Печать

[Den]

не вполне понятно с запасами нефти.

Денис у Вас отличные графики, наверняка есть и график нефти.
Не выложите с комментариями?
Спасибо.

в метастоке обновленного по Бренту нет, траблы с конвертацией. есть вот такой, который сделал еще в прошлом году.

[asm]

Движение по нашему рынку ограничено уровнями, максимального ОИ по страйкам мартовских опционов, а именно 140-145 и 160. Это некий диаппазон в котором мы будем болтаться и наврядли выйдем в скором времени. Основания вполне логичны, т.к. актуальны проблемы греции и игра на понижение евро, рост бакса соответственно ну и не вполне понятно с запасами нефти. в тоже время устойчивость рубля не будет давать особых поводов для сильныго снижения нашего ФР. ИМХО вот такие размышления. Ну а как играть локальные флуктуации, каждый выберет исходя из своей системы

Денис, хотел спросить такой вопрос. С одной стороны относительно того ОИ что был появление новых заинтересованных в опционах со страйками 160 000 и 145 000 можно считать значительным. С другой стороны, так подумать 17 000 контрактов, это на сумму в р-не 100 млн руб, если грубо округлить. Я просто раньше не анализировал ОИ по опционам, смотрю относительно недавно, поэтому хотел у Вас уточнить является ли 17000 большой цифрой для ОИ в опционах или же нет? То есть реально ли эти 100 млн говорят о том, что серьезный крупный игрок ждет замирания фьюча в коридоре?

[Theone]

Роман, уточню для себя.. поза открытая на 10% депо принесла к текущему моменту 7,7% профита к депо?

Да, только надо считать что 10% было вложено в ГО по фьючерсам. Если бы делал подобные вещи на мамбе, всё было бы куда хуже из-за платы за взятие акций в долг, плюс был бы задействован весь капитал.

понял

[Den]

Движение по нашему рынку ограничено уровнями, максимального ОИ по страйкам мартовских опционов, а именно 140-145 и 160. Это некий диаппазон в котором мы будем болтаться и наврядли выйдем в скором времени. Основания вполне логичны, т.к. актуальны проблемы греции и игра на понижение евро, рост бакса соответственно ну и не вполне понятно с запасами нефти. в тоже время устойчивость рубля не будет давать особых поводов для сильныго снижения нашего ФР. ИМХО вот такие размышления. Ну а как играть локальные флуктуации, каждый выберет исходя из своей системы

Денис, хотел спросить такой вопрос. С одной стороны относительно того ОИ что был появление новых заинтересованных в опционах со страйками 160 000 и 145 000 можно считать значительным. С другой стороны, так подумать 17 000 контрактов, это на сумму в р-не 100 млн руб, если грубо округлить. Я просто раньше не анализировал ОИ по опционам, смотрю относительно недавно, поэтому хотел у Вас уточнить является ли 17000 большой цифрой для ОИ в опционах или же нет? То есть реально ли эти 100 млн говорят о том, что серьезный крупный игрок ждет замирания фьюча в коридоре?

тут вот что важно, как однажды я услышал от одной из очень прогрессивных девушек трейдеров, ОИ в опционах = это СТРАХИ и вот из этого нужно строить логику. и имеет значение максимальный показатель ОИ для определения уровней, но это вовсе не означает, что рынок отдаст ожидающим игрокам деньги  

[mvs]

Движение по нашему рынку ограничено уровнями, максимального ОИ по страйкам мартовских опционов, а именно 140-145 и 160. Это некий диаппазон в котором мы будем болтаться и наврядли выйдем в скором времени. Основания вполне логичны, т.к. актуальны проблемы греции и игра на понижение евро, рост бакса соответственно ну и не вполне понятно с запасами нефти. в тоже время устойчивость рубля не будет давать особых поводов для сильныго снижения нашего ФР. ИМХО вот такие размышления. Ну а как играть локальные флуктуации, каждый выберет исходя из своей системы

Денис, хотел спросить такой вопрос. С одной стороны относительно того ОИ что был появление новых заинтересованных в опционах со страйками 160 000 и 145 000 можно считать значительным. С другой стороны, так подумать 17 000 контрактов, это на сумму в р-не 100 млн руб, если грубо округлить. Я просто раньше не анализировал ОИ по опционам, смотрю относительно недавно, поэтому хотел у Вас уточнить является ли 17000 большой цифрой для ОИ в опционах или же нет? То есть реально ли эти 100 млн говорят о том, что серьезный крупный игрок ждет замирания фьюча в коридоре?

тут вот что важно, как однажды я услышал от одной из очень прогрессивных девушек трейдеров, ОИ в опционах = это СТРАХИ и вот из этого нужно строить логику. и имеет значение максимальный показатель ОИ для определения уровней, но это вовсе не означает, что рынок отдаст ожидающим игрокам деньги  

т.е. в данном случае рост ои в 160х коллах следует рассматривать как страховку крупного медведя?

[asm]

Движение по нашему рынку ограничено уровнями, максимального ОИ по страйкам мартовских опционов, а именно 140-145 и 160. Это некий диаппазон в котором мы будем болтаться и наврядли выйдем в скором времени. Основания вполне логичны, т.к. актуальны проблемы греции и игра на понижение евро, рост бакса соответственно ну и не вполне понятно с запасами нефти. в тоже время устойчивость рубля не будет давать особых поводов для сильныго снижения нашего ФР. ИМХО вот такие размышления. Ну а как играть локальные флуктуации, каждый выберет исходя из своей системы

Денис, хотел спросить такой вопрос. С одной стороны относительно того ОИ что был появление новых заинтересованных в опционах со страйками 160 000 и 145 000 можно считать значительным. С другой стороны, так подумать 17 000 контрактов, это на сумму в р-не 100 млн руб, если грубо округлить. Я просто раньше не анализировал ОИ по опционам, смотрю относительно недавно, поэтому хотел у Вас уточнить является ли 17000 большой цифрой для ОИ в опционах или же нет? То есть реально ли эти 100 млн говорят о том, что серьезный крупный игрок ждет замирания фьюча в коридоре?

тут вот что важно, как однажды я услышал от одной из очень прогрессивных девушек трейдеров, ОИ в опционах = это СТРАХИ и вот из этого нужно строить логику. и имеет значение максимальный показатель ОИ для определения уровней, но это вовсе не означает, что рынок отдаст ожидающим игрокам деньги  

Понял Вас, спасибо за очень полезную информацию

[olegg]

Интересно, это не Дмитрий откупает РИХ на 158950. Стиль похож.

[yuferov]

...
Но понёс я через ночь шорты с какой-нибудь средней под 160 800.
...

Закрыл  практически все шорты перед клирингом. В среднем получилось в среднем по 159 200 на круг цена выхода. Не очень оптимально сработал с утра - часть сайза рановато сбросил, потом рановато восстанавливать шорты стал.

До отчетности банков буду присматриваться к выбору точек входа. Работаю от шорта строго, но сильно пугает полный игнор рынком падающей нефти и евродоллара. Это касается и спота по акциям, и по валютам. На таком фоне укрепления доллара по миру сегодня БВК умудрились на 15 копеек уменьшить. Ладно акции - за СиПи ходят, но рубльдоллар то на него не может ориентироваться...

Кстати, традиционный вопрос - а во сколько сегодня банки отчитываются? (а то у меня stockinfocus даты показывает, а время нет..)


PS: Тут БКС прислал очередную рекомендацию по шорту Сбера. Сейчас очередная порция страдальцев, видимо, будет набиваться в большом количестве. Как бы не вынесли их к 95 рублям при случае. Лично я эту бумагу советовал бы обходить стороной, как и условно Ростелеком. Та же Кальварская в своё время в СМИ говорила, что ВТБ-Капитал со Сбером друг друга гоняют на вынос вверх в полный рост.

[ацид]

15 и 16 часов

[Den]

пробиваем и идем корректироваться или будет финальный вынос ? 

[yuferov]

...
Кто помнит, я открывал позу сбер преф шорт сбер обычка лонг в равных объемах (равное количество фьючей) на текущий момент отношение цен уже 1.26. Таким образом профит уже 7.7% к депо, за позой особо не следил, потихоньку плодоносит ну и замечательно. Продолжаю ждать отношение цен обычки к префу в районе 1.4.

Хороший трейд. А главное дельтанейтральный. Поздравляю. Опять же Ваши мартовские 130-е путы условно отбиты. Я так понимаю их в прибыль где-то ниже 120К уже только вывести сможете?

[mvs]

сдал вечерний шорт на 158000

буду выцеливать лонга от 157-157,5

чото на шортах сегодня падают, не нравится мне это.

[asm]

...
Кто помнит, я открывал позу сбер преф шорт сбер обычка лонг в равных объемах (равное количество фьючей) на текущий момент отношение цен уже 1.26. Таким образом профит уже 7.7% к депо, за позой особо не следил, потихоньку плодоносит ну и замечательно. Продолжаю ждать отношение цен обычки к префу в районе 1.4.

Хороший трейд. А главное дельтанейтральный. Поздравляю. Опять же Ваши мартовские 130-е путы условно отбиты. Я так понимаю их в прибыль где-то ниже 120К уже только вывести сможете?

От 123000 будет профит. Не раньше. Спасибо, трейд и правда очень спокойный и хороший получается.

[vladis10]

Цитата: asm от 16 12 2009, 11:25:10
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:22:38
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:18:41
Цитата: Zigfrid от 16 12 2009, 11:16:57
Цитата: asm от 16 12 2009, 11:12:33
Господа, такая мыслишка в голову лезет, кто что думает по поводу идеи зашортить сбер преф и купить обычку, само собой разумным объемом с горизонтом месяца два-три? А то что-то мне это всё больно пирамиду напоминает.
А обоснования для шорта ? СБпр вроде все сопротивления в т.ч. 65 пробивает с лету. Где точка входа в шорт ?

Обоснование простое, вероятность того, что сбер преф будет стоить дороже обычки я расцениваю как очень низкую. Объемы на росте префов небольшие, а спред с обычкой сузился до рекордных значений.
Так-то оно так, но запас по росту еще приличный имеется (исторические хаи), а до этого момента шорт устанет. ИМХО риски шорта - пока необоснованно велики

Спред и шорт не совсем одно и то же. Тут вопрос не в том, будет ли преф расти дальше, а будет ли он дальше расти быстрее обычки вот и все. Проблемы в росте префа нет.


Чтобы слова на расходились с делом на 10% от депо в равных объемах зашортил сбер преф. и купил сбер обычку. Текущее отношение цен 1.169. Соответственно, при росте отношения будет профит, при падении будет лось. Стоп ориентировочно где-то в районе единицы.

Кто помнит, я открывал позу сбер преф шорт сбер обычка лонг в равных объемах (равное количество фьючей) на текущий момент отношение цен уже 1.26. Таким образом профит уже 7.7% к депо, за позой особо не следил, потихоньку плодоносит ну и замечательно. Продолжаю ждать отношение цен обычки к префу в районе 1.4.

А соотношения между еще какими-нибудь бумагами отслеживаете? Кроме Сбер обычка и Сбер преф, хотя выбор понятен - и там и там вполне ликвидный хороший фьюч...

[vladis10]

2asm ....может соотношения между бумагами одной отрасли - Роснефть - Лукойл, например, еще что-нибудь...
И интересно Вы в прогу данные качаете или "вручную" соотношения рассчитываете?

[Метки:]

Метки: