Печать

[wipp]

Всем Доброе утро!
Моё видение фьючерса РТС по ВА.

поделитесь соображениями, почему iv именно так изобразили.

[chipoklak]

ДУ.
В конвертах смущает  , что при росте цена может ползти в притирку к верхней границе, а при падении наоборот. Не понял ещё как с этим быть.
А если торговать пробитие средней, то можно и без конверта это делать.
Вобщем поначалу интрумент понравился , но чем больше вникал -тем больше вопросов появилось пока без ответов.

Волатильность рынка меняется  в зависимости от средних обьёмов торгов за определённый промежуток времени. Следовательно , если вы видите определённое время увеличение(уменьшение) торговых объёмов, то не ожидайте что в очередной раз ваш конверт даст вам точный сигнал, скорее размытый ориентир, а выставить параметры, подходящие к данному моменту времени можно будет лишь исходя из подтверждённого локального разворота. Другими словами внимательно следите за объёмами торгов и тогда более понятно станет происходящее когда конверт сработает в очередной раз, а когда нет.

2Тестер , а может в скайпе за деньги расскажите , а то мол знаю , но сами догадайтесь, а я мол буду подсказывать и наслаждаться своей крутизной.    У человека ход мыслей может развиваться совершенно в другом направлении, а вы тут   «Машки» «вес» ,усреднение групп участников….))))))))  Каких нахрен групп?  У вас там человечки что ли в стакане бегают?)))))) 
         Смысл поста: если вы что то знаете и готовы  этим делиться, то пишите как есть. Не надо бояться ошибиться, чем быстрей вы ошибётесь тем быстрей вам укажут на вашу ошибку и вы её исправите и всем будет хорошо. Но если  вы не готовы делиться вашим Граалем то и нехрен понтоваться здезь.
Надеюсь отнесётесь с пониманием.

[pilot]

2 chipoklak.
Поясните пожалуйста: как объем торгов влияет на волатильность ? т.е. каким образом объем влияет на процент изменения цены в ту или в другую сторону ?

[Tester]

2Тестер , а может в скайпе за деньги расскажите , а то мол знаю , но сами догадайтесь, а я мол буду подсказывать и наслаждаться своей крутизной.    У человека ход мыслей может развиваться совершенно в другом направлении, а вы тут   «Машки» «вес» ,усреднение групп участников….))))))))  Каких нахрен групп?  У вас там человечки что ли в стакане бегают?)))))) 
         Смысл поста: если вы что то знаете и готовы  этим делиться, то пишите как есть. Не надо бояться ошибиться, чем быстрей вы ошибётесь тем быстрей вам укажут на вашу ошибку и вы её исправите и всем будет хорошо. Но если  вы не готовы делиться вашим Граалем то и нехрен понтоваться здезь.
Надеюсь отнесётесь с пониманием.

Да я и не понтуюсь, все же свою торговую систему строят, что людей с толку сбивать.
Мы про эти конверты, да про волатильность можем целую ветку открыть
и у всех будет свой взгляд, на чем и стоит кстати рынок.
Каждый должен свой путь(успехов-ошибок) пройти.
Вот смотрите пример у трейдера есть своя система, которую я  например вообще не понимаю,
я же не говорю что он понтуется, но у трейдера это так работает.
У Вас по тс другому строится, у меня "человечки бегают"  , и т.д. и т.п.
Я что хочу сказать каждый должен свой Грааль найти и будет тогда счастье.

А ошибки мне рынок укажет. Это самый лучший учитель.

Я свой Грааль уже сказал - это моя статистика ценового движения и ММ.


Успехов. 

[ILLOG]

В общем не нравиться мне происходящее - бычье всё вверх рвется, индюки сигнализируют что "вот-вот" возможен падеж крупного рогатого скота, поэтому воздержусь от сделок сейчас. Поставил только заявки лесенкой на шорт от 126,5-127,5 (думаю до дабл топа дотянут) и уезжаю в реал - и работы накопилось, и ТО на машину сделать, да и погодка у нас отличная, не располагающая к посиделкам в помещениях.

П.С.
Уважаемый Дмитрий появился на форуме, а для меня это сигнал к возможной коррекции

[chipoklak]

2 chipoklak.
Поясните пожалуйста: как объем торгов влияет на волатильность ? т.е. каким образом объем влияет на процент изменения цены в ту или в другую сторону ?

Это было замечено не мной и этот  параметр давно используется на западных рынках.
Когда цена на повышенных объёмах выходит из некоего диапазона, что говорит о усиленной покупке и движение при этом продолжается , всегда есть проигравшие , т.е увеличивается сила движения, которой способствуют оба игрока (быки и медведи), в следствии этого снижается волатильность. Посмотрите сипи и VIX.  Когда были низкие обьёмы – и диапазон по виксу. Лично мне это стало заметно на нашем рынке после того как старые параметры конверта перестали работать (период 34 отклонение 50), увеличились средние обьёмы торгов и волатильность сжалась.  Это мои наблюдения и с удовольствием выслушаю вашу версию. 

[pilot]

2 chipoklak.
Поясните пожалуйста: как объем торгов влияет на волатильность ? т.е. каким образом объем влияет на процент изменения цены в ту или в другую сторону ?

Это было замечено не мной и этот  параметр давно используется на западных рынках.
Когда цена на повышенных объёмах выходит из некоего диапазона, что говорит о усиленной покупке и движение при этом продолжается , всегда есть проигравшие , т.е увеличивается сила движения, которой способствуют оба игрока (быки и медведи), в следствии этого снижается волатильность. Посмотрите сипи и VIX.  Когда были низкие обьёмы – и диапазон по виксу. Лично мне это стало заметно на нашем рынке после того как старые параметры конверта перестали работать (период 34 отклонение 50), увеличились средние обьёмы торгов и волатильность сжалась.  Это мои наблюдения и с удовольствием выслушаю вашу версию. 

Отлично. Это "+", а "-" ? Ценность конверта на мой взгляд в том, что он работает в обе стороны. Не со 100% вероятностью, но выше 50.

[petergoff]

Всем Доброе утро!
Моё видение фьючерса РТС по ВА.

поделитесь соображениями, почему iv именно так изобразили.

Есть такие варианты:
рассматривать рост с 10.07 как:
1. клин
2. заходные [1][2]-(1)(2)-12..
3. либо (1) и (2)-сдвиг. плоскость и далее 1 2.
По всем этим вариантам сразу не устраивает пробитие МАКД минимума 10.07., что указывает на преобладание в моментуме движения вниз, а также по
вариантам

1. соотношение волн 2 и 4.
2. не похоже это на такое удлинение (по МАКД на Н4 выглядит некрасиво, т.е. не как удлинение а как скорее коррекция) да ещё и в 5, где тогда "всё" наше окажется??
3. более правдоподобный вариант, но .. пока как альтернатива.

[chipoklak]

2 chipoklak.
Поясните пожалуйста: как объем торгов влияет на волатильность ? т.е. каким образом объем влияет на процент изменения цены в ту или в другую сторону ?

Это было замечено не мной и этот  параметр давно используется на западных рынках.
Когда цена на повышенных объёмах выходит из некоего диапазона, что говорит о усиленной покупке и движение при этом продолжается , всегда есть проигравшие , т.е увеличивается сила движения, которой способствуют оба игрока (быки и медведи), в следствии этого снижается волатильность. Посмотрите сипи и VIX.  Когда были низкие обьёмы – и диапазон по виксу. Лично мне это стало заметно на нашем рынке после того как старые параметры конверта перестали работать (период 34 отклонение 50), увеличились средние обьёмы торгов и волатильность сжалась.  Это мои наблюдения и с удовольствием выслушаю вашу версию. 

Отлично. Это "+", а "-" ? Ценность конверта на мой взгляд в том, что он работает в обе стороны. Не со 100% вероятностью, но выше 50.

Да,  согласен с вами , но опять же конверт со старыми параметрами работает до тех пор пока не сменился диапазон волатильности , что вычисляется уже задним числом.  Возможно как то можно математически  расчитать коэффициент  отношения средних обьёмов к параметрам волатильности, но я этим не занимался. Кроме того нужно вычислить цикличность(временной период) который берётся за основу . Мне это делать не хочется, т.к. не вижу в этом необходимости

[Андрей К.]

Алекс Wipp, на мой взгляд вот сейчас и достроился КДТ.

[pilot]

2 chipoklak.
Поясните пожалуйста: как объем торгов влияет на волатильность ? т.е. каким образом объем влияет на процент изменения цены в ту или в другую сторону ?

Это было замечено не мной и этот  параметр давно используется на западных рынках.
Когда цена на повышенных объёмах выходит из некоего диапазона, что говорит о усиленной покупке и движение при этом продолжается , всегда есть проигравшие , т.е увеличивается сила движения, которой способствуют оба игрока (быки и медведи), в следствии этого снижается волатильность. Посмотрите сипи и VIX.  Когда были низкие обьёмы – и диапазон по виксу. Лично мне это стало заметно на нашем рынке после того как старые параметры конверта перестали работать (период 34 отклонение 50), увеличились средние обьёмы торгов и волатильность сжалась.  Это мои наблюдения и с удовольствием выслушаю вашу версию. 

Отлично. Это "+", а "-" ? Ценность конверта на мой взгляд в том, что он работает в обе стороны. Не со 100% вероятностью, но выше 50.

Да,  согласен с вами , но опять же конверт со старыми параметрами работает до тех пор пока не сменился диапазон волатильности , что вычисляется уже задним числом.  Возможно как то можно математически  расчитать коэффициент  отношения средних обьёмов к параметрам волатильности, но я этим не занимался. Кроме того нужно вычислить цикличность(временной период) который берётся за основу . Мне это делать не хочется, т.к. не вижу в этом необходимости

Ещё раз повторю такую мысль: нет системы созданной раз и навсегда, которая работает не смотря ни на что в любой момент времени. Возьмите курсы Дмитрия, сколько улучшений в ней было ? Да столько, сколько рынок менялся. В любой добротной системе есть идея, это костяк, будь то объем, волатильность, перекупленность, перепроданность, импульсы, коррекции, высадки, сойти с поезда, парные индикаторы и т.д. он остается всегда. Над любой системой надо работать и улучшать, адаптировать до бесконечности. Что касается волатильности, не меняется в один момент, она нарастает и падает, как в одну так и в другую сторону.

[chipoklak]

2 

Ещё раз повторю такую мысль: нет системы созданной раз и навсегда, которая работает не смотря ни на что в любой момент времени. Возьмите курсы Дмитрия, сколько улучшений в ней было ? Да столько, сколько рынок менялся. В любой добротной системе есть идея, это костяк, будь то объем, волатильность, перекупленность, перепроданность, импульсы, коррекции, высадки, сойти с поезда, парные индикаторы и т.д. он остается всегда. Над любой системой надо работать и улучшать, адаптировать до бесконечности. Что касается волатильности, не меняется в один момент, она нарастает и падает, как в одну так и в другую сторону.

Ваш вопрос был: как объёмы влияют на волатильнось…..  То что работать и дорабатывать свою ТС необходимо это и так ясно )))) , но вопрос как? Какие параметры для этого использовать?, как их внедрить в ТС ? Можете ли вы поделиться своим опытом усовершенствования  ТС ?
По волатильности тоже понятно что величина не константа))))))))) В общем  суть вашего поста я понял и что вас побудило написать именно то что вы написали, спасибо и на том.

П.С.
Мне очень понравилась книга Ричарда Смиттена «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта». Тот же Ливермор, что и у Лефевра, но описано больше приёмов , которыми он пользовался в своей торговле.  В частности «базисные точки»  которыми пользовался этот спекулянт для открытия позиции, их описание и момент входа. Всем рекомендую её прочесть.

[admin]

В общем не нравиться мне происходящее - бычье всё вверх рвется, индюки сигнализируют что "вот-вот" возможен падеж крупного рогатого скота, поэтому воздержусь от сделок сейчас. Поставил только заявки лесенкой на шорт от 126,5-127,5 (думаю до дабл топа дотянут) и уезжаю в реал - и работы накопилось, и ТО на машину сделать, да и погодка у нас отличная, не располагающая к посиделкам в помещениях.

П.С.
Уважаемый Дмитрий появился на форуме, а для меня это сигнал к возможной коррекции

Сейчас происходит третья атака на сопротивление в районе 126 000 пунктов при подскочивших на 15-ти минутках нефти и фьючСП500 . Если на объемах не пробъем - мощный сигнал вниз.  Пока вижу увеличение объема на продажу и это укладывается в логику "продать двойную вершину" , на росте вижу снижение объема - и это укладывается в логику "собачек Павлова". Стратегму не переписываю.

Сам в контракте РТС12.09 шорт. Сентябрь пока зеленый, а должен быть красный.

Подождем, благо не долго. Если сентябрь не закроем снижением - буду свой шорт считать ошибочным.

[admin]

2 chipoklak.
Поясните пожалуйста: как объем торгов влияет на волатильность ? т.е. каким образом объем влияет на процент изменения цены в ту или в другую сторону ?

Это было замечено не мной и этот  параметр давно используется на западных рынках.
Когда цена на повышенных объёмах выходит из некоего диапазона, что говорит о усиленной покупке и движение при этом продолжается , всегда есть проигравшие , т.е увеличивается сила движения, которой способствуют оба игрока (быки и медведи), в следствии этого снижается волатильность. Посмотрите сипи и VIX.  Когда были низкие обьёмы – и диапазон по виксу. Лично мне это стало заметно на нашем рынке после того как старые параметры конверта перестали работать (период 34 отклонение 50), увеличились средние обьёмы торгов и волатильность сжалась.  Это мои наблюдения и с удовольствием выслушаю вашу версию. 

Отлично. Это "+", а "-" ? Ценность конверта на мой взгляд в том, что он работает в обе стороны. Не со 100% вероятностью, но выше 50.

Да,  согласен с вами , но опять же конверт со старыми параметрами работает до тех пор пока не сменился диапазон волатильности , что вычисляется уже задним числом.  Возможно как то можно математически  расчитать коэффициент  отношения средних обьёмов к параметрам волатильности, но я этим не занимался. Кроме того нужно вычислить цикличность(временной период) который берётся за основу . Мне это делать не хочется, т.к. не вижу в этом необходимости

Ещё раз повторю такую мысль: нет системы созданной раз и навсегда, которая работает не смотря ни на что в любой момент времени. Возьмите курсы Дмитрия, сколько улучшений в ней было ? Да столько, сколько рынок менялся. В любой добротной системе есть идея, это костяк, будь то объем, волатильность, перекупленность, перепроданность, импульсы, коррекции, высадки, сойти с поезда, парные индикаторы и т.д. он остается всегда. Над любой системой надо работать и улучшать, адаптировать до бесконечности. Что касается волатильности, не меняется в один момент, она нарастает и падает, как в одну так и в другую сторону.

Андрей, немного уточню: улучшения и дополнения в моей торговле и в моем учении были. Но никогда ни одно Правило не было отменено. А вот новые добавлялись. И все они подтвердили предыдущие. Поэтому, я всегда говорю: если правила правильные, то они всегда совпадают между собой.

Другими словами: для стабильного зарабатывания денег не надо миллион методов - в них легко запутаться. Достаточно иметь всего несколько и их совершенствовать. Одни тратят время наизучение всего многообразия трейдинга, другие совершенствуют уже зарекомендовавшие себя методы. Мой вариант второй.

Я не историк, я трейдер (с) Маэстро

[sermin]

Шорт РИЗ9 по 125765. Раньше не успел. ГО 10%. Находимся в консолидации причем у верхней границы консолидационного боковика. Как минимум просится откат. Как максимум начало движения. Вот со стопом проблемка. Обычно ставлю за часовым фракталом плюс волатильность. Но здесь рядом дневной фрактал на покупку. Да еще на дневном индикаторе АО графика РИЗ9 вторая красная палка.

[Метки:]

Метки: