Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  

Автор Тема: Срочный рынок в августе 2009 г.  (Прочитано 298712 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

mvs

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1005 : 17 Августа 2009, 15:00:16 »

Добрый день.. отдых в конце лета всегда благотворен... посмотрел, что было в последнее время.. Вам все хорошо ответил Михаил, он же mk. Я часто использую "синтетику" - опционы вместе с фьючами, в том числе синтетческие коллы (и путы). От себя добавлю... поизучайте опционные калькуляторы, самый доступный на option.ru
Посмотрите РАЗНЫЕ соотношения опционов и фьючерсов, не только 1 к 1му, позции могут быть и в одну сторону, и одновременно в обе и т. д., обратите внимание на "греков", особенно на Дельту и временной распад Тета, порисуйте графики P/L. Мне, например, нравится периодически выстраивать дельта - нейтральные позы и "садиться" на некоторое время "в засаду".

Интересный калькулятор! Спасибо!
Только вот непонятно - почему размер ГО в синтетическом коле на порядок меньше чем по просто фьючерсам? т.е. купить пут + фьюч занимает меньше ГО чем просто купить фьюч

и еще, мне непонятно в каких единицах считается стоимость опциона на индекс? если например 100й пут стоит 7 тысяч, то для отслеживани динамики в рублях его так же как и фьючи надо делить на 5(шаг цены) и умножать на стоимость шага?
И как происходит покупка опциона? под него так же закладывается ГО или выплачивается фиксированная премия равная цене опциона переведенной (если надо) в рубли?

Undead

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1006 : 17 Августа 2009, 16:16:11 »

Админу респект....за науку отдельное спасибо.... 

Был не прав. Но опять в лонге....РИУ и БРЕНТ.... :)... Хотя лось у меня канадский получился (а они в два раза больше российских :o)...Буду смотреть на амеров сегодня...Если нефть закрывается ниже 71....то, кэш по всему....если под 72 то фикс лонгов брента....

Ну никак не ожидал, что CSI200 проломит свой какнальчик восходящий... также, думал, что за последние 60 лет японцы стали менее жестокими....а нет....чуть-что харакири......


"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр

Волчара

  • Начинаю врубаться
  • ***
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 140
  • Never give up
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1007 : 17 Августа 2009, 17:32:01 »

Админу респект....за науку отдельное спасибо.... 

Был не прав. Но опять в лонге....РИУ и БРЕНТ.... :)... Хотя лось у меня канадский получился (а они в два раза больше российских :o)...Буду смотреть на амеров сегодня...Если нефть закрывается ниже 71....то, кэш по всему....если под 72 то фикс лонгов брента....

Ну никак не ожидал, что CSI200 проломит свой какнальчик восходящий... также, думал, что за последние 60 лет японцы стали менее жестокими....а нет....чуть-что харакири......





Не очень понимаю мотивацию сейчас в лонге сидеть.
Фон внеший очень плохой, поддержки нет для быков - вообще ниоткуда нет. 
Отскока нет - значит, с большой степенью вероятности вниз дальше еще некоторое время.
Надежда на то, что "что-то" произойдет" и получается, что "купил на дне" ?
Если поза "не давит" - наверное, можно не закрываться, но, м.б., лучше признать ошибки сделками и перезайти (ИМХО).

Рынки могут оставаться нерациональными гораздо дольше, чем Вы - платежеспособным.
Джон Мейнард Кейнс.

Ельчанинов

  • Александр
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 987
  • Главные вещи в жизни совсем не вещи
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1008 : 17 Августа 2009, 17:36:35 »

Админу респект....за науку отдельное спасибо.... 

Был не прав. Но опять в лонге....РИУ и БРЕНТ.... :)... Хотя лось у меня канадский получился (а они в два раза больше российских :o)...Буду смотреть на амеров сегодня...Если нефть закрывается ниже 71....то, кэш по всему....если под 72 то фикс лонгов брента....

Ну никак не ожидал, что CSI200 проломит свой какнальчик восходящий... также, думал, что за последние 60 лет японцы стали менее жестокими....а нет....чуть-что харакири......


Мда...
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1276.msg98827.html#msg98827

Прям на своих же стопах открываете лонг.
Если на графике свечи не соответствуют начальной гипотезе, то делайте линии толще.

Undead

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1009 : 17 Августа 2009, 18:09:48 »


2 Ельчанинов
М-да.....вот такая вот нелогичность...... Но ничего с собой поделать не могу.... Как объяснить: просадка с фьюча 3,5К (пятница вечерка + сегодня - перезаход)..... точнее сейчас вернулся к пятничным показателям: 2,5К с фьюча... Честно, закрыл бы с большим удовольствием.... отдохнул бы немного....за месяц профит получился почти лучший в году (за исключением января).....так что просадка 2,5К - просто досадная мелочь и абсолютно не давит, в плане желания отыграться....

Но вот чувствую, что расти будем.... и ничего поделать с собой не могу.....а против себя в таких случаях идти не привык...я думаю, Вы тоже.....

Вот такая мотивировка....ничего другого не нарисовать не сообщить не могу. 

Всем успехов...
"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр

yuferov

  • Константин
  • Член клуба 2trade
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 817
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1010 : 17 Августа 2009, 20:36:47 »

Админу респект....за науку отдельное спасибо.... 

Был не прав. Но опять в лонге....РИУ и БРЕНТ.... :)... Хотя лось у меня канадский получился (а они в два раза больше российских :o)...Буду смотреть на амеров сегодня...Если нефть закрывается ниже 71....то, кэш по всему....если под 72 то фикс лонгов брента....

Ну никак не ожидал, что CSI200 проломит свой какнальчик восходящий... также, думал, что за последние 60 лет японцы стали менее жестокими....а нет....чуть-что харакири......


Мда...
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1276.msg98827.html#msg98827

Прям на своих же стопах открываете лонг.

Александр, а поделитесь, пожалуйста, Вашим вью на ближайшие дни. А то руки так и тянутся завтра отскок до 100к половить, что по сути неправильно... Т.к. после отскока должны двинуться дальше искать правду на юге.

vladis10

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 3710
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1011 : 17 Августа 2009, 21:27:43 »

Добрый день.. отдых в конце лета всегда благотворен... посмотрел, что было в последнее время.. Вам все хорошо ответил Михаил, он же mk. Я часто использую "синтетику" - опционы вместе с фьючами, в том числе синтетческие коллы (и путы). От себя добавлю... поизучайте опционные калькуляторы, самый доступный на option.ru
Посмотрите РАЗНЫЕ соотношения опционов и фьючерсов, не только 1 к 1му, позции могут быть и в одну сторону, и одновременно в обе и т. д., обратите внимание на "греков", особенно на Дельту и временной распад Тета, порисуйте графики P/L. Мне, например, нравится периодически выстраивать дельта - нейтральные позы и "садиться" на некоторое время "в засаду".

Интересный калькулятор! Спасибо!
Только вот непонятно - почему размер ГО в синтетическом коле на порядок меньше чем по просто фьючерсам? т.е. купить пут + фьюч занимает меньше ГО чем просто купить фьюч

и еще, мне непонятно в каких единицах считается стоимость опциона на индекс? если например 100й пут стоит 7 тысяч, то для отслеживани динамики в рублях его так же как и фьючи надо делить на 5(шаг цены) и умножать на стоимость шага?
И как происходит покупка опциона? под него так же закладывается ГО или выплачивается фиксированная премия равная цене опциона переведенной (если надо) в рубли?
В "интересном", как Вы правильно заметили, калькуляторе кроме графы Цена (в пунктах и ВСЕ точно также в таких же пунктах как и у фьючерса на индекс РТС, если Вы в качестве базы для портфеля выбрали RTS) есть графа Цена, руб., где цена опциона переведена из пунктов в рубли.
Как Вы правильно заметили ГО на пару фьючерс плюс пут МЕНЬШЕ, чем ГО просто фьюча, логично - из ГО фьюча вычитается стоимость покупки опциона пут направленного в противоположную сторону, риски ниже, чем просто при покупке фьюча.
Никаких премий при покупке опциона сейчас не отнимается как у классических опционов, берут ГО в размере премии купленного опциона...
Все лучше, проще и понятнее сразу станет, если Вы купите 1 опцион, подержите, продадите, Вы сразу почувствуете....
"Соло, наша жизнь это соло, Бесконечное соло, ошибся, но играй. Дальше, дальше..." (М. Шуфутинский).

Archi

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1420
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1012 : 17 Августа 2009, 21:30:34 »

Похоже нашел равновесие пока...

Ельчанинов

  • Александр
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 987
  • Главные вещи в жизни совсем не вещи
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1013 : 17 Августа 2009, 22:00:03 »


Александр, а поделитесь, пожалуйста, Вашим вью на ближайшие дни. А то руки так и тянутся завтра отскок до 100к половить, что по сути неправильно... Т.к. после отскока должны двинуться дальше искать правду на юге.

Ну да, напрашивается пнутая кошка, однако, играть ее -- я пас.
Я лучше завтра вечером снова в шорт войду.
Если на графике свечи не соответствуют начальной гипотезе, то делайте линии толще.

mvs

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1014 : 17 Августа 2009, 22:10:26 »

Добрый день.. отдых в конце лета всегда благотворен... посмотрел, что было в последнее время.. Вам все хорошо ответил Михаил, он же mk. Я часто использую "синтетику" - опционы вместе с фьючами, в том числе синтетческие коллы (и путы). От себя добавлю... поизучайте опционные калькуляторы, самый доступный на option.ru
Посмотрите РАЗНЫЕ соотношения опционов и фьючерсов, не только 1 к 1му, позции могут быть и в одну сторону, и одновременно в обе и т. д., обратите внимание на "греков", особенно на Дельту и временной распад Тета, порисуйте графики P/L. Мне, например, нравится периодически выстраивать дельта - нейтральные позы и "садиться" на некоторое время "в засаду".

Интересный калькулятор! Спасибо!
Только вот непонятно - почему размер ГО в синтетическом коле на порядок меньше чем по просто фьючерсам? т.е. купить пут + фьюч занимает меньше ГО чем просто купить фьюч

и еще, мне непонятно в каких единицах считается стоимость опциона на индекс? если например 100й пут стоит 7 тысяч, то для отслеживани динамики в рублях его так же как и фьючи надо делить на 5(шаг цены) и умножать на стоимость шага?
И как происходит покупка опциона? под него так же закладывается ГО или выплачивается фиксированная премия равная цене опциона переведенной (если надо) в рубли?
В "интересном", как Вы правильно заметили, калькуляторе кроме графы Цена (в пунктах и ВСЕ точно также в таких же пунктах как и у фьючерса на индекс РТС, если Вы в качестве базы для портфеля выбрали RTS) есть графа Цена, руб., где цена опциона переведена из пунктов в рубли.
Как Вы правильно заметили ГО на пару фьючерс плюс пут МЕНЬШЕ, чем ГО просто фьюча, логично - из ГО фьюча вычитается стоимость покупки опциона пут направленного в противоположную сторону, риски ниже, чем просто при покупке фьюча.
Никаких премий при покупке опциона сейчас не отнимается как у классических опционов, берут ГО в размере премии купленного опциона...
Все лучше, проще и понятнее сразу станет, если Вы купите 1 опцион, подержите, продадите, Вы сразу почувствуете....

да, стал что-то понимать. но еще далеко не все
завтра открою у брокера работу с опционами. почему-то бкс при открытом фортсе не дает их покупать
еще вопрос - получается, что в опционных стратегиях можно без суперриска загружать до 100% ГО? Ну если не 100% то 80, вероятно, - рабочая часть?

mk

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1014
  • Михаил, член Клуба 2trade.ru Skype: mikhail_k63
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1015 : 17 Августа 2009, 22:12:25 »

Добрый день.. отдых в конце лета всегда благотворен... посмотрел, что было в последнее время.. Вам все хорошо ответил Михаил, он же mk. Я часто использую "синтетику" - опционы вместе с фьючами, в том числе синтетческие коллы (и путы). От себя добавлю... поизучайте опционные калькуляторы, самый доступный на option.ru
Посмотрите РАЗНЫЕ соотношения опционов и фьючерсов, не только 1 к 1му, позции могут быть и в одну сторону, и одновременно в обе и т. д., обратите внимание на "греков", особенно на Дельту и временной распад Тета, порисуйте графики P/L. Мне, например, нравится периодически выстраивать дельта - нейтральные позы и "садиться" на некоторое время "в засаду".

Интересный калькулятор! Спасибо!
Только вот непонятно - почему размер ГО в синтетическом коле на порядок меньше чем по просто фьючерсам? т.е. купить пут + фьюч занимает меньше ГО чем просто купить фьюч

и еще, мне непонятно в каких единицах считается стоимость опциона на индекс? если например 100й пут стоит 7 тысяч, то для отслеживани динамики в рублях его так же как и фьючи надо делить на 5(шаг цены) и умножать на стоимость шага?
И как происходит покупка опциона? под него так же закладывается ГО или выплачивается фиксированная премия равная цене опциона переведенной (если надо) в рубли?
В "интересном", как Вы правильно заметили, калькуляторе кроме графы Цена (в пунктах и ВСЕ точно также в таких же пунктах как и у фьючерса на индекс РТС, если Вы в качестве базы для портфеля выбрали RTS) есть графа Цена, руб., где цена опциона переведена из пунктов в рубли.
Как Вы правильно заметили ГО на пару фьючерс плюс пут МЕНЬШЕ, чем ГО просто фьюча, логично - из ГО фьюча вычитается стоимость покупки опциона пут направленного в противоположную сторону, риски ниже, чем просто при покупке фьюча.
Никаких премий при покупке опциона сейчас не отнимается как у классических опционов, берут ГО в размере премии купленного опциона...
Все лучше, проще и понятнее сразу станет, если Вы купите 1 опцион, подержите, продадите, Вы сразу почувствуете....

да, стал что-то понимать. но еще далеко не все
завтра открою у брокера работу с опционами. почему-то бкс при открытом фортсе не дает их покупать
еще вопрос - получается, что в опционных стратегиях можно без суперриска загружать до 100% ГО? Ну если не 100% то 80, вероятно, - рабочая часть?

Нет! Ни в коем случае. Рабочая часть ГО по ВСЕМ инструментам не должна превышать 50%, в идеале 30%. Иначе очень рискованно просто потому, что ГО меняется биржей.

Archi

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1420
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1016 : 17 Августа 2009, 22:13:47 »


Александр, а поделитесь, пожалуйста, Вашим вью на ближайшие дни. А то руки так и тянутся завтра отскок до 100к половить, что по сути неправильно... Т.к. после отскока должны двинуться дальше искать правду на юге.

Ну да, напрашивается пнутая кошка, однако, играть ее -- я пас.
Я лучше завтра вечером снова в шорт войду.
аналогично, уже устал линейкой по рукам бить, отскок так и просится в 100к

Spec

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1910
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1017 : 17 Августа 2009, 22:31:34 »

Нет! Ни в коем случае. Рабочая часть ГО по ВСЕМ инструментам не должна превышать 50%, в идеале 30%. Иначе очень рискованно просто потому, что ГО меняется биржей.

С новыми марж. опционами легко можно получить маржинкол на кпленный! опцион. Это так у них маржа считается. ж)
"СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО Я"

mvs

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1018 : 17 Августа 2009, 22:43:01 »

Нет! Ни в коем случае. Рабочая часть ГО по ВСЕМ инструментам не должна превышать 50%, в идеале 30%. Иначе очень рискованно просто потому, что ГО меняется биржей.

С новыми марж. опционами легко можно получить маржинкол на кпленный! опцион. Это так у них маржа считается. ж)

думал думал и не понял - как так может быть?

Undead

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1502
  • Евгений
    • Просмотр профиля
Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1019 : 17 Августа 2009, 23:40:59 »

Забыл сказать... кроме лонгов РИУ....лонгов Брента..... решил и дальше проявить свои "суицидальные наклонности": еще я сегодня достаточно удачно зашортил СИУ по средней 32500.....Тэйк-профит (50% от позы) на 31,9.....  :) :) :) СТОП ЛОСС - 32,7....(50% позы)..... Итого задействовано 80% депоза.....  8)


Лучше все учат лоси....иначе меня не пробить.....Линейки и молотки мне не помогают, если против себя переть....


 
"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр
Метки:
 

Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru