Печать

[mk]

В стакане по коллам со 130 000 страйком на покупку по 555 стоит 5518 лотов 
Для сравнения - открытый интерес по этому страйку к настоящему моменту 4290.
Кто-то готов впулить более 1,5 млн. в эту эфемерную возможность (дельта 0,07 текущая, тэта -40) или откупает ? 

Интересно, что будет с ОИ после сделки.

Сделки не будет, ИМХО. Такие сайзы в стаканах не делают

[Волчара]

В стакане по коллам со 130 000 страйком на покупку по 555 стоит 5518 лотов 
Для сравнения - открытый интерес по этому страйку к настоящему моменту 4290.
Кто-то готов впулить более 1,5 млн. в эту эфемерную возможность (дельта 0,07 текущая, тэта -40) или откупает ? 

Интересно, что будет с ОИ после сделки.

отщипнули от лота, ОИ на 180 вырос.
Значит, покупает.
Хмм ...

[Юрий]

добавил еще шорта по 99600. Причины те же + снижение нефти.

[Волчара]

добавил еще шорта по 99600. Причины те же + снижение нефти.

ИМХО, от 99 400 покупают хорошим сайзом (класт.анализ на это показывает).
От 100 200 удобнее шортить.
Но, конечно, эти уровни не серьезны - движок по нефти и / или СиПи легко сменит нам уровни.

[kometa]

добавил еще шорта по 99600. Причины те же + снижение нефти.

ИМХО, от 99 400 покупают хорошим сайзом (класт.анализ на это показывает).
От 100 200 удобнее шортить.
Но, конечно, эти уровни не серьезны - движок по нефти и / или СиПи легко сменит нам уровни.

А что это за "класт. анализ" не просветите ?

[Волчара]

добавил еще шорта по 99600. Причины те же + снижение нефти.

ИМХО, от 99 400 покупают хорошим сайзом (класт.анализ на это показывает).
От 100 200 удобнее шортить.
Но, конечно, эти уровни не серьезны - движок по нефти и / или СиПи легко сменит нам уровни.

А что это за "класт. анализ" не просветите ?

В некоторых терминалах можно накладывать на график он-лайн цены и объемы прошедших сделок - слева виде пиков различной величины показываются. На вялом рынке эти данные могут как-то использоваться в краткосрочной торговле. Удобно понимать, где большиноство покупают / продают.
Да, и еще другим цетом можно заявки на покупку / продажу ожидающие исполнения показать - прямо на "полотне" уже прошедших сделок. Если есть "навес" серьезный с той или иной стороны - можно ожидать, что пробоя не случиться (по крайней мере, сразу).

В общем, удобное графическое представление.
 
Но слишком серьезно на нашем рынке относиться к этом индикатору,конечно, не следует.

уважаемый, Вы зарегестрировались на Форуме аж  в 2007 году, и я знаю кто Вы и откуда прошу до конца текущей недели поставить себе нормальную Аватару. прим. Админа

[vladis10]

Добрый день.. отдых в конце лета всегда благотворен... посмотрел, что было в последнее время.. Вам все хорошо ответил Михаил, он же mk. Я часто использую "синтетику" - опционы вместе с фьючами, в том числе синтетческие коллы (и путы). От себя добавлю... поизучайте опционные калькуляторы, самый доступный на option.ru
Посмотрите РАЗНЫЕ соотношения опционов и фьючерсов, не только 1 к 1му, позции могут быть и в одну сторону, и одновременно в обе и т. д., обратите внимание на "греков", особенно на Дельту и временной распад Тета, порисуйте графики P/L. Мне, например, нравится периодически выстраивать дельта - нейтральные позы и "садиться" на некоторое время "в засаду".

Интересный калькулятор! Спасибо!
Только вот непонятно - почему размер ГО в синтетическом коле на порядок меньше чем по просто фьючерсам? т.е. купить пут + фьюч занимает меньше ГО чем просто купить фьюч

и еще, мне непонятно в каких единицах считается стоимость опциона на индекс? если например 100й пут стоит 7 тысяч, то для отслеживани динамики в рублях его так же как и фьючи надо делить на 5(шаг цены) и умножать на стоимость шага?
И как происходит покупка опциона? под него так же закладывается ГО или выплачивается фиксированная премия равная цене опциона переведенной (если надо) в рубли?

В "интересном", как Вы правильно заметили, калькуляторе кроме графы Цена (в пунктах и ВСЕ точно также в таких же пунктах как и у фьючерса на индекс РТС, если Вы в качестве базы для портфеля выбрали RTS) есть графа Цена, руб., где цена опциона переведена из пунктов в рубли.
Как Вы правильно заметили ГО на пару фьючерс плюс пут МЕНЬШЕ, чем ГО просто фьюча, логично - из ГО фьюча вычитается стоимость покупки опциона пут направленного в противоположную сторону, риски ниже, чем просто при покупке фьюча.
Никаких премий при покупке опциона сейчас не отнимается как у классических опционов, берут ГО в размере премии купленного опциона...
Все лучше, проще и понятнее сразу станет, если Вы купите 1 опцион, подержите, продадите, Вы сразу почувствуете....

да, стал что-то понимать. но еще далеко не все
завтра открою у брокера работу с опционами. почему-то бкс при открытом фортсе не дает их покупать
еще вопрос - получается, что в опционных стратегиях можно без суперриска загружать до 100% ГО? Ну если не 100% то 80, вероятно, - рабочая часть?

Извините, что с опозданием... смотрю урывками. 1) в БКС ес ть хитрость - если Вы присоединячетесь к общему счеите брокерскому, то это не подразумевает работу с опционами. Если хотите в БКС работать с опционами, то Вы должнгы обязательно сказать об этом брокеру - пусть открывает Вам отдельный (выделяет) брокерский счет.
2) Никогда даже в относительно безопасных стратегиях с опционами "от покупки" я первоначально не гружу более 30% в ГО, при перестроениях - больше, в схемах "от продаж" опционов бывает, что в ГОт оказывается до 75% депоза, но это крайний и редкий случай.
3) В схемах (стратегиях)редко сижу до погашения. обычно ловлю либо тренды по 10 000... 20 000 пунктьов по фьючу на индекс РТС, либо крупные движки в 5 000 - 7 000 пунктов.... и... корректируюсь определенным образом или - реже - закрываю стратегию полностью.

[vladis10]

сорри за ошибки пери наборе текста... работаю из любых мест с помощью мини - ноутбука в 9 дюймов с нестандартной маленькой клавиатурой, иногда нажимаю по 2 клавиши.)))

главное, чтоб эти две одновременные клавиши были не buy/sell , остальное переживем и Вы и мы прим. Админа

[Undead]

слива не видел. видел шорты и фикс нервных.
нефть откатила больше чем я ожидал, но не кретично. зато движок бдет сильнее
амеры - аналогично

с такой шортовой подушкой теперь можно переписывать хаи, по идее-то

напрягает то, что покупцы ушли и не видно их уже сколько сессий. может, устроили засаду?

 

Если посмотреть график нефти, допустим, на днях....или на 4 часах.... То хорошо видно, что нефть любит коректироваться "по классике" на 38,2 к росту......и именно этот уровень, как не обидно, я пропустил когда писал, что пробив уровень 71 мы открываем дорогу на 65...... Исправляюсь....

Т.е., ИМХО, нефть пока укладывается в свою стандартную коррекцию к росту.... 

Продолжаю удерживать лонги Брента и РИУ.....шорт бакса (сегодня немного не дошел до тэйк профита.... )


Думаю, что все слышали новость касательно увеличения времени торгов на РТС до 18-45 с 28 августа......соответственно сделают клиринг в нормальное время.....тоже радость....

[Юрий]

вышел из шорта по 97700. Почему вышел - т.к. "в палку выходим".

[Ирина]

Перед статой все сделки как всегда закрыла  (в угадайку нет желания играть). Да вот не заметила одну заявку, лонг на 99020. Вот и результат - дневной профит почти  в ноль - хоть головой об стенку бейся.

[Юрий]

в угадайку нет желания играть

по вашему и Дмитрий в угадайку работал? Думаю, исход был бы таким же, даже на положительной стате, мягче движение разве что было бы

[ILLOG]

Перед статой все сделки как всегда закрыла  (в угадайку нет желания играть). Да вот не заметила одну заявку, лонг на 99020. Вот и результат - дневной профит почти  в ноль - хоть головой об стенку бейся.

бывает... я вчера вместо шорта лонг нажал на 98,5 перед вечеркой, потом долго выпутывался...

Я в шортах, жду еще ниже... т.к.  бакс вроде опять вниз смотрит, да и нефть вернулась на своя...

[Ирина]

в угадайку нет желания играть

по вашему и Дмитрий в угадайку работал? Думаю, исход был бы таким же, даже на положительной стате, мягче движение разве что было бы

А если б стата была гораздо лучше ожиданий?

Дмитрий нет - он знал, но почему-то мне кажется, что здесь больше ФА, а не просто парные индикаторы. Для меня, например, было сложно понять, что стата будет хуже ожиданий, поэтому все (ну почти все закрыла.

[Юрий]

Китай валится уже какой день подряд, стата лишь придает ускорение, а вектор не меняет

[Метки:]

Метки: