Печать

[asm]

Искал по форуму, к сожалению не нашёл, поэтому решил создать свою тему.

Интересно было бы услышать мнения участников, о том, как кто считает, правильно набирать позицию и непосредственно аргументацию, плюс само собой опыт. Естественно, это часто зависит от предпочитаемого тайм-фрейма и стопов и целей, но на мой взгляд, это очень важный вопрос. Сам думаю, что правильный прогноз это даже меньше одной четвертой от правильного трейда. Управление позой тоже есть искусство требующее очень пристального внимания.

Сам перепробовал не один метод и перечитал не одну книгу, есть разные варианты. Сначала пробовал самый стандартный вход сразу всем объемом, фиксированный стоп и цель. Несколько раз "больно" ударился об такой момент, что чуть-чуть не доходит до цели , а потом возвращается на стоп. Соответственно пересмотрел подход и перешел к следующей тактике , вход сразу целиком, выход по частям, стоп не двигал. Таким образом, получалось психологически очень удобно, так как стоп изначально выверен и просчитан я его не двигал, после частичных фиксаций, вне зависимости от того, куда шла цена было комфортно. Если идёт против, то радует, что часть зафиксил, если идёт в направлении позы, то радует, что зафиксил не всю позицию и остаёшься в рынке. В принципе, всё было хорошо, но сейчас потихоньку меняются приоритеты и в "голову поезда" начинает ставиться сохранение капитала, а не доходность. В итоге, сейчас потихоньку начинаю переходить к "методике Ливермора" , что вся поза набирается по частям. По ливермору получается, что у него где-то на 5 частей была разделена поза и 3 пятых он набирал на росте, а потом еще 2 пятых на реакции к росту. Огромный плюс для себя вижу в том, что если позиция пойдёт не туда, но лось составит только одну пятую от обычного стопа, таким образом, даже сильные проскальзывания или гэпы не могут значительно повлиять на портфель. Плюс само собой подтяжка стопов.

[rda2003]

Добрый вечер.
Работаю по часовым графикам, вхожу по 15 мин.
Уже давно захожу в позу сразу целым объемом по следующим причинам:
1. Один вход - одна сделка. Заранее определил для себя стоп. Цели никогда не ставлю, выхожу только при сломе тренда. Т.е., если добавляться, то нужно снова опредилить стоп для добавки, получается это уже другой трейд.
2. Не всегда понимаю когда добавлять, эмоции - страх, жадность. Иногда так далеко без откатов улетаем, что не могу в уходящий поезд лезть. В итоге тренд пойман, а поза маленькая. Нужна очень жесткая дисциплина.
3. Не всегда успевал добавляться. Ну не могу я постоянно на графики смотреть, тем более что по часовым работаю.
Когда раньше входил частями, то самые лучшие сделки получались, если вход на 60% добавка 40%. Потому что, если не удалось добавить, а движение взято хорошее, то профит нормальный получается.
Стоп у меня как в книгах  не больше 2% от депо, но жду точки с меньшим стопом. Если вход удачный, то стоп через день двигаю в б/у, а дальше под локальные минимумы/максимумы. Вышибают оттуда довольно часто, но это лучше, чем терять прибыль, если двинемся дальше против позы.
Стараюсь играть прорывы и тренды длительностью 3-7 дней.
Выхожу из позы тоже целиком. Частями не люблю, иначе оставшаяся поза начинает давить, ищу точку входа для добавки пониже, а мы уже обратно полетели. Поэтому выход целиком и сразу.
Вот в принципе так и живем на споте. На срочке опционами пытаюсь. В августе стрэдл не додержал, закрыл с убытком. На опционах очень трудно стопы использовать, там надо либо позу перестраивать либо полностью терять позу.
Использую только тех. анализ. В последнее время даже на нефть и амеров не смотрю в моменте. Играю только то что торгую.

[asm]

Спасибо!

Таким образом, получается, что вход целиком всем объемом, выход по скользящему стопу, который передвигается по мере движения в сторону позы. Как такового выхода по цели нет, основная цель, насколько я понимаю взять весь движок без попыток выйти на лок. хаю или лоу.

 А по поводу стопов интересен следующий момент, подвижка идёт четко под лок. экстремум или чуть подальше. По моим наблюдениям четко под ним, действительно, висит порядочное количество стопов, но часто совершаются движения, когда хвостом свечи выносит стопы, а затем движок продолжается, кстати, на срочке такое чаще случается, чем на споте ИМХО. Сам рассматривал несколько вариантов, чтобы избежать подобных вещей 1-й выходить, только, если цена закрытия вышла за стоп, второй вариант, например, ставить на процент ниже, чем локальный экстремум. В принципе, можно совместить, если за час не вынесло , а закрылось ниже , то можно закрыть позу.

По опционам согласен, когда от покупок работаешь, что-то типа стопов сделать сложно. Я работал по принципу, либо профит целевой, либо потеря всей премии. По хорошему, опцион всегда рассматривал как фьюч с фиксированным стопом и на стоп вешать еще другой стоп как-то неразумно. От продаж не работал, там, думаю стопы необходимы иначе можно конкретно застрять.

[Tester]

ИМХО.

0. Основа - рынок не хаотичен, а значит системен и поддается статистическому учету.

1. Домашнее задание - просмотр вариантов ценового движения. Исходя п.0 набирается не больше 5 вариантов подкрепленных статистикой
2. Позиция набирается в соответсвии с ММ и частями.В начале совсем минимум типа 1 контракта - это так сказать разведка подтверждающая направление,
направление подтверждается по статистике на н1-м30-м15. После подтверждения набор полновесно позиции с соблюдением ММ.
Т.е. первая разведка далее основные силы.
3. Стоп - важная запчасть, но исчисление всего и вся в процентах лично меня убивает, мозг не в состоянии постоянно делать такие жуткие вычисления,
поэтому смотрю все в натуральных показателях и в соответсвии с п.0.

[rda2003]

А по поводу стопов интересен следующий момент, подвижка идёт четко под лок. экстремум или чуть подальше. По моим наблюдениям четко под ним, действительно, висит порядочное количество стопов, но часто совершаются движения, когда хвостом свечи выносит стопы, а затем движок продолжается, кстати, на срочке такое чаще случается, чем на споте ИМХО. Сам рассматривал несколько вариантов, чтобы избежать подобных вещей 1-й выходить, только, если цена закрытия вышла за стоп, второй вариант, например, ставить на процент ниже, чем локальный экстремум. В принципе, можно совместить, если за час не вынесло , а закрылось ниже , то можно закрыть позу.

Стоп ставлю под/над самыми экстремумами. Если хороший тренд - стопы не выбивают. А бывает пилообразный тренд, то на нем очень трудно удержаться. Поэтому не все тренды удается взять полноценно, но я к этому не стремлюсь.
Если выбивают стоп и идут опять дальше, то это как правило заканчивается боковиком или формированием очередной фигуры. Тут уже ищу новый вход в новую сделку.
Входов ложных много это минус. Но если поймал тренд, то все с лихвой отбивается.
Удавалось примерно полгода торговать со стабильным ежемесячным плюсом (около 7-15%), но при нарушении дисциплины (стоп проскользнул, а закрыть большой убыток не хотелось, разбавил и т.д.....) убытки одной сделки могут перекрыть прибыль нескольких
Как только возвращаюсь к торговле по правилам все идет хорошо, если чуть эмоции, то пиши пропало.
Работа над собой и эмоциями ведется постоянно. Правила и их исполнение вот грааль. И никаких целей. Падать и расти можем все выше/ниже против всех идей и логики. Главное держать прибыльную сделку до противоположного сигнала.

[Tester]

Проскальзывание стопа - это беда.
Я вот как борюсь - стоп-заявка цена срабатывания точная,пример 125340,
а вот цена исполнения ставлю по верхнему лимиту если покупаю, пример 127000,
или по нижнему если продаю, пример 121000.
И получается что фактически стоп-заявка идет по маркету.

[Ирина]

Если уж речь пошла о стопах - у меня вопрос:
На поддержке вошла в рынок и цена идет в нужном направлении, но на полпути до цели рынок теряет ориентиры и куда дальше - непонятно. Не выше, не ниже до стопов значимых поддержек и сопротивлений нет. Вопрос - что делать в данном случае - и уже полученный профит хочется сохранить, и до цели дойти.

[rda2003]

Если уж речь пошла о стопах - у меня вопрос:
На поддержке вошла в рынок и цена идет в нужном направлении, но на полпути до цели рынок теряет ориентиры и куда дальше - непонятно. Не выше, не ниже до стопов значимых поддержек и сопротивлений нет. Вопрос - что делать в данном случае - и уже полученный профит хочется сохранить, и до цели дойти.

Какой цели? Нет целей. Рынок не должен идти до вашей цели. Согласен, рынок иногда доходит до целей и все бывает красиво. Но он этого делать не обязан, просто так, иногда, получается.
Если найдете сигнал, по которому вы готовы войти в противоположную сделку, то закрывайте свою. Если цена уже ушла достаточно высоко, стоп в б/у. Вот и все.
Это моя точка зрения. Некоторые могут сидеть и ждать какого-то уровня, а потом спрашивать, ну почему рынок развернулся именно здесь, ведь тут нет никаких уровней. Да потому, что это рынок.

[asm]

Если уж речь пошла о стопах - у меня вопрос:
На поддержке вошла в рынок и цена идет в нужном направлении, но на полпути до цели рынок теряет ориентиры и куда дальше - непонятно. Не выше, не ниже до стопов значимых поддержек и сопротивлений нет. Вопрос - что делать в данном случае - и уже полученный профит хочется сохранить, и до цели дойти.

В принципе, для себя в таких случаях вижу два варианта: первый это двигать стоп, второй выходить по частям. Если сам двигаю стоп, то двигаю только по сильным экстремумам. То есть , например, по часовикам двигаю, если справа и слева от экстремума есть , как минимум 4-5 свечей, которые выделяют его. Сам, в принципе, если вижу слишком сильный вынос, обычно всегда часть фиксирую, даже  если до цели не дошли (силу оцениваю по Боллинджеру, например, если вынос больше 3х стандартных отклонений), потом на коррекции можно докупить. С учетом того, что Вы пишете, что значимых поддержек и сопротивлений нет, то можно зафиксировать часть прибыли.

[mk]

ИМХО.

0. Основа - рынок не хаотичен, а значит системен и поддается статистическому учету.

1. Домашнее задание - просмотр вариантов ценового движения. Исходя п.0 набирается не больше 5 вариантов подкрепленных статистикой
2. Позиция набирается в соответсвии с ММ и частями.В начале совсем минимум типа 1 контракта - это так сказать разведка подтверждающая направление,
направление подтверждается по статистике на н1-м30-м15. После подтверждения набор полновесно позиции с соблюдением ММ.
Т.е. первая разведка далее основные силы.
3. Стоп - важная запчасть, но исчисление всего и вся в процентах лично меня убивает, мозг не в состоянии постоянно делать такие жуткие вычисления,
поэтому смотрю все в натуральных показателях и в соответсвии с п.0.

Поскольку не первый раз из Ваших уст слышу "статистика" и "ММ", позвольте уж вопрос, даже два : статистика чего? что именно Вы пытаетесь просчитать? И что, в Вашем понимании Money Management? Расшифрую: для меня ММ - распределение капитала по активам с оптимальным соотношением доходность/риск. Есть еще управление риском, но это отдельная песня, косвенно связан с ММ.
Спасибо.

Про себя. Тоже никак не определюсь с правилом входа в позу. Чаще все-таки всем сайзом сразу. Вот только сайз для каждой сделки предварительно просчитывается. Что касается стопов - переношу в б/у сразу, как появляется возможность Цели ставлю, но при разворотах "до" выхожу сразу. Пока очень неровная торговля получается...

[mk]

Ну вот. Пока писал, да рассуждал не сработал стоп в б/у. Руками успел закрыть, но поздно 
По меяцу все равно + и, наверное, это хороший + 

[Tester]

Поскольку не первый раз из Ваших уст слышу "статистика" и "ММ", позвольте уж вопрос, даже два : статистика чего? что именно Вы пытаетесь просчитать? И что, в Вашем понимании Money Management? Расшифрую: для меня ММ - распределение капитала по активам с оптимальным соотношением доходность/риск. Есть еще управление риском, но это отдельная песня, косвенно связан с ММ.
Спасибо.

Про себя. Тоже никак не определюсь с правилом входа в позу. Чаще все-таки всем сайзом сразу. Вот только сайз для каждой сделки предварительно просчитывается. Что касается стопов - переношу в б/у сразу, как появляется возможность Цели ставлю, но при разворотах "до" выхожу сразу. Пока очень неровная торговля получается...

"Статистика" - у меня их две это "статистика моих трейдов", вторая "статистика ценового движения в натуральных показателях".
Сразу оговорюсь у меня нет каких-то умных "статистических" моделей, только простые наблюдения на уровне арифметики.
Я для себя установил, что решения должны приниматся очень простые и на простых сигналах.
Задавать себе вопрос "почему" или пытатся понять рынок для меня как для трейдера губительно.
Все показатели натуральные и их немного и все они на графике (Хай, Лоу, Открытие, Закрытие, Обьем, ОИ).
Сразу замечу я серьезно, просто задал себе вопрос как я могу проанализировать рынок для принятия решения для торговли -
смотреть фундаментальные показатели - попробывал - это отдельная специальность я не профессионал и решил что в данных вопросах я послушаю других,
но решение по торговле принимать не смогу. Поэтому остается только все что на графиках. Данные все натуральные - пункты, время, обьем.
Несколько примеров "статистики ценового движения"
1. это отклонение фьюча от БА -  в среднем на сколько, за какой период, как компенсировали разрыв и т.д.
2. отклонение от средней(ну те же конверты) только опять в натуральных показателях.
3. Обьем на организацию ценового движения (смотрю вольюм-бары).
И еще несколько повторяющихся понятных мне натуральных показателей,
которые дают сигналы по входу-выходу и формируют "статистику трейдов". По статистике "трейдов" шлифуются сигналы.
Каждый трейд анализируется. И ТС получает еще одну статистику.
ИМХО. Я думаю каждый трейдер стремится к простоте и торгует те инструменты и сигналы, которые понимает.

Ну а в двух словах: статистика - осознанный опыт торговли. 



"ММ - распределение капитала по активам с оптимальным соотношением доходность/риск" - аналогично.
Пример депо 30т, торговля одним контрактом на РИ - повышенный риск.
Ну еще к ММ добавляю особенность инструмента торговли, пример акции это одно, а опционы это другое.

Величина стопов просчитывается исходя из целей, волатильности, страха и жадности.
Последние два хочется исключить - пока не получается, что снижает эффективность.

По размеру позиции писал - сначала разведка, далее основной обьем, поддержу Михаила обьем позиции просчитывается.
Вхожу малым обьемом из-за не четкой величины стопа, см. выше.
 
 

[Tester]

МЕГА ВОПРОС.
А как, много уважаемые коллеги, ставят цели?. 

По идее не так уж много должно быть вариантов -  мы ведь сами, совокупность участников, должны цели выполнить.

Могу предложить один из вариантов - см. рис.

[Riskmen]

1. Есть голубые фишки с одним уровнем риска, а есть акции второго эшелона с другим уровнем риска. Как можно войти в акцию 2 эшелона всем депо - риск явно превысит 2% - там только спред может доходить до 50%.

2. А если не угадали с акцией? Такое бывает и часто. Она и не растет и не падает.

3. Получается оптимальным несколько акций с разпределением сумм в зависимости от риска.

4. Входа есть как я понимаю 2 вида - либо на пробой либо на отскок. На пробой прибыль ниже и риск ниже. На отскок прибыль может быть максимальной но возможен разворот. Хотя к слову и пробои бывают ложные.

[asm]

1. Есть голубые фишки с одним уровнем риска, а есть акции второго эшелона с другим уровнем риска. Как можно войти в акцию 2 эшелона всем депо - риск явно превысит 2% - там только спред может доходить до 50%.

2. А если не угадали с акцией? Такое бывает и часто. Она и не растет и не падает.

3. Получается оптимальным несколько акций с разпределением сумм в зависимости от риска.

4. Входа есть как я понимаю 2 вида - либо на пробой либо на отскок. На пробой прибыль ниже и риск ниже. На отскок прибыль может быть максимальной но возможен разворот. Хотя к слову и пробои бывают ложные.

Когда создавал топик в основном подразумевалось, что инструменты берутся высоколиквидные с минимальными спредами, на нашем рынке это небольшое количество голубых фишек и фьючерс на индекс РТС, сам торгую активно именно индексом в акции вхожу по принципу buy hold. 2й эшелон, на мой взгляд, совсем другая история, лично для меня напоминающая опционы. В том смысле, что купил на небольшую часть депо и забыл, если выстрелила отлично, если не выстрелила сидишь дальше ждёшь.

2Tester

Цели в основном беру по измеренному движению или по горизонтальным уровням + фиба. Вариантов, действительно, немного. Хотя, тактика Дмитрия rda мне тоже нравится, с одной стороны на хаю не вылезешь или на лоу, но с другой стороны раньше времени из движка тоже не выпрыгнешь. Вроде как целей нет, а с другой стороны всё идёт согласно с рынком. Порой рынок может дать намного больше тех целей, которые сам себе нарисуешь, поэтому можно и убрать цели совсем и играть просто в направлении.

[Метки:]

Метки: