Печать

[mvs]

а откуда появился геп вниз 

очень странное кино

[pilot]

Константин, грааль пока ещё не готов Я бы сказал в процессе изготовления. По хорошему, основная проблема конвертов именно в подборе процентов, а ББ адаптируется под рынок, в идеале надо сделать что-то совмещающее в себе и то и то. Пока что просто редактирую рейндж с учетом среднего стандартного отклонения за последний месяц , каждую неделю. Получается, что-то типа ББ, но не совсем. Сейчас думаю, как бы ручками это прописать в программу и оттестировать хотя бы за пару лет.

Так не зря же Аля говорила, что до того момента как он перестанет работать она его сто пять раз улучшит. Работаю по конвертам+ВА, для прикола смотрю стохастик, для воспитания подозрительности дивергенции с RSIна дневном графике. Пока всё работает как часы.

[asm]

Константин, грааль пока ещё не готов Я бы сказал в процессе изготовления. По хорошему, основная проблема конвертов именно в подборе процентов, а ББ адаптируется под рынок, в идеале надо сделать что-то совмещающее в себе и то и то. Пока что просто редактирую рейндж с учетом среднего стандартного отклонения за последний месяц , каждую неделю. Получается, что-то типа ББ, но не совсем. Сейчас думаю, как бы ручками это прописать в программу и оттестировать хотя бы за пару лет.

Так не зря же Аля говорила, что до того момента как он перестанет работать она его сто пять раз улучшит. Работаю по конвертам+ВА, для прикола смотрю стохастик, для воспитания подозрительности дивергенции с RSIна дневном графике. Пока всё работает как часы.

ВА это волновой анализ? В принципе, логично, что всё работает, вся прелесть волатильности в том, что она меняется вместе с рынком, и, если она включена в систему, то система получается адаптивная.

[Tester]

Раньше очень хорошо работал 30-ти периодный часовой конверт с отклонением 4%. Сейчас волатильность уменьшается, отклонение где-то до 3.6% пришлось уменьшить, чтобы цена доставала до границ канала. Кроме того, очень часто при контртрендовых движениях середина противоположной части конверта является поддерржкой/сопротивлением (проход её идёт если идёт со второго раза).

Сам до сих пор сижу с конвертами эксперименты ставлю сначала пытался средний истинный диапазон использовать, не очень получилось. Сейчас пробую завязать на стандартное отклонение, которое усредняю за какой-то последний промежуток времени, получается, что-то похожее на боллинджера, но более удобное, скажем так.

Роман, это получается что-то типа конверта с переменным отклонением? А на каком таймфрейме используете сейчас? Любопытно как это технически реализовывать - всё время ручками корректировать после подбора или по формуле? Или какие-нибудь индикаторы Чайкина используете?

Роман, признавайтесь - судя по молчанию, новый грааль отрыли?
Раньше у Вас диапазон амплитуды был 4,5% от 20ти дневной средней, помнится. А сейчас же вроде волатильность сократилась - перенастраиваются все. Вон и Пилот с Тестером что-то тоже молчат о своих настройках конвертов...

ДД,  

Попробуйте задать себе вопрос что это такое конверт и что он должен отображать(не одно значение, а несколько).
Тут какая фишка, я мог бы расписать свое виденье, но вот когда до тебя до самого доходит,
как то все сразу под другим углом все становится видно.
Я вчера писал что для себя еще один Грааль открыл, первый это управление деньгами, второй это статиститка.

Успехов.
 

[pilot]

Раньше очень хорошо работал 30-ти периодный часовой конверт с отклонением 4%. Сейчас волатильность уменьшается, отклонение где-то до 3.6% пришлось уменьшить, чтобы цена доставала до границ канала. Кроме того, очень часто при контртрендовых движениях середина противоположной части конверта является поддерржкой/сопротивлением (проход её идёт если идёт со второго раза).

Сам до сих пор сижу с конвертами эксперименты ставлю сначала пытался средний истинный диапазон использовать, не очень получилось. Сейчас пробую завязать на стандартное отклонение, которое усредняю за какой-то последний промежуток времени, получается, что-то похожее на боллинджера, но более удобное, скажем так.

Роман, это получается что-то типа конверта с переменным отклонением? А на каком таймфрейме используете сейчас? Любопытно как это технически реализовывать - всё время ручками корректировать после подбора или по формуле? Или какие-нибудь индикаторы Чайкина используете?

Роман, признавайтесь - судя по молчанию, новый грааль отрыли?
Раньше у Вас диапазон амплитуды был 4,5% от 20ти дневной средней, помнится. А сейчас же вроде волатильность сократилась - перенастраиваются все. Вон и Пилот с Тестером что-то тоже молчат о своих настройках конвертов...

ДД,  

Попробуйте задать себе вопрос что это такое конверт и что он должен отображать(не одно значение, а несколько).
Тут какая фишка, я мог бы расписать свое виденье, но вот когда до тебя до самого доходит,
как то все сразу под другим углом все становится видно.
Я вчера писал что для себя еще один Грааль открыл, первый это управление деньгами, второй это статиститка.
Успехов.

Надаже, управление деньгами у меня где-то с неделю системка выстраивается. Позавчера и вчера по Луку очень показательно система сработала.

[petergoff]

Всем Доброе утро!
Моё видение фьючерса РТС по ВА.

[Tester]

Надаже, управление деньгами у меня где-то с неделю системка выстраивается. Позавчера и вчера по Луку очень показательно система сработала.

+1.  
ОФФТОП.
У нас-трейдеров должно быть будущее, мы же в марафоне участвуем, а не в спринте.
Соответственно без ММ все очень быстро закончится и плюс травма.

[yuferov]

а откуда появился геп вниз 

очень странное кино

Рынок боится позы А.Ельчанинова. Ну это, что-то из разряда "Темнота боится Чака Норриса".
А если серьезно, то фьюч на СиПи, нефть, медь и китайцы красные. Только рубль зелёный.

Гэп закрыли, даже подраздать на Мамбе 1209 успели и обратно вниз ушли. Похоже на то, что до обеда будем во флэте консолидироваться.

[Tester]

Константин, грааль пока ещё не готов Я бы сказал в процессе изготовления. По хорошему, основная проблема конвертов именно в подборе процентов, а ББ адаптируется под рынок, в идеале надо сделать что-то совмещающее в себе и то и то. Пока что просто редактирую рейндж с учетом среднего стандартного отклонения за последний месяц , каждую неделю. Получается, что-то типа ББ, но не совсем. Сейчас думаю, как бы ручками это прописать в программу и оттестировать хотя бы за пару лет.

Так не зря же Аля говорила, что до того момента как он перестанет работать она его сто пять раз улучшит. Работаю по конвертам+ВА, для прикола смотрю стохастик, для воспитания подозрительности дивергенции с RSIна дневном графике. Пока всё работает как часы.

ВА это волновой анализ? В принципе, логично, что всё работает, вся прелесть волатильности в том, что она меняется вместе с рынком, и, если она включена в систему, то система получается адаптивная.

ИМХО.
ВА - это смена структуры участников,
я вот от Нилли взял соотношение волн и смотрю закончена волновая структура или нет, не зря же человек 20 лет ВА занимался.

[kometa]

ДУ.
В конвертах смущает  , что при росте цена может ползти в притирку к верхней границе, а при падении наоборот. Не понял ещё как с этим быть.
А если торговать пробитие средней, то можно и без конверта это делать.
Вобщем поначалу интрумент понравился , но чем больше вникал -тем больше вопросов появилось пока без ответов.

[ILLOG]

ДУ.
В конвертах смущает  , что при росте цена может ползти в притирку к верхней границе, а при падении наоборот. Не понял ещё как с этим быть.
А если торговать пробитие средней, то можно и без конверта это делать.
Вобщем поначалу интрумент понравился , но чем больше вникал -тем больше вопросов появилось пока без ответов.

Я для себя сделал следующее наблюдение - построил еще ЕМА 100 и смотрю на наклон как моего конверта (часовик, пер.20, коэф.2,5, smoothed). Если наклон в нужную сторону, значит еще свечей 4-5 будет облизывать... В общем тестирую еще

[pilot]

ДУ.
В конвертах смущает  , что при росте цена может ползти в притирку к верхней границе, а при падении наоборот. Не понял ещё как с этим быть.
А если торговать пробитие средней, то можно и без конверта это делать.
Вобщем поначалу интрумент понравился , но чем больше вникал -тем больше вопросов появилось пока без ответов.

Такое замечание(наводка): когда цена "ползет" по конверту - волатильность величина постоянная.

[Tester]

ДУ.
В конвертах смущает  , что при росте цена может ползти в притирку к верхней границе, а при падении наоборот. Не понял ещё как с этим быть.
А если торговать пробитие средней, то можно и без конверта это делать.
Вобщем поначалу интрумент понравился , но чем больше вникал -тем больше вопросов появилось пока без ответов.

Такое замечание(наводка): когда цена "ползет" по конверту - волатильность величина постоянная.

+1. Я же говорю что статистика.
Обратите внимание на мысь что "машки", это усреднение групп участников на разных тф,
на днях это одни, на часах другие, на м15 третьи и от тф зависит их "вес".
А теперь вопрос как группы могут двигать цену от средней(типа "справедливой") и
почему это "вдруг" движения происходят?

[kometa]

ДУ.
В конвертах смущает  , что при росте цена может ползти в притирку к верхней границе, а при падении наоборот. Не понял ещё как с этим быть.
А если торговать пробитие средней, то можно и без конверта это делать.
Вобщем поначалу интрумент понравился , но чем больше вникал -тем больше вопросов появилось пока без ответов.

Такое замечание(наводка): когда цена "ползет" по конверту - волатильность величина постоянная.

Спасибо Андрей . Буду думать дальше.
Чувствую я что, все чего- то знают , а я это что-то очевидное догнать никак не могу
Есть вообще какая- нибудь книжка про волатильность почитать

[wipp]

Я заявку на добор шорта убрал, застремалси. Хотел вообще закрыть. Похоже завтра гепом 1210 по ММВБ и выше пойдет. Рынок перестал быть для меня ясным, туман какой-то. В соседней ветке за жизнь уже охотнее трещат, чем за рынок, значит не мне одному туман.

я все же надеюсь на локальную коррекцию утром.

однако, не зря надеялся. вот она классика реализации КДТ. локальная идейка, но сработала, хотя никто вниз открытия не ждал.

[Метки:]

Метки: