Печать

[Tester]

.... Единственное не понял, что Вы имеете ввиду соотношение H-L-C, можете пояснить?

В двух словах:
В каждом баре это спрос-предложение, вот отсюда и пляшу
в сравнении с предыдущими барами.

[vladis10]

Вот сам бы так с удовольствием. Остается только два вопроса: как определить начало тренда (ну или конец консолидации) и точку входа в правильном направлении

Вопрос: кому получается длительно успешно торговать и совмещать основную работу?

Хм... сорри ... не смотрел эту ветку.... я совмещаю около 6 лет основную работу (причем 4 из них - сэлза - продажника финансовых банковских услуг) и торговлю, т. е. вещи внешне несовместимые.

А хитрости такие... 1й рецепт совмещения с основной "несовместимой" с торговлей на рынке работой...
 
начинал торговлю на ММВБ по дневкам без плеч, старался выбирать трендовые бумаги, нравились ГМК, Сбер.... весь анализ - после работы, подгружал в Метас в офф-лайне и анализировал....

2й рецепт....

 Потом был хороший товарищ, писавший МТС. С его помощью я установил Велс Лаб Девелопер (Wells Lab ....)  (программная оболочка такая, позволяющая быстро и наглядно в виде графиков и большого кол-ва таблиц просмотреть все параметры любой торговой системы написанной в оболочке, на истории) - к ней прогу Red Quin... он подключил . Затем в он-лайне подключил Wells Lab к Метасу , а Метасток в он-лайне был подключен к квику ..... и у меня работала приличная трендовая МТС (чужая , правда, а я не программер и писать проги не умею, только переменные подбирал). Торговал года полтора по МТС на часовках, без плеч, параллельно с основной работой на "трендовом" ГМК НН - самый лучший инструмент для трендовой МТС оказался.
Тогда же перешел на ноутбук и Скай Линк (еще 4 года назад).
 
На ФОРТС начинал с фьючей на индекс РТС и золото с загрузкой 10 - 20% депоза в ГО, не более...и работа по часовкам, в меньшем масштабе не мог работать - мешала основная работа.

И 3й рецепт.... 

С февраля прошлого - 2008 - года окончательно перешел на опционы на фьюч на индекс РТС. Об этом много писал в срочке и стратегии в он-лайн и почему задействовал тогда. Полюбил стреддлы и стренглы, т. е. двусторонние позиции, работал на волатильности независимо от направления... очень привлекла возможность грубого и "плохого" входа с точки зрения торговли фьючами и возможность избежать стопы. 1 из опционных веток любил замещать фьючами.

В этом году вынужден был изменить подход... я до 50% ... 70% депо мог грузить в стреддлы "1 фьюч лонг против 2х лонг опционов с центр. страйком "противоположно". И в этом году на длительных консолидациях (по 2-3 недели ожидания в позах стало получаться, увы, 2009й не так волатилен, как 2008й) стал терять до 30% депо в ожидании "рывка", потом движок 10 - 15 тысяч пунктов - все отбиваю и даже небольшой плюс, но Нервы, нервы...

И пришел к 4му рецепту совмещения с основной работой...

Простая Краткосрочная (до 7ми - 10ти дней) покупка опционов на фьюч на индекс РТС "по предполагаемому тренду" ... масштаб часы, люблю прорывы консолидаций и "высиживание" в опционах (20 - 25% депоза в ГО по купленным опционам) по тренду с выборкой движка в 10 000 - 20 000 пунктов. А вот если пробой ложный и вход в тренд опционами стал ошибочным? На этот случай я ниже точки прорыва консолидации (на 1 500...2 000 пунктов) размещаю стоп-приказ на вход во фьючерсную позицию противоположно опционам.
Размер позы по фьючам прикидываю заранее, чтобы при "срабатывании фьючерсного стопа"))) по опционной позе образовывалась бы примерно "дельта - нейтральная" позиция (двусторонняя парабола) из купленных опционов и шорта или лонга из фьючей в противоположную сторону. И имею кучу времени для размышлений и перестроек затем)))...

Вот так и живу и, в целом зарабатываю и на основной работе и на рынке, хотя внешне на несовместимых работах, а сейчас еще и с прямым запретом торговать по основной работе (но у меня есть Нетбук с YOTA и Sky Link, а также КПК замаскированный под мобильник с Покет квиком)))

[Юрий]

Мне бывает порой очень сложно закрывать сделку, которая болтается около 0. Но пришлось себя поломать, теперь закрываю сделку, если она не ведет к желаемому результату. Если внутри дня, то смотрю на минутки, если там идет линия, то выхожу.

[vladis10]

Мне бывает порой очень сложно закрывать сделку, которая болтается около 0. Но пришлось себя поломать, теперь закрываю сделку, если она не ведет к желаемому результату. Если внутри дня, то смотрю на минутки, если там идет линия, то выхожу.

ДВ... тема удержания позиций очень интересна..
Я поступаю так - моя основа работы (1й - основной - счет) - это покупка опционов на индекс РТС "по тренду", имхо, есть смысл покупать опционы под ожидаемое движение от 5 000 пунктов и более, обычная загрузка депо в ГО при покупке опционов у меня примерно 25% депоза в ГО....
Если рынок не идет в нужную мне сторону (болтается как г....но в проруби плюс - минус 1 000... 2 500 пунктов от уровня покупки), то у меня "срабатывает" ограничитель времени (чтобы мало потерять на временном распаде опционов - Тетта)  - это 3 дня нахождения в позиции по "ближним" опционам (с исполнением менее, чем через 1 месяц) и 7 - 10 дней по "дальним" опционам (с исполнением более, чем через 1 месяц). При резком движке против позы покупаю  / продаю фьючерсы в "противоположную" опционам сторону с выравниванием позы по дельте (перехожу в дельта - нейтральную позицию) и беру 1 вечер на размышления для необходимой перестройки.
На 2м - малом  - счете я в среднем 2 вечера в неделю (с 19.00 до 23.50, после основной работы) занимаюсь интрадейной торговлей на 5-минутках (начало и конец торгов обычно кеш). В этом случае при входе в позу мои стопы обычено составляют 500.... 800 пунктов. Если при этом в течение 1го часа рынок не идет в нужную сторону и не падает до стопов, то поза закрывается.

[ацид]

Я изложу по возможности коротко свой путь и изменение тактики.
Когда я торговал сам на себя, т.е. была основная работа по образованию юридическому, то вне  зависимости от спота или фуча входил в сделку всей суммой (лимитированная сумма на сделку), если говорить о споте, то 5-10% от стоимости портфеля на эмитента, конечно все именяется от ситуации, фикс полностью позы. На споте не замерял количество часов, но бездвижную бумагу сливал или в ноль либо в минимальный профит или минус. С фучами более подвижная ситуация была, там пара-тройка часов являлась уже критичной в оценке позы, на фьючерсном рынке, в случае интрадэя, сделка должна идти в профит сразу, если говорить о торговле на 15мин и ниже, то стоп в безубыток или фикс позы, по моему мнению происходит тогда, когда импульс движения иссякает, чаще это фикс нежели стоп. Если брать часовой режим, то я ставил отступ от хая цены примерно 0.5 от среднедневной волатильности, при мнении, что движок заканчивается, стоп подтягивался до 500п.
С момента смены работы на профильную ( а профиль теперь это торговля), поскольку я торгую только на споте, а один из секторов это телекомы, где понятие застой это нормально, где застой может быть по 2 месяца, а прорывы случаются внезапно, подходит тактика выцеливания путем отложенных заявок, и набора позы сайзами, у меня лимит на бумагу берется в три захода как правило, либо в два, но 1й сайз 30% от лимита, на случай ложного прорыва, т.е. бумага либо ушла вниз, либо зависла, в данных ситуациях я оставляю позу..... пошла опять, добавил. Также, есть вариант добора бумаги возле стопа условного (стопы на 2-3м эшелоне вредны, нежели чем полезны, когда вы в рынке постоянно). Набор позы в банковском секторе аналогичен, проблем со сном там нет, но позу могу удерживать во флете, хоть неделю, хоть две, выход только по стопу, в случае прорыва консолидации. Выход из убыточной позы конечно же полностью  А вот фиксинг варьируется, тут могу массу ситуаций описывать, однако имеет смысл в бумагах после выстрела на 10-20%, которые находятся в тренде, фиксировать 50% позы, при откате добирать, при сигналах слома движения закрывать полностью позу. Для чипсов практически схожая тактика.
Может что-то упустил....

[Sbot]

Так часто приходится слышать про эмоции, нерасторопность, жадность и тому подобные человеческие проблемы. А если так, то почему не доверить работу роботу? Он не спит, не ест не курит - просто делает то, что ему сказали, а сказали только одно - не пропустить выгодную сделку.

[Лесничий]

Эта тема относится к среднесрочникам и долгосрочникам больше, хотя должна быть полезна и всем остальным.

Я вот что хотел заметить. Ежедневно кучи трейдеров сидят за своими мониторами и жмут во все стороны кнопки BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL.

Люди покупают везде, где только можно, люди и продают где получится. Многие после выбора ТС очень быстро про нее забывают. И вот, видя как цена идет туда то - покупают, или туда то - продают. Вот цена сильно поднялась, продаем? ПОКУПАЕМ! Почему?

На самом деле многие и продают. И у каждого есть свои ответы на вопросы. У последних он прост - ну цене же теперь легче упасть. У первых тоже не сложен - ну цена же идет вверх.

Но все мы прекрасно понимаем, что покупать нужно именно внизу (либо после того как цена туда спустится, либо до того, как оттуда поднимется), а продавать вверху.

Правило на самом деле очень простое, и самый большой минус тут - забыть его. Так получается, что трейдерам хочется торговать. Вход в сделку не скоро? Но торговать хочется сейчас. О, мы уже профукали наш вход? Но торговать хочется все равно. И вот так снова все выходит в стандартное BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL.

Наверное тему можно сочесть за бесмысленную, т.к. все эти знают, но в то же время поулчается все у очень многих наоборот. Я просто провел несколкьо экспериментов в этом плане, были взяты ничего не подозревающие трейдеры, которые торговали рядом со мной. Тактика была везде одна и та же, но с условием что каждый должен что то в нее превнести свое (чтобы ему было удобнее или еще что то в этом роде).

И получилось интересно: во-перых, те, кто относился к торговле немного пофигистично ("не вошел и нефик", "нет входа и ладно" и т.д.), заработали хорошо. Те же, кто хотел наторговать больше и профессиональнее, получили убытки.

Самое интересное, что профессионализм здесь практически никак не сказался. Победили либо совсем не профессионалы, либо совсем профессионалы. И разница, как видите, огромная - у одних минус (даже не ноль) и нормальный, у других плюс (даже не ноль) и нормальный. Полупрофессионалы, или кого в нас больше, победили только в первом случае, действуя редко и четко, хотя и было их очень мало, т.к. большинство либо профи, либо далеко не.

Всем этим я только одно хочу сказать - если даже нет стратегии сообой, но есть набор знаний, можно делать деньги и делать стабильно. Просто делать именно за счет выдержки и твердого подхода к торговле. Многие из нас относятся к этому как хобби, как к "сел, поиграл", и т.д. Но понимая что это такое же дело как и многие другие серьезные виды бизнеса, необходимо и здесь проявлять свою компетентность.

Если есть базовые знания как определять уровни основные поддержки/сопротивления и видеть что они отрабатываются, применять для этого хорошйи риск менеджмент (если денег мало то тоже, либо вообще не торговать) и отсеять большинство сделок, выбирая только те, где риск практически нулевой, можно делать очень хорошие деньги. Единственная сложность во всем этом - согласиться так торговать.

[admin]

ну... пост-то  сам по себе не плохой. Но...

Уважаемый, а что в нем нового по сравнению с пунктом №2 в шапке Форума про Леммингов?

Зачем набирать каких-то людей для каких-то совсем не новых экспериментов, если все эксперименты давно проведены и сделаны выводы. Просто достаточно прочитать наш Форум вверху...

В данном случае, как раз второй пункт.

[Ирина]

Эксперимент Ральфа Винса

Симуляция торговли на компьютере. Начальная сумма 1000 долларов, 100 трейдов, 60* трейдов прибыльные, случайным является порядок прибыльных трейдов. Прибыльный приносит 100% прибыли, убыточный 100% убытка. Ставка устанавливается участником эксперимента по его собственному усмотрению исходя из отстака на счете («шортов» нет, «плечей» тоже нет).

Цель: получить максимальную прибыль

http://investhought.com/mm/vince.html

А вот результат, человека который поделился со мной этой ссылкой:

Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ .
 

[redrik shuhart]

Эксперимент Ральфа Винса

Симуляция торговли на компьютере. Начальная сумма 1000 долларов, 100 трейдов, 60* трейдов прибыльные, случайным является порядок прибыльных трейдов. Прибыльный приносит 100% прибыли, убыточный 100% убытка. Ставка устанавливается участником эксперимента по его собственному усмотрению исходя из отстака на счете («шортов» нет, «плечей» тоже нет).

Цель: получить максимальную прибыль

http://investhought.com/mm/vince.html

А вот результат, человека который поделился со мной этой ссылкой:

Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ .
 

Слишком просто-небольшими ставками сохраняя баланс выбираешь норму убытков и потом в каждой оставшейся прибыльной на 100% повышаешь капитал

[espanto]

Привет всем ! Занимался скальпингом и эта тема не множко поднадоела да и не хочеться целыми днями сидеть у монитора хочеться войти в зделку и на несколько дней как определить тренд?  По ценовому пробою или по расхождению скользящих Подскажите

[admin]

Привет всем ! Занимался скальпингом и эта тема не множко поднадоела да и не хочеться целыми днями сидеть у монитора хочеться войти в зделку и на несколько дней как определить тренд?  По ценовому пробою или по расхождению скользящих Подскажите

если совсем не хочется трудиться и ничего нет желания изучать, а так же нет финансового образования и аналитических мозгов, лень совершенствоваться и нет желания думать, но при этом  очень хочется зарабатывать легко и много, забирая прибыль у тех, кто работает и старается, то попробуйте индикаторы. Эту байку успешно продает новичкам на бесплатных курсах любой брокер. Типа индикатор поставил - и уже миллионер. Есть трендовые индикаторы - они помогают работать в тренде, есть индикаторы волатильности - они подходят для боковиков и прочих пил.

В общем, я считаю: с дешевой рыбки - дешевая юшка или без труда не вытащишь и рыбку из пруда.

Другими словами: Вы знаете рабочее место где платят необразованным, неопытным и ленивым сотрудникам приличные деньги? Я нет. А почему же Вы думаете, что на бирже платят...

[Эли]

...
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ .

после чтения по диагонали книжки о роли вероятности в торговле, с табличками рисков проиграть всё или получить хорошую просадку, поэкспериментировал в экселе.
составил табличку на 200 сделок на фьюч ртс, пересчитываются автоматически. задаётся вероятность выигрыша, тейк и стоп (что не очень правильно, их ведь не глядя на волатильность нельзя ставить, я так думаю), и доля от депо, которую можно потратить на ГО. И рисуется график, на котором видно и просадку, и прибыль. по хорошему, нужно добавить чтобы оно само прогнало много раз, и продемонстрировало усреднённые данные.

Но в целом, если плечей сильных не брать, соотношение тейка к стопу - 1:3, то в среднем можно зарабатывать даже если чуть больше половины проигрышей. А небольшая поза защищает от слива при чёрной полосе.

[Vnuk]

...
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ .

после чтения по диагонали книжки о роли вероятности в торговле, с табличками рисков проиграть всё или получить хорошую просадку, поэкспериментировал в экселе.
составил табличку на 200 сделок на фьюч ртс, пересчитываются автоматически. задаётся вероятность выигрыша, тейк и стоп (что не очень правильно, их ведь не глядя на волатильность нельзя ставить, я так думаю), и доля от депо, которую можно потратить на ГО. И рисуется график, на котором видно и просадку, и прибыль. по хорошему, нужно добавить чтобы оно само прогнало много раз, и продемонстрировало усреднённые данные.

Но в целом, если плечей сильных не брать, соотношение тейка к стопу - 1:3, то в среднем можно зарабатывать даже если чуть больше половины проигрышей. А небольшая поза защищает от слива при чёрной полосе.

Добрый день!
Игорь, я правильно понял, Ваше резюме: по методике эксперимента можно заработать? Если да, то сколько у Вас получилось в %?

[Эли]

...
Лично меня не оставило это равнодушной - надо будет более плотно заняться ММ .

после чтения по диагонали книжки о роли вероятности в торговле, с табличками рисков проиграть всё или получить хорошую просадку, поэкспериментировал в экселе.
составил табличку на 200 сделок на фьюч ртс, пересчитываются автоматически. задаётся вероятность выигрыша, тейк и стоп (что не очень правильно, их ведь не глядя на волатильность нельзя ставить, я так думаю), и доля от депо, которую можно потратить на ГО. И рисуется график, на котором видно и просадку, и прибыль. по хорошему, нужно добавить чтобы оно само прогнало много раз, и продемонстрировало усреднённые данные.

Но в целом, если плечей сильных не брать, соотношение тейка к стопу - 1:3, то в среднем можно зарабатывать даже если чуть больше половины проигрышей. А небольшая поза защищает от слива при чёрной полосе.

Добрый день!
Игорь, я правильно понял, Ваше резюме: по методике эксперимента можно заработать? Если да, то сколько у Вас получилось в %?

Здравствуйте Юрий!
по эксперименту сейчас не помню, поищу табличку на работе. Делать её начал после того как в руки попалась вот эта книжка - http://www.amazon.com/Management-Strategies-Futures-Traders-Finance/dp/0471522155 . Правда там упор делается, насколько помню, не на прибыльность, а на проверку того насколько безопасна in a long run методика выбора размера позиции - минимизировать шансы слиться или просадиться так что замучаешься отыгрываться.
Нужно написать свой симулятор, вероятно :-)
моя табличка конечно не учитывает комиссию и просказывания. Но в среднем, если правильно помню, получалось процентов двадцать за 200 сделок. Это конечно не похоже на тысячи, которые "можно" заработать беря 0.3% в день :-)
Теоретически получается заработать на этом можно. Выключив эмоции. Плюс не торговать тогда когда система не работает :-) (мало ли какой расколбас пойдет - и разумные стопы сносить будет, и до тейков не дойдёт ни разу :-) ).
Одно в этом грустно - чтобы с этого жить, депо должно быть не маленьким... А тогда наверное можно просто купить на него себе кафешку и не иметь проблем с эмоциями :-)

P.S. сам я всё еще не нашел в себе силы/время заняться торговлей. Мешает отчасти и то, что в 2009 вышел раньше времени из кучи прибыльных (в разы) сделок. Боюсь теперь всего, и вообще считаю что 3 года зря потратил :-)

[Метки:]

Метки: