Печать

[pilot]

И там и там крутятся деньги практически одних и тех же людей, фондов, банков. Вот мне и представилась картина: сидят два парня друг напротив друга и давай ослеживать сделки друг у друга, а нефть, s&p500 и доллар, да фик с ними пусть ходят как хотят, мне бы не пропустить, что там купил этот парень

Да но за счет того что рынок фьючерсов менее оборотистый то иногда сигналы от туда приходят раньше перед движением на ммвб.........правда конечно не 90 процентах случаев но вроде бы в некоторых случаях работает........например вчера очень понравилось фьючерсный контракт ночью закончил торговаться на уровне 1.5 процента роста но не одна голубая фишка даже близко не показала такой же прирост.... чтобы это значило

РТС FORTS 09/02      110 674 815 880 -12.49%
ФБ ММВБ Акции 10/02 65 590 794 106 -0.78%
Для справки по оборотам.

[Инвестор777]

И там и там крутятся деньги практически одних и тех же людей, фондов, банков. Вот мне и представилась картина: сидят два парня друг напротив друга и давай ослеживать сделки друг у друга, а нефть, s&p500 и доллар, да фик с ними пусть ходят как хотят, мне бы не пропустить, что там купил этот парень

Да но за счет того что рынок фьючерсов менее оборотистый то иногда сигналы от туда приходят раньше перед движением на ммвб.........правда конечно не 90 процентах случаев но вроде бы в некоторых случаях работает........например вчера очень понравилось фьючерсный контракт ночью закончил торговаться на уровне 1.5 процента роста но не одна голубая фишка даже близко не показала такой же прирост.... чтобы это значило

РТС FORTS 09/02      110 674 815 880 -12.49%
ФБ ММВБ Акции 10/02 65 590 794 106 -0.78%
Для справки по оборотам.

Да но во-первых даты разные во-вторых именно фьючерс вчера задвигали наверх о чем я чуть выше написал....тоесть разогнали его искуственно именно сам фьючерс.а не бумажки которые к этому фьючу относятся

[Инвестор777]

Да и насчет оборотов не будем забывать что сессия Фьючерсов длится на много дольше чем сессия ммвб

[pilot]

Да и насчет оборотов не будем забывать что сессия Фьючерсов длится на много дольше чем сессия ммвб

Вы почитайте, как торгуют на вечерке в соседней ветке, один большой дядька терроризирует весь рынок

Вечерняя сессия наших фьючей торгует ФР США онлайн и обезъянничает также, как мы на фьючерс днем, поэтому и возникает разница между значениями на закрытии вечерней сессии нашего фьючерса-рынка США-значения фьючерса на s&p500 на момент нашего открытия. Думаю, анализ нашего открытия надо концентрировать именно на этом, плюс нефть, плюс доллар.

[pilot]

И там и там крутятся деньги практически одних и тех же людей, фондов, банков. Вот мне и представилась картина: сидят два парня друг напротив друга и давай ослеживать сделки друг у друга, а нефть, s&p500 и доллар, да фик с ними пусть ходят как хотят, мне бы не пропустить, что там купил этот парень

Да но за счет того что рынок фьючерсов менее оборотистый то иногда сигналы от туда приходят раньше перед движением на ммвб.........правда конечно не 90 процентах случаев но вроде бы в некоторых случаях работает........например вчера очень понравилось фьючерсный контракт ночью закончил торговаться на уровне 1.5 процента роста но не одна голубая фишка даже близко не показала такой же прирост.... чтобы это значило

РТС FORTS 09/02      110 674 815 880 -12.49%
ФБ ММВБ Акции 10/02 65 590 794 106 -0.78%
Для справки по оборотам.

Да но во-первых даты разные во-вторых именно фьючерс вчера задвигали наверх о чем я чуть выше написал....тоесть разогнали его искуственно именно сам фьючерс.а не бумажки которые к этому фьючу относятся

даты тут не при чем приглядитесь к порядку чисел. Т.е. рынок фортс превосходит фондовый на 50%, т.е. в полтора раза 

[Инвестор777]

Да и насчет оборотов не будем забывать что сессия Фьючерсов длится на много дольше чем сессия ммвб

Вы почитайте, как торгуют на вечерке в соседней ветке, один большой дядька терроризирует весь рынок

Вечерняя сессия наших фьючей торгует ФР США онлайн и обезъянничает также, как мы на фьючерс днем, поэтому и возникает разница между значениями на закрытии вечерней сессии нашего фьючерса-рынка США-значения фьючерса на s&p500 на момент нашего открытия. Думаю, анализ нашего открытия надо концентрировать именно на этом, плюс нефть, плюс доллар.

Эмм так вы меня не совсем поняли я открытие не прогнозирую по фьючерсу.... естественно это фьючерс на амеров.....доллар мне проще смотреть за ним по тому же фьючу Si. 3-10 нефть само сабой мне более симпотизирует в нефти брент северо-канадская нефть а не европейская менее дерганная... а фьючерсный контракт мне позволяет внутри дня понять где мы находимся по ммвб когда та вываливается из канала.....

[yuferov]

....
Да но за счет того что рынок фьючерсов менее оборотистый то иногда сигналы от туда приходят раньше перед движением на ммвб.........правда конечно не 90 процентах случаев но вроде бы в некоторых случаях работает........например вчера очень понравилось фьючерсный контракт ночью закончил торговаться на уровне 1.5 процента роста но не одна голубая фишка даже близко не показала такой же прирост.... чтобы это значило

Не смог пройти мимо этого сообщения - не сочтите за менторство. Фьюч РТС - это производная от первчиного рублевого спота по акциям, курса рубльдоллара и спреда с базовым активом. Конкретно вчера фьюч РТС отыгрывал рост евродоллара на процент. С поддержкой роста нефти ожидался рост рубльдоллара на споте от 0,5% и выше. Внебиржа по рублевым акциям и фьючи по ним же показывали рост от 0,6 до 1%. Это и давало в совокупности рост фьюча РТС на 1.5%.

В общем я тоже за анализ всяких корреляций, но чтобы о поведении базового актива судить не только по его "первой производной", но и по "второй производной" в виде опционов, надо обладать достаточно глубоким бэкграундом и пониманием "физики" этих инструментов.

[Инвестор777]

ФРС может принять решение о повышении учетной ставки "в скором времени" - Бернанке

   Вашингтон. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральная резервная система (ФРС) США может принять решение о повышении учетной ставки (discount rate) "в скором времени", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на послание главы ФРС Бена Бернанке членам финансового комитета Палаты представителей Конгресса.
   При этом, по словам Б.Бернанке, этот шаг "не выльется в ухудшение финансового климата для домохозяйств и бизнеса, и не должен интерпретироваться, как сигнал какого-либо изменения во взглядах на кредитно-денежную политику, которая остается той же, что соответствующей решениям январского заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC)".
   В декабре 2008 года учетная ставка была снижена на 0,75 процентного пункта - до 0,5% годовых.

   Служба финансово-экономической информации
   business@interfax.ru
   finance@interfax.ru

Кстати по поводу ФРС что думаем?



на РБК видоизмененный коментарий кому верить?


Федеральная резервная система (ФРС) США могла бы начать сворачивать стимулирующие меры по поддержке экономики путем изъятия некоторого количества денег из финансовой системы и последующего повышения процентных ставок. C таким заявлением глава ФРС Бен Бернанке выступил перед комитетом по финансовым услугам палаты представителей конгресса США.

По его словам, ФРС уже влила в экономику более 1 трлн долл., после того как процентные ставки были снижены до уровня, близкого к нулевому.

За последнее полугодие наблюдался рост экономики, однако уровень безработицы остался на высоком уровне в 9,7%. В связи с этим, по словам Б.Бернанке, время ужесточения монетарной политики еще не пришло, хотя ФРС и обдумывает стратегию выхода заранее.

"Хотя в настоящее время экономика США продолжает испытывать необходимость поддержки адаптивной монетарной политики, в какой-то момент ФРС будет необходимо ужесточить финансовые условия", - заявил Б.Бернанке. РБК

[Инвестор777]

10.02.2010 20:15, Гонопольский Михаил, заместитель начальника аналитического управления (Бинбанк)
Большую часть торговой сессии наиболее ликвидные акции показывали рост, однако за последний час торгов ситуация изменилась кардинальным образом - российский рынок стал показывать отрицательную динамику довольно высокими темпами, многие акции нефтегазового и металлургического секторов стали терять от 1-2%.

Сохранили высокий темп роста сегодня лишь некоторые, менее ликвидные акции электроэнергетического сектора, в частности бурный рост - более 15-25% наблюдался в акциях ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9.

Разворот на российском фондовом рынке не был локальным, напротив, он был спровоцирован резким снижением и на зарубежных фондовых рынках, в частности рынок акций США в первый час торгов терял около 1% по основным индексам. Причиной возобновления падения рынков акций стали заявления главы ФРС США Бена Бернанке по поводу путей перехода к более жесткой политике после того, как пик кризиса остался позади. Глава ФРС США отметил, что в ближайшее время может быть расширен спред между базовой ставкой ФРС США и ставкой, по которой банки заимствуют средства в ФРС через так называемое дисконтное окно. Также вероятно будут сокращены и сроки предоставления средств банкам со стороны ФРС США посредством дисконтного окна. При этом глава ФРС США вновь отметил, что базовая ставка ФРС США будет оставаться на достаточно низком уровне пока ситуация с инфляцией достаточно стабильна. В тоже время, похоже, ФРС США в ближайшем будущем, все-таки начнет бороться с избыточными резервами банков на своем балансе - ФРС США будет активно таргетировать ставку, по которым будет платить банкам за размещенные избыточные резервы и параллельно может осуществлять таргетирование объемов резервов, что, на мой взгляд, более важно. Путем таргетирования объема избыточных резервов, ФРС, скорее всего, вынудит банки к сокращению, и таким образом избыточная ликвидность в объеме более триллиона долларов уже перестанет существовать в замороженном виде и может поступить на рынок, что в отдаленной перспективе спровоцирует инфляцию и соответственно дальнейшее более агрессивное ужесточение политики ФРС США.

В то же время Бернанке заявил, что ФРС США не готова к активной распродаже ценных бумаг, которые были выкуплены на баланс, особенно это касается американских государственных облигаций. Таким образом, в краткосрочной перспективе, давления на рынке госбумаг США, рынке ипотечных и агентских облигаций не будет, что в принципе и понятно, так как таким образом ФРС США вызвало бы серьезный рост ставок в данных активах, что крайне нежелательно в условиях рекордных новых размещений госбумаг и нестабильного ипотечного рынка, где рыночные игроки не готовы к покупке столь больших объемов ипотечных и агентских бумаг.

Конечно, для рынков негативно скажется возможное повышение ставок по операциям ФРС США в рамках дисконтного окна, однако если банки будут вынуждены сокращать свои избыточные резервы, то это, возможно, приведет к росту рыночной ликвидности на финансовых рынках и, что более ожидаемо - к активному восстановлению кредитования непосредственно в США, что окажет поддержку экономики в целом.




Что в данном тексте отсебятина а что реальность?

[yuferov]

....
Да но за счет того что рынок фьючерсов менее оборотистый то иногда сигналы от туда приходят раньше перед движением на ммвб.........правда конечно не 90 процентах случаев но вроде бы в некоторых случаях работает........например вчера очень понравилось фьючерсный контракт ночью закончил торговаться на уровне 1.5 процента роста но не одна голубая фишка даже близко не показала такой же прирост.... чтобы это значило

Не смог пройти мимо этого сообщения - не сочтите за менторство. Фьюч РТС - это производная от первчиного рублевого спота по акциям, курса рубльдоллара и спреда с базовым активом. Конкретно вчера фьюч РТС отыгрывал рост евродоллара на процент. С поддержкой роста нефти ожидался рост рубльдоллара на споте от 0,5% и выше. Внебиржа по рублевым акциям и фьючи по ним же показывали рост от 0,6 до 1%. Это и давало в совокупности рост фьюча РТС на 1.5%.

В общем я тоже за анализ всяких корреляций, но чтобы о поведении базового актива судить не только по его "первой производной", но и по "второй производной" в виде опционов, надо обладать достаточно глубоким бэкграундом и пониманием "физики" этих инструментов.

Спасибо за разъяснения......я правда некоторых моментов не понял в меру своей мало грамотности.........надо подтягивать мат.часть.........не посоветуете курсы по завершению которых можно сдать экзамен на получение сертификата ФСФР? я вот слышал НАУФОР вроде как проводят такие........как вы считаете это вообще имеет смысл делать или не стоит?

С учетом отсутствия смайликов предположу, что мсдж без иронии.
По поводу вопросов - уточните, что конкретно непонятно - Вам с удовольствием ответят. Относительно курсов НАУФОР ничего сказать не могу. А вообще глубоко залазить в те же опционы я бы не советовал бы - переигрывать хеджфонды с матаппаратом разрабатываемым астрофизиками представляется маловероятным.

А по фьючу РТС еще раз. Смотреть на его динамику в моменте нужно, т.к. он безусловно более резво реагирует на внешние движение.

Но чтобы делать прогнозы по относительным значениям по акциям на его основе надо поподробнее с ним разобраться.

Фьюч РТС = Индексу РТС + дельта (положительная или отрицательная). Сейчас это контанго около +0,5%.

Индекс РТС рассчитывается от долларовых цен на акции. Состав похож на ММВБ.
Ликвидность там маленькая, спреды большие, поэтому ориентируются на рублевый спот акций, пересчитывают по текущему споту рубльдоллару и возникает долларовая цена любой акциии.

Таким образом чтобы сделать выводы об открытии МАМБЫ по вёчерке ФОРТС надо смотреть на фьючи по акциям (динамику от закрытия на том же финаме, т.к. там то же есть спреды от базового актива - по тому же ГП под +1%), на фьюч рубль доллара SI или рубльдоллар на форексе и на сам фьюч РТС Ri.

Нюансы про задёрги РИ под стопы или клиринги, низкую ликвидность на вечёрке всех фьючей по акциям и пр. опускаем до лучших врёмен...

[Nadina]

То и подозрительно, что почти весь форум убежден в падении. Сами знаете, что бывает когда все в одну сторону смотрят. )))

ДД, вот-вот, давно не заходил на форум - пробежался немного - консенсус супермедвежий.., мой бет: разворот близко.

Да вот и мне тоже видится вверх, правда не знаю когда, набирают сейчас портфели крупняк, особенно СБ, РН, ВТБ, странно но только не Лук и ГП, последний вообще льют непонятно зачем. При чем набирали основную часть сегодня и позавчера, и предыдущую часть еще на хаях, а потом устроили толи жесткую высадку с пробитием уровней поддержки, типа "идите отсюда мелочевка и не мешайте взрослому дяде портфель набирать" или еще что не ясно. Вопрос в другом, если набирали тот же СБ по 87,то это на что рассчитывали? на 130? Мамбу на 1800? но тогда бы логично было бы сходить на 1200, зачем сейчас то портфель набирать? Я конечно понимаю, что не стоит анализировать эти действия, но тем не менее интересно  

[Инвестор777]

То и подозрительно, что почти весь форум убежден в падении. Сами знаете, что бывает когда все в одну сторону смотрят. )))

ДД, вот-вот, давно не заходил на форум - пробежался немного - консенсус супермедвежий.., мой бет: разворот близко.

Да вот и мне тоже видится вверх, правда не знаю когда, набирают сейчас портфели крупняк, особенно СБ, РН, ВТБ, странно но только не Лук и ГП, последний вообще льют непонятно зачем. При чем набирали основную часть сегодня и позавчера, и предыдущую часть еще на хаях, а потом устроили толи жесткую высадку с пробитием уровней поддержки, типа "идите отсюда мелочевка и не мешайте взрослому дяде портфель набирать" или еще что не ясно. Вопрос в другом, если набирали тот же СБ по 87,то это на что рассчитывали? на 130? Мамбу на 1800? но тогда бы логично было бы сходить на 1200, зачем сейчас то портфель набирать? Я конечно понимаю, что не стоит анализировать эти действия, но тем не менее интересно  

Честно говоря я не вижу чтобы кто-то из крупняка сейчас формировал портфель.... в темболее что среднесрочный восходящий тренд по ммвб под большииииимм вопросом более того даже нисходящий еще не сломлен...... мне кстати очень интересно каким образом и на основании чего вам видется наш рынок выше?

[wipp]

То и подозрительно, что почти весь форум убежден в падении. Сами знаете, что бывает когда все в одну сторону смотрят. )))

ДД, вот-вот, давно не заходил на форум - пробежался немного - консенсус супермедвежий.., мой бет: разворот близко.

Да вот и мне тоже видится вверх, правда не знаю когда, набирают сейчас портфели крупняк, особенно СБ, РН, ВТБ, странно но только не Лук и ГП, последний вообще льют непонятно зачем. При чем набирали основную часть сегодня и позавчера, и предыдущую часть еще на хаях, а потом устроили толи жесткую высадку с пробитием уровней поддержки, типа "идите отсюда мелочевка и не мешайте взрослому дяде портфель набирать" или еще что не ясно. Вопрос в другом, если набирали тот же СБ по 87,то это на что рассчитывали? на 130? Мамбу на 1800? но тогда бы логично было бы сходить на 1200, зачем сейчас то портфель набирать? Я конечно понимаю, что не стоит анализировать эти действия, но тем не менее интересно  

на высадку совсем не похоже- похоже на выход портфельщиков, очень плотно лили несколько дней подряд. керри-трейдерство видимо уже не столь выгодно
диверов на дейли нет практически- только у РН по MFI и МАCD-hist. там действительно выкупали у продацов, но того не понимают что медвежий клин реализовался и на отскоке к 50МА там надо в шорт вставать с целями ниже 200 ИМХО.
однако, думаю что от 1300(1285) или от действительно можно ожидать активизацию покупок.

[wipp]

однако, думаю что от 1300(1285) или от действительно можно ожидать активизацию покупок.

...или от 1250...

[Alex08]

Э-х! Хотелось бы по ФСК ЕЭС вот так. Застрял по 0,360 в надежде на разрешение алмаза.

а почему именно туда, а не на 0.32 или 0.34?

Конечно, есть промежуточные цели, я же указал желательные конечные для себя. Но на этом уровне можно покупать бумагу. Думаю пойдет вверх. Как и ММВБ сегодня. Впрочем, посмотрим по факту торгов...

[Метки:]

Метки: