Печать

[zhivchick]

Спасибо

[yuferov]

Дмитрий, спасибо большое, что поделились своим мнением. Это очень ценно для всех нас.

2ALL: Что-то у меня по амерам картинка не складывается немного в части нефтегаза. Нефть плюсует на 4%, а почти вся нефтянка хоть и зелёная но хуже широкого рынка, а BP так вообще на 2,87% минусует. Ненатурально. "Не верю", как мой полный тёзка Станиславский говорил.

Жалко у Дмитрия буквы на нефть кончились.

[Локомотив]

Спасибо, Дмитрий!
Ваша информация по-истине интересная, но пока я вижу спекулятивный рост и к текущему моменту нефть продолжает рости и индексы S&P, Dow и Nasdaq прибавляют почти 1%, что говорит мне о гепе вверх на утреннем открытии, к концу недели думаю так и останемся в диапазоне 1400 - 1500 по индексу ММВБ, так же как и Вы ожидаю коррекции, но, к сожалению, не знаю когда она начнется, жду новостей. А кто как еще видит ситуацию?

[asm]

У меня возник вопрос к уважаемым коллегам, правда он, наверное, был бы более уместен в ветку вопросы новичков (каюсь до сих пор не разобрался).

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, допустим такая теоретическая ситуация. На счету 100 000 рублей и куплен в лонг один фьючерс РТС по цене 100 000 пунктов, допустим к клирингу этот фьючерс стоит 100 000 пунктов, то есть маржа 0 рублей. Вопрос, если рубль вырос к доллару, а после клиринга фьючерс открывается по тем же самым 100 000 пунктов, какая у Вас будет вариационная маржа? Или же изменение курсовой стоимости посчитают в момент клиринга и это отразится в лимитах открытых позиций?

[staryi lemming]

Александр, а Вы какой масштаб смотрите с точки зрения определения поддержки нечестных комодов честными? Просто, если посмотреть годовой промежуток, то можно увидеть, что наш главный "нечестный" комод (который я жду не дождусь на 90  ) так давно уже не поддерживал честные комоды, что пора бы уже и поддержать

Я про часы, а именно последние 6 -7 зеленых свечек
Но идею понял, спасибо

Амеры дружно идут вверх и по ситуации думаю все-таки не преность шорт на завтра. По моему плану должны были сорвать за 1515 стопы и уже уверенно вернуться назад. И тогда завтра 1515 днем так просто не взять.
Но что-то идет не так, и теперь вероятен вынос на оптимизме, о коором написал Дмитрий.

Половину позы, то что набрал на выносе за 1515 сократил в БУ, по Правилу шести.
Риск менеджмент..

[Antar]

По утреннему плану (с поправкой на следующий уровень сопротивления по фьючу S&P) вшортил над 151.5, но только на половину планировавшейся позиции, т.к. на таком позитивном внешнем фоне велик риск, что утром будем выше - там и доберу.

Дмитрий, большое спасибо за стратегму.

[mk]

У меня возник вопрос к уважаемым коллегам, правда он, наверное, был бы более уместен в ветку вопросы новичков (каюсь до сих пор не разобрался).

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, допустим такая теоретическая ситуация. На счету 100 000 рублей и куплен в лонг один фьючерс РТС по цене 100 000 пунктов, допустим к клирингу этот фьючерс стоит 100 000 пунктов, то есть маржа 0 рублей. Вопрос, если рубль вырос к доллару, а после клиринга фьючерс открывается по тем же самым 100 000 пунктов, какая у Вас будет вариационная маржа? Или же изменение курсовой стоимости посчитают в момент клиринга и это отразится в лимитах открытых позиций?

Насколько я понимаю ситуацию, курсовые разницы учитываются следующим образом:
с 19:00 до 18:45 следующих суток действует один и тот же курс. Таким образом, если фьючерс куплен 10:30 2 февраля и к 18:45 он вырос на 100 пунктов, то вариационная маржа будет посчитана по курсу на 2 февраля. С 19:00 вариационка будет пересчитываться уже по курсу на 3 февраля.

Что касается Вашего конкретного примера (вариационная маржа =0), то 0*что угодно дает 0.

[Чуприна]

Полагаю, что пятерку в качестве волны С, о которой писал Алекс Wipp, закончили вчера на уровне 145, в ней четвертая волны была - растянутый треугольник. Думаю, что сейчас вверх, как надолго- загадывать не берусь.

Вопросов стало еще больше.
Так у Алекса, согласно его графика, сейчас В и заканчивается она на +-1520.
Если конечно его график правильно понял.
Вы считаете, что "С" уже была и сейчас идет что?

Андрей, что сейчас идет я не знаю, а писал вот о чем:

Спасибо Андрей.
Чесно сказать ясности не прибавилось.
Сам на рынок смотрю так, что сейчас  идет отскок к волне летнего роста, она у меня третья в волне начавшейся от 500п.. Волна А этой корекции завершилась, сейчас идет В, завершения ее жду на 61.8 фибо волны А, т.е. на +-1540, и начнется С.
Знаю, что многие коллеги и Вы в том тоже весь рост от 500 п расматриваете как коррекцию к падению с 2008 года, я допускаю такой вариант, но планов роста котеровок это не отменяет. Т.к. в этом случае сейчас идет вторая волна волны С, т.е. все равно вверх, а потом вниз. Кстати как будет развиваться и где закончится это моя В и буду судить, находимся ли мы в 4 всего роста с 550п или уже в глобальной С.
Если это четвертая, то она должна быть растянута и иметь вид треугольника,т.к вторая( у меня зигзаг).
 
Спасибо, что ответили.

Дмитрию РЕСПЕКТ за обзор. Просьба по чаще нас баловать.

[kronid]

У меня возник вопрос к уважаемым коллегам, правда он, наверное, был бы более уместен в ветку вопросы новичков (каюсь до сих пор не разобрался).

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, допустим такая теоретическая ситуация. На счету 100 000 рублей и куплен в лонг один фьючерс РТС по цене 100 000 пунктов, допустим к клирингу этот фьючерс стоит 100 000 пунктов, то есть маржа 0 рублей. Вопрос, если рубль вырос к доллару, а после клиринга фьючерс открывается по тем же самым 100 000 пунктов, какая у Вас будет вариационная маржа? Или же изменение курсовой стоимости посчитают в момент клиринга и это отразится в лимитах открытых позиций?

Насколько я понимаю ситуацию, курсовые разницы учитываются следующим образом:
с 19:00 до 18:45 следующих суток действует один и тот же курс. Таким образом, если фьючерс куплен 10:30 2 февраля и к 18:45 он вырос на 100 пунктов, то вариационная маржа будет посчитана по курсу на 2 февраля. С 19:00 вариационка будет пересчитываться уже по курсу на 3 февраля.
Что касается Вашего конкретного примера (вариационная маржа =0), то 0*что угодно дает 0.

Дд, с выделенным согласен, но ... ноля не будет при любом расчете ... а вообще на сайте РТС ФОРТС все есть ...

[mk]

Насколько я понимаю ситуацию, курсовые разницы учитываются следующим образом:
с 19:00 до 18:45 следующих суток действует один и тот же курс. Таким образом, если фьючерс куплен 10:30 2 февраля и к 18:45 он вырос на 100 пунктов, то вариационная маржа будет посчитана по курсу на 2 февраля. С 19:00 вариационка будет пересчитываться уже по курсу на 3 февраля.
Что касается Вашего конкретного примера (вариационная маржа =0), то 0*что угодно дает 0.

Дд, с выделенным согласен, но ... ноля не будет при любом расчете ... а вообще на сайте РТС ФОРТС все есть ...

Вы комиссионные имеете в виду?

[Sintetik]

а вот и цель 152

[bear-squirrel]

закрыл  30% лонга по 153000

[kronid]

Вы комиссионные имеете в виду?

это само собой ... имел в виду расчет вариационной маржи и перенос позиции на следующий день - при этом возникает курсовая разница (по дням) .... из опыта - биржа сама часто ошибается в расчетах (приписывает и списывает в обе стороны).


По рынку смотрю вниз(СП,НЕФТЬ,ЕВРОБАКС- по сопротивлением,причем открытием мы учли возможный пробой), но ... обращаю внимание на отчетность до и после торгов, сюрпризы возможны. Удачи всем!

[Юрий]

Всем доброе утро!

Сейчас идет загон в папир исключительно на спекулятивном росте нефти (который не думаю что продлиться после 18,30). Обычно разгон рынков и начинают с нефти,  но объемы даже сегодняшнего открытия на споте не впечатляют, на срочке да, гэпанули и стопы сорвали. Но сейчас уже все тихо. В общем пока ситуация искуственного загона в бумаги, но может быть это мое обманчивое впечатление, т.к. я нахожусь в позиции. Ожидаю, что сегодня рынок будет закрываться в красной зоне.

[trader2]

Сегодня либо будут держать весь день, либо немного подвалят вниз. Но вверх , думаю движение в общем не закончено. " Я таак думаю" (с) 

[Метки:]

Метки: