Печать

[pilot]

а по нефти у меня вообще другой график- с обновлением хая в последней волне (сент. контракт на NYmex)

По поводу нефти сказать ничего не могу, это из терминала метатрейдера Brn_cont(Brent).

P.S. это 4-х часовой график.

[accord2000]

Татнефть. критика приветствуется

[zhivchick]

Покритикуйте пжл. такую тактику.
2) Выставить за минуту до статы стоп.заявки в разные стороны. На покупку чуть выше текущей, а на продажу чуть ниже.

нормальная тактика интрадейщиков. если можно, поправки на боевой опыт:
срабатывание не поручать сисеме, а сделать это вручную. за минуту до статы часто быает движение, на выбивание какраз таких стопов, потому если лежим плотно бочком, ожидание движка по стате сильные,  подгатвливаю заявку "по рынку" и держу руку на кнопке "да". и жму ее ТОЛЬКО после обозначенного времени, после срабатывания- обычная скальп техниа: стакан, и скорость работы мышкой. при хорошем раскладе не только соберете движение, но соберете все движения, и ложные ( если они будут) и прямые. аналогично утром. почти всегда к утру знашь, куда удет первое движение, готовлю заявку, если открылись в предположительную сторону - жму "да". дальше аналогично быстро шевелить мышкой. прекращаю после трех минусовых трейдов подряд. собрав к тому времени неплохой профит утром 2-3 раза в неделю 0,5-1% и вечером аналогично. это "стопроцентные 3-5% в неделю. на недельном тайме ти сделки всегда приносят профит ( бывают плохие дни, и тминусуешь по ним, инет, напиме, зависнет, или скорость не та....) удачи

[wipp]

По сути рынок слаб. Рост на расширяющихся формациях - признак скорого окончания движения вверх(думаю, что до 1226 не дальше). Сегодня играю такую штуку, посмотрим, что и как получится.

по сути верно, но не очень понятно почему движение вверх тройками. там вроде вполне нормальный импульс. пока не ясно куда его воткнуть на старшие уровни (задействовал альтернтивный вариант- началась вторая тройка вверх (т.е. а оф У оф (В)) с целями 1185...1290 (У=W x 0.62...1).
а по нефти у меня вообще другой график- с обновлением хая в последней волне (сент. контракт на NYmex)

Алекс, я тоже думал, почему тройками пока у меня есть рабочая гипотеза, что это коррекционная волна(от 13.07) к падению от 02.06. Для обновления хаев(т.е. выше 1226) не хватает сил в импульсах, они вроде и есть, но динамичности не хватает(достижения предельных значений по волатильности на импульсах). Разумеется имхо. По поводу нефти сказать ничего не могу, это из терминала метатрейдера Brn_cont(Brent).

таки я не против, что движок коррекционный, но тройки то из импульсов на микроуровнях состоят, а у Вас от 1014ММВБ шуруют тройки при том что это движение вполне импульсное, ИМХО разумеется

по нефти- понял, это брент

хм...не хотят даже вертикальный вынос пятницы фиксить, хотя тренд на 15минутках пробили и отттестили снизу. это зря, ИМХО.
напрашивается таки локальный шорт

[pilot]

2 wipp.
Если размечать импульсом, тогда улёт. Т.е. если сегодня расширяющийся треугол не получит продолжения, тогда вернусь к этому варианту.

[Тигр-62]

Покритикуйте пжл. такую тактику.
2) Выставить за минуту до статы стоп.заявки в разные стороны. На покупку чуть выше текущей, а на продажу чуть ниже.

нормальная тактика интрадейщиков. если можно, поправки на боевой опыт:
срабатывание не поручать сисеме, а сделать это вручную. за минуту до статы часто быает движение, на выбивание какраз таких стопов, потому если лежим плотно бочком, ожидание движка по стате сильные,  подгатвливаю заявку "по рынку" и держу руку на кнопке "да". и жму ее ТОЛЬКО после обозначенного времени, после срабатывания- обычная скальп техниа: стакан, и скорость работы мышкой. при хорошем раскладе не только соберете движение, но соберете все движения, и ложные ( если они будут) и прямые. аналогично утром. почти всегда к утру знашь, куда удет первое движение, готовлю заявку, если открылись в предположительную сторону - жму "да". дальше аналогично быстро шевелить мышкой. прекращаю после трех минусовых трейдов подряд. собрав к тому времени неплохой профит утром 2-3 раза в неделю 0,5-1% и вечером аналогично. это "стопроцентные 3-5% в неделю. на недельном тайме ти сделки всегда приносят профит ( бывают плохие дни, и тминусуешь по ним, инет, напиме, зависнет, или скорость не та....) удачи

Добавлю - лучше это делать, когда выходят одни данные в конкретное время (к примеру - 16=30). Если несколько - легко поймать ложный сигнал, если вторые данные важнее.

[Alkaris]

Покритикуйте пжл. такую тактику.
2) Выставить за минуту до статы стоп.заявки в разные стороны. На покупку чуть выше текущей, а на продажу чуть ниже.

нормальная тактика интрадейщиков. если можно, поправки на боевой опыт:
срабатывание не поручать сисеме, а сделать это вручную. за минуту до статы часто быает движение, на выбивание какраз таких стопов, потому если лежим плотно бочком, ожидание движка по стате сильные,  подгатвливаю заявку "по рынку" и держу руку на кнопке "да". и жму ее ТОЛЬКО после обозначенного времени, после срабатывания- обычная скальп техниа: стакан, и скорость работы мышкой. при хорошем раскладе не только соберете движение, но соберете все движения, и ложные ( если они будут) и прямые. аналогично утром. почти всегда к утру знашь, куда удет первое движение, готовлю заявку, если открылись в предположительную сторону - жму "да". дальше аналогично быстро шевелить мышкой. прекращаю после трех минусовых трейдов подряд. собрав к тому времени неплохой профит утром 2-3 раза в неделю 0,5-1% и вечером аналогично. это "стопроцентные 3-5% в неделю. на недельном тайме ти сделки всегда приносят профит ( бывают плохие дни, и тминусуешь по ним, инет, напиме, зависнет, или скорость не та....) удачи

Спасибо. Реально очень ценные замечания. Особенно про то что не стоит поручать выставление заявок системе. У меня альфа-директ, и он зараза жутко тупит, в смысле проскальзывание на Газпроме, например, может составить рубль и больше 
Правда есть один нюанс. На обычной стате альфа-директ позволит выставить заявку вручную, а на особо важной он просто повиснет (уж не знаю из-за чего) и оживет минуты через полторы, а иногда и позже. К счастью так редко бывает.
К слову в квиках подобных косяков не замечал.

[yuferov]

Покритикуйте пжл. такую тактику.

Поскольку на текущем рынке движения происходят два раза в день: утром на открытии и вечером на статистике/открытии амеров предлагается следующая идея для игры на выходящей стате.

Два варианта.
1). Встать за минуту до статы в разные стороны с ОЧЧЧЕНЬ коротким стопом. Расчет на то что если движение сразу идет направленно, то одна из позиций закрывается по стопу, вторая дает профит.
Минусы: Во-первых плохие цены закрытия по стопу. Приходится ставить большое проскальзывание, и от такого стопа большой убыток. Во-вторых если рынок начнет дергаться в разные стороны, то за счет короткого стопа получаешь лося по обеим позам.

2) Выставить за минуту до статы стоп.заявки в разные стороны. На покупку чуть выше текущей, а на продажу чуть ниже. Расчет опять же на то, что если движение идет направленно, то одна из заявок срабатывает и сразу начинает приносить прибыль. При этом как только одна из заявок открывает позицию, надо сразу выставлять по ней стоп в безубыток.
Если рынок начинает метаться, то в самом плохом варианте открываются обе позы нейтрализующие друг друга. Получаем лося на разницу между ценами входа.

По первому варианту имеются в виду разные инструменты? Здесь вероятен вариант, что закроет обе заявки по стопу из-за волатильности в моменте. По второму варианту тактика имеет смысл для некоторых типов статистики. Это что-то из разряда скальперского входа и дальше удерживания позиции. Условно, ставятся заявки в +-1.5%. В случае если одну из них цепляет, то её надо сразу же защищать стопом (желательно профитным) и ожидать, что дальше пойдёт фикс по факту и рынок уйдёт в профит от точки входа.

Но опять же правильно написали коллеги, что лучше иметь направление и по возможности работать в одну сторону. У меня вот точка зерния медвежья и, например, вчера я ловил закрытые перед клирингом шорты сразу после статистики. Если бы она была отрицательной и рынок сразу бы пошёл вниз, то все равно бы я переоткрывал бы шорты.

[zhivchick]

Правда есть один нюанс. На обычной стате альфа-директ позволит выставить заявку вручную, а на особо важной он просто повиснет (уж не знаю из-за чего) и оживет минуты через полторы, а иногда и позже. К счастью так редко бывает.
К слову в квиках подобных косяков не замечал.

сапер ошибается один раз. брокер, инет, комп, музыка в колонках, платформа, беломор, кофе, должны быть самыми лучшими

в сбере покупец жжет не стесняясь

[Альберт]

РусгидроФСК.
Нет мыслей относительно возможной перекладки из Русгидро в ФСК?
Кто в Северстали и Луке - какие у кого цели?

[Тигр-62]

Покритикуйте пжл. такую тактику.
2) Выставить за минуту до статы стоп.заявки в разные стороны. На покупку чуть выше текущей, а на продажу чуть ниже.

нормальная тактика интрадейщиков. если можно, поправки на боевой опыт:
срабатывание не поручать сисеме, а сделать это вручную. за минуту до статы часто быает движение, на выбивание какраз таких стопов, потому если лежим плотно бочком, ожидание движка по стате сильные,  подгатвливаю заявку "по рынку" и держу руку на кнопке "да". и жму ее ТОЛЬКО после обозначенного времени, после срабатывания- обычная скальп техниа: стакан, и скорость работы мышкой. при хорошем раскладе не только соберете движение, но соберете все движения, и ложные ( если они будут) и прямые. аналогично утром. почти всегда к утру знашь, куда удет первое движение, готовлю заявку, если открылись в предположительную сторону - жму "да". дальше аналогично быстро шевелить мышкой. прекращаю после трех минусовых трейдов подряд. собрав к тому времени неплохой профит утром 2-3 раза в неделю 0,5-1% и вечером аналогично. это "стопроцентные 3-5% в неделю. на недельном тайме ти сделки всегда приносят профит ( бывают плохие дни, и тминусуешь по ним, инет, напиме, зависнет, или скорость не та....) удачи

Спасибо. Реально очень ценные замечания. Особенно про то что не стоит поручать выставление заявок системе. У меня альфа-директ, и он зараза жутко тупит, в смысле проскальзывание на Газпроме, например, может составить рубль и больше 
Правда есть один нюанс. На обычной стате альфа-директ позволит выставить заявку вручную, а на особо важной он просто повиснет (уж не знаю из-за чего) и оживет минуты через полторы, а иногда и позже. К счастью так редко бывает.
К слову в квиках подобных косяков не замечал.

Квик, конечно, лучше всех доморощенных программ в смысле быстродействия, но и у него в моменты, когда все ставят заявки может быть 20-30 сек задержки с выставлением. Хотя это зависит и от сервера брокера. У меня, например, как это не смешно, самый быстрый квик у Неттрейдера, а самый медленный у Трояка.

[Alkaris]

По первому варианту имеются в виду разные инструменты?

Нет, инструмент один и тот же, чтобы минимизировать риск, но на разных портфелях. Альфа-директ позволяет открывать разные портфели в рамках одного счета. Собственно за это, да еще за то что в отличие от квика он умеет считать усредненную цену входа по позиции я его и использую.

Если честно то первый вариант мне самому не очень нравится. Я его попробовал, вышло не очень. Второй работает лучше, но минусы присутствуют, куда ж без них. Предложенные коллегами доработки позволяют их существенно уменьшить.

А что касается направления и возможности работать в одну сторону.... Ну когда есть возможность делать некий прогноз на направление движения рынка после выхода статистики, я его конечно делаю и стараюсь отрабатывать, но это не всегда возможно. В любом случае, прогноз может быть ошибочным, и тогда лучше держать руку на кнопке, чтобы сразу закрыть убыточную позу. После ряда неудачно пересиженных в бумагах падений, теперь живу по принципу сделка сразу должна приносить прибыль. Максимальный убыток по данному трейду, открывающему позицию, которая обычно не больше 1/5 депо, а чаще - меньше, не должен превышать 1%.

[pilot]

2 Тигр-62.
Я конечно не считаю себя волновиком-зубром©, но на мой взгляд сегодняшние разметки наглядно демонстрируют наличие того или иного варианта развития событий в соответствии с волновой теорией. И Вы конечно правы на 100 волновиков 500 вариантов.

[Юран]

А вообще закрадывается подозрение - не наши ли фиксируются по нефти. А то я не видел особо причин фикса после открытия амеров.
 При этом сейчас индексы и фьючи как вкопанные да и бразилия слегка - а должна была ухнуть
с ув

Есть предположение что фикс прошел в результате данных от американского института API показавшего существенный рост запасов сырой нефти за неделю. Правда запасы бензина и дистиллятов сократились.

Alkaris, фикс прошел раньше. Кратковременно фикс связан с движением денег из одних активов в другие. В данном случае из коммодов в облигации. Вчера прошло размещение облигаций на очередные 42 млрд.долларов (0,5% М2). Это очень крупная сумма. Поэтому я покупал доллар.

Я считаю, что дни евродоллара сочтены. Это связано с тем, что денежная масса США не увеличивается уже много месяцев. Да если и за год посмотреть, увеличение всего 8,1%. К примеру, Китай напечатал 25%. Так что если рассматривать покупательскую способность доллара США, она не хуже других валют.
А разговоры про девальвацию доллара - брехня (как сейчас модно стало говорить). Если покупательская способность доллара, к примеру, и снизилась на 8% (хотя, строго говоря, этого не происходило), а большую часть своей жизни евродоллар был ниже 1,37, даже в этом случае потенциал падения доллара отсутствует. Рост евродоллара связан исключительно с выходом из долларовых безрисковых активов в рисковые виды активов и с низкими ставками.

Однако, в ближайшие периоды абсорбция ликвидности приведет скорее к дефициту долларов, что постепенно повлечет рост ставок и усиление доллара, а также падение коммодитиз. К примеру, аналогичный эффект наблюдался в РФ последние 2 дня - рост MosPrime до максимальных уровней из-за налоговых платежей и допэмиссии ВТБ (спрос на рубль) привел к временному усилению рубля, которое я и использовал для открытия позиций по доллару.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Percent change at seasonally adjusted annual rates     M1                    M2
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3 Months from Apr. 2009 TO July 2009                   15.3                   3.2
  6 Months from Jan. 2009 TO July 2009                    9.9                   2.7
 12 Months from July 2008 TO July 2009                   17.4                   8.1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Репин]

Юрану
аналоги есть и поближе.. не уверен конечно (много ликвидности) но у меня получается разворот чуть ли не сегодня-завтра. Встал в шорт ГП. ГП т.к. еще и фикс на отчетности добавить должен. Цель коррекция на 23-ю фибу (для начала) и низ 28-часового конверта. Стоп выше 1140 ММВБ. Обоснование в файле.

[Метки:]

Метки: