Печать

[mk]

Кто разбирается в опционах? Правильно ли я понял смысл хеджа опционом?
Имеет ли такая модель право на жизнь?


ps теоретическую цену опциона при разных значениях индекса брал так: при понижении цены от страйка в 100к на 5к брал теоретическую цену для 105 пута на сегодня

а еще я не пойму как теоретическая цена складывается. за 20к пунктов пут прибавляет в весе 20965-6255=14770 рублей, в то время как 20к пунктов по индексу в рублях будут 20000/5*3,17226(стоимость шага цены)=12689 рублей.

ps не судите строго

Цена опциона есть функция цены базового актива, страйка, времени до экспирации, волатильности и ставки процента. Нелинейная Проще всего смотреть т.н. дельту. При малом изменении цены БА цена опциона изменится на эту дельту. При больших изменениях цены проще поступить так, как Вы и поступили - посмотреть текущую цену опциона с соответствующим страйком.

PS 1 пут + 1 фьючерс = 1 колл (всегда и прилюбых условиях)

т.е. хеджить фьючи путами не имеет смысла? проще купить колл?

Ну почему. Имеет. Кпить-продать опцион не всегда просто по желаемой цене в нужный момент. Конструкция синтетический колл выигрывает в том, что ее очень просто превратить в пут, просто продав фьючерс. То есть, Вы считаете, что мы среднесрочно движемся вниз и купили пут. Когда Вы сочли, что наметился отскок - докупили фьючерс, на ислете - продали его. Как-то так...

[Vnuk]

Добрый день!
2asm
Спасибо за ответ о "стратегии работы против себя..." :-) Получается хеджирование (высоко) рискованных опционов фьючами, я правильно понял?  

Хм, сложно ответить, что значит высокорискованые опционы, в принципе, в опционы больше, чем 10% не кладу, поэтому для меня они не такие уже и высокорискованные. Просто изначально выбирается момент для среднесрочного входа в опционы (на 2-3 месяца) , а потом уже против этих опционов ведется краткосрочная игра фьючами от уровней, например, до момента, пока не отобьется премия.

Доброе утро!
2asm
Роман, если я Вас правильно терперь понял, то рассчёт в игре идёт на получение профита и от опционов и от фьючей ?

[asm]

Добрый день!
2asm
Спасибо за ответ о "стратегии работы против себя..." :-) Получается хеджирование (высоко) рискованных опционов фьючами, я правильно понял?  

Хм, сложно ответить, что значит высокорискованые опционы, в принципе, в опционы больше, чем 10% не кладу, поэтому для меня они не такие уже и высокорискованные. Просто изначально выбирается момент для среднесрочного входа в опционы (на 2-3 месяца) , а потом уже против этих опционов ведется краткосрочная игра фьючами от уровней, например, до момента, пока не отобьется премия.

Доброе утро!
2asm
Роман, если я Вас правильно терперь понял, то рассчёт в игре идёт на получение профита и от опционов и от фьючей ?

Да, Юрий, всё правильно поняли. Рассчёт именно такой.

[admin]

Привет, у кого какие мысли по следующей неделе?

Я вот залез в маленький лонг на 100,5 и не успел выскочить с него... хотя ждал отскока по америке и соответственно по нам, отскок по америке случился, а вот риу его проигнорировала...

Почитал настроения америкосов, показалось, что негатива гораздо больше видно, типа "Да, экономика восстанавливается, но фондовые рынки слишком далеко оторвались от реальности", и еще не видел никаких "опровержений" или "уточнений", хотя обычно это делается чтобы негативы сгладить, да и рост промпроизводства как то незаметно прошел..., в общем, "переначитался"...

 


РИУ отскок не игнорировала....просто вечерка пятницы она обычно вялая донельзя..... Она не то что за СиПи она иной раз против всего идет..... Битва тупых роботов, которые хотят отдохнуть и более ничего.....  

А насчет понедельника, ИМХО, по нефти писал - должен быть движняк с целью 73 (72,8)....если же негатив и прошибаем 71 то пойдем к 65..... а амеры на 980..... В общем и в целом, думаю ко вторнику ретест 1015 и еще одна попытка....если не пройдет....то не хорошо будет.


На завтра: ГЭП вниз в понедельник на РИУ - эта из ряда вон, что-то должно случится.... вот гэпчик вверх более реалистично допустим где-то до 103.... с первой целью где-то в районе 104 и возможно, откатом к 101,5......  
Я бы сказал что исходя из нормальной бэквордации в 2К к РТС....РИУ пощупал уровень 1025 РТС..... (там незакрытого гэпа нет случайно?)

Думаю вот завтра (послезавтра) поискать точку для шорта СИУ....... хотя давно в баксе не был....

  
 

очень хировый прогноз и абсолютно вредный для людей, не имеющих своей позиции. Короче, с точностью до наоборот. Полное непонимание ситуации.

Ну а мы шорты от 106 400, 105 400 и 104 500 держим с прошлого четверга-пятницы. Машина времени показала 97 500 РИУ на понедельник. Плечи от 106 400 разгружаю в моменте по 97 600

Всем хорошего дня и профита!

[Spec]

очень хировый прогноз и абсолютно вредный для людей, не имеющих своей позиции. Короче, с точностью до наоборот. Полное непонимание ситуации.

Ну а мы шорты от 106 400, 105 400 и 104 500 держим с прошлого четверга-пяницы. Машина времени показала 97 000 РИУ на понедельник. Плечи от 106 400 разгружаю в моменте по 97 600

Всем хорошего дня и профита!

Да такими темпами скоро и шорты от 87... в профит пойдут ;_)

[asm]

очень хировый прогноз и абсолютно вредный для людей, не имеющих своей позиции. Короче, с точностью до наоборот. Полное непонимание ситуации.

Ну а мы шорты от 106 400, 105 400 и 104 500 держим с прошлого четверга-пяницы. Машина времени показала 97 000 РИУ на понедельник. Плечи от 106 400 разгружаю в моменте по 97 600

Всем хорошего дня и профита!

Поздравляю, Дмитрий, с отличным трейдом! Четко в яблочко, сам ждал 97500, но никак не думал, что прямо с открытия мы туда прыгнем.

спасибо. Они мне сейчас очень нужны. прим. Админа

[admin]

очень хировый прогноз и абсолютно вредный для людей, не имеющих своей позиции. Короче, с точностью до наоборот. Полное непонимание ситуации.

Ну а мы шорты от 106 400, 105 400 и 104 500 держим с прошлого четверга-пяницы. Машина времени показала 97 000 РИУ на понедельник. Плечи от 106 400 разгружаю в моменте по 97 600

Всем хорошего дня и профита!

Да такими темпами скоро и шорты от 87... в профит пойдут ;_)

я уже писал, что те позы мы порезали стопами по сетке. Внимательнее, уважаемый. Вы безнадежно отстали от событий. Уж два перезахода сделали: от 109 000 и 111 000 (и по 107 000)с фиксацией по защитному стопу на 101 000 и второй заход вот как раз о котором пишу сейчас: от 106 400, 105 400 и 104 500. Впрочем, всё это есть в ветке этого месяца. И Вы не могли этого не видеть. Подъебка не защитана.

"только позитивный настрой и профессионализм позволяют отбить убытки". Это моя цитата прошлой недели. Изучайте трейды успешнных людей и на Вашей улице тоже перевернется грузовик с конфетами.

[ацид]

Вошел в лонг от 97700. Причина, укол отскок ема52 дэй, сильная перепроданность. Имеем право отскочить в половину падения. Руки на кнопках.

[admin]

Дмитрий добрый вечер. По поводу SiU9 своим мнением можете поделится?

шорт от 109 000 и 107 000 закрылся вчера по тейк-профиту на 101 000. Перезашел сегодня по 104 500 и 105 400. Больше не добавлял. Цель на понедельник-среду 97 500. Стопы по Соотношению и волатильности, примерно 107 700 - 108 200. А чего еще? Аргументы писал.

ну вот как-то так.

[admin]

Вошел в лонг от 97700. Причина, укол отскок ема52 дэй, сильная перепроданность. Имеем право отскочить в половину падения. Руки на кнопках.

Михаил, не хочу "давить авторитетом", но если это Обвал, то падение еще подолжится. Успеете ли зафиксировать прибыль, тем более, что отскок может оказаться не столь существенным...

А по всем прикидкам это Обвал, а не Паника. Впрочем, в середине прошлой недели в спотовой ветке Скайперам намекал именно на это. То есть, они знали заранее, что будет в пятницу и в этот понедельник.

Ну а говоря другими словами, без всякой нашей "мистической скайперщины" - зачем покупать падающий актив? Ведь сегодня мы запросто можем и на 95 000 сходить. Не знаю, может зря потратил 10 минут из своего рабочего графика, но Вам не мог не написать. Аккуратнее. Я просто написал, что должен. Не призываю Вас ни покупать, ни шортить, ни продавать. Мысли вслух. Для того и Форум.

[Юрий]

Объемы то еще не высокие, есть потенциал для дальнейшего снижения, и хороший потенциал.

[admin]

Как думаете господа на стате фикс будет или как?

Я думаю, что будет явно что-то интересное, смотрите на ОИ, народ дальше набивается. А между делом 25% от позы отфиксил, дальше жду где-то в районе 109.

По-хорошему, хаи прошлонедельные надо перекрывать, в новый диапазон переходить типа.

"надо перекрывать" - это типа такая позиция, сделка или прогноз? Чет не врубилсо. Кому надо, зачем и как нам это использовать? ...что якобы надо переходить в новый диапазон. Это наверное торговая идея. Тогда не понял где вход и где цель. Буду благодарен за пояснение.

к сожалению, так и не получил пояснений зачем, кому и к чему был пост про "надо перекрывать хаи". Но хаи разумеется и совершенно закономерно перекрыты не были и перектытыми быть шансов не имели. Поэтому, просил пояснений.

К Але ни претензий, ни поддевок по поводу этого поста быть не может. Ибо фраза расплывчатая, не отражающая ни позицию игрока, ни конкретную торговую сделку. Хотя из него видно, что данный игрок смотрел вверх (хотя так и не привел аргументы). Не исключаю "угадайки" или "давление лонговой позы".

Сразу уточню: у нас тут не конкурс точных прогнозов, поэтому в том, что Аля встала против ветра нет ничего фатального. Мы все периодически ошибаемся. Я говорю о другом: есть поза - дай аргумент. Чтоб Форумчане могли принять объективное решение. А фразы типа "хорошо бы так, да было бы эдак" - не для Форума.

Пишешь в Форум - делай это ответственно. Только конкретика, только сделки с приведенными аргументациями. Правила для всех одинаковые (с) Классик.

[ацид]

Вошел в лонг от 97700. Причина, укол отскок ема52 дэй, сильная перепроданность. Имеем право отскочить в половину падения. Руки на кнопках.

Михаил, не хочу "давить авторитетом", но если это Обвал, то падение еще подолжится. Успеете ли зафиксировать прибыль, тем более, что отскок может оказаться не столь существенным...

А по всем прикидкам это Обвал, а не Паника. Впрочем, в середине прошлой недели в спотовой ветке Скайперам намекал именно на это. То есть, они знали заранее, что будет в пятницу и в этот понедельник.

Ну а говоря другими словами, без всякой нашей "мистической скайперщины" - зачем пкупать падающий актив? Ведь сегодня мы запросто можем и на 95 000 сходить. Не знаю, может зря потратил 10 минут из своего рабочего графика, но Вам не мог не написать. Аккуратнее. Я просто написал, что должен. Не призываю Вас ни покупать, ни шортить, ни продавать. Мысли вслух. Для того и Форум.

Дмитрий спасибо за Ваши слова, думаю не только мне они пригодились. Руки на кнопке, как говорится, даже и 500п то не лишние)))
п.с. Система трендово стоит вниз от часа, до дня с 111. но чего б не схваить немного, когда вышел в  кеше с выходных.   баловство конечно, но люблю я кошек, пусть и "дохлых"  

[kometa]

Как думаете господа , выход индекса деловой активности ФРБ может послужить поводом для остскока?
Потом в 17.00 чистый приток капиталла.

[kometa]

Как думаете господа , выход индекса деловой активности ФРБ может послужить поводом для остскока?
Потом в 17.00 чистый приток капиталла.

Или наоборот повод для нальнейшего обвала?

[Метки:]

Метки: