Печать

[admin]

при чем, очень интересно на 143 500 отвалили вниз. Это типа нам намек, чтоб там на вечерке шортили или в понедельник

[Spec]

при чем, очень интересно на 143 500 отвалили вниз. Это типа нам намек, чтоб там на вечерке шортили или в понедельник

Ага, что-было на ком в пнд. выехать ж)

Кажется просто тупо за СиПи ходят - роботы блин.

[Чуприна]

при чем, очень интересно на 143 500 отвалили вниз. Это типа нам намек, чтоб там на вечерке шортили или в понедельник

Дмитрий недоговариваете. Поделитесь, что в понедельник ждете.

[admin]

при чем, очень интересно на 143 500 отвалили вниз. Это типа нам намек, чтоб там на вечерке шортили или в понедельник

Дмитрий недоговариваете. Поделитесь, что в понедельник ждете.

не Андрей, не скажу. Сейчас кеш по всем портфелям, но всё равно помолчу. Деньги любят тишину. Ставки слишком высоки именно в данный момент.
Другими словами: есть очень тонкая Стратегма, вот ее я очень хочу сыграть. Однако, не Партнерам знать не стоит, ибо флэшмоб будет и не в нашу пользу.

[Саш]

при чем, очень интересно на 143 500 отвалили вниз. Это типа нам намек, чтоб там на вечерке шортили или в понедельник

Дмитрий недоговариваете. Поделитесь, что в понедельник ждете.

не Андрей, не скажу. Сейчас кеш по всем портфелям, но всё равно помолчу. Деньги любят тишину. Ставки слишком высоки именно в данный момент.
Другими словами: есть очень тонкая Стратегма, вот ее я очень хочу сыграть. Однако, не Партнерам знать не стоит, ибо флэшмоб будет и не в нашу пользу.

ДН
Мне так показалось что Дмитрий считает 
возможным вынос стопов шортавиков на следующей неделие.
Подобную возможность озвучил вчера в своем посте Константин.
Дмитрий же посоветовал (сделать этот пост наглядным пособием.)

[admin]

позавчера кажется, ко мне в скайп зашла бывшая ученица, которая очень любит переуточнять мои посты из Форума (ей позволительно) и так поняла мой пост про 150 000 RIZ09:

-Дмитрий, вот Вы написали, что 150000 не интересный уровень, потому что там нет объемов, это что, значит мы будем выше?

странный вывод, но объяснять ей не стал, не было времени, просто ответил:
-нет

Уж не знаю, помог ли, поняла ли... Но спасибо я так и не услышал. Даже в скайп...

как говориться: чужого спасиба не жди, а своего не жалей

[admin]

при чем, очень интересно на 143 500 отвалили вниз. Это типа нам намек, чтоб там на вечерке шортили или в понедельник

Дмитрий недоговариваете. Поделитесь, что в понедельник ждете.

не Андрей, не скажу. Сейчас кеш по всем портфелям, но всё равно помолчу. Деньги любят тишину. Ставки слишком высоки именно в данный момент.
Другими словами: есть очень тонкая Стратегма, вот ее я очень хочу сыграть. Однако, не Партнерам знать не стоит, ибо флэшмоб будет и не в нашу пользу.

ДН
Мне так показалось что Дмитрий считает 
возможным вынос стопов шортавиков на следующей неделие.
Подобную возможность озвучил вчера в своем посте Константин.
Дмитрий же посоветовал (сделать этот пост наглядным пособием.)

Дмитрий посоветовал пропитаться духом поста, его практическим опытом. А не повторять трейды.

[Саш]

Анализировать можно и мнения  если они интересны.
Мне же тот пост был интересен.

[olegg]

У Лефевра есть очень интересная мысль про то, что трейдер должен уметь держать позицию, в которой уверен. Черт, этого мне пока не хватает. Закрыл рано хороший шорт, снова зайти трудно без хорошего отскока. Надеюсь на оптимизм амеров сегодня, чтобы встать в шорт в понедельник.
Трежерис растут, иена растет, a total put/call ratio ниже 1 - неожиданностей на следущей неделе не предвидится...

[yuferov]

Добрый вечер!

Тут пару дней назад коллега в личку задала вопрос "Вы часто упоминаете индекс Derex, не могли бы разъяснить, как Вы используете его соотношение с фьючерсом на индекс? А именно, какие спреды о чем говорят."

Т.к. у меня личные сообщения не работают, то отвечаю здесь.

Как Вы помните - Дерекс высчитывается по весам акций из РТС, но берёт рублёвые цены с ММВБ и текущий курс доллара оттуда же. Это позволяет видеть актуальную информацию без проблем с ликвидностью на РТС.Классик, где по голубым фишкам сделки могут не проходить по несколько часов. А по второму эшелону несколько дней.

Из-за этого у внешнего наблюдателя может создаваться превратное впечатление о контанго с базовым активом, хотя по сути всё время на лицо бэквордация. Теперь о некоторых наблюдениях по этому индексу.

Во-первых, важно понимать, что торги по доллару на ММВБ заканчиваются в 17.00 (USD_TOM), после этого на Дерекс надо смотреть с поравкой как еще Rub на Форексе изменился.

Я наблюдая за этим индексом пытаюсь получить для себя дополнительную информацию - из-за чего в моменте изменился Фьюч - из-за изменения ММВБ, из-за изменения курса рубля, из-за маржинов или наконец из-за того, что роботы отыгрывают СиПи и дёргают на триста-четыреста пунктов, пытаясь опередить движение спота и если оно не происходит, то не ниппель ли наблюдается.


Т.к. нет ничего постоянного, то вообще надо смотреть на динамику спреда (в т.ч. и из-за приближения даты эскпирации типовые значения могут меняться). На прошлой неделе спред был на условно бычьем уровне в 10 пунктов. Стандартный для такой ситуации спред 12-14 пунктов. На последней коррекции перед ВВП США спред был около 18-20 пунктов. Кроме того, интересно поведение спреда перед клирингами - бывает, что народ активно кроется и это сдвигает уровень фьюча на 300-400 пунктов. Условно говоря в пятницу перед дневным клирингом спред сжался до 7 пунктов - т.е. шла активная покупка/закрытие шортов, как ни странно. Не мудрено что уже через 15 минут в медвежью копилку  на продолжении падениия было положено дополнительных 500 пунктов, когда спред перевели на уровень в 12 пунктов.

Или вот, например, когда был предыдущий хай на днях на уровне 148К, то в моменте на шортокрыле спред сжимался до 4 пунктов. Т.е. грубо говоря, в такой ситуации вставать в лонг было бы самоубийственно. Что и показало следующее резкое движение вниз к которому было добавлено 1200 пунктов за счёт нормализации спреда до 16 пунктов.

Ну и т.д.


В общем, если у кого-нибудь есть еще тактические наблюдения поведения фьючерса, то буду рад если вы также поделитесь с форумчанами.
 

[Archi]

Добрый вечер!

Тут пару дней назад коллега в личку задала вопрос "Вы часто упоминаете индекс Derex, не могли бы разъяснить, как Вы используете его соотношение с фьючерсом на индекс? А именно, какие спреды о чем говорят."

Т.к. у меня личные сообщения не работают, то отвечаю здесь.

Как Вы помните - Дерекс высчитывается по весам акций из РТС, но берёт рублёвые цены с ММВБ и текущий курс доллара оттуда же. Это позволяет видеть актуальную информацию без проблем с ликвидностью на РТС.Классик, где по голубым фишкам сделки могут не проходить по несколько часов. А по второму эшелону несколько дней.

Из-за этого у внешнего наблюдателя может создаваться превратное впечатление о контанго с базовым активом, хотя по сути всё время на лицо бэквордация. Теперь о некоторых наблюдениях по этому индексу.

Во-первых, важно понимать, что торги по доллару на ММВБ заканчиваются в 17.00 (USD_TOM), после этого на Дерекс надо смотреть с поравкой как еще Rub на Форексе изменился.

Я наблюдая за этим индексом пытаюсь получить для себя дополнительную информацию - из-за чего в моменте изменился Фьюч - из-за изменения ММВБ, из-за изменения курса рубля, из-за маржинов или наконец из-за того, что роботы отыгрывают СиПи и дёргают на триста-четыреста пунктов, пытаясь опередить движение спота и если оно не происходит, то не ниппель ли наблюдается.


Т.к. нет ничего постоянного, то вообще надо смотреть на динамику спреда (в т.ч. и из-за приближения даты эскпирации типовые значения могут меняться). На прошлой неделе спред был на условно бычьем уровне в 10 пунктов. Стандартный для такой ситуации спред 12-14 пунктов. На последней коррекции перед ВВП США спред был около 18-20 пунктов. Кроме того, интересно поведение спреда перед клирингами - бывает, что народ активно кроется и это сдвигает уровень фьюча на 300-400 пунктов. Условно говоря в пятницу перед дневным клирингом спред сжался до 7 пунктов - т.е. шла активная покупка/закрытие шортов, как ни странно. Не мудрено что уже через 15 минут в медвежью копилку  на продолжении падениия было положено дополнительных 500 пунктов, когда спред перевели на уровень в 12 пунктов.

Или вот, например, когда был предыдущий хай на днях на уровне 148К, то в моменте на шортокрыле спред сжимался до 4 пунктов. Т.е. грубо говоря, в такой ситуации вставать в лонг было бы самоубийственно. Что и показало следующее резкое движение вниз к которому было добавлено 1200 пунктов за счёт нормализации спреда до 16 пунктов.

Ну и т.д.


В общем, если у кого-нибудь есть еще тактические наблюдения поведения фьючерса, то буду рад если вы также поделитесь с форумчанами.
 

Добрый вечер!
Константин, спасибо Вам что поделились наблюдениями.

[Little prince]

Добрый день!

У меня вопрос к olegg. Коллега недавно упоминал, что часто играет спрэд Роснефть/Газпром. Не могли бы вы поделиться, как вы контролируете риски в такой позиции. Ставите ли стопы? Т.е., грубо говоря, без стопа я вижу эту позицию с неограниченным риском, но думаю, что что-то люди уже давно придумали...

[olegg]

Добрый день!

У меня вопрос к olegg. Коллега недавно упоминал, что часто играет спрэд Роснефть/Газпром. Не могли бы вы поделиться, как вы контролируете риски в такой позиции. Ставите ли стопы? Т.е., грубо говоря, без стопа я вижу эту позицию с неограниченным риском, но думаю, что что-то люди уже давно придумали...

Нет, стопов не ставлю. Важен размер позиции (чтобы переждать обратные движения) и точка входа. Играю спрэд на падающем тренде, когда ожидаю начало падения или на больших локальных выбросах спреда. Вот сейчас держу позицию, которую закрою недели через две (или выйду с убытком, если ралли вдруг возобновится).

[petergoff]

Всем доброе утро!
Два похожих варианта вверх, их считаю сейчас основными для развития.
В обоих 5-я волна достраивается в виде диагонального треугольника.

[Theone]

Обзор на понедельник
http://2trade.ru/2009/11/23/ocherednojj-gep-vverkh.html

Обзор на неделю
http://2trade.ru/2009/11/22/prognoz-na-nedelju-23-27-nojabrja.html

[Метки:]

Метки: