Печать

[vladis10]

Мне больше нравится творить "визуально" ... не думая о сиюминутных выносах, поэтому и использую... "синтетику" фьюч и опцион в противоположную сторону, варьируя величину позы и риски (а то и направление позы) величиной фьючерсной позиции.

Привет всем я новичек (но нихочу быть алкоголиком по Элдору) Вопрос к владису Вы используете маржируемые опционы? и как их отделить в квике от немаржируемых?

во-первых, работа опционами невозможна без ТА и основ ФА, это ж не лотерея, расчет точек входа, предполагаемый выход и т. д. Без "алкоголизма по Элдеру" или иных "штучек" не обойтись. Другое дело, что в этом случае отпадает необходимость стопов и действовать можно несколько "грубее", чем при работе с фьючами, возможна более длительная игра, не интрадей.

во-вторых, изучение особенностей инструмента, стратегий, если играть "ненаправленные" стратегии, там масса тонкостей...

в-третьих, если говорить об опционах на фьюч на индекс РТС, то они ВСЕ маржируемые, дополнительно можно отдельно создать таблицу параметров в квике (кроме доски опционов) и выбрать туда опционы, одна из граф "Марж.", там и написано маржируемые или "с уплатой премии" ... в числе граф обязательно страйк, вид опциона, БГОП и БГОНП (ГО для покрытых и непокрытых опционов).

для начала изучения неплох сайт www.option.ru
в т. ч. раздел "Анализ опционов"...

и никакого упрощенчества - инструмент своеобразный и серьезный.

Спасибо что откликнулись но с менторским тоном перебрали новичек я на форуме ))) и в опционах )) вопрос был по поводу есть ли возможность в квике АВТОМАТОМ в таблице разделить маржируемые от немаржируемых (фьюч ГАЗМЯСА) и где смотреть ГО по марируемым опционам  с УВАЖЕНИЕМ

сорри, Ваш опыт был неясен из поста... а так - создайте таблицу параметров в квике отдельно на опционы Газмяса)) (кроме Доски опционов) и ОБЯЗАТЕЛЬНО графу "МАРЖИРУЕМЫЙ" выбирайте, тогда в этой графе и увидите опцион "маржируемый" или с "уплатой премии", по опционам "Газмяса" действительно параллельно обращаются сейчас и те, и другие, но скоро останутся только маржируемые.

[admin]

Кстати, еще позавчера, наши американские коллеги сказали мне, что запасы вырастут. И я это написал на Форум. Сегодня проверим.

итак, запасы вышли. Проверяем наших коллег. Запасы выросли. Спасибо, сыграли правильно.

Коллеги, только не надо опять про машину времени. Чисто экономический анализ.

[admin]

Тем, кто не понимает название ветки, предлагается читать Правила Форума.

Всем остальным, хороших выходных.

[Pavel_PP]

И вам Дмитрий хороших выходных.
Спасибо за отличную недельку,своевременные подсказки и информацию.

[crug]

Тем, кто не понимает название ветки, предлагается читать Правила Форума.

Всем остальным, хороших выходных.

Я разве не по теме ? Фьюч РТС стандарт -это вроде как срочный инструмент ))

[Pavel_PP]

Все хватит на сегодня. =)
Лонг закрыл наполовину позы.
Профит неплохой. набрано в среднем по 136 слил по 137480.
Остальное оставляю.
За рост разрыв в индексах между нами и америкой, непровалившаяся нефть + отработали все таки уровень 136.
Дальше видно будет.
Всем приятных выходных.

[jlk277]

Основная цель достигнута (на рис.1). Возможна болтанка в районе уровня.
По классике  - появилась следующая зона, в районе 132000. Но это позже посмотрим.
По рис.2 - вариант  достижения 127%. И контр.уровень сместился ниже.

Все Форумчанам доброго утра и хороших выходных!
Уважаемый Александр! У вас очень интересные графики. Каким инструментом Вы пользуетесь, чтобы так рассчитывать, анализировать и рисовать их. Меня там заинтересовали соотношения Фибоначчи - 1,618 и другие. Ответить можно в ветке для новичков. Заранее спасибо.
С уважением.
 

[Малыш78]

Всем доброго времени, суток!
Воскресный взгляд.
Неделю закончили снижением, даже с перевыполнением плана.
Рис.1
5-ая точка большой фигуры пробила 161,8%. Текущее значение -  173,2%. Классическая зона №2 - 200%, в районе 132100. Вероятность достижения этой цели пока сложно оценить. Дневные индикаторы показывают снижение. Стохастик Н4 тоже. Но - как видно, МАCD близок к формированию дивера. Не факт еще, но становится интересно. В точке 2 цена как раз с таким дивером развернулась. Опыт на фьюче еще небольшой, но при такой ситуации в паре GBPUSD позиция открывается "с подвизгиванием"  .

Рис.2. Удобнее смотреть на М30 вместо М15.
Еще интереснее. Концовка движения идет в рамках зиг-зага. В классике нет паттерна, в котором 3-я точка имеет значение выше 88,6%. У нас же - все 100%. Но на Форексе такая ситуация - не редкость. Поэтому просто отслеживаем целевые уровни. Ждали 4-ую точку на 127,2%. Но прошли уже ближе к 141,4%. Далее имеем 161,8 и 200%. Т.е красивое скопление в районе 132100-131600.

Вывод - разорот, не тренда, как минимум для хорошей коррекции, уже близок. Будем ловить сигналы для покупок. Если продажи - то "рука на пульсе".

[Theone]

прогноз на неделю
http://2trade.ru/2010/02/14/prognoz-na-nedelju-s-15-po-19-fevralja.html

[allworldstars]

 С понедельника, 15 февраля, вводится новый фьючерс на индекс РТС Стандарт:
спецификация: http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTSS-6.10 ;
информация: http://www.rts.ru/ru/forts/equity/indices/standard/ ;
презентация: http://fs.rts.ru/files/5517 .
Думаю, что после экспирации RIH0, многие перейдут на него.

[admin]

я бы сейчас не покупал. Даже по 137 000.

Согласен, что неделя была хорошая. Но не для всех. Мы работали осторожно, и как ни парадоксально, заработали больше, чем планировали. Для нас неделя получилась хорошая.

А кто играл стандартно... Я посмотрел объемы на Сменах, по зубам получили и быки и медведи. Неделя была чисто для профессионалов, да и то не для всех.

Доброе утро, уважаемые коллеги.

[saymon]

........
Доброе утро, уважаемые коллеги.

Доброе утро господин Пушкарев.

В целях повышения моей, так сказать, образованности, не могли бы Вы дать разъяснение про вводимый с нынешнего дня режим Т+n на ММВБ, а именно: на всех ли рынках этот режим планируется применять и для каких инструментов?

Заранее спасибо.

[Antar]

Добрый день и хорошей всем торговой недели.

В свете появившейся на прошедшей неделе раскорреляции (по движению) наших индексов с S&P и нефтью решил посмотреть, что происходило в последние несколько лет после появления расхождений, длившихся более 2-3 дней. Для сравнения использовал склеенные фьючерсы на РТС и S&P (дневные графики) начиная с января 2007.
В итоге обнаружил всего 2 случая масштабной негативной (для нашего рынка) раскорреляции: конец июля – начало сентября 2008 и май 2007. В 2008 был весомый повод – война  с Грузией, в мае 2007 навскидку видимых причин не нашел - еще надо разобраться.
В остальных случаях достаточно быстро (в течение 1-2 недель) восстанавливалось равновесие – либо у нас выкупали падение, либо S&P проседал с опережающей динамикой, 'догоняя' упавший ранее РИ.

По текущей ситуации склоняюсь к 1-му варианту – выкупу произошедшего на прошлой неделе падения РИХа ниже 140К. Основание – стабилизация ситуации с Грецией и как следствие прекращение оттока средств с EM'ов.  Если смотреть более широко, то в моменте нет оснований ни для начала следующей волны роста, ни для продолжения сильного падения. Негатив, связанный с объявленными намерениями о свертывании программ ликвидности, рынок уже отыграл, и до введения конкретных мер (не ранее мартовского заседания ФРС) самым вероятным вариантом видится консолидация около текущих уровней в штатах (1050 – 1100 по фьючу S&P)  и в диапазоне 13x-14xК по РИХ (технически укладывается в текущий нисходящий канал с границами ~132-147К). Для начала же новой волны роста необходимы подтверждения, что (а) экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на ужесточение кредитной политики, и (б) страны еврозоны смогут справиться с возникшими бюджетными перекосами. На это явно уйдет не один день/месяц.
Такие мысли.

Интересно мнение коллег, торгующих не первый год, по поводу раскорреляций последних лет и текущей ситуации.

[admin]

Артем, а где Вы прочитали про "прекращение оттока средств с EM'ов"?

А если это предположение, то нельзя строить на предположении планы. Так как планы - это тоже предположение. Предположение на предположении - пустая трата времени (а то и вред).

[Antar]

Артем, а где Вы прочитали про "прекращение оттока средств с EM'ов"?

А если это предположение, то нельзя строить на предположении планы. Так как планы - это тоже предположение. Предположение на предположении - пустая трата времени (а то и вред).

Дмитрий, нигде не прочитал. Для сокращения доли высокорисковых активов в портфелях нужны основания. Последние события в Европе были таким основанием, в результате произошел сброс в частности российских акций. Закончен ли он? - неизвестно, но временно ситуация стабилизировалась. В этих условиях если и продолжится продажа российских активов, то при нейтральном внешнем фоне логично ее производить на отскоках, в некоем диапазоне, чем лить в рынок. Это также вписывается в сценарий консолидации.

[Метки:]

Метки: