Печать

[vladis10]

Добрый вечер...
Задолбал меня этот "квелый" рынок. Весь день у монитора вылавливаю движки на 600...1 000 пунктов по РИМу на 1-, 5-минутках.

С учетом вялого снижающегося боковика "нарисовал" на своем депозе с 18ти часов следующую стратегию (см. рис. 1, на рисунке все приведено к 1 му опциону каждого страйка) . Я продал  апрельские Коллы со трайком 155 000 (до погашеия 21 день) по средневзвешенной цене 2 350,купил 145 000е ПУТы тоже апрельские по средневзвешенной 2 170, продал 140 000е ПУТы тоже апрельские по средневзвешенной 1 050. Все 1 к 1му к1му. Т. О. получилась Схема - продажа коллов и покупка медвежьего спреда на Путах.
Зона прибыли от 156 000 и ниже... от 140 000 и ниже прибыль - константа.

Если рванем вверх с пробоем 156 000, то преобразую схему к примерному виду (см. рис. 2) путем продажи 145 000х ПУТов апрельских, и покупкой бычьего спреда на Коллах, т. е. дополнительно куплю 150 000х Коллов апрельских и продам 155 000х Коллов апрельских. Все в одинаковых количествах. Зона прибыли окажется примерно в диапазоне 138К...162К по РИМу.

[vladis10]

С учетом движков последнего месяца, "вялости" сводящей практически на нет возможность роста РИМа к 161К, и, соотвественно, нашего "поводыря" фьюча СП500 к 1 220, выглядит также логичной "пассивная" стратегия в виде продажи стренгла из июньских опционов Колл - страйк 160 000 и июньских опционов ПУТ страйк 135 000.

Также размышлял (но пока не стал делать) над возможностью вернуться к формированию боксов из проданных синтетических фьючей со страйком 155 000 на отскоках вверх (к 152 000...152 500) текущей консолидации и купленных синтетических фьючей со страйком 150 000 (на "низах" консолидации 149 500...150 000). Интересно, что после формирования бокса ГО снижается в 8 - 9 раз по сравнению с куплей - продажей отдельно фьючей или опционов, а поймать в бокс на вялых колебаниях 1 500...2 000 пунктов при ГО бокса 1 200...1 400 рублей вполне реально. О боксах писал ранее.

П.С. Все это не отменяет, при наличии времени и желания интрадей - колбасню на 1- и 5-минутках на фьючах РИМ.

[vladis10]

Добрый вечер...
Задолбал меня этот "квелый" рынок. Весь день у монитора вылавливаю движки на 600...1 000 пунктов по РИМу на 1-, 5-минутках.

С учетом вялого снижающегося боковика "нарисовал" на своем депозе с 18ти часов следующую стратегию (см. рис. 1, на рисунке все приведено к 1 му опциону каждого страйка) . Я продал  апрельские Коллы со трайком 155 000 (до погашеия 21 день) по средневзвешенной цене 2 350,купил 145 000е ПУТы тоже апрельские по средневзвешенной 2 170, продал 140 000е ПУТы тоже апрельские по средневзвешенной 1 050. Все 1 к 1му к1му. Т. О. получилась Схема - продажа коллов и покупка медвежьего спреда на Путах.
Зона прибыли от 156 000 и ниже... от 140 000 и ниже прибыль - константа.

Хм... не буду васе усложнять - по Стратегии сформированной вчера моя "зона прибыли" от 156 000 по РИМу и ниже.
В случае неудачи, т. е. при прорыве РИМом 156 000 вверх я, пожалуй, не буду ничего усложнять - а буду роллировать продажами опционов Колл против "выдыхающегося" ап-тренда. Сейчас у меня загрузка около 23% депоза в ГО. Я смогу роллировать и сдвигать границу "зоны прибыли" вплоть до роста РИМа до значений 166 000...167 000 (что маловероятно до 14го апреля). При ТАКИХ уровнях РИМа соя загрузка депоза в ГО  вырастет с 23% до 70% део в ГО по стратегии (30% минимум нужно всегда оставлять для экстренного перекрытия Схемы, скажем покупкой опционов Колл, если рост до 14 апреля конечно превысит уровень 166 000...167 000).

[admin]

Володь, к боковику надо готовиться заранее. Например, сегодня ожидается, что в 17:00 - опубликуется выступление главы ФРС Бена Бернанке, посвященное «стратегии выхода», где сообщится о сворачивании программы. И в тоже время им надо не расстроить рынки (наверное будет говорить, что экономика выздоравливает и светлое будущее уже не за горами).
Вот перед такими событиями обычно боковики. Поэтому, только играть Проторговку фьючерсом (волатильность лучше, чем на споте), без квази-опционных позиций (они Вас в боковике будут только объедать).
Мы тоже по 400-700 пунктов скальпируем. Конечно, это утомительно и не так феерично. Ну а что делать... Я бы отдохнул, но надо работать

[Bumchik]

Доброго дня Всем. Весны Вам в сердца)))
Я не так давно играю на ФР, но понял одну хорошую штуку. Все ожидаемые трейды и фигуры, отыгрываться достаточно тяжело, после долгой консолидации. Взять тот же период, с ноября 2008 по март 2009. 4 месяца ждали нормального роста. Но есть совершенно не ожидаемые трейды, как например поход на верх в конце февраля 2010.
Вижу что абсолютное большинство понимают чем дело закончиться, но выдают желаемое за действительное, говоря что "вот вот начнется падение"...
Мне крайне невыгоден боковик, но чувствую что падения, надо ждать после того как выйдет серия негативных новостей. ТА как бы уже не первый намек делает на падение, но внешний фон удерживает его (рынок).

Поправте меня, если я не прав. Буду признателен за науку.

[Ирина]

А мне кажется, что внешний фон удерживает от роста. Вчера, было бы желание при таком внешнем фоне 149000 пробили бы без проблем, но этого не случилось. Пара EURUSD пробила значимую поддержку, но с ней с января месяца корреляция отсутствует.
На часах нарисовали треугольник, с верхней границей укрепленной 50 МА. Куда пробьем, туда и буду играть. Но пока скорее вверх. Вот только сегодня желательно на 150000 сходить, там на 5-ке клин нарисовали, при пробитии можем на 150000 сходить, где и лежит нижняя граница треугольника на часах.

[Bumchik]

Ирина Хорошего дня Вам.
сейчас вообще все рынки раскорячиваются)))
Вот что творят с газпромом. Я прямо поражаюсь. Предполагаю что народ просто бежит из бумаги и не только по Газпрому. Как расценивать нашу голубую фишку в этом факторе?
Купил фьюч Газпрома на 16070, но думаю зря... Судя по динамике, могут и ниже улететь.

[Ирина]

Александр, доброго дня и Вам !
Хотела перевернуться на 150000 по РИМ, но видя как незаслуженно залили нашу любимую фишку, пришлось поддержать ее. В общем встала в лонг  Сбера по 8604. Там тоже хорошее сопротивление. А отскок может быть резче.

[Bumchik]

Александр, доброго дня и Вам !
Хотела перевернуться на 150000 по РИМ, но видя как незаслуженно залили нашу любимую фишку, пришлось поддержать ее. В общем встала в лонг  Сбера по 8604. Там тоже хорошее сопротивление. А отскок может быть резче.

Ирина. Я Вас умоляю, по аккуратнее с лонгами сейчас. Я переживаю. Сам растраиваюсь по Сберу, купил на 8630, но сейчас вышел из лонга.
По ММВБ линию шеи фигуры голова плечи пробибвали. Могут и на всем ФР продажи пойти.

[Ирина]

Александр, доброго дня и Вам !
Хотела перевернуться на 150000 по РИМ, но видя как незаслуженно залили нашу любимую фишку, пришлось поддержать ее. В общем встала в лонг  Сбера по 8604. Там тоже хорошее сопротивление. А отскок может быть резче.

Ирина. Я Вас умоляю, по аккуратнее с лонгами сейчас. Я переживаю. Сам растраиваюсь по Сберу, купил на 8630, но сейчас вышел из лонга.
По ММВБ линию шеи фигуры голова плечи пробибвали. Могут и на всем ФР продажи пойти.

Александр, спасибо. Буду аккуратней. Стоп стоит . А как же мысль о том, что нужно покупать когда страшно. ИМХО сейчас отличная точка для входа в лонг - стоп можно ставить минимальный, а потенциал движения большой. При пробитии линии шеи с удовольствием перевернусь в шорт и сыграю ее.

[Paragon]

День добрый, коллеги,

Уже третий день кряду РИМ ходит в понижающем канале, попеременно реагируя то на нефть, то на амеров, то на евробакс. Пытаюсь играть шорта от верхней границы, но все никак не могу "угадать" с ценой заявки, в итоге наблюдаю в кэше.

Но ИМХО основательная коррекция по РИМу назрела: вчера-позавчера брент и евробакс на дневках МАСД оформили пересечение средних, сигнализируя о более существенной коррекции. Рухнут они и 140 по РИМу увидим уже на следующей недели.

Для начала движухи не хватает только одного - слива у амеров. Может завтра?!

[Archi]

Александр, доброго дня и Вам !
Хотела перевернуться на 150000 по РИМ, но видя как незаслуженно залили нашу любимую фишку, пришлось поддержать ее. В общем встала в лонг  Сбера по 8604. Там тоже хорошее сопротивление. А отскок может быть резче.

Ирина. Я Вас умоляю, по аккуратнее с лонгами сейчас. Я переживаю. Сам растраиваюсь по Сберу, купил на 8630, но сейчас вышел из лонга.
По ММВБ линию шеи фигуры голова плечи пробибвали. Могут и на всем ФР продажи пойти.

да и с шортами тоже надо быть аккуратнее.... Ирина, правильно подметила, что есл бы хотели то давно бы уже пробили уровень. Как бы развода не олучилось...

[Чуприна]

ДД коллеги.
Решил попробовать вот, что:
Лонг ГП фуч 16130 -30%депо
Шорт РИМ 1514-15%
Уж очень на мой взгляд корреляция большая.
Других идей нет, боковик продолжается.

[Sintetik]

да и с шортами тоже надо быть аккуратнее.... Ирина, правильно подметила, что есл бы хотели то давно бы уже пробили уровень. Как бы развода не олучилось...

а вот и развод,сначала всех высадили, а теперь в космос

[Tester]

....
Других идей нет, боковик продолжается.

А как такая идея? Пишу можно сказать поздно, но все таки.

[Метки:]

Метки: