Печать

[staryi lemming]

Всем доброе утро!

Сейчас идет загон в папир исключительно на спекулятивном росте нефти (который не думаю что продлиться после 18,30). Обычно разгон рынков и начинают с нефти,  но объемы даже сегодняшнего открытия на споте не впечатляют, на срочке да, гэпанули и стопы сорвали. Но сейчас уже все тихо. В общем пока ситуация искуственного загона в бумаги, но может быть это мое обманчивое впечатление, т.к. я нахожусь в позиции. Ожидаю, что сегодня рынок будет закрываться в красной зоне.

Поддержу, на споте дейстивельно движек слабоват для такого фона.
Добираю шорт (тот что вчера закрыл в БУ) но не весь, до промежуточного клиринга оставлю часть кеша, возможен еще один вынос на маржинколах. Там может быть самое сладкое    

[asm]

Я так думаю, до 154500 - 155 000 должны дойти, так как 151500 прошли. Оттуда возможен откат, если после отката снова вверх, то цель верхняя граница диапазона 160К. По нефти, думаю, что рано или поздно будет реализовываться отставание от "честных" комодов и рассчитываю в течение 3-4 месяцев увидеть 90. Про позу по нефти писал, стоп передвинул чуть ниже последнего лоу.

[Sintetik]

да, согласен , следующая цель 154, после нее 157, чисто по технике

[vladis10]

Всем ДУ...
Шорт РИХа от 152 800... Аргументы - фьюч СП500 после 2х дней роста пытается нарисовать "двойную вершину"на 1 099... на часах и 15-минутках, нефть достигла сопротивлений, хорошо проторгованных ранее уровней, фьюч РИХ между значениями 50% и 61,8% Фибо от падения (от Хая  161 000 (19го января) до Лоу 143 000 (27го января).

Увы - на росте последних 2х дней ничего не взял, еле выкрутился из минусов(((, пытался работать от шорта, а спасала меня "двойственность" поз...Становясь в шорт я делал соотношение шорта фьючей РИХ 1 к 1му против купленных еще 25го января мартовских коллов 150х и 155х  - когда выбивало шорт РИХ - я оставался в "колловых" лонговых позах и "отбивал" частично или полностью убыток и снова становился в шорт.. замучился и меня подвел скорее "медвежий" взгляд(((.

[vladis10]

Всем ДУ...
.... фьюч РИХ между значениями 50% и 61,8% Фибо от падения (от Хая  161 000 (19го января) до Лоу 143 000 (27го января)...

Кстати, 61я Фиба от указанного падения как рахз приходится на 154 000 по РИХ, в принципе не исключаю пробоя сегодняшних 153 000 и достижение 154 000, если уверенно пойдем выше, то данный движок уже не буду рассматривать как коррекцию.

[vladis10]

Надеюсь, что еще раз удастся сыграть "синтетическим путом" вниз к 143К..144К)))

[Чуприна]

Я так думаю, до 154500 - 155 000 должны дойти, так как 151500 прошли. Оттуда возможен откат, если после отката снова вверх, то цель верхняя граница диапазона 160К. По нефти, думаю, что рано или поздно будет реализовываться отставание от "честных" комодов и рассчитываю в течение 3-4 месяцев увидеть 90. Про позу по нефти писал, стоп передвинул чуть ниже последнего лоу.

Роман, вы думаете при нефте 90, во что и я сам начинаю верить, РИХ на 1600 остановится?
Кто-то уже писал, что если мы в нефте с 83 до 71 наблюдали двойной зигзаг, то 90 в Бент может быть даже еще дешево.

[asm]

Я так думаю, до 154500 - 155 000 должны дойти, так как 151500 прошли. Оттуда возможен откат, если после отката снова вверх, то цель верхняя граница диапазона 160К. По нефти, думаю, что рано или поздно будет реализовываться отставание от "честных" комодов и рассчитываю в течение 3-4 месяцев увидеть 90. Про позу по нефти писал, стоп передвинул чуть ниже последнего лоу.

Роман, вы думаете при нефте 90, во что и я сам начинаю верить, РИХ на 1600 остановится?
Кто-то уже писал, что если мы в нефте с 83 до 71 наблюдали двойной зигзаг, то 90 в Бент может быть даже еще дешево.

Андрей, по нефти золоту и евробаксу я думаю более долгосрочно (там я по неделькам вхожу, а по РИХу по часам в основном) чем по РИХу. РИХ, скорее всего, остановится на 1600, а вот РИМ, скорее всего, уже нет (если я не напутал с названием контракта). ПО нефти 90 это как первый ориентир, можно и дальше прописать, но смысла пока нет. По поводу двойных зигзагов ничего не знаю, я пока только одинарный научился различать Плюс надо не забывать, что я не верю в коллапс мировой экономики и некоторые акции расцениваю, как более выгодное вложение, чем деньги, поэтому бОльшую часть накоплений держу в акциях (без плечей, естественно). Ну, если коллапс будет, то накопления в рублях тем более никому не будут нужны. Поэтому РТС выше 1600 меня не пугает.

[asm]

В общем, я думаю, что коридор, озвученный Дмитрием в стратегеме, более, чем реален. Ден про него еще говорил, когда мы обсуждали ОИ в опционах. То есть с одной стороны, как я уже говорил наши облиги растут, деньги текут в экономику, а с другой стороны евробакс сильно споткнулся, медь, золото откорректировались. Плюс еще кто-то очень умный напродавал опционов по границам коридора и если всё повиснет в коридоре, то ему это будет на руку. То есть это наиболее вероятный, на мой взгляд, вариант (140 000-160 000). Но на рынке, как известно невозможное возможно, поэтому при выходе за эти границы до марта, думаю, можно смело вставать на пробой.

[Чуприна]

В общем, я думаю, что коридор, озвученный Дмитрием в стратегеме, более, чем реален. Ден про него еще говорил, когда мы обсуждали ОИ в опционах. То есть с одной стороны, как я уже говорил наши облиги растут, деньги текут в экономику, а с другой стороны евробакс сильно споткнулся, медь, золото откорректировались. Плюс еще кто-то очень умный напродавал опционов по границам коридора и если всё повиснет в коридоре, то ему это будет на руку. То есть это наиболее вероятный, на мой взгляд, вариант (140 000-160 000). Но на рынке, как известно невозможное возможно, поэтому при выходе за эти границы до марта, думаю, можно смело вставать на пробой.

Понял Вашу точку зрения, спасибо доходчиво.

[yuferov]

У меня возник вопрос к уважаемым коллегам, правда он, наверное, был бы более уместен в ветку вопросы новичков (каюсь до сих пор не разобрался).

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, допустим такая теоретическая ситуация. На счету 100 000 рублей и куплен в лонг один фьючерс РТС по цене 100 000 пунктов, допустим к клирингу этот фьючерс стоит 100 000 пунктов, то есть маржа 0 рублей. Вопрос, если рубль вырос к доллару, а после клиринга фьючерс открывается по тем же самым 100 000 пунктов, какая у Вас будет вариационная маржа? Или же изменение курсовой стоимости посчитают в момент клиринга и это отразится в лимитах открытых позиций?

Насколько я понимаю ситуацию, курсовые разницы учитываются следующим образом:
с 19:00 до 18:45 следующих суток действует один и тот же курс. Таким образом, если фьючерс куплен 10:30 2 февраля и к 18:45 он вырос на 100 пунктов, то вариационная маржа будет посчитана по курсу на 2 февраля. С 19:00 вариационка будет пересчитываться уже по курсу на 3 февраля.
Что касается Вашего конкретного примера (вариационная маржа =0), то 0*что угодно дает 0.

Дд, с выделенным согласен, но ... ноля не будет при любом расчете ... а вообще на сайте РТС ФОРТС все есть ...

Тут коллеги всё же путаница некая в умах, как мне кажется. Вмешаюсь еще раз, чтобы подчеркнуть совершенно верное сообщение Михаила.

Курс влияет только на расчет вариационной маржи только в части изменения в пунктах фьючерса. При постоянной цене фьючерса в долларах вариационная маржа будет ноль.
Т.е. переоценки самого фьючерса по курсу нет.

Курсовая разница будет только если условно за один день фьючерс сходил вниз на 1000 пунктов, а потом вернулся вверх на 1000 пунктов в следующий день. В зависимости от направления эту тысячу пунктов отнимут, потом прибавят по курсам этих дней.

В ином случае система непонятно как работала бы. Представьте, Вы условно покупаете фьючерс на нефть по 70$ по курсу 30. В 19.00 на вечёрке уже курс завтрашнего дня, условно, 30,3. Если бы переоценивался сам актив а не дельта от покупки, то получилось бы, что за 15 минут прирост составил бы 1% и по предыдущему курсу нефть стоила бы условно 70,7$.

[vladis10]

Всем ДУ...
Шорт РИХа от 152 800... Аргументы - фьюч СП500 после 2х дней роста пытается нарисовать "двойную вершину"на 1 099... на часах и 15-минутках, нефть достигла сопротивлений, хорошо проторгованных ранее уровней, фьюч РИХ между значениями 50% и 61,8% Фибо от падения (от Хая  161 000 (19го января) до Лоу 143 000 (27го января).

Откупил около половины шорта фьючей РИХ по 153 550 (более точно по опционному калькулятору))) и перешел в дельта - нейтраль (примерно 1 шорт РИХа против 1го опциона Колл 150го мартовского и 1го опциона Колл 155го мартовского) и спокойно понаблюдаю за попытками прохождения ключевого уровня 154К - 154,5К (61-я Фиба от падения с 161К до 143К) и решу с направлением игры....

[Чуприна]

Не стал ждать 38.2 от падения и открыл шорт по 1537, ровно до линии не дошло 500п., спишим на волотильность.

[Archi]

Не стал ждать 38.2 от падения и открыл шорт по 1537, ровно до линии не дошло 500п., спишим на волотильность.

Андрей, аналогично !
цель 151500-152000

[Theone]

чуднО споткнулись

[Метки:]

Метки: