Печать

[Livan]

Пора текилу распаковывать что ли?  

пора Фирудин пора 
а вообще с наступающим всех. будучи по паспорту в немецком происхождении привык этот празник отмечать с католиками тоже. 
счастья всем и удачи!

я уже распечатал ....

[Antar]

Пробой минимума 9.12 отменит этот сценарий.

Равно как и прохождение 147К сегодня-завтра. В этом случае заход на 139 отменяется, и буду ждать финального роста к 150-154К.

[staryi lemming]

Коллеги, добрый день.
Приношу извинения заранее если вдруг тема уже обсуждалась.

В Финаме сегодня обрадовали, что перенос шортов через НГ даже на ФОРТсе попадает под 13% налог :-(
Но толком не объяснили, как считаются плечи  - тоже или нет..

В курсе кто? Подскажите?

 

[Trijin]

Сегодня мне в Финаме сказали, что налога на шорт , на фортс нет, припереносе его на следующий год.

[vladis10]

Вот еще один день низкой волатильности... время покупать опционы (в ожидании движка и роста волатильности, это если "по классике").
По основному депозу со вчерашнего вечера проолжаю находиться в комфортной для этих условий (отсутствие определенности в направлении дальнейшего движка) "дельта - нейтральной" позе.... "шорт 1го фьюча РИХ против 2х купленных опционов Колл мартовских, страйк 145 000.

Сама по себе эта поза даст существенную прибыль при движке в 7 - 8 тысяч пунктов в любую сторону, но я постараюсь сыграть агрессивнее на пробой по часам... пробой вниз - добавка шорта РИХ жо "1 к 1му" с лонгом опционов Колл, при пробое вверх - откуп шорта РИХ и игра просто лонгом опционов Колл.

Если неделю провисим в узком боковике, как сегодня, ну что ж... подумаю дальше. 

Откупил остаток шорта фьючей РИХ по 143 200.... не могу при хорошем внешнем позитиве (фьюч S&P500, нефть) держать далее "дельта - нейтральную" позу при увереннном пробое вниз 142 000 еще успею набрать, оставил только купленные опционы Колл 145 000 мартовские..... до конца текущего года если и будет "выход". то "выход" скорее ввверх к 148 000...150 000, дальше будет видно.

П.С. скоро вечер ... там потрываюсь на 5-минутках на "втором. "малом" депозе. По основному депозу в основном пытась ловить тренды и сильные движки с упором на купленные опционы. А вот на 5-минутках НАОБОРОТ лучше результат получается на спокойных боковичках, как вчера - позавчера)))

ПРОДОЛЖАЮ удерживать "бычью" (с уровня 143 200) позу из лонга опционов мартовских страйк 145 000.

ТЕРПЕНИЕ - главная добродетель трейдера - опционщика... жаль Амеры завтра заканчивают торги на неделю((.... возможно и не достигну моих целей в 148 000...150 000 в этом году, сопротивление на 146 000 довольно сильное.
80%
А теперь - риторический вопрос - что может быть выгоднее, чем "Бай энд Холд по тренду"? Многие трейдеры - интрадейщики, торговавшие одновременно со мной еще 7 лет назад, сошли с дистанции, а я жив и, в целом (на больших временных отрезках) прибылен. Кстати, моя обычная загрузка основного депоза (основной депоз - 75...80% моих денег) в ГО  - а это 20...25% депоза в ГО по купленным опционам всьма велика. Учтите. что ГО по опционам в 2....2,5 раза больше, чем по фьючам. Тайм - фреймы - часы (основной) и выше (до дневок).
Интрадей - 5 - минутки для "малого" депоза и, кстати, за последний год я прибылен (пусть скромно) и на этом тайм - фрейме. В основном по "малому" депозу я отрабатываю "боковики" на 5-минутках и тихо ненавижу боковики по основному депозу.

[vladis10]

сорри, неточность - ГО в опционах с центральным страйком в 2....2,5 раза меньше, чем по фьючам.

[asm]

Коллеги, добрый день.
Приношу извинения заранее если вдруг тема уже обсуждалась.

В Финаме сегодня обрадовали, что перенос шортов через НГ даже на ФОРТсе попадает под 13% налог :-(
Но толком не объяснили, как считаются плечи  - тоже или нет..

В курсе кто? Подскажите?

 

На фортсе нет понятия шортов, поэтому налогов у Вас не будет. Если на мамбе Вы шортите (берете взаймы бумаги и продаете их) у Вас образовывается дополнительная сумма денег на счету, на которую и начисляется этот самый Ваш налог. На фортсе ничего подобного не происходит, просто заблокируют необходимое ГО под ваш шорт и всё.

[mk]

Коллеги, добрый день.
Приношу извинения заранее если вдруг тема уже обсуждалась.

В Финаме сегодня обрадовали, что перенос шортов через НГ даже на ФОРТсе попадает под 13% налог :-(
Но толком не объяснили, как считаются плечи  - тоже или нет..

В курсе кто? Подскажите?

 

На фортсе нет понятия шортов, поэтому налогов у Вас не будет. Если на мамбе Вы шортите (берете взаймы бумаги и продаете их) у Вас образовывается дополнительная сумма денег на счету, на которую и начисляется этот самый Ваш налог. На фортсе ничего подобного не происходит, просто заблокируют необходимое ГО под ваш шорт и всё.

все так, за одним исключением: премия за проданные немаржируемые опционы.

[trader2]

Интересно , судя по фьючерсу мы сегодня весь день росли. Не могу понять почему все бумаги в минусах ? Рынок такой ... нерыночный какой-то что-ли. Подождём утреннего ГЭПа вверх... Если и клиентов ещё принудят к закрытию шортов , то спрос обеспечен на бумаги будет

[petergoff]

Добрый вечер всем))

Разметку по прежнему веду "КДТ"-шную.
Но и за импульсным вариантом приглядываю.

Алекс, а вы свой импульсный вариант ведете или появились какие то сомнения?
Спасибо.

[Mastak5]

Да, присоединяюсь, шорт небольшим объемом от 145810. Цель 135600 и ниже )))

В этом году?

Думаю, что 135 600 и в этом году можем увидеть. Если не увидим, то фьючи закрою, оставлю опционы, там уж до марта можно подождать, если увидим, то надо смотреть по факту. У меня сроки позиций от недели и выше.

Роман, если у Вас сроки в позиции от недели, то какие стопы ставите? (в процентном соотношении от позиции)

[mk]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

[asm]

Да, присоединяюсь, шорт небольшим объемом от 145810. Цель 135600 и ниже )))

В этом году?

Думаю, что 135 600 и в этом году можем увидеть. Если не увидим, то фьючи закрою, оставлю опционы, там уж до марта можно подождать, если увидим, то надо смотреть по факту. У меня сроки позиций от недели и выше.

Роман, если у Вас сроки в позиции от недели, то какие стопы ставите? (в процентном соотношении от позиции)

Стопы достаточно большие ставлю (на часах где-то 2%, на днях 5-6%), но, вообще, если 3-4 бара не идет в нужном направлении, просто выхожу, срабатывание стопов можно по пальцам перечесть. Ну и правило, что стоп не превышает 2% от депо.

[yuferov]

Вот такая опционная схема на январских опционах пришла в голову.
Планируется держать до экспирации, если не будет резких движений. Либо фиксировать прибыль на 140000.
При резком провале защищаемся продажей фьючерса. При росте - в безубытке.

Добрый вечер, Михаил!

Вопрос на засыпку (кому же как не Вам? - а ГО по опционам будет повышено соразмерно повышению ГО по фьючу?

PS: Идея хороша. Спасибо, что поделились.

[yuferov]

Интересно , судя по фьючерсу мы сегодня весь день росли. Не могу понять почему все бумаги в минусах ? Рынок такой ... нерыночный какой-то что-ли. Подождём утреннего ГЭПа вверх... Если и клиентов ещё принудят к закрытию шортов , то спрос обеспечен на бумаги будет

Максим, а Вы внимание обратили на то, что бивалютную корзину втоптали почти на 2% вниз?

2ALL: Вот не подумайте только, что у меня опять кукловодская паранойя, но сдаётся мне что контанго фьюча с БА дело рук курсовых инсайдеров. Напомню, все время спред был от -0,5% до -1% или чуть больше (2-10-12-14-16 пуктов с дерексом). Вдруг на новом контракте RI ситуация резко меняется с бэквордации на контаного в +0,7% (+12 пунктов с дерексом) и практически всю дорогу держится иногда сжимаясь до +8 пунктов. Это же "несправедливо" с рыночной точки зрения - должно ликвидироваться арбитражерами. Ан нет, не получается. А параллельно этому 5 сессий подряд бивалютную корзину втаптывают в пол. Вот как её с 15-го ноября с 35,15 всдёрнули на 37,5, так обратно сейчас уже на 35,4 и вернули. Как раз отдали выводящим средства в конце года нерезам по оптимальному курсу закупиться.

При этом на всякий случай добавлю, что спред не зависит от ожиданий - это на прошлых контрактах он туда сюда гулял в зависимости от ожиданий народа. Сейчас же держится практически строго на одном уровне.

Выводы, которые могли быть сделаны ранее, например, в шорте рубльбакса, который мог бы за неделю +100% дать.  Но не додумали заранее. Теперь осталось рефлексировать.

[Метки:]

Метки: