Печать

[ard]

У кого нибудь мысли нехорошие есть по этой картинке ? 
 Ждём разворота рсиай и на штурм? Может завтра, после ВВП ?

а если нижнюю границу по другому провести можно треугольник получить так что огромное поле для творчества. ждать надо куда нибудь да выйдем

[ILLOG]

ну не знаю, данные по ВВП я жду не ахти - сами знаете положение у амергов, + курс бакса к росту ВВП не располагает, так что думаю завтра вних понесемся...

[yuferov]

По трейду: набирал по 4% от депо на 119950, на 121050, на 121850. На 123820 вышел 4мя процентами, думал, что доберу ниже, но рынок ниже идти не захотел, начал рисовать красивую полку. В итоге добрал ещё 8% на "полке" по 124500 на вечерке. Итого сейчас в ГО 16%. В принципе, можно сказать, что низко набрал, но были стопы на вчерашнем гэпе на открытии, пришлось перезаходить. В общем и целом профит пошёл только от 123800 где-то так.

Роман, добрый вечер!

Корректировали позицию или как было пока оставили? Я так понимаю, тоже потенциально таргет по сиамской голове ((с) Undead), в 132 000 смотрите?

По себе, скинул пока все лонги Риза разгрузки ради. Остался в небольшой позе Лука и здоровой позе Газпрома (сегодня усреднялся, увеличил её в три раза).

В идеале завтра подойти бы к статистике хоть с каким-то запасом по профиту по лонгам, чтобы встречать её в позе, если завтра не вырвемся вверх из консолидации, то вся эта конструкция уже может всерьёз начать вниз разворачиваться, думаю.

[Ельчанинов]

Нефть снижалась в течении дня, пара тоже, как и индексы США. А мы стояли стоймя как медь.

Пружина сжимается. ОИ помаленьку растет. По каким-то причинам покупки продолжаются, несмотря на негативный фон.

[Undead]

Нефть снижалась в течении дня, пара тоже, как и индексы США. А мы стояли стоймя как медь.

Пружина сжимается. ОИ помаленьку растет. По каким-то причинам покупки продолжаются, несмотря на негативный фон.

Мы идем своим путем. Голдман Сакс дал рекомендацию по ФР РФ - скупить все..... А рейтинговое агентство СиПи выдало рейтинг российским банкам - уровень рисков 8 из 10 возможных....унизили они наши банки до уровня Пакистана..... Вот и думай кому верить: Голдманам, которые нефтью рулят или агентству СиПИ, которые корпят надо отчетами..... 

[vladis10]

А вот что опционщики могут сказать за и против такой комбинации? Путы декабрьские. Отношение 1 к 3

Комбинация неплохая, Вы рассчитываете, что РИЗ окажется в диапазоне 83 000... 115 000 примерно... Если Вы хороший опытный волновик, то большой шанс. что все у Вас получится и опять - таки внешний фон  среднесрочный рост, кажется, уже исчерпан.

 Все хорошо, но я лично, стараюсь не играть дальние опционы, слишком уж "вилами по воде" получается, рынок может пойти и сломать любую формацию в диапазоне 2 - 2,5 месяца, поэтому я отличаюсь от обычных опционщиков тем, что играю ВСЕГДА только ближние опционы, со сроком экспирации не более 1 месяц. Сейчас - октябрьские, с середины октября расторгуются ноябрьские, а до декабрьских у меня очередь дойдет не раньше середины ноября)).

"Покупные" стратегии не люблю держать долее 1й недели, больше редко.
Все часто сводится к тому. что в момент прорыва очередной консолидации просто продаю или покупаю опционы по тренду с целями по Эллиоту или до зависания в следующей консолидации, или использую в момент прорыва консолидации схему 1 фьюч по тренду (лонг  или шорт) и 1 купленный в противоположную сторону опцион с центральным страйком вместо стопа.

В прошлом году и начале этого года раз разом повторял стратегию "купленный" стредл, заменяя для удешевления и упрощения маневра одну ветку стратегии фьючерсами (соотношение 1 фьюч к 2м купленным в противоположную сторону опционам), НО рынок был сверхволатилен, Аномально волатилен, поэтому 2008 год и стал для меня рекордным по доходности годом. Только сформирую стредл - бабах падение тысяч на 20 пунктов по путовой (или фьючерсно - шортовой ветке))). Сейчас отказался, волатильность изменилась не в лучшую для меня сторону(((. Летали бы как летом-осенью 2008го-весной 2009го была бы сказка.

Продажные стратегии на усыхание по Тетте можно подержать и подольше, скажем, 2-3 недели до экспирациии, что сейчас и пытаюсь сделать, продав 120е Путы позавчера.

[vladis10]

т. е. по опционам я скорее тактик - краткосрочник, считая рынок сейчас бычьим жду пока боковик в консолидации 118 500...126 500 по РИЗу на часах, возможно, заползание и выше 126 500, до района  132 000...135 000. Поэтому и была продажа 120х ПУТов позавчера по средней 3 805
Предусмотрел перестроения при пробое вниз границы консолидации 118 500 и теперь просто наблюдаю за рынком.

[mvs]

vladis10, а как формирутся ГО опциона при продаже в шорт? помню, при текущей премии опциона 500р взять его в шорт стоило несколько тысяч в ГО

[mk]

А вот что опционщики могут сказать за и против такой комбинации? Путы декабрьские. Отношение 1 к 3

Комбинация неплохая, Вы рассчитываете, что РИЗ окажется в диапазоне 83 000... 115 000 примерно... Если Вы хороший опытный волновик, то большой шанс. что все у Вас получится и опять - таки внешний фон  среднесрочный рост, кажется, уже исчерпан.

 Все хорошо, но я лично, стараюсь не играть дальние опционы, слишком уж "вилами по воде" получается, рынок может пойти и сломать любую формацию в диапазоне 2 - 2,5 месяца, поэтому я отличаюсь от обычных опционщиков тем, что играю ВСЕГДА только ближние опционы, со сроком экспирации не более 1 месяц. Сейчас - октябрьские, с середины октября расторгуются ноябрьские, а до декабрьских у меня очередь дойдет не раньше середины ноября)).

"Покупные" стратегии не люблю держать долее 1й недели, больше редко.
Все часто сводится к тому. что в момент прорыва очередной консолидации просто продаю или покупаю опционы по тренду с целями по Эллиоту или до зависания в следующей консолидации, или использую в момент прорыва консолидации схему 1 фьюч по тренду (лонг  или шорт) и 1 купленный в противоположную сторону опцион с центральным страйком вместо стопа.

В прошлом году и начале этого года раз разом повторял стратегию "купленный" стредл, заменяя для удешевления и упрощения маневра одну ветку стратегии фьючерсами (соотношение 1 фьюч к 2м купленным в противоположную сторону опционам), НО рынок был сверхволатилен, Аномально волатилен, поэтому 2008 год и стал для меня рекордным по доходности годом. Только сформирую стредл - бабах падение тысяч на 20 пунктов по путовой (или фьючерсно - шортовой ветке))). Сейчас отказался, волатильность изменилась не в лучшую для меня сторону(((. Летали бы как летом-осенью 2008го-весной 2009го была бы сказка.

Продажные стратегии на усыхание по Тетте можно подержать и подольше, скажем, 2-3 недели до экспирациии, что сейчас и пытаюсь сделать, продав 120е Путы позавчера.

Спасибо. Данная комбинация тета-положительна ко всему прочему

[asm]

Роман, добрый вечер!

Корректировали позицию или как было пока оставили? Я так понимаю, тоже потенциально таргет по сиамской голове ((с) Undead), в 132 000 смотрите?

По себе, скинул пока все лонги Риза разгрузки ради. Остался в небольшой позе Лука и здоровой позе Газпрома (сегодня усреднялся, увеличил её в три раза).

В идеале завтра подойти бы к статистике хоть с каким-то запасом по профиту по лонгам, чтобы встречать её в позе, если завтра не вырвемся вверх из консолидации, то вся эта конструкция уже может всерьёз начать вниз разворачиваться, думаю.

Сегодня добрал ещё на 4% по 125100, итого сейчас 20% в ГО, стоп подвинул на 122700. Если будем закрываться сегодня выше 126.5 ещё возьму.

[kometa]

Выскажу альтернативную точку зрения
Думаю СиПи направится к 1045 , может быть с задергом через 1060 .

[ILLOG]

Выскажу альтернативную точку зрения
Думаю СиПи направится к 1045 , может быть с задергом через 1060 .

Тоже добавлюсь: буду входить в позу в противовес сегодняшнему движению непосредственно перед статой. А пока что сыграл на 700 пипсов от шорта и подожду пока что...

А пока что... не знаю понятия "ниппеля" по Дмитрию, но мне кажется, что охотнее вниз идем, чем вверх... да и нефть придерживается более скептической точки зрения чем американская фонда...

[petergoff]

Всем Доброе утро!
Пока все «телодвижения» RIZa неплохо укладываются по ВА.
Развязка очень близка.
Либо будет вынос и пересмотр разметки (удлинение в пятой, но только после небольшой коррекции).
Либо ещё одна волна вверх и потом «вниз и надолго».
Следуем за рынком…))
Всем удачи!

[vladis10]

vladis10, а как формирутся ГО опциона при продаже в шорт? помню, при текущей премии опциона 500р взять его в шорт стоило несколько тысяч в ГО

Кроме Доске опционов .... Сформируйете таблицу параметров в квике, куда внесите данные по опционам - дата истечения, Тип опциона, Страйк и т. д. (для каждого  вида опциона и срока экспирации я делаю отдельную таблицу, например, октябрьские опционы по фьючу на инд. РТС вынесены у меня в отдельную таблицу) и обязательно параметры БГОП и БГОНП, т. е. гарантийное обеспечение по опционам с покрытием и без покрытия.

У меня проданы в шорт опционы ПУТ со 120 000м страйком без покрытия, т. е. в противоположную сторону они ничем не закрыты, ни проданными коллами, ни шортом фьючей....и т.д. И ВЫ увидите в РУБЛЯХ ГО по каждому моему проданному опциону в размере 5 677,34 рубля.

[kometa]

Ну и картинка . Просьба покритиковать может за уши притянут редкий зверь

[Метки:]

Метки: