Печать

[mk]

все никак не могу понять что же мне выдает QUIK, если формировать стредл классически из опционов, то цена мартовских PUT и CALL в стаканах примерно по 10 000 тогда стредл из двух опционов стоит 20 000? это ж на сколько пунктов должна рвануть цена БО чтобы выйти хотябы в безубыток?

Стоит-то он 20 000, но "до экспирации". То есть точки безубытка на дату экспирации надо считать исходя из этой цены. Однако, с учетом временной премии (красная линия) на текущий момент точки безубытка гораздо ближе и будут приближаться к точкам безубытка на экспирацию с каждым днем.

а где эти точки на графике? какое их численное значение? как считать?

Руками считать тяжело. По формуле БШ считают обычно. На графике вся кривая выше оси времени (так получилось), обычно она все же пересекает ее . Легче воспользоваться калькулятором опционным и посмотреть. www.option.ru

[asm]

Между тем сужаемся дальше, пробой пока ложный был, утром спроса особого не было, ждем-с Купил сегодня еще на 5% от депо опционов пут со страйком 130 000 мартовских, посмотрим. Итого поза спред сбер к сбер префу на 15% от депо, плюс путы где-то на 10% от депо, по средней  около 6000.

[asm]

Сейчас ещё интересен тот факт, что в опционах максимальный открытый интерес на текущий момент в 105 000 путах мартовских, рос этот ОИ когда РТС был в р-не 140 000 (это факты)

Обычно профи продают опционы после взрыва волатильности непосредственно перед непосредственным ее затуханием, соответственно можно предположить, что опционы со страйком 105 000 были куплены профи. Конечно пока что ОИ всего 9 000 , что не позволяет говорить об огромной заинтересованности, но обратить внимание, я думаю, стоит (это мои предположения и выводы, возможно, кто-то другой сделает свои, было бы интересно обсудить этот факт).

P.S. Имелось ввиду, что по теории опционы надо покупать, когда волатильность сильно упала и продавать, когда сильно выросла. Поэтому ОИ выросший вовремя упавшей волатильности можно рассматривать, как покупки профессионалов.

[admin]

прикольная ситуация с ГО и вчерашней вечеркой и сегодняшним открытием и с последующим падением против мировой тенденции и на фоне звонков от брокеров с просьбой вернуть им "лишнее" ГО.

Думается, надо создать курс в Скайпе "Как РТС на Фортсе "кидает" участников"

[admin]

если до обеда будем выше 143 000, то придется-таки

[asm]

если до обеда будем выше 143 000, то придется-таки

Дмитрий, а Вы сохраняете среднесрочный(на 2-3 месяца) настрой в шорт? Идея лонга идет только под новогоднее ралли? Или же Вы полностью пересмотрели точку зрения на наш рынок и ждете дальнейшего восстановления, которое не остановится на 160 000 по фьючам?


P.S. Еще интересно, что думаете по поводу загадочного покупца, который потихоньку поедает всё предложение, однако дальше по рынку не лезет?

[admin]

Роман, я сейчас не могу сказать в какой я позиции. Слишком высоки ставки и слишком серьезные объемы. Я не исключаю что ГО подняли не совпадением.

Балансируем на грани, +-0,5%

[asm]

Роман, я сейчас не могу сказать в какой я позиции. Слишком высоки ставки и слишком серьезные объемы. Я не исключаю что ГО подняли не совпадением.

Балансируем на грани, +-0,5%

Понял Вас, Дмитрий. В таком случае желаю успеха в реализации задуманного плана.

Если потом будет возможность рассказать, что происходило в эти дни на рынке с Вашей точки зрения, было бы очень интересно.

[Ирина]

RIX вымпел на часах нарисовал.
Жду пробития вверх.
Лонг 142000(нижняя граница вымпела) с целью 145000.
При пробитии вниз, буду играть шорт.

Вышла по стопу по 143165. Пробоя не случилось.
Увеличение ГО в 1,5 раза к 14-00 может привести к сливу.
В общем клиринг буду вниз играть.

[Livan]

RIX вымпел на часах нарисовал.
Жду пробития вверх.
Лонг 142000(нижняя граница вымпела) с целью 145000.
При пробитии вниз, буду играть шорт.

Вышла по стопу по 143165. Пробоя не случилось.
Увеличение ГО в 1,5 раза к 14-00 может привести к сливу.
В общем клиринг буду вниз играть.

или к откупу ? шорта ? тоже может быть. я например думаю вверх но и играть буду туда-же.

[admin]

молодцы, Владимир и Ирина. Правильное обсуждение.

А вот вверх или вниз, знает только РТС, потому как у них видны все заявки

консолидировано по всем брокерам.

дальше помолчу.

[asm]

RIX вымпел на часах нарисовал.
Жду пробития вверх.
Лонг 142000(нижняя граница вымпела) с целью 145000.
При пробитии вниз, буду играть шорт.

Вышла по стопу по 143165. Пробоя не случилось.
Увеличение ГО в 1,5 раза к 14-00 может привести к сливу.
В общем клиринг буду вниз играть.

Кстати, да, как-то я об этом не задумывался раньше (благо, риск-менеджмент позволял). Увеличение ГО в 1.5 раза, это как увеличение ОИ в 1.5 раза ))) Дополнительный неслабый потенциал к намечающемуся движку. В общем ,я думаю, заработать всем дадут, только надо не дергаться, а спокойно подождать.

[admin]

Роман, как же  "всем дадут", если наоброт, уменьшают оперативный простор и оперативную сумму...

[bear-squirrel]

вариант волновой разметки по фьючерсу на индекс РТС

[Iceman]

Накидаю свои версии собыйтий....
1. Банальная высадка пассажиров со срывом стопов ниже 142000, которая удалась только частично и то благодаря увеличению ГО (у людей забрали деньги на мандарины к новому году). Значит пойдем выше.
2. Начало фиксации прибыли крупными игроками (не исключено – ВЭБом) в удобный момент – благоприятный внешний фон. Значит пойдем значительно ниже.
3. Рынок хотят удержать на текущих уровнях для аккуратного закрытия позиций, поэтому игра "тонкая". Тогда боковик....

Пока придерживаюсь третьего варианта...

Сам в лонгах средним сайзом от 142350 со стопом 141850....

[Метки:]

Метки: