Печать

[mk]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

[Tester]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

Ага, спасибо.
Теперь - осознать.

[mk]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

Ага, спасибо.
Теперь - осознать.

Взаимно. Я до сих пор пытаюсь осознать МФ пивоты
На CBOE рекомендую посмотреть вебинары Шеридана. Очень многое прояснится.

[Tester]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

Ага, спасибо.
Теперь - осознать.

Взаимно. Я до сих пор пытаюсь осознать МФ пивоты
На CBOE рекомендую посмотреть вебинары Шеридана. Очень многое прояснится.

По поводу пивотов - это только термин, но идея вроде бы очевидная, что на разныхтайм-фреймах конец так сказать первой волны является поддержкой(спротивлением) при пробитии и след. коррекции, таким образом устанавливается или тренд или коррекция. Т.е. система поддтверждения тренда или коррекции. Можно на часовиках ММВБ посмотреть там как на ладони видно, то что схематично нарисованно. И чем выше таймфрейм тем сильнее уровни. А если к этому уровни фибоначи прикрепить.

[mk]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

Ага, спасибо.
Теперь - осознать.

Взаимно. Я до сих пор пытаюсь осознать МФ пивоты
На CBOE рекомендую посмотреть вебинары Шеридана. Очень многое прояснится.

По поводу пивотов - это только термин, но идея вроде бы очевидная, что на разныхтайм-фреймах конец так сказать первой волны является поддержкой(спротивлением) при пробитии и след. коррекции, таким образом устанавливается или тренд или коррекция. Т.е. система поддтверждения тренда или коррекции. Можно на часовиках ММВБ посмотреть там как на ладони видно, то что схематично нарисованно. И чем выше таймфрейм тем сильнее уровни. А если к этому уровни фибоначи прикрепить.

Ага, спасибо. Я идею-то понял. Начал рисовать, получил сетку пивотов от разных таймфреймов: теперь думаю, как с этим работать Я в волнах, наверное, запутался.

Ну вот пробили мы 108 (пивот) вверх, а не МФ3 ли он? То есть должны сходить ниже и сильно, если пробьем сверху.

[Tester]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

Ага, спасибо.
Теперь - осознать.

Взаимно. Я до сих пор пытаюсь осознать МФ пивоты
На CBOE рекомендую посмотреть вебинары Шеридана. Очень многое прояснится.

По поводу пивотов - это только термин, но идея вроде бы очевидная, что на разныхтайм-фреймах конец так сказать первой волны является поддержкой(спротивлением) при пробитии и след. коррекции, таким образом устанавливается или тренд или коррекция. Т.е. система поддтверждения тренда или коррекции. Можно на часовиках ММВБ посмотреть там как на ладони видно, то что схематично нарисованно. И чем выше таймфрейм тем сильнее уровни. А если к этому уровни фибоначи прикрепить.

Ага, спасибо. Я идею-то понял. Начал рисовать, получил сетку пивотов от разных таймфреймов: теперь думаю, как с этим работать Я в волнах, наверное, запутался.

Ну вот пробили мы 108 (пивот) вверх, а не МФ3 ли он? То есть должны сходить ниже и сильно, если пробьем сверху.

Я тут осциллятор подключаю и тоже на разных таймфреймах для обнаружения первое в какой волне находимся второе разворота, так сказать дивергенцию.

[Tester]

VIX "работает" как некий вспомогательный индикатор. Если я встаю в опционную позицию, которая существенно зависит от волатильности, то я посмотрю на VIX. Меня будет интересовать его уровень (сейчас низкий) и, вероятное направление движения (сейчас ниже вряд ли будет). То есть, если моя позиция имеет большую отрицательную вегу, то в текущих условиях у нее сравнительно высокий риск. Если же позиция имеет положительную вегу, то шансы заработать возрастают.

Ага, спасибо.
Теперь - осознать.

Взаимно. Я до сих пор пытаюсь осознать МФ пивоты
На CBOE рекомендую посмотреть вебинары Шеридана. Очень многое прояснится.

По поводу пивотов - это только термин, но идея вроде бы очевидная, что на разныхтайм-фреймах конец так сказать первой волны является поддержкой(спротивлением) при пробитии и след. коррекции, таким образом устанавливается или тренд или коррекция. Т.е. система поддтверждения тренда или коррекции. Можно на часовиках ММВБ посмотреть там как на ладони видно, то что схематично нарисованно. И чем выше таймфрейм тем сильнее уровни. А если к этому уровни фибоначи прикрепить.

Ага, спасибо. Я идею-то понял. Начал рисовать, получил сетку пивотов от разных таймфреймов: теперь думаю, как с этим работать Я в волнах, наверное, запутался.

Ну вот пробили мы 108 (пивот) вверх, а не МФ3 ли он? То есть должны сходить ниже и сильно, если пробьем сверху.

Я тут осциллятор подключаю и тоже на разных таймфреймах для обнаружения первое в какой волне находимся второе разворота, так сказать дивергенцию.

Забыл дописать и еще добавляю уровни фибоначи для целей. Соответственно если по диверу на старших тф начали разворот с пробитием уровней поддержек(сопротивлений) пивотов, то по фибе движение будет крупное.
На малых тф - та же методика, но с оглядкой на старший тф, где находимся.
Технически как-то так.

[mk]

Спасибо. попробуем воплотить все это в практику. Главное - не сильно ошибаться

[Archi]

а в каких программах пивоты есть?

[Mutnext]

Господа Трейдеры. Извиняюсь если что то пропустил... Ветку читал не подробно, но видел попытки шотра против восходящего движения. НУ ЗАЧЕМ? Вперед паравоза зачем? Я не пытаюсь умничать, у самого не всегда получается взять движение до конца, но кэш - это же не шорт на опережение... Может быть меня кто то поймет... Это как работа над ошибками...   Рынок, тот что был до мая-июня, изменился. До этого торговал разворотные(флетовые тактики), сейчас рынок более инертен , более трендовый и осциляторы убивают ваше депо своими диверами... Сейчас трендовые партии играются... Недавно была цитата на форуме о том что не нужен гроаль. Нужен один индикатор заточеный под себя(тренд/флет) и правило входа на два этих разбиения, плюс выход(извините не помню кто автор, но очень профессионально, респект). Можно добавить фильтры риска где поза кроется или открывается с минимум депо. Так вот... рынок стал трендовым, осциляторы, максимум на что способны, так это показать на мелком масштабе более точный вход в лонг. Вчем разница, тренд/флет методик? Разница в том что при флетовом рынке развороты по осцилятором работаем, а в трендовом пробои в направлении средних на большем масштабе... Разве не так? Поправте если что...  Сейчас рулят трендовые МА, Parabolic и тд... Даже на 5минутках большинство Мувингов вверх и разворота нет пока...  Может немного сумбурно излогаю но в очередной раз не могу понять логику входа в переворот, до разворота... Этой бедой страдают большинство форумчан... Вы экстросенсы? Умеете предвидеть? Вспомните Элдера (видеосеминар), пологаться на собственное чутье, можно только проработав прибыльно не менее года. У меня сегодня по РИУ на часах разные МА вверх, пробит уровень 68,2 от падения, по фибо. Поэтому лонг но малым лотом так как MACD на часах выше критического уровня. Лонг работаю по 5минутным мувингам. Для пипсовки: пробой Параболика 0,003 на 1минутном в направлении ма50 на 5минутном, после пробоя откат стохастика на минутках. Вариантов множество. Ищите свои правила в направлении но не опережайте события. Ну обидно видеть всё это под заголовком о лемингах... Извените если что не так...

[mk]

Господа Трейдеры. Извиняюсь если что то пропустил... Ветку читал не подробно, но видел попытки шотра против восходящего движения. НУ ЗАЧЕМ? Вперед паравоза зачем? Я не пытаюсь умничать, у самого не всегда получается взять движение до конца, но кэш - это же не шорт на опережение... Может быть меня кто то поймет... Это как работа над ошибками...   Рынок, тот что был до мая-июня, изменился. До этого торговал разворотные(флетовые тактики), сейчас рынок более инертен , более трендовый и осциляторы убивают ваше депо своими диверами... Сейчас трендовые партии играются... Недавно была цитата на форуме о том что не нужен гроаль. Нужен один индикатор заточеный под себя(тренд/флет) и правило входа на два этих разбиения, плюс выход(извините не помню кто автор, но очень профессионально, респект). Можно добавить фильтры риска где поза кроется или открывается с минимум депо. Так вот... рынок стал трендовым, осциляторы, максимум на что способны, так это показать на мелком масштабе более точный вход в лонг. Вчем разница, тренд/флет методик? Разница в том что при флетовом рынке развороты по осцилятором работаем, а в трендовом пробои в направлении средних на большем масштабе... Разве не так? Поправте если что...  Сейчас рулят трендовые МА, Parabolic и тд... Даже на 5минутках большинство Мувингов вверх и разворота нет пока...  Может немного сумбурно излогаю но в очередной раз не могу понять логику входа в переворот, до разворота... Этой бедой страдают большинство форумчан... Вы экстросенсы? Умеете предвидеть? Вспомните Элдера (видеосеминар), пологаться на собственное чутье, можно только проработав прибыльно не менее года. У меня сегодня по РИУ на часах разные МА вверх, пробит уровень 68,2 от падения, по фибо. Поэтому лонг но малым лотом так как MACD на часах выше критического уровня. Лонг работаю по 5минутным мувингам. Для пипсовки: пробой Параболика 0,003 на 1минутном в направлении ма50 на 5минутном, после пробоя откат стохастика на минутках. Вариантов множество. Ищите свои правила в направлении но не опережайте события. Ну обидно видеть всё это под заголовком о лемингах... Извените если что не так...

Да все правильно... Я, например, работаю тренд. Когда становится страшно, делаю одну из двух, или сразу обе вещи: двигаю стоп попближе и сокращаю сайз. Пробились - сайз возвращаем обратно Иногда выбивает по "ужатым" стопам, тогда перезаход по тренду. Если кажется, что вот он "разворот", могу встать 1 контрактом против с близким стопом. Выбило - значит неправ, показалось. Играем тренд дальше.

[Undead]

Мы просто дружно решили одну картинку сыграть..... На первой страничке сегодня посмотрите..... Тренд он и в Африке тренд.....
Причем для входа в шорт у всех свои картинки...но у большинства такая точка нарисовалась.....


Ну я допустим в лонге с 82К стою (опционы колл 90-е и т.д. и т.д.)....что мне уж и пошортить нельзя?

Играем 3-ю волну....завтра ждем отката на уровни 104-106К с утра и далее продолжение роста......и потом.....

А автор того поста...который Вам понравился - ХCEPT..... в каком-то смысле наш поводырь и строгий цензор....

[38.2]

Цитата: 38.2 от 30 07 2009, 23:47:59
Блин...рано откупил убыточный шорт чтобы сделать опционную позу. Спасибо asm - после прочтения постов определился и сделал позицию из сентябрьскхз 105 коллов и 95 августовских путов в соотношении 1 к 2.

Продал часть путов до нейтральной дельты, при дальнейшем падении буду сокращать их часть

Продал путы полностью

закрылся полностью, продажа путов дала в итоге ноль, фиксация прибыли по коллам дала 3200 на контракт

[Mutnext]

To Undead

Да я предположил что мысли Александре примнадлежат, просто читал их не в аригинале, а в цитатах у вас же помоему...
Шортите наздоровье, ваше право... Коль прикрылись опционами так пора скоро лонги брать будет...)))) Шучу... Но меня как видимо опять не поняли... Ваше право.

[Mutnext]

Уважаемый mk ближе к исстине.

[Метки:]

Метки: