Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Срочный рынок в августе 2009 г.  (Прочитано 307432 раз)

0 Пользователей и 94 Гостей просматривают эту тему.

Чуприна

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1174
  • Андрей Skype: AV_Chuprina
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1050 : 18 Августа 2009, 17:17:32 »

Перед статой все сделки как всегда закрыла  (в угадайку нет желания играть). Да вот не заметила одну заявку, лонг на 99020. Вот и результат - дневной профит почти  в ноль - хоть головой об стенку бейся.
бывает... я вчера вместо шорта лонг нажал на 98,5 перед вечеркой, потом долго выпутывался...

Я в шортах, жду еще ниже... т.к.  бакс вроде опять вниз смотрит, да и нефть вернулась на своя...

Сильный бакс еще не значит дешевая нефть. Если они в паре начнут расти, то я б шорты прикрыл, что собственно и сделал.

а здесь можно и пятерочку поставить по Контрольной работе :) прим. Админа
« Последнее редактирование: 18 Августа 2009, 17:18:44 от admin »

BESHT

  • Достоин уважения
  • ****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 499
  • Аслан
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1051 : 18 Августа 2009, 18:16:58 »

Я тоже пытаюсь проверять на исторических данных, но волатильность инструмента меняется со времнем, проблема в своевременном подборе правильных параметров.
Волатильность не меняется мгновенно. Параметры "на глазок" будут и результаты давать "на глазок".

Согласен. Сигналы конверта можно оптимизировать с помощью осцилляторов, не менее двух. Но вот подобрать параметры осцилляторов и чтобы это все в единую систему складывалось - ещё труднее..

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17921
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1052 : 18 Августа 2009, 19:05:01 »

волатильность шепчет: "кеш" :)

всем хорошего вечера

pilot

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4872
  • Андрей г.Пермь
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1053 : 18 Августа 2009, 19:49:04 »

Я тоже пытаюсь проверять на исторических данных, но волатильность инструмента меняется со времнем, проблема в своевременном подборе правильных параметров.
Волатильность не меняется мгновенно. Параметры "на глазок" будут и результаты давать "на глазок".
Согласен. Сигналы конверта можно оптимизировать с помощью осцилляторов, не менее двух. Но вот подобрать параметры осцилляторов и чтобы это все в единую систему складывалось - ещё труднее..
В данном случае, думаю осцилляторы не помогут, в большинстве случаев они будут либо запаздывать, либо вперед паровоза бежать и только ещё более запутывать ситуацию. Конверты на разных ТФ сами по себе, мне думается, вполне самодостаточны и если к ним прилепить волновую теорию - это будет гут. Простая и понятная система намного лучше, чем нагромождение ©
"Упрямство - достоинство ослов." ©Д'Артаньян к/ф 'Три мушкетера'

Undead

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1054 : 18 Августа 2009, 20:31:01 »

Админу респект....за науку отдельное спасибо.... 

Был не прав. Но опять в лонге....РИУ и БРЕНТ.... :)... Хотя лось у меня канадский получился (а они в два раза больше российских :o)...Буду смотреть на амеров сегодня...Если нефть закрывается ниже 71....то, кэш по всему....если под 72 то фикс лонгов брента....

Ну никак не ожидал, что CSI200 проломит свой какнальчик восходящий... также, думал, что за последние 60 лет японцы стали менее жестокими....а нет....чуть-что харакири......



   


Разгрузил часть лонгов брента (50%) по 71,7....... С целью освободить часть депоза..... 
Чуть ранее разгрузил часть шортов (50%) СИУ от 32,5 по 32,0... ...... чуть-чуть до тэйк-профита не достали.....

 
"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр

kopalich

  • Член клуба 2trade
  • молодой и талантливый
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 31
  • Олег
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1055 : 18 Августа 2009, 21:29:38 »

Перед статой все сделки как всегда закрыла  (в угадайку нет желания играть). Да вот не заметила одну заявку, лонг на 99020. Вот и результат - дневной профит почти  в ноль - хоть головой об стенку бейся.
бывает... я вчера вместо шорта лонг нажал на 98,5 перед вечеркой, потом долго выпутывался...

Я в шортах, жду еще ниже... т.к.  бакс вроде опять вниз смотрит, да и нефть вернулась на своя...

Сильный бакс еще не значит дешевая нефть. Если они в паре начнут расти, то я б шорты прикрыл, что собственно и сделал.

а здесь можно и пятерочку поставить по Контрольной работе :) прим. Админа

А можно немного развить тему? Мое вью. Цена нефти, как производная цены доллара может идти с последним в унисон, поскольку временной лаг между ними имеет право на существование. Но рост доллара дает понять, что разворот нефти не за горами. А оба эти фактора прогнозирут падение. 
"Ничего не известно, пока не сделаешь ставку" Пэт Херн

Spec

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1910
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1056 : 18 Августа 2009, 21:39:28 »

А можно немного развить тему? Мое вью. Цена нефти, как производная цены доллара может идти с последним в унисон, поскольку временной лаг между ними имеет право на существование. Но рост доллара дает понять, что разворот нефти не за горами. А оба эти фактора прогнозирут падение. 

Странно. Мне наоборот казалось что текущая ситуевина когда бакс с нефтью в противофазе неправильна и видимо характерна только для кризисного рынка.
"СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО Я"

Archi

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1420
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1057 : 18 Августа 2009, 22:16:29 »

Я тоже пытаюсь проверять на исторических данных, но волатильность инструмента меняется со времнем, проблема в своевременном подборе правильных параметров.
Волатильность не меняется мгновенно. Параметры "на глазок" будут и результаты давать "на глазок".
Согласен. Сигналы конверта можно оптимизировать с помощью осцилляторов, не менее двух. Но вот подобрать параметры осцилляторов и чтобы это все в единую систему складывалось - ещё труднее..
В данном случае, думаю осцилляторы не помогут, в большинстве случаев они будут либо запаздывать, либо вперед паровоза бежать и только ещё более запутывать ситуацию. Конверты на разных ТФ сами по себе, мне думается, вполне самодостаточны и если к ним прилепить волновую теорию - это будет гут. Простая и понятная система намного лучше, чем нагромождение ©
согласен, осцилляторы не помогают скорее происходить конфликт методов..
до кризиса торговал по ним на споте, так сказать искал интервенцию капитала, брал бумагу когда пробивала средню на обьеме. система хорошо работала на РАО и Норникеле

asm

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1293
  • Роман
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1058 : 18 Августа 2009, 22:18:54 »

А можно немного развить тему? Мое вью. Цена нефти, как производная цены доллара может идти с последним в унисон, поскольку временной лаг между ними имеет право на существование. Но рост доллара дает понять, что разворот нефти не за горами. А оба эти фактора прогнозирут падение. 

Странно. Мне наоборот казалось что текущая ситуевина когда бакс с нефтью в противофазе неправильна и видимо характерна только для кризисного рынка.

Конечно, всё возможно, но, по моему вполне логично, когда бакс растет, что нефть должна падать. Просто потому что она торгуется в баксах. Но, запаздывание может быть, бывало что и по 4-5 месяцев в истории они ходили в унисон. По Мерфи надо сначала привязку бакса к золоту смотреть, а потом уже по золоту прогнозировать нефть. Золото используется в коммодах, как опережающий индюк (насколько я понял металлы идут первыми в рост), если сейчас посмотреть графики по металлам, то практически по всем (алюминий, паладий, платина, медь и т.д.)  идет восходящий тренд причем достаточно сильный, на мой взгляд. Единственное, по золоту сейчас, если небольшой временной промежуток смотреть на недельках рисуется треугольник (на большем промежутке еще давно Ден выкладывал, можно увидеть перевернутую ГП), по хорошему дождаться,куда выйдет из тр-ка и уже дальше играть. Пока предполагаю, что будет выход вверх, но время покажет.

P.S. А по индексу доллара пока что нисходящий тренд в силе и говорить о состоявшемся развороте рановато ИМХО. Но, в то же время, я уже писал, что тревожные сигналы есть, поэтому при походе на 104, куплю немного путов для страховки.
Не бывает поражений, есть только обратная связь (с)

yuferov

  • Константин
  • Член клуба 2trade
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 817
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1059 : 18 Августа 2009, 23:04:00 »

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, а кто чем пользуется для оценки теоретической цены опционов? А то на сайте РТС периодически как-то странно теор. цена в моменте вычисляется.

Undead

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1060 : 18 Августа 2009, 23:55:05 »

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, а кто чем пользуется для оценки теоретической цены опционов? А то на сайте РТС периодически как-то странно теор. цена в моменте вычисляется.
 

А сайт option.ru не используете?  http://www.option.ru/analysis/option#calculator     



"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр

mk

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1014
  • Михаил, член Клуба 2trade.ru Skype: mikhail_k63
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1061 : 18 Августа 2009, 23:58:02 »

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, а кто чем пользуется для оценки теоретической цены опционов? А то на сайте РТС периодически как-то странно теор. цена в моменте вычисляется.
Можно смотреть на option.ru, там есть калькулятор. Однако, я бы теор. цене слишком уж большого веса не придавал. Потому что покупать/продавать вы их будете не по теоретической, а по рыночной цене. Маржу вам будут начислять по цене, рассчитанной биржей ("иногда странной"). Так что проку от знания "истинной" теор. цены опциона не очень много. Условность это, в общем-то. И по вполне понятной причине: никто никогда не знает точно значений всех переменных, необходимых для ее вычисления.

yuferov

  • Константин
  • Член клуба 2trade
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 817
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1062 : 19 Августа 2009, 00:30:42 »

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, а кто чем пользуется для оценки теоретической цены опционов? А то на сайте РТС периодически как-то странно теор. цена в моменте вычисляется.
 

А сайт option.ru не используете?  http://www.option.ru/analysis/option#calculator     



Евгений, спасибо, использую понемногу этот сайт. Хочется чуть побольше удобства, например, в виде надстройки к Квику. Чтобы сразу шел подсчёт по нескольким страйкам и не нужно было ничего вбивать...

Кто-то использует Option Analyst для Экселя (включая поточную выгрузку данных). Вот решил узнать чем пользуются более опытные форумчане...

yuferov

  • Константин
  • Член клуба 2trade
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 817
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1063 : 19 Августа 2009, 00:39:53 »

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, а кто чем пользуется для оценки теоретической цены опционов? А то на сайте РТС периодически как-то странно теор. цена в моменте вычисляется.
Можно смотреть на option.ru, там есть калькулятор. Однако, я бы теор. цене слишком уж большого веса не придавал. Потому что покупать/продавать вы их будете не по теоретической, а по рыночной цене. Маржу вам будут начислять по цене, рассчитанной биржей ("иногда странной"). Так что проку от знания "истинной" теор. цены опциона не очень много. Условность это, в общем-то. И по вполне понятной причине: никто никогда не знает точно значений всех переменных, необходимых для ее вычисления.

Понятно, что точный алгоритм, по которому РТС считает теоретическую волатильность - тайна за семью печатями (остальные параметры вроде известны). Продекларировано, что расчет зависит от ВСЕХ сделок и заявок по ВСЕМ опционам базового актива. Первый вывод, что в силу низкой ликвидности вечерней сессии, теоретическая цена РТС будет больше отличаться от "истинной" теоретической цены. Вероятно, можно предположить, что в основную сессию этот "несправедливый" разрыв сужается. Т.о., проводя альтернативный анализ теор. цены можно улучшать точку входа / выхода.

pilot

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 4872
  • Андрей г.Пермь
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1064 : 19 Августа 2009, 08:26:43 »

Я тоже пытаюсь проверять на исторических данных, но волатильность инструмента меняется со времнем, проблема в своевременном подборе правильных параметров.
Волатильность не меняется мгновенно. Параметры "на глазок" будут и результаты давать "на глазок".
Согласен. Сигналы конверта можно оптимизировать с помощью осцилляторов, не менее двух. Но вот подобрать параметры осцилляторов и чтобы это все в единую систему складывалось - ещё труднее..
В данном случае, думаю осцилляторы не помогут, в большинстве случаев они будут либо запаздывать, либо вперед паровоза бежать и только ещё более запутывать ситуацию. Конверты на разных ТФ сами по себе, мне думается, вполне самодостаточны и если к ним прилепить волновую теорию - это будет гут. Простая и понятная система намного лучше, чем нагромождение ©
согласен, осцилляторы не помогают скорее происходить конфликт методов..
до кризиса торговал по ним на споте, так сказать искал интервенцию капитала, брал бумагу когда пробивала средню на обьеме. система хорошо работала на РАО и Норникеле
Да, пожалуй. Если сравнивать конверты и осциляторы, то видно, что в основе лежат разные методы анализа, в первом случае анализируется сам сигнал(цена), а во втором, скажем, "вторая производная" сигнала(цены), т.е. анализируется не сама цена, а показания осцилляторов. В этом смысле волновая теория более подходящее дополнение потому что анализирует саму цену. По привычке все равно посматриваю на осцилляторы :)
"Упрямство - достоинство ослов." ©Д'Артаньян к/ф 'Три мушкетера'
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru