поменьше дурачком будьте. Это совет от души, искренне так сказать. Намекаю: смотреть сколько сначала закинул на Фортс и сколько добавлял и где. Всё писал своевременно. Хотя , лично перед Вами мне оправдываться не по статусу. прим. Админа

[Undead]

Админ не говорил, где ставил стоп-лоссы... но играл от продаж...
Поэтому шорт -103 - запросто... не каждую ж сделку ему постить...

 

[Метки:]

Метки: