Печать

[wipp]

нефть, мой вариант черный. цветной -от White.

как будет- время покажет.
все очень стройно выходит:
1) сырьевые валюты развернулись
2) евробакс "колбасит" возле сопротивлений, тренд на север там явно ослабел
3) нефть вошла в диагональ
4) амеры подходят к "нерядовым" сопротивлениям на падающих недельных объемах.
5) долгое время трежерис подрастают
6) промметаллы как опережающие индикаторы
7) программа "количественного смягчения" практически исполнена, начались разговоры (в т.ч. от представителей ФРС о необходимости "закрыть кран"), на графиках М2 видно снижение темпов роста.

я не говорю, что рынки пойдут обновлять дно (пока), но серьезный коррекшн (на 30-60% роста) ИМХО начнется в ближайший месяц-полтора.

У меня пока по нефти разметка точь в точь совпадает с синим вариантом (там где поход на 85).
Не думаю, что нефть развернется на 38,2 от всего падения (черный вариант). Маловероятно и слишком очевидно.
Пока рассматриваю и играю вариант похода нефти выше 38,2 фибо от всего падения, но про разворот именно от 85 пока ничего не могу сказать.

у меня на 85 нет ничего.

[pilot]

нефть, мой вариант черный. цветной -от White.

как будет- время покажет.
все очень стройно выходит:
1) сырьевые валюты развернулись
2) евробакс "колбасит" возле сопротивлений, тренд на север там явно ослабел
3) нефть вошла в диагональ
4) амеры подходят к "нерядовым" сопротивлениям на падающих недельных объемах.
5) долгое время трежерис подрастают
6) промметаллы как опережающие индикаторы
7) программа "количественного смягчения" практически исполнена, начались разговоры (в т.ч. от представителей ФРС о необходимости "закрыть кран"), на графиках М2 видно снижение темпов роста.

я не говорю, что рынки пойдут обновлять дно (пока), но серьезный коррекшн (на 30-60% роста) ИМХО начнется в ближайший месяц-полтора.

У меня пока по нефти разметка точь в точь совпадает с синим вариантом (там где поход на 85).
Не думаю, что нефть развернется на 38,2 от всего падения (черный вариант). Маловероятно и слишком очевидно.
Пока рассматриваю и играю вариант похода нефти выше 38,2 фибо от всего падения, но про разворот именно от 85 пока ничего не могу сказать.

у меня на 85 нет ничего.

у меня тоже. 38.2% - 79.34. При проходе 74.87, думаю, возможен вынос на 80-82, как "выброс" из треугольника.

[pilot]

я о Brent.

[malikovalex]

Алекс, найдите меня в скайпе по нику malikovalex. Я Вам покажу где график нашел.

[schweppes]

ДВ. Алексей подскажите пожалуйста из какой программы графики?

www.thinkorswim.com

спасибо за полезный ресурс, Алексей!

[wipp]

Алекс, найдите меня в скайпе по нику malikovalex. Я Вам покажу где график нашел.

ОК, только переустановлю скайп, что-то он у меня глючит.

по амерам жду коррекции до 1005(07), хотя возможно ниже 1012 и не пойдут. потом последний бросок на север.

[Юран]

Теперь вопрос. Если Ваш сценарий вниз не реализовался и тренд, который Вы нарисовали пробили вверх, для Вас это что значит. Сигнала покупать по-прежнему не было. Почему Вы после этого не перевернулись вверх, а продолжаете упорно армагедоннить? :
К тому же уровни выше Вы же сами указали.
 

Ув. Алексей Ну как же, переворачивался вверх 2 раза, от 880 до 950 и совсем недавно по Луку (на форуме писал) ... но общая игра - работаю отскок (отработал 3 подволны отскока - одну в А и 2 в С), не верю в глобальный рост, так как не вижу фундаментала (писал, что основной для меня индикатор - желание населения покупать, считаю, что самые корни кризисных явлений не преодолены, а имеется лишь косметический эффект благодаря гуляющим по рынкам деньгам ... таким образом, текущий рост на рынке - это очередной пузырь ... что бывает после окончания надувания пузыря, показал Китай) ... технику, считаю, что отработал, и вверх и вниз

[wipp]

к слову объемах. заметка от 25.08. 24-25 августа "задохлики" делали треть объема. кстати, помнится там еще один "флагман" экономики- AIG- мощно выстрелил (мне все это как-то очень ЮКОС напомнило)

Green Sharts On The NYSE!
"Oh yes, we have a tremendously positive stock market here.  The tenor and tone is good, the volume support is ok, all looks excellent for continued rallying on an improving outlook for the global economy."

You mean like this?

(см. картинку)

That's a clever little search in which I asked for the highest-volume stocks with prices over ten cents (to exclude the little penny pumper stocks on the OTC market.)

Well gee, let's add this up!

That would be about 2.126 billion shares in total for these four stocks, two of which (Fannie and Freddie) are so far underwater in their equity value (to the government no less!) that there is no chance they're worth anything, yet they remain listed, and the other two are zombie banks with Citibank existing only because of $300 billion in asset guarantees by The Fed and Treasury (which, incidentally, is under investigation, and that assumes that the $300 billion is all there is.  There is persistent chatter that the real amount of "back door support" that Citibank has is closer to a cool trillion dollars, although I've never been able to get anyone to speak on the record in that regard.)

But I digress.

Here is the NYSE Volume for today - for all shares, right off NYSE Euronext's page:
5678,7М

So let me see if I get this right.  2.126 billion shares traded in four stocks, two of which that accounted for some 900 million of those shares are in companies that by any measure of accounting have absolutely zero common equity value whatsoever (and never will under any rational view of the future), yet NYSE Euronext continues to list them.

These four stocks represented thirty seven percent of all shares traded today.

Today 3,162 different stocks traded on the NYSE.  These four represent 0.13% of the total, yet they comprised 37% of the volume.  That's an over-representation of nearly 300 times the average.

Now folks, let's be straight here.  Do you believe for one second that this is "great liquidity" added by the "high-frequency trading" computers that are almost certainly behind the vast majority of this volume?

This isn't the first day with this sort of abnormal trading and volume pattern either.  In fact it has been going on for the last week, with AIG making a frequent appearance on the list as well.

If there was ever an argument to be made for the NYSE having turned into a gigantic "hot potato" parlor game, this is it - in your face in an impossible-to-explain-away fashion.

NYSE Euronext, of course, derives a fee from each share traded, so they have to love this sort of thing.  The ordinary investor who has a brain sees it as an amusing sideshow, but the unfortunate fool who gets sucked into the maelstrom is going to get destroyed when the computers move on to some other issue and the price collapses as there is no authentic bid out there for any of this crap.

Beware.  This is the sort of cheap parlor game that our capital markets have turned into as a direct and proximate result of our so-called "regulators" turning a willful blind eye while supposed "improvements" in liquidity and "customer access" are put in place by those who have one singular purpose in mind - find a way to steal a fraction of a penny at a time by playing "hot potato" with a handful of issues (sometimes starting a nice juicy rumor to go with it, aka the one last week about BAC allegedly being taken out by Goldman just to prime the pump a bit!) hoping that you will be the bagholder upon whom they can unload.

The wise trader and investor who does not possess a colocated server sitting three feet from the backbone network that runs up and down the NYSE would be well-advised to stay away from this modern version of Three-Card Monte.

Finally, let me remind everyone that the tape does have both red and green arrows in the printing mechanism, and that which can be run up by these games can also be run down with equally-frightful speed.  Speaking of which, doesn't anyone remember last fall and this spring during the crashes with all those nasty rumors about various firms that turned out to be not true? 

[wipp]

вот плод усилий аналитиков из МС (выложил trendsurfer)
проанализировали 19 крупнейших медвежьих рынков (включая один на золоте и 18 на акциях). Выводы по СРЕДНИМ величинам продолжительности и амплитуды- на картинке. Крестиком обозначено, где мы сейчас.
от себя добавлю: +70% это 1130СП (там мощный кластер сопротивлений), а -25% потом, это 850- мощная поддержка.
пока в общем все в рамках устоявшихся тенденций, Доу послабее выглядит, ну это и закономерно.

[wipp]

надеюсь Алексей (Шапокляк) не будет против, если я скопирую для полноты картины его пост. он в тему.

chipoklak
Начинаю врубаться

 Online

Сообщений: 157


Гость


   Re: Срочный рынок в августе 2009 г.
« Ответ #1669 : Сегодня в 12:11:47 » Цитировать 

--------------------------------------------------------------------------------
Немного тезисов (не мои) , думаю неплохо их держать в уме. 

1)Опрос 44 крупнейших инвестфондов в США, Европе, Великобритании и Японии, проведенный агентством Reuters, показал, что доля наличных средств (cash) в портфелях управляющих к августу 2009 г. снизилась до 3,3%. При этом июльское значение в 3,8% являлась минимальным с мая 2007 года, а с апреля 2004 г. по январь 2008 г. средняя доля cash составляла 4,4%). http://link.reuters.com/vaz43d

2) Чистые продажи акций «инсайдерами» (топ-тенеджерами компаний, входящих в индекс S&P 500) достигли в августе максимума с конца 2006 года. http://www.sentimentrader.com/subscriber/charts/WEEKLY/INSIDER_SCORE.htm

3) Рост фондового рынка США привел к тому, что по соотношению «цена акции/операционная прибыль на акцию» компании, входящие в индекс S&P 500, торгуются в данный момент на уровне 19, что является максимумом с 2004 года (по данным Bloomberg).

4) Инфляционный механизм, который в условиях низкой деловой активности мог бы стать катализатором для устойчивого роста высокорискованных активов, пока не запущен. Темпы роста денежного агрегата М3 год-к-году, что отражает рост долговой массы в реальном секторе экономики, в июле 2009 г. достигли минимума с июня 2005 года в США (http://www.shadowstats.com/charts_republish#m3, нужна подписка) и минимума с июля 1995 года в зоне евро (http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=abLrYVqOAgto).

5) Если сравнить текущую динамику фондового рынка США с самыми сильными медвежьими рынками за последнее столетие (Великая депрессия 1929-1933, «Нефтяной шок» начала 1970-х и крах «доткомов» в начале 2000 г.), то текущий рост с мартовских минимумов в этом году является самым стремительным из всех (http://dshort.com/charts/bears/road-to-recovery-large.gif)

6) Дополнительным риском для рынка акций может выступить обнародование ФРС США данных об экстренных кредитах предоставленных банкам в рамках 11 программ поддержки сектора (в результате чего активы ФРС США выросли за последний год более чем на $1,1 трлн). Раскрыть их ФРС до 31 августа 2009 года обязал Окружной суд Манхэттена по иску Bloomberg. ФРС США всеми силами противостоит этому, заявляя, что раскрытие такой информации может привести к панике среди вкладчиков и инвесторов. В данный момент, по сообщению Bloomberg, ФРС США пытается оттянуть срок публикации этих данных. Предположительно, основными получателями экстренных кредитов выступал "крупняк" (вежливо именуемые too-big-too-fail) Но даже без "крупняка" число проблемных банков в США продолжает расти. Теперь их уже 412 с совокупными активами около $250 млрд (http://cr4re.com/PBLAug2809.html).

7) На рынке труда по прежнему жесть!  (http://4.bp.blogspot.com/_pMscxxELHEg/Snwp9Kih0yI/AAAAAAAAGCY/fbKe8Zhf7GE/s1600-h/UnemployedOver26WeeksJuly.jpg). Судя по показателям Extended Benefits и EUC 20083 первой недели августа, the show must go on(http://www.dol.gov/opa/media/press/eta/ui/eta20091018.htm
 

[chudo_dm]

По Америке. Разметку Доу выложил в ветке про ФР. Здесь выложу техн. картинку. Ожидаю разворот ДОУ от верхней линии веера Фибо, можем, конечно, на 50% фибо по энерции проскочить.

[Метки:]

Метки: