Печать

[asm]

Присоединяюсь к поздравлениям!!!

Всем счастья, здоровья и главное крепких нервов в Новом Году Ну и желаю каждому найти его собственный грааль на нашем любимом РФР

[asm]

Похоже, началось новогоднее ралли 

Итого: ухожу на НГ с мартовскими путами со страйком 130 000 и спредовой позой сбера малого к сберу большому, которая на текущий момент начала плодоносить и принесла уже 2.8% профита Поза от рынка не сильно зависит, поэтому до 11го числа нервничать не придется по поводу "Куда же откроется рынок"

P.S. Кстати, вчера был интересный день, муниципальные облиги продолжают расти, а вот по корпоративным был серьезный залив, пока это только наблюдение, к чему это всё приведет, я не в курсе, но таких свечек (имеется ввиду вчерашняя свеча по  мамбовскому индексу корпоративных облигаций) не было уже давно.

[Волчара]

Уважаемые срочники поделитесь мнением: стоит ли 31 краткосрочно сыграть вверх на закрытии шортов тех, кто не хочет попадать на налоги? И вообще есть ли смысл в данном маневре?)

а есть ли смысл лезть в пустой рынок, при потенциале движение в 200-300 пунктов по фьючерсу? Все уже, отторговались в этом году.

+2% за 1,5 часа торгов. Ни на чем. Т.е., этих самых шортах ?

[Mastak5]

Уважаемые срочники поделитесь мнением: стоит ли 31 краткосрочно сыграть вверх на закрытии шортов тех, кто не хочет попадать на налоги? И вообще есть ли смысл в данном маневре?)

а есть ли смысл лезть в пустой рынок, при потенциале движение в 200-300 пунктов по фьючерсу? Все уже, отторговались в этом году.

+2% за 1,5 часа торгов. Ни на чем. Т.е., этих самых шортах ?

+ видимо, народ расчитывает на гэп больше вверх, чем вниз. Вообщем, риск благородное дело)) Желаю всем больше подобных движений в новом году и удачи!

[petergoff]

Дорогие Друзья!!!

Всех с Наступающим Новым годом!!!
Огромной удачи и отличного настроения)))

До встречи в Новом году!

 

[david50rus]

Присоединяюсь к поздравлениям! Поменьше нервов в новом году!

[allworldstars]

Настоящий новый год, белый чистый снег, сугробы по пояс, -32 градуса, толпа народу на улице пьет холодное шампанское из горла, С НОВЫМ ПРОФИТНЫМ ГОДОМ!!!

[yuferov]

Добрый вечер!


С наступившим всех Новым Годом (вот ведь, как время летит то - вроде миллениум недавно отмечали, а вот уж 2010-й пришёл)!

Предлагаю, пока есть время, в качестве обсуждения поделиться своим опытом (практическим и теоретическим) по различным системам манименеджмента. Кому в этом контексте знакомы фамилии Р.Джонса, Р.Винса, Л.Вильямса, понятия фиксированно-пропорциональных, фиксированно-фракционных методов, формула Келли и т.д., тот надеюсь не пройдёт мимо и поделится с коллегами.

Классификатор систем заводить не будем, но для затравки начну с парочки простых:
1) Система с условно-постоянным риском. Используется, например, Романом (asm) - кому интересно полистайте архив.
Что-то типа position_size=account_size*account_risk/position_risk
например, при депозите в 1000 единиц, принимаемом риске в 2% и стопе в 10% от позциии, размер позции составит:
200=1000*2%/10%

Какие плюсы и минусы в данной системе на ваш взгляд?
По мне так это абсолютно нейтральная для конечного результата система, которая перекладывает достижение результата на торговую систему. Понятно, что процент профитных сделок на средний профит должен значительно превышать такое же произведение для убытков.

2) Знаменитый "Мартингейл".
Оно же удвоение. При постоянном размере стопа и профита рассчитываем размер сделки так, чтобы хватило на 6-7 удвоений. Размер потенциального профита с серии сделок всегда постоянен, убыток неограничен.


Плюсы наверное в том, чтобы работать во флэтовом безидейном рынке. Здесь надо всего-то умудриться не опускать процент профитных сделок меньше 20%.

Из минусов - проблемы со сколько-нибудь значимыми сайзами (нехватка ликвидности) и несоответствие риска профиту в экстренных случаях длинных серий убыточных сделок. Здесь можно вспомнить по-моему Wipp'а, который упоминал о своей серии в десяток с лишним сделок подряд выбитых по стопу, да и сразу вспоминается история приятеля про одно Новосибирское казино в котором за рулеткой в реале 18 раз подряд черное выпало.

Так что, вероятно, практическое применение системы возможно для интрадейного скальпинга на малых сайзах с короткими стопами в пределах часовой волатильности.


.....
В общем, если кому-либо будет интересно продолжить тему, можно обсудить чуть более сложные системы. Общая идея в том, чтобы подбирать оптимальный размер сайза позиции для каждой сделки в зависимости от ряда параметров - текущей волатильности, размера депо, размера риска и т.д.

Т.е. грубо говоря, речь об увеличении мат.ожидания профита добавлением к торговой системе дополнительно усложненной системы ММ.

Рассматриваемый вопрос в том, к примеру на частном случае - если Вы выбираете направление позиции подбрасыванием монеты (вероятность успеха 50% - кстати, очень неплохо для многих ТС, то какой размер позиции (в постоянных процентах от депо, а следовательно с переменным абсолютным размером) принесёт максимальный результат - 10%, 20, 30%, 40% или 51%? Ну и т.д.

 

[mk]

....

Рассматриваемый вопрос в том, к примеру на частном случае - если Вы выбираете направление позиции подбрасыванием монеты (вероятность успеха 50% - кстати, очень неплохо для многих ТС:), то какой размер позиции (в постоянных процентах от депо, а следовательно с переменным абсолютным размером) принесёт максимальный результат - 10%, 20, 30%, 40% или 51%? Ну и т.д.

 

И Вас с Новым Годом!

Пока не готов ответить содержательно на основной вопрос, но на последний пример - да. Ответ простой: оптимальная ставка 25% депо, в случае биноминального же распределения выигрыша В реальности же распределение отнюдь не биноминально, поэтому надо вносить поправку на его мат. ожидание. Очень хорошо это считают игроки в покер, между прочим

[Метки:]

Метки: