Печать

[mk]

что такое волатильность одного дня и что такое средняя дневная волатильность за неделю - думаю понятно и вычислить это элементарно на бумажечке.
если заколхозить - то можно провести СМА5(хай) и СМА5(лоу) а потом отнять одно от другого. это будет искомое число. но имеется некоторая погрешность, которая будет заметна на малых периодах. ее будет вносить последняя незакрытая свеча
(если конечно я не ошибаюсь, и встроенные квиковские инструменты учитывают свечи Н-1, то есть незакрытую не учитывают)

Я свой вопрос задавал вот исходя из чего: Вы пишете "конверт на часах" и "среднедневная волатильность". Меру волатильности я понял. Простая разница max-min. А вот что Вы усредняете было непонятно: размах часовых свечей за день ил размах несколких дневных за некоторый период - было непонятно. Спасибо, прояснили.

Думается, что период усреднения должен соотноситься с периодом осевой. Например, быть равным ему В случае 30-периодной получаем, грубо 30/8 дней без учета ночной сессии и 30/13 с учетом ночной сессии

[jwampo]

Дмитрий

считаем среднедневную волатильность за последние 3 закрытых дня
12, 13, 14 числа октября

12.10 хай 144750, лоу 138345, волатильность (размах) 144750-138345 = 6405
13.10  144965, 138415, 6550
14.10 146840, 141805, 5035

(6405 + 6550 + 5035 )/3= 5996.6

это и есть искомая среднедневная волатильность за 3 дня

[jwampo]

Михаил,
я сам если честно не совсем понял, почему я взял волатильность среднедневную а вот конверт часовой. (издержки технического образования)

[admin]

ну я понял. Спасибо.

[mk]

Михаил,
я сам если честно не совсем понял, почему я взял волатильность среднедневную а вот конверт часовой. (издержки технического образования)

Потому что играете на часах. А считать проще на днях Подсознание работает

[ard]

для подсчета волотильности есть  формула --отношение стандартного отклонения величин к квадратному корню из периода

[mk]

для подсчета волотильности есть же формула --отношение стандартного отклонения величин к квадратному корню из периода

Вот. И я намекал, что мер волатильности существует множество. В том числе и эта.

[jwampo]

Михаил, а если строить интрадейный 15минутный конверт, тогда старшим будет 4х часовой например. тоесть брать будем 4часовую ср. волатильность.

[chipoklak]

Закрытие не плохое. По фьючу ГП и по базовому ГП видна покупка вблизи верхней границы вчерашнего гепа . По ММВБ видно, что подошли к уровню на котором можно проторговаться, но вряд ли на долго...

[Tol091]

для подсчета волотильности есть  формула --отношение стандартного отклонения величин к квадратному корню из периода

а в квике инструмент есть ( или это envelops?)

[Ева]

Уважаемые спекулянты (нравится мне это слово)
Кто что думает насчет дальнейшей движухи?
Коррекционный канал на 15 мин. очень похож на предыдущий от 13 числа. И выход из него наверх также. Сегодня в шорт не успела зайти, а сейчас уже и не знаю стоит ли, 13 числа не угадала с шортом, с лосем вышла 14. Теперь страшно.

[ard]

для подсчета волотильности есть  формула --отношение стандартного отклонения величин к квадратному корню из периода

а в квике инструмент есть ( или это envelops?)

envelops это просто конверты.
 по расчету волотильности я такого индюка не знаю

[ard]

конверты это просто смещение скользящих средних.
на форуме были ссылки на рассчет индюков чотб зря ветку не засорять

[no fear]

в терминал MT4 можно скачать индикатор  Envelope95indicator v1.3.mq4 в нем можно задать количество свечей попадающих в конверт (по умолчанию 95%) .Удобен он тем, что не надо параметры конверта подбирать

[jwampo]

Tol091

это не индикатор. это формула из начального курса теории вероятности

[Метки:]

Метки: