Печать

[Юрий]

ДУ коллеги.
Вчера по РБК сказали, что сейчас в лонгах по нефти число открытых позиций самое большое за всю историю наблюдений.
Не значит ли это, что все, пузырь надули, людей в лонг банки затянули, самое время ей обвалиться?
Прошу прокомментировать.

помнится перед весенним прошлогодним ростом, кол-во открытых коротких позиций было самым высоким за всю историю наблюдений.  В какой то мере, думаю это можно рассматривать как индикатор того, что данный актив находится у экстремального значения. 

Т.е. кол-во длинных позиций максимальное, а цена топчется на месте и не растет. Кто будет двигать цену вверх дальше?

[lzk]

Сергей, уровни нарисованны по серединам диапазонов или другой метод?

Спасибо.

просто на мой взгляд более менее отчетливые уровни поддержки проведенные мин по 3 точкам (в таком масштабе на картинке не видно просто). Не знаю это ли вы имели ввиду в вашем вопросе.

[admin]

сегодня много отчетности.

Идут отчетности банков, е-бэя. До открытия торгов в США увидим отчеты:
Bank of America, Bank of NY, Morgan Stanley, US Bancorp, Wells Fargo.

Также будет макро-стата по США:

16.30 мск индекс производственных цен и данные о начале строительства новых домов.

[mvs]

ну вот и шорты крыть начали 

[Чуприна]

ну вот и шорты крыть начали 

Какие шорты, от каких уровней набранных?
Думаю, что шортов как раз то, очень не много в рынке.

[mvs]

ну вот и шорты крыть начали 

Какие шорты, от каких уровней набранных?
Думаю, что шортов как раз то, очень не много в рынке.

первые 2 минутные свечки + открытые вчера на вечерке

[Чуприна]

ну вот и шорты крыть начали 

Какие шорты, от каких уровней набранных?
Думаю, что шортов как раз то, очень не много в рынке.

первые 2 минутные свечки + открытые вчера на вечерке

Андрей, может быть.
Но я вечерку вообще не расматриваю, как показатель чего бы то ни было.
Движения мы еще не видели то, что сейчас происходит- это так легкий бриз.

[mvs]

мысли о возможном движении

[olegg]

Для меня с утра приятный рынок. Движения угадываются по фьючам S&P. Закрыл с прибылью шорты, открытые вчера и сегодня с утра, как только увидел формирование волны вверх на S&P, стандартное движение при достижении в плоском коридоре часовой 20МА. Предполагаю, что локальное движение вверх  продолжится. У нас на РИХе войду снова в шорт усиленной позицией при приближении к 161. Выше 1615 требуется прорыв торгового диапазона у амеров, что крайне сомнительно при таком поведении доллара (какие-бы там новости не выдавали).

[zhivchick]

сегодня много отчетности.

Идут отчетности банков, е-бэя. До открытия торгов в США увидим отчеты:
Bank of America, Bank of NY, Morgan Stanley, US Bancorp, Wells Fargo.

Дмитрий, а это подпадает под категорию парных индикаторов? если я правильно понял факт работаем против движка на ожиданиях. это на стата, но если на ожиданиях росли, по факту вниз?

[asm]

Цитата: asm от 16 12 2009, 11:25:10
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:22:38
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:18:41
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:16:57
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:12:33
Господа, такая мыслишка в голову лезет, кто что думает по поводу идеи зашортить сбер преф и купить обычку, само собой разумным объемом с горизонтом месяца два-три? А то что-то мне это всё больно пирамиду напоминает.
А обоснования для шорта ? СБпр вроде все сопротивления в т.ч. 65 пробивает с лету. Где точка входа в шорт ?

Обоснование простое, вероятность того, что сбер преф будет стоить дороже обычки я расцениваю как очень низкую. Объемы на росте префов небольшие, а спред с обычкой сузился до рекордных значений.
Так-то оно так, но запас по росту еще приличный имеется (исторические хаи), а до этого момента шорт устанет. ИМХО риски шорта - пока необоснованно велики

Спред и шорт не совсем одно и то же. Тут вопрос не в том, будет ли преф расти дальше, а будет ли он дальше расти быстрее обычки вот и все. Проблемы в росте префа нет.


Чтобы слова на расходились с делом на 10% от депо в равных объемах зашортил сбер преф. и купил сбер обычку. Текущее отношение цен 1.169. Соответственно, при росте отношения будет профит, при падении будет лось. Стоп ориентировочно где-то в районе единицы.

Кто помнит, я открывал позу сбер преф шорт сбер обычка лонг в равных объемах (равное количество фьючей) на текущий момент отношение цен уже 1.26. Таким образом профит уже 7.7% к депо, за позой особо не следил, потихоньку плодоносит ну и замечательно. Продолжаю ждать отношение цен обычки к префу в районе 1.4.

[Den]

Движение по нашему рынку ограничено уровнями, максимального ОИ по страйкам мартовских опционов, а именно 140-145 и 160. Это некий диаппазон в котором мы будем болтаться и наврядли выйдем в скором времени. Основания вполне логичны, т.к. актуальны проблемы греции и игра на понижение евро, рост бакса соответственно ну и не вполне понятно с запасами нефти. в тоже время устойчивость рубля не будет давать особых поводов для сильныго снижения нашего ФР. ИМХО вот такие размышления. Ну а как играть локальные флуктуации, каждый выберет исходя из своей системы

[Theone]

Цитата: asm от 16 12 2009, 11:25:10
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:22:38
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:18:41
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:16:57
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:12:33
Господа, такая мыслишка в голову лезет, кто что думает по поводу идеи зашортить сбер преф и купить обычку, само собой разумным объемом с горизонтом месяца два-три? А то что-то мне это всё больно пирамиду напоминает.
А обоснования для шорта ? СБпр вроде все сопротивления в т.ч. 65 пробивает с лету. Где точка входа в шорт ?

Обоснование простое, вероятность того, что сбер преф будет стоить дороже обычки я расцениваю как очень низкую. Объемы на росте префов небольшие, а спред с обычкой сузился до рекордных значений.
Так-то оно так, но запас по росту еще приличный имеется (исторические хаи), а до этого момента шорт устанет. ИМХО риски шорта - пока необоснованно велики

Спред и шорт не совсем одно и то же. Тут вопрос не в том, будет ли преф расти дальше, а будет ли он дальше расти быстрее обычки вот и все. Проблемы в росте префа нет.


Чтобы слова на расходились с делом на 10% от депо в равных объемах зашортил сбер преф. и купил сбер обычку. Текущее отношение цен 1.169. Соответственно, при росте отношения будет профит, при падении будет лось. Стоп ориентировочно где-то в районе единицы.

Кто помнит, я открывал позу сбер преф шорт сбер обычка лонг в равных объемах (равное количество фьючей) на текущий момент отношение цен уже 1.26. Таким образом профит уже 7.7% к депо, за позой особо не следил, потихоньку плодоносит ну и замечательно. Продолжаю ждать отношение цен обычки к префу в районе 1.4.

Роман, уточню для себя.. поза открытая на 10% депо принесла к текущему моменту 7,7% профита к депо?

[Чуприна]

не вполне понятно с запасами нефти.

Денис у Вас отличные графики, наверняка есть и график нефти.
Не выложите с комментариями?
Спасибо.

[asm]

Цитата: asm от 16 12 2009, 11:25:10
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:22:38
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:18:41
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:16:57
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:12:33
Господа, такая мыслишка в голову лезет, кто что думает по поводу идеи зашортить сбер преф и купить обычку, само собой разумным объемом с горизонтом месяца два-три? А то что-то мне это всё больно пирамиду напоминает.
А обоснования для шорта ? СБпр вроде все сопротивления в т.ч. 65 пробивает с лету. Где точка входа в шорт ?

Обоснование простое, вероятность того, что сбер преф будет стоить дороже обычки я расцениваю как очень низкую. Объемы на росте префов небольшие, а спред с обычкой сузился до рекордных значений.
Так-то оно так, но запас по росту еще приличный имеется (исторические хаи), а до этого момента шорт устанет. ИМХО риски шорта - пока необоснованно велики

Спред и шорт не совсем одно и то же. Тут вопрос не в том, будет ли преф расти дальше, а будет ли он дальше расти быстрее обычки вот и все. Проблемы в росте префа нет.


Чтобы слова на расходились с делом на 10% от депо в равных объемах зашортил сбер преф. и купил сбер обычку. Текущее отношение цен 1.169. Соответственно, при росте отношения будет профит, при падении будет лось. Стоп ориентировочно где-то в районе единицы.

Кто помнит, я открывал позу сбер преф шорт сбер обычка лонг в равных объемах (равное количество фьючей) на текущий момент отношение цен уже 1.26. Таким образом профит уже 7.7% к депо, за позой особо не следил, потихоньку плодоносит ну и замечательно. Продолжаю ждать отношение цен обычки к префу в районе 1.4.

Роман, уточню для себя.. поза открытая на 10% депо принесла к текущему моменту 7,7% профита к депо?

Да, только надо считать что 10% было вложено в ГО по фьючерсам. Если бы делал подобные вещи на мамбе, всё было бы куда хуже из-за платы за взятие акций в долг, плюс был бы задействован весь капитал.

[Метки:]

Метки: