Печать

[Саш]

Дмитрий можно вапрос.
Если в понедельник гэп .можно будет рассматривать его как неправельный гэп?

[Саш]

не уверен
во-первых,реакция на данные могла быть и пореактивнее
а во-вторых,проседать начали янки,конкретно так проседать

Все возможно но еще не вечер а проседание на данный момент можно пока считать как корекция.
Р,С Я тоже рыбак

[odin4elovek]

неспроста летим вниз,ох неспроста
а про рыбалку можно поговорить в другой теме,я пока новичок,можете посоветовать,где именно тему создать можно,Александр?))
по рынку вижу дно....на уровне 128 000)))

[Саш]

неспроста летим вниз,ох неспроста
а про рыбалку можно поговорить в другой теме,я пока новичок,можете посоветовать,где именно тему создать можно,Александр?))
по рынку вижу дно....на уровне 128 000)))

Ничего создавать не надо, для этого полно других сайтов.
Ну а если видиш дно 128 рискни минимумом фью.Хотя если и откроемся в низ то всеравно с открытия отскочим в верх .там и зашортим.

[trader2]

Понедельник на откр должны порасти далее видно будет.

А , извините , кому должны ? Я думаю рынок ничего и никому не должен. В понедельник , будет понедельник и если будут покупать ( например идею СБЕР на 90 ), то будем рости , тут уж ничего не попишешь. А если не будут, то ... 

[Саш]

Понедельник на откр должны порасти далее видно будет.

А , извините , кому должны ? Я думаю рынок ничего и никому не должен. В понедельник , будет понедельник и если будут покупать ( например идею СБЕР на 90 ), то будем рости , тут уж ничего не попишешь. А если не будут, то ... 

Трейдер предполагает рынок располагает.Скольно играков столько и мнений,свое я сказал выше.

[yuferov]

По моему, отличную возможность для шорта нам только что подкинули, шорт 142 200, цель 130-131 где-то так, стоп чуть выше 145.

Роман, и видимо совет отдать сейчас шорт на 139,5К чтобы в понедельник перезайти, Вы особо не будете рассматривать в силу таймфрейма? Волатиность снизилась, сейчас хороший уровень профита.
Я просто уже позапамятовал когда у нас понедельник без гэпа вверх открывался. На отскоке евродоллара и порастём с утра если что...

PS: По поводу игры на дневках по фьючам. Вы конечно правы, что это возможно - но тут ключевой вопрос сайза. Делать ставки по паре процентов от депо, конечно, хорошо, но тогда это от спота мало чем будет отличаться.
К примеру я тут на запасном депо открыл лонг РИЗа от 138К дней десять назад в количестве 25 штук. Тейк-профит поставил 145К, стоп ручной. Что ж, я совершенно философски по этой позе пронаблюдал как РИЗ сходил на 127К, потом на 139, потом на 134. Вот только то что от 143К третий раз отваливается пожалуй привело меня к мысли что можно было бы и поприкрыться на этом уровне. Так что если выбрать комфортный размер минисайза, то можно и по дневкам поработать, наверное. Но тогда и систему манименеджмента надо менять и увеличивать количество несвязанных инструментов (а где их столько найти?), чтобы четырёхпроцентными сайзами загрузить хотя бы 30% депо.

[Alperes]

Я конечно плохой художник, но кажется мы сегодня вечером плечо дорисовали

[chaos big]

Я . плохой художник, но кажется мы сегодня вечером пликиечо дорисовали

добрый вечер господа.слежу за работой форума .все молодцы.админу особый респект-красавчик.я начин аю только врубаться.но думаю в понедельник возможен вынос вверх

[asm]

По моему, отличную возможность для шорта нам только что подкинули, шорт 142 200, цель 130-131 где-то так, стоп чуть выше 145.

Роман, и видимо совет отдать сейчас шорт на 139,5К чтобы в понедельник перезайти, Вы особо не будете рассматривать в силу таймфрейма? Волатиность снизилась, сейчас хороший уровень профита.
Я просто уже позапамятовал когда у нас понедельник без гэпа вверх открывался. На отскоке евродоллара и порастём с утра если что...

PS: По поводу игры на дневках по фьючам. Вы конечно правы, что это возможно - но тут ключевой вопрос сайза. Делать ставки по паре процентов от депо, конечно, хорошо, но тогда это от спота мало чем будет отличаться.
К примеру я тут на запасном депо открыл лонг РИЗа от 138К дней десять назад в количестве 25 штук. Тейк-профит поставил 145К, стоп ручной. Что ж, я совершенно философски по этой позе пронаблюдал как РИЗ сходил на 127К, потом на 139, потом на 134. Вот только то что от 143К третий раз отваливается пожалуй привело меня к мысли что можно было бы и поприкрыться на этом уровне. Так что если выбрать комфортный размер минисайза, то можно и по дневкам поработать, наверное. Но тогда и систему манименеджмента надо менять и увеличивать количество несвязанных инструментов (а где их столько найти?), чтобы четырёхпроцентными сайзами загрузить хотя бы 30% депо.

Не знаю, Константин, я фьючами на 10% от депо работаю и всё отлично, от спота отличается комесами и ликвидностью, плюс за плечо я не плачу ничего. Я просто понимаю, что даже 10% от депо достаточно, чтобы была возможность сделать 100% за год. То же золото, я вошел по 1030 по неделькам по 1190 половину скинул, я за сделкой вообще не смотрел, честно скажу психологически самая комфортная из всех моих сделок. По фьючам таймфрейм чуть поменьше, смотрю дни и часы. Естественно, выходить сейчас не собираюсь, со стопом на 145 брать движок 3 000 пунктов, ИМХО неразумно, тем более, что именно на дневках и на недельках я вижу слабость фьюча, на часах ее было труднее отыскать.

P.S. Мое ИМХО в том, что надо работать разными инструментами на большОм таймфрейме, ФОРТС сейчас дает золото, нефть, евродоллар и фьюч РТС, мне вполне достаточно. Ну и плюс я доверяю проверенным классикам, которые почему-то упорно советуют не лезть более чем 10% процентами во фьючи. Кстати, сейчас сужение на часах сильное, куда выйдем в понедельник туда и пойдем, можем , конечно, и вверх, но мне ближе движок вниз, могу и ошибаться.

P.P.S. Ну вообще говоря, я работаю не от % в ГО, а от стопа, стоп не должен быть более 1% от депо, ну максимум 2%, если уж совсем уверены во всём. Честно признаюсь, когда Вы сказали на форуме, что работаете на 30-40% от депо и не экстремалите, для меня это было дико, не поймите превратно. Ну сколько людей,как говорится, столько мнений.

[Spec]

Не знаю, Константин, я фьючами на 10% от депо работаю и всё отлично, от спота отличается комесами и ликвидностью, плюс за плечо я не плачу ничего. Я просто понимаю, что даже 10% от депо достаточно, чтобы была возможность сделать 100% за год.

Или слить также. А вот тут некоторые эмитенты собираются выплачивают дивы 100% за 9 месяцев. Плохо что ликвидность у них ооооочччччееееень низкая, так неплохо получается. пришло письмо от Бурятэнергосбыт. И безопасно и кто то же знает заранее.

[pilot]

По моему, отличную возможность для шорта нам только что подкинули, шорт 142 200, цель 130-131 где-то так, стоп чуть выше 145.

Роман, и видимо совет отдать сейчас шорт на 139,5К чтобы в понедельник перезайти, Вы особо не будете рассматривать в силу таймфрейма? Волатиность снизилась, сейчас хороший уровень профита.
Я просто уже позапамятовал когда у нас понедельник без гэпа вверх открывался. На отскоке евродоллара и порастём с утра если что...

PS: По поводу игры на дневках по фьючам. Вы конечно правы, что это возможно - но тут ключевой вопрос сайза. Делать ставки по паре процентов от депо, конечно, хорошо, но тогда это от спота мало чем будет отличаться.
К примеру я тут на запасном депо открыл лонг РИЗа от 138К дней десять назад в количестве 25 штук. Тейк-профит поставил 145К, стоп ручной. Что ж, я совершенно философски по этой позе пронаблюдал как РИЗ сходил на 127К, потом на 139, потом на 134. Вот только то что от 143К третий раз отваливается пожалуй привело меня к мысли что можно было бы и поприкрыться на этом уровне. Так что если выбрать комфортный размер минисайза, то можно и по дневкам поработать, наверное. Но тогда и систему манименеджмента надо менять и увеличивать количество несвязанных инструментов (а где их столько найти?), чтобы четырёхпроцентными сайзами загрузить хотя бы 30% депо.

Не знаю, Константин, я фьючами на 10% от депо работаю и всё отлично, от спота отличается комесами и ликвидностью, плюс за плечо я не плачу ничего. Я просто понимаю, что даже 10% от депо достаточно, чтобы была возможность сделать 100% за год. То же золото, я вошел по 1030 по неделькам по 1190 половину скинул, я за сделкой вообще не смотрел, честно скажу психологически самая комфортная из всех моих сделок. По фьючам таймфрейм чуть поменьше, смотрю дни и часы. Естественно, выходить сейчас не собираюсь, со стопом на 145 брать движок 3 000 пунктов, ИМХО неразумно, тем более, что именно на дневках и на недельках я вижу слабость фьюча, на часах ее было труднее отыскать.

P.S. Мое ИМХО в том, что надо работать разными инструментами на большОм таймфрейме, ФОРТС сейчас дает золото, нефть, евродоллар и фьюч РТС, мне вполне достаточно. Ну и плюс я доверяю проверенным классикам, которые почему-то упорно советуют не лезть более чем 10% процентами во фьючи. Кстати, сейчас сужение на часах сильное, куда выйдем в понедельник туда и пойдем, можем , конечно, и вверх, но мне ближе движок вниз, могу и ошибаться.

P.P.S. Ну вообще говоря, я работаю не от % в ГО, а от стопа, стоп не должен быть более 1% от депо, ну максимум 2%, если уж совсем уверены во всём. Честно признаюсь, когда Вы сказали на форуме, что работаете на 30-40% от депо и не экстремалите, для меня это было дико, не поймите превратно. Ну сколько людей,как говорится, столько мнений.

+1.

[yuferov]

P.S. Мое ИМХО в том, что надо работать разными инструментами на большОм таймфрейме, ФОРТС сейчас дает золото, нефть, евродоллар и фьюч РТС, мне вполне достаточно. Ну и плюс я доверяю проверенным классикам, которые почему-то упорно советуют не лезть более чем 10% процентами во фьючи. Кстати, сейчас сужение на часах сильное, куда выйдем в понедельник туда и пойдем, можем , конечно, и вверх, но мне ближе движок вниз, могу и ошибаться.

P.P.S. Ну вообще говоря, я работаю не от % в ГО, а от стопа, стоп не должен быть более 1% от депо, ну максимум 2%, если уж совсем уверены во всём. Честно признаюсь, когда Вы сказали на форуме, что работаете на 30-40% от депо и не экстремалите, для меня это было дико, не поймите превратно. Ну сколько людей,как говорится, столько мнений.

Роман, не в качестве дискуссии, а в качестве раскрытия точки зрения.
а) Про загрузку депо фьючами в 10%. Как я понимаю, классики западные в основном. Поэтому загрузка для разных плеч разная. У них там от 30 до 100, как я понимаю. У нас от 5-6 (для акций), 10(для РИ), 20 (для валюты). Но привязываться надо действительно к риску от депо. Берём, например, риск по сделке 2% и совокупный риск по депо в 6%, т.е. три несвязанных сделки. Для Вашего случая с РИЗом стоп 2700 пунктов или где-то 1500 рублей, что приблизительно равно 17% от вложенного ГО. Предположим, что это было бы несколько несвязанных сделок. Тогда 30%депо*17%=5.1% риска от депо. А в случае когда какая-либо из сделок стала профитной и защищена безубытком, тогда и следующая сделка может открываться, что увеличит загрузку депо.

Но у нас, увы, работать не с чем, т.к. корреляция РИЗа, нефти и евродоллара очень большая, т.е. это связанные инструменты. Доавим сюда золото и другие металлы. Еще одна связанная группа. Выбор не велик в общем, по сравнению с западом.

б) Экстремальность - это, имхо, загрузка более 80%. А ув. А.Ельчанинов порой загружал по 100% и еще маржу доразмещал, как говорил. Вот это экстремально.

в) Просто у нас разные таймфреймы. Я работаю от интрадея до пары дней. Для меня часы старший таймфрейм, а основной пятиминутки. Отсюда и своя тактика. И  У Вас более старшие таймфреймы, соответственно и сайзы другие.

[asm]

Роман, не в качестве дискуссии, а в качестве раскрытия точки зрения.
а) Про загрузку депо фьючами в 10%. Как я понимаю, классики западные в основном. Поэтому загрузка для разных плеч разная. У них там от 30 до 100, как я понимаю. У нас от 5-6 (для акций), 10(для РИ), 20 (для валюты). Но привязываться надо действительно к риску от депо. Берём, например, риск по сделке 2% и совокупный риск по депо в 6%, т.е. три несвязанных сделки. Для Вашего случая с РИЗом стоп 2700 пунктов или где-то 1500 рублей, что приблизительно равно 17% от вложенного ГО. Предположим, что это было бы несколько несвязанных сделок. Тогда 30%депо*17%=5.1% риска от депо. А в случае когда какая-либо из сделок стала профитной и защищена безубытком, тогда и следующая сделка может открываться, что увеличит загрузку депо.

Но у нас, увы, работать не с чем, т.к. корреляция РИЗа, нефти и евродоллара очень большая, т.е. это связанные инструменты. Доавим сюда золото и другие металлы. Еще одна связанная группа. Выбор не велик в общем, по сравнению с западом.

б) Экстремальность - это, имхо, загрузка более 80%. А ув. А.Ельчанинов порой загружал по 100% и еще маржу доразмещал, как говорил. Вот это экстремально.

в) Просто у нас разные таймфреймы. Я работаю от интрадея до пары дней. Для меня часы старший таймфрейм, а основной пятиминутки. Отсюда и своя тактика. И  У Вас более старшие таймфреймы, соответственно и сайзы другие.

 Нет, Константин, Вы ошибаетесь, среднее ГО на зарубежной фьючерсной бирже 1 к 10 также, как и у нас. Если интересно, можете полазить по крупным зарубежным биржам и посмотреть. По валютным фьючам плечи поболее (но тоже в пределах 20го), просто засчет того, что волатильность ниже.

Корреляция безусловно есть, но также можно сказать, что все инструменты в мире связанные, особенно, если почитать межрынки Мерфи. По большому счету валюта, товарные рынки и стоки это три разные группы.

Часы, дни и более старшие ТФ мне нравятся тем, что у меня есть время подумать и проанализировать ситуацию. На 5-минутках мне думать некогда, я полностью в рынке. Психология мешает, честно признаюсь.

[vladis10]

Роман, не в качестве дискуссии, а в качестве раскрытия точки зрения.
а) Про загрузку депо фьючами в 10%. Как я понимаю, классики западные в основном. Поэтому загрузка для разных плеч разная. У них там от 30 до 100, как я понимаю. У нас от 5-6 (для акций), 10(для РИ), 20 (для валюты). Но привязываться надо действительно к риску от депо. Берём, например, риск по сделке 2% и совокупный риск по депо в 6%, т.е. три несвязанных сделки. Для Вашего случая с РИЗом стоп 2700 пунктов или где-то 1500 рублей, что приблизительно равно 17% от вложенного ГО. Предположим, что это было бы несколько несвязанных сделок. Тогда 30%депо*17%=5.1% риска от депо. А в случае когда какая-либо из сделок стала профитной и защищена безубытком, тогда и следующая сделка может открываться, что увеличит загрузку депо.

Но у нас, увы, работать не с чем, т.к. корреляция РИЗа, нефти и евродоллара очень большая, т.е. это связанные инструменты. Доавим сюда золото и другие металлы. Еще одна связанная группа. Выбор не велик в общем, по сравнению с западом.

б) Экстремальность - это, имхо, загрузка более 80%. А ув. А.Ельчанинов порой загружал по 100% и еще маржу доразмещал, как говорил. Вот это экстремально.

в) Просто у нас разные таймфреймы. Я работаю от интрадея до пары дней. Для меня часы старший таймфрейм, а основной пятиминутки. Отсюда и своя тактика. И  У Вас более старшие таймфреймы, соответственно и сайзы другие.

 Нет, Константин, Вы ошибаетесь, среднее ГО на зарубежной фьючерсной бирже 1 к 10 также, как и у нас. Если интересно, можете полазить по крупным зарубежным биржам и посмотреть. По валютным фьючам плечи поболее (но тоже в пределах 20го), просто засчет того, что волатильность ниже.

Корреляция безусловно есть, но также можно сказать, что все инструменты в мире связанные, особенно, если почитать межрынки Мерфи. По большому счету валюта, товарные рынки и стоки это три разные группы.

Часы, дни и более старшие ТФ мне нравятся тем, что у меня есть время подумать и проанализировать ситуацию. На 5-минутках мне думать некогда, я полностью в рынке. Психология мешает, честно признаюсь.

+1... сам люблю часовки и "высиживать" до "ближних" (7..... 15 тысяч пунктов) целей 3...12 дней в опционных и опционно- фьючерсных схемах с различными вариантами подстраховки и ограничителями времени (если использованы только купленные опционы)...
 Правда, в виду скромности депоза (всего несколько сот тысяч рублей) обычная загрузка депо в ГО по схемам 20%...25%

[Метки:]

Метки: