Печать

[andyb]

На 5-ке клин нарисовали. Буду играть в сторону пробоя.
По ТА - больше шансов вниз.

Долго готовили ребята движок вниз но амеры спутали все карты. Пока они торгуются в + операция "вниз" откладывается.

Красивый вязкий уровень 158 после взятия почувствую удовлетворение от созерцания битвы
Ирина молодец красиво и четко
Успехов

[Ирина]

Мне очень помогло то, что в последнее время строго придерживаюсь 2ух моментов - 1) цели по ВА, 2) ТАЙМИНГ по Константину (и имба-трейдер), единственно, я сдвинул одну "реперную точку" с 14.30 на 14.00 - 14.10

Добрый день.
Где то услышал о тацмингах, но очень поверхностно, по этому начал развивать самостоятельно. А тут наткнулся на то что вы уже это используете.
Не подскажете где поискать эту тему?  Она есть тут на форуме?
Я что то упустил...    Спасибо.

Когда-то давно скопировала пост Константина:

Ну и наконец, хотел бы поделиться наблюдениями о ключевых временных точках интрадей (кроме выхода статистики), характерных для последних дней:
1. 11.00-11.10 (открытие Европы) - подтверждение или отказ  от азиатской динамики.

Ирина, сколько раз российский рынок повторял  или ортиентировался на Азию? Ну сколько раз из тридцати, хотя бы за последний квартал? прим. Админа

2. 12.00 (открытие Англии, вроде бы) - индекс с большим весом банковской сферы, положительная динамика может вытягивать и соседей.

Да-да... "вроде бы" и "может"... как раз те слова, ради которых можно рисковать капиталом. прим. Админа

12.хх-13.30 в итоге очень часто получается часом отскока перед клирингом.

3. 14.00-14.30  время закрытия задолженности перед брокером по факту дневного клиринга. Как правило для этого получаса характерно усиление текущей динамики.

Задолженность перед брокером (если это результат вечернего клиринга), то погасить надо до 14:00 (а как правило к 12:00-13:00). Ну а если это задолженность перед дневным клирингом (как и написано в этом посте), то гасить е к 14:30 не надо. Обычно требования выставляют к 17:00 (ну в крайнем случае "за час до клиринга вечернего"). прим. Админа

4. ~14.45-16.30 - зачастую время отскока.

no comments. см.пункт №2 прим. Админа

5. 17.00 - начинают (вроде бы) активно торговать амерофьючи.

6. 17.30 - открытие амеров. За полчаса они подтверждают европейскую динамику или переворачивают её с головы на ноги.

Ирина, Вы всё проверили и теперь сами можте объяснить. Скажите пожалуйста, как играть пункт №6, ведь здесь написано: или подтверждает или не подтверждает. прим. Админа

Зачастую с 16.45 до 17.15-17.30 идёт характерный залив. Если вы работает пятиминутки, то на это время либо шорт, либо кэш. Открытие амеров сейчас я встречаю в лонгах но с коротким трейлстопом 300 пунктов. Даже при дальнейшей их отрицательной динамике, она вырисовывается не сразу и пока суть да дело РИ подрастает на 500-1000 пунктов. А дальше по ситуации с поправкой на выходы статистики и т.д.

8. Вёчерка. При сильной тенденции её завершение по инерции наступить только в 21.40-22.20. В это время зачастую локальный экстремум, соответственно, хорошее время для закрытия позиции/переворота. Также надо обращать внимание на вечерний клиринг в 23.00, если до этого было резкое движение, то маржин-коллы с прострелом пунктов в 300-400 могут быть уже и после него в направлении текущей тенденции

Ирина, можно ли про клиринг в 23:00 поподробнее... прим. Админа

Очень хорошая вещь. Они действительно работают.
Спасибо ему огромное, за то что поделился со всеми.

[yuferov]

2 Ирина:
Это ранняя(осенняя) версия по таймингу... Она уже немного усовершенствована, информацию выкладывал в этом году, можно поиском коллегам посмотреть, либо потом перевыложу.



PS: Всем спасибо за цитируемость, хорошее слово оно и кошке приятно. День сегодня был для меня не совсем удачный, зато подтверждающий теории заговоров про мегакуклов. У нас бы суровый ниппель на внешний рост, т.е. такое ощущение, что инсайд про плохую стату был у кого надо. Особенно подивил пролив после задёрга в 18.00. Но у нас рынок тонкий, а у амеров толстый. Поэтому у нас продажи оператора резко просаживают рынок. Именно отсюда похоже и следует наблюдение многих коллег (в т.ч. Владислава Семенова) о том, что амеры повторяют нашу динамику. (т.е. заливы у нас начинаются раньше).

[andyb]

Однако жестко борются за подход через 158к к 156к волатилят аж 2к (159-157к)

[yuferov]

Т.к. Ирина вытащила очень старый пост по таймингу, за который мне сейчас стындновато, то поделюсь актуальными наблюдениями по рынку в разрезе фьючерса РТС.

Цель - еще раз для себя подбиться во-первых, поделиться с коллегами во-вторых.

Исходные тезисы.
- Оператор как правило стоит в лонг. Это связано с тем, что значительная часть позиций на споте, а там шорт особо не наберешь. Да и потом все институционалы и крупные спекули в лонгах. (Вы слышали, чтобы Максимов или Алекперов шорт по Сберу или Луку имели;) А операторы зачастую играют на их стороне, исполняют заказы. Скорее это касается правда наших куклов, типа Тройки, которая порой по 70% дневного оборота по Сберу делает.
- Вся торговля на 60% автоматизирована, все неэффективности рынка сглаживаются теперь, но зарабатывать роботам надо - они будут делать это любыми способами, в т.ч. путём отъёма денег у частных граждан или даже средних рыбешек
-  На нашем рынке нет секретов. На любом таймфрейме идёт охота за стопами. Или это интрадей на РИ - где на дневке не погнушаются и сходят за стопами на лишние двести-триста пунктов, а на вечерке и на все 500-700, либо это спот, где могут легко стаскать Газик под недельный фрактал на продажу на 159, а потом за две недели разогнать до 185 или устроить шортокрыл на Сбере. При то в случае РИ это доступ к данным РТС 99%, в случае со спотом это инсайдерские брокерские данные (а у нас за это ничего не бывает - вам любой брокер БКС расскажет много ли у них Сбера в шорте осталось)
- Да и вообще, манипуляции ненаказуемы. У менеджеров Сбера и ВТБ бонусы за каптаилищацию. Так как вы думаете в какую сторону работают их трейдерские подразделения?

По самому таймингу уже следующий пост, чтобы не было перегруза...

[викторио]

Интересно почитать про тайминг, однако с моей с моей точки зрения он должен подбираться на каждый день индивидуально. Например завтра:                                                Предыдущее  значение      Прогноз  
03:50 JP
 Сальдо торгового баланса - Trade Balance март  ¥470.5 млрд.    ¥650.0 млрд.    -  
10:15 CH
 Сальдо торгового баланса - Trade Balance март  chf1.29 млрд.    chf1.8 млрд.    -  
11:30 GER
 Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing апрель  60.2    60.2    -  
11:30 GER
 Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Services апрель  54.9    55.2    -  
12:00 EU
 Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing апрель  56.6    56.8    -  
12:00 EU
 Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Services апрель  54.1    54.5    -  
12:30 GBR
 Розничные продажи - Retail Sales март  2.1% м/м, 3.5% г/г    0.6% м/м, 2.3% г/г    -  
12:30 GBR
 Одобренные заявки на ипотечный кредит - Major Banks Mortgage Approvals март  48 тыс.    50 тыс.    -  
12:30 GBR
 Чистый объем заимствований гос. сектора - Public Sector Net Borrowing март  £12.4 млрд.    £24.2 млрд.    -  
12:30 GBR
 Денежный агрегат М4 - M4 Money Supply март  0.2% м/м, 3.6% г/г    -    -  
15:00 EU
 Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише -  -    -    -  
16:30 CAD
 Индекс опережающих индикаторов - Leading Indicators март  0.8%    0.7%    -  
16:30 USA
 Индекс производственных цен - PPI март  -0.6% м/м, 4.4% г/г    0.5% м/м, 6.1% г/г    -  
16:30 USA
 Стержневой индекс производственных цен - PPI Ex Food & Energy март  0.1% м/м, 1.0% г/г    0.1% м/м, 0.9% г/г    -  
16:30 USA
 Количество заявок на пособие по безработице - Jobless claims за неделю до 17 апреля  484 тыс.    450 тыс.    -  
18:00 USA
 Продажи на вторичном рынке жилья - Existing home sales март  5.02 млн.    5.3 млн.    -  
18:00 USA
 Индекс цен на жилье - House Price Index февраль  -0.6%    -0.1%    -  
18:30 CAD
 Отчет по монетарной политике Банка Канады -  -    -    -  
18:30 USA
 Запасы природного газа - EIA Natural Gas Storage Changes за неделю до 16 апреля  87B    -  

Соответственно видя прогноз по наиболее актуальной по движению цены стате, можно с определенной долей вероятности предполагать движение цены к этому времени.

[yuferov]

Тайминг зависит не только и не столько от статистики, а от многих других факторов. Но статистику безусловно надо учитывать. Сейчас манипуляции дают даже большие движки чем стата. Условно спред с РТС сегодня гоняли от 22 до 29. Это 700 пунктов по РИ.
Итак:
1)   Открытие рынка. Гэп вверх чаще, чем вниз, т.к. оператор всё же стоит вверх, скорее.
3-я пятиминутная свеча в противоход основному движению. Для ростовых дней это хорошая точка взять локальный лонг на 25 минут.
2)   11.10 локальный экстремум – как правило максимум.
3)   11.30 – 12.00 время резки маржинов на споте. Условно если вчера был падёж, а внешний фон уже за рост, то мы с большой вероятностью увидим ниппель на рост. Сначала у народа по маржинам заберут бумагу, а потом пойдут в рост после 12.
4)   12.10 вероятная точка локального экстремума.
5)   12.30 вероятная точка локального экстремума. Вне зависимости от статы.
6)   13.30 – время когда даже для падежных дней имеет смысл поприкрыть шорт в ожидании предклирингового выноса вверх. Даже на падающих днях на 500 пунктов, но вздёрнут даже при нейтральном фоне. А на растущем рынке одно удовольствие помучить медведов, приблизив их к маржинам на дневном клиринге. Раньше резвились по трём направлениям – могли на споте мамбы рубльдоллар копеек на 5-7 дёрнуть, двинуть спред и дёрнуть спот по акциям. (я в куклов не верю, а они в меня верят – поэтому чтобы доказать своё существование вчера например на Сбере в 13.50 они на ровном фоне сделали +70копеек за 5 минут).
Сейчас осталось только два инструмента – кроме рубльбакса, там своя отдельная история со скромным маркетмейтером который заявки по 700 лимонов ставит через каждые 5 копеек.
7)   13.59 – надо подумать а нужно ли вам переносить лонг если он у нас есть.  Мотивы – смотрим на «нормальность» спреда и соответствие задёрга внешнему фону.
   14.01, 14.20, 14.30-35 – возможные точки разворота. Зависит от профиля дня, работы оператора со спредом и т.д. Описывать долго, как нибудь отдельно остановлюсь.
Физический смысл 14.30 – время когда надо покрыть маржу, иначе пойдёт резка риск-менеджерами брокеров.
9)   15.00 – время выхода отчетности, но и заодно часто точка начала переключения с европейской истории, на американскую. Здесь надо учитывать, что в течение часа вообще могут в ряде случае нарисовать дневной разворот. В каких случаях? Ну например когда Европа падает на чём-нибудь европейском, типа облигаций Греции, то американский трейдер разумно в свою сессию задаст себе вопрос а с фига на этой Греции мой любимый IBM должен сделать гэп вниз на 0,7% на открытии и решит выкупить его. И это понимают все, потому начинают сглаживать предыдущее движение закрывая позиции.
10)   16.00 +- начинаем движок к стате в 16.30 если она есть.
11)   16.40 – прожевали стату, даже если её нет – с большой вероятностью направились к точке в 17.10.
12)   17.10 – локальный экстремум – как правило в противоход основного движения (на росте лоу, на падении хай, как  сегодня)
13)   17.35 – посмотрели как открылись амеры и направились в сторону закрытия гэпа. Для ростовых дней это неплохая точка закрытия лонга перед корректозом, чтобы перезайти после 18.
14)   18.00 – открытием часа амеры показывают истинное движение.
15)   18.30-18.45 – если фон позволяет сделать задёрг вверх, то его сделают на споте, будьте уверены. Если не идёт активный залив амеров, то надо уносить ноги из шорта даже на нейтральном фоне.
16)   19.30 – время начала резки брокером позиции по маржинам. С большой вероятностью к этому времени движение последних 15 минут дневной сессии будет усилено.
17)   Дальше возможны варианты. Раньше это было инерционное движение до 21.00 а то и позже. Сейчас тема в том, что народу рисуют часто небольшой коридор, а дальше в нём гоняют. А потом раз и кукольская свечка на 300 пунктов контрактов на 3000. Это где-то после 9. Вероятность, что эта свечка будет  вверх очень велика, т.к. все вечёрки у нас плюсовые больше чем в 70% случаев.
18)   23.00 очень важное время. Это час истины для амеров. Здесь можно ждать усиления основного движения вечерки при условии что внешний фоне не поменялся.

Вот как-то так. Не забываем смотреть на цели под стопами на локальных экстемумах, радуемся когда точка по таймингу  совпадает с уровнем (горизонтальным ли, фибой или целью по ВА) – тогда это хорошая сделка. Имеем в голове понимание, что реперы могут двигаться по времени на 2-6-10 минут или не выполняться вовсе. При этом если вы играете в противоход, то вам нужно в этой точке словить выносик. А профиль «движение-полка(флэт)» вряд ли даст разворот, а скорее покажет продолжение.


PS: Буду рад если кто-то что-то дополнит. Особенно жду мсджей от Владимира и юзера Mutnext.


Константин, по каким дням работает этот тайминг?  прим. Админа

[yuferov]

....

Соответственно видя прогноз по наиболее актуальной по движению цены стате, можно с определенной долей вероятности предполагать движение цены к этому времени.

Как же оно хорошо звучит-то. Научиться стату работать. Вот для меня всё это тёмный лес. Учился у админа парным индикаторам. А все равно в большинстве случаев что монетку подкинуть.

Константин, признаки звездной болезни: подхвалили парня, пару раз процитировали и... "админ монетку подкидывает, а я в мантии на белом коне". Ну... что тут скажешь... это мы уже видели Это Вы так решили написать потому, что меня на Форуме давно не было и не известно когда бы я вернулся? Я на Форуме раз пятьсот показывал как играть Парные Индикаторы и примером , и заранее, и по факту. Ну, еще что-то доказывать... Зачем. У Вас монетка, а у меня работает, только и всего. Не обобщайте. Лично я не обижаюсь, просто это может повредить Вашей торговле.  прим. Админа
 
На хорошей стате могут и взлёт, и фикс по факту устроить (даже если она не парная). Поэтому можно во время некоторой статы предполагать развороты, окончание инерции движения, но сказать какой это будет экстремум - хай или лоу нереально. Да и потом, в основном рулит только американская, либо китаская стата для нашего рынка.

Вот вы можете сейчас обладая прогнозами предположить хоть одно движение к любой из приведенной вами стате?

да, я могу. Полистайте Архивы. прим. Админа

[andyb]

TO yuferov
Константин
Член клуба 2trade
Достоин уважения

СПАСИБО ЗА ПОСЛЕДНИЕ посты о ключевых временных точках интрадей %)

[викторио]

Только приехал. Могу предположить только следующее. На фоне растущего спота,  с учетом предыдущей стате по германии положительной, при снижении рынка первых минут торгов, с 11-00 плавный рост к 12-00 (с учетом открытия Европы), далее на фоне прогноза розничных продаж -, и заявки на ипотеку +, по Англии, 12-30, я выйду в кеш, далее, что скажет Трише, явно по Греции, продолжение снижения, там на шортах, и к 16-30 PPI по амерам +, безработица -, тоже на рост, лонг, и в 17-20 кеш, далее действия после 18-30 - Канада, мон.политика, исходя из сцены закрытия поза на вечерку. Но это лично мое мнение. Так работаю я, как скальпер, кому-то это не подходит. Я перед самой статой стараюсь выйти в кеш. Если что-то идет не так, для начала я хеджируюсь противоположной позой на другом счете, потом сливаю убыточную. такой принцип.

[викторио]

В первые секунды торгов слил по маркету шорта, которые взял вера на 50% депо. В принципе уже сегодня можно не работать. Достаточно. Но посидим, поторгуем по плану. Все равно больше нечего делать.

[викторио]

Буду смотреть и ждать в точке на графике, там приму решение: лонг или шорт. Или двойная поза. В соответствии с Европой или статой или прочей хр... ю

[викторио]

Rickmen, Олег. А где вы? Интересно ваше мнение. Я от верхней границы краткосрочного низ. канала прокатился от 158005 до 158450 в лонге. Очень неплохо вышло. И чуть взял шорта на этом уровне.

[admin]

всего неделю назад , как и весь первый квартал, наши играли рост американцев и нефти куда более живее. Сейчас при предыдущей динамики РИМ должен уже 160 000 штурмовать. Поэтому, позиция кеш. Слабая реакция слабого рынка. Для покупки не подходит Уровень, а для шорта нет сигнала.

Какие мнения коллег?

[Riskmen]

Rickmen, Олег. А где вы? Интересно ваше мнение. Я от верхней границы краткосрочного низ. канала прокатился от 158005 до 158450 в лонге. Очень неплохо вышло. И чуть взял шорта на этом уровне.

Кэш. Штудирую матчасть. Вчерашние "русские" горки выбили из колеи. И не только меня. Пробой вниз 160К правильно не сыграл. Затем попался на ложном пробое 159К вверх. Я так думаю большая рыба на падении к 156К попалась и желает во что бы то ни стало вернуть бабло. Поэтому жду когда все успокоится. Текущие уровни не понимаю так как изменилась система координат 

[Метки:]

Метки: