Печать

[викторио]

Основываясь на своем опыте и правиле: цена отражает все, при быстром падении или росте, я беру в расчет только скользящие средние. истальные инкаторы только создают помехи. На графике только один раз совпало RSI и скользящие.(красный кружок). В остальном скользящие правды больше мечут . Хотя у каждого свой подход. Сколько людей -столько мнений.

[andyb]

Мне не понятно как вы ОЙ трактуете постарайтесь обьяснить может вам поможет...из форумчан лучше понять ее значение

ОИ в одном направлении с ценой - движение истинное. Если цена растет, а ОИ падает - закрытие шортов. Цена растет, а ОИ не меняется - старый шорт закрывается о новый шорт (или лонг о лонг). А что, есть другие варианты трактовки? Можно обсудить.

Джон Дж .Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков :
Теория и практика
страница 158

[Sapiens]

Мне не понятно как вы ОЙ трактуете постарайтесь обьяснить может вам поможет...из форумчан лучше понять ее значение

ОИ в одном направлении с ценой - движение истинное. Если цена растет, а ОИ падает - закрытие шортов. Цена растет, а ОИ не меняется - старый шорт закрывается о новый шорт (или лонг о лонг). А что, есть другие варианты трактовки? Можно обсудить.

Джон Дж .Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков :
Теория и практика
страница 158

И что вы хотите сказать? Что мое объяснение неправильно? Тут то же самое. Просто переливание из пустого в порожнее.

[Riskmen]

Основываясь на своем опыте и правиле: цена отражает все, при быстром падении или росте, я беру в расчет только скользящие средние. истальные инкаторы только создают помехи. На графике только один раз совпало RSI и скользящие.(красный кружок). В остальном скользящие правды больше мечут . Хотя у каждого свой подход. Сколько людей -столько мнений.

Убрал скользящие поставил аллигатора. Вопрос по таймфреймам пока открыт.

[yuferov]

Константин, это как, уточни пожалуйста где яйцо где курица

== но я считаю что в РИ не может быть самодостаточных уровней в общем случае на периоде больше нескольких дней, т.к. это производный инструмент от спота, рубльбакса и спреда.==

На РИ не может быть самодостаточного спроса или предложения. Арбитражные роботы мнгновенно перекрывают любое отклонение РИ об базовый актив (акции, валюта) на дневной сессии. Т.о. все отклонения РИ от "справедливой цены" могут быть в пределах -500 пунктов за счет спреда. Прострел стопов или т.п. Не более того.

Уровень может быть на Мамбе по акциям (когда начинается спрос или появляется предложение) или по валюте (где ЦБ поставит бид на 700 лимонов и ждёт его пробития).

Поэтому все фибо-уровни, каналы и пр. для РИ вторичны относительно их же для базового актива.

[yuferov]

Основываясь на своем опыте и правиле: цена отражает все, при быстром падении или росте, я беру в расчет только скользящие средние. истальные инкаторы только создают помехи. На графике только один раз совпало RSI и скользящие.(красный кружок). В остальном скользящие правды больше мечут . Хотя у каждого свой подход. Сколько людей -столько мнений.

Хочется по доброму(чтоб без обид) посоветовать поизучать матчасть. Есть флэтовые индикаторы, есть трендовые. К первым, например, отнсятся осцилляторы - на сильном тренде они будут часто давать ложные сигналы. Для второго случая может подойти, например, Параболик. 

[T1000]

Хочется по доброму(чтоб без обид) посоветовать

Доброго вечера. Простите за вторжение в несвойственную для меня ветку, не подскажете ли, что с путами на Сбер творится в данный момент? Сколько и где?

[andyb]

Константин, это как, уточни пожалуйста где яйцо где курица

== но я считаю что в РИ не может быть самодостаточных уровней в общем случае на периоде больше нескольких дней, т.к. это производный инструмент от спота, рубльбакса и спреда.==

На РИ не может быть самодостаточного спроса или предложения. Арбитражные роботы мнгновенно перекрывают любое отклонение РИ об базовый актив (акции, валюта) на дневной сессии. Т.о. все отклонения РИ от "справедливой цены" могут быть в пределах -500 пунктов за счет спреда. Прострел стопов или т.п. Не более того.

Уровень может быть на Мамбе по акциям (когда начинается спрос или появляется предложение) или по валюте (где ЦБ поставит бид на 700 лимонов и ждёт его пробития).

Поэтому все фибо-уровни, каналы и пр. для РИ вторичны относительно их же для базового актива.

100% согласен НО мне когда то сказали что на фью в силу специфики работают профи от профи ФР и зачастую по каналам, фибо и тп на фью (а они работают) можно определить раньше тенденцию чем на БА
А в остальном да арбитражеры не дадут улететь %)  

[yuferov]

...

На сколько серезно понижение рейтингов для устойчивости фондовых рынков? Как долго это обычто отыгрывают? Просто по ТА уже ИМХО можно пробовать лонг, но вот не совсем понятно на сколько сильной будет реакция на снижение рейтингов.

...

Про общий сантимент и его влияние на желание рисковать я рассуждать не буду. И так ясны последствия паники.

Есть другая история. Оказывается понижение рейтинга Греции приведёт к срабатыванию обязательств CDS (кредитно дефолтных свопов) по их бондам. Это приведёт к массовым покупкам долларам. Тут возникает вопрос "против кого" будут покупать доллар. И есть версия, что т.к. на евро и так давление большое, то значительный удар придётся на сырьевые валюты (астралийскую, канадскую и новозеландскую). Австралиец уже полторы фигууры падения сделал. Остальных не смотрел. Но рубль могут цепануть тоже на пару процентов легко.

Посему эффект может быть усилен ростом доллара против всего и падением рубля в частности.

PS: Я не специалист по бондам, страховым и валютным свопам и пр., поэтому если кто-то более квалифицированный добавит/поправит - буду только благодарен.

[yuferov]

Хочется по доброму(чтоб без обид) посоветовать

Доброго вечера. Простите за вторжение в несвойственную для меня ветку, не подскажете ли, что с путами на Сбер творится в данный момент? Сколько и где?

http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=SBRF-6.10

Картина вся та же. 750К на 8000- страйке. 73К и 130К на 8250 и 8500 (100 акций в одном контракте).
Сейчас эти парни, затарившееся путами, кажутся особенно умными.
 

[zhivchick]

Хочется по доброму(чтоб без обид) посоветовать

Доброго вечера. Простите за вторжение в несвойственную для меня ветку, не подскажете ли, что с путами на Сбер творится в данный момент? Сколько и где?

http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?isin=SBRF-6.10

Картина вся та же. 750К на 8000- страйке. 73К и 130К на 8250 и 8500 (100 акций в одном контракте).
Сейчас эти парни, затарившееся путами, кажутся особенно умными.
 

95 млн. бумаг по средней 80.87, которые будут приносить прибыль от прим 79 вниз.... вот точка квазивыхода.
суть: Максимов взял кредит под 100 млн. бумаг под обеспечение по 79 открыв данные путы....
или просто продает бумаги открыв путы парралельно. грубо говоря он может и в пол лить спотовые 100 млн. бумаг, выход по бумажке будет у него по 79.... абалдеть
или я ошибаюсь?

[andyb]

Всех кто досидел шорты ПОЗДРАВЛЯЮ
кто под закрытие подкупил на геп утром (спред аномальный) здорово, ближайшие дни будут интересными
ВСЕМ упешных трендов

[викторио]

Утро доброе. Олег обратите внимание. Я кстати, в связи с этими индикаторами уже давно ушел от ловли 100-200 п., нормальный подход 400-1000 п., я просто сижу, как змея в песке  , и жду добычу - это или ключевая стата, или большое фундаментал, на основании этого вхожу в позу. (правда старая закалка: влезть либо впереди паравоза или попытаться вскочить на заднюю ступеньку последнего вагона гарантировано приносит убыток). Так вот обратите внимание тонкая красная 7 периодов, тонкая синяя  14 пер., толстая красная 35 пер. толстая синия 70 пер. и зеленая стандартная 100 пер. на которую часто смотрят вообще все. Если цена уверенно пошла вверх и идет несколькими свечками над малой красной, и эта красная имеет вид прямой линии, то все, спокойно сидим в позе до ее смены траектории, так же и вниз. Получается сделок за день гораздо меньше, но гораздо эффетивнее. Аллигатор я ставил. но он идет к фракталам, а они хороши только на времени не более 5 минут. Я использую время 5, 15, 30 минут взависимости от прямоты линии скользящих. Скользящие большего периода являются подтверждающими факторами более длительного тренда. Посмотрите внимательно ранее выложенный график, там где кружочки. В общем может станет Вам интересно. Да и еще, отдельный респект за ссылку на умный стакан. Я ужу правда пытался запустить смарт сом. но у меня туго со всякими программами. Поспрашиваю разработчика.

[викторио]

Костантин, доброе утро. Никаких обид, это правильно указывать на ошибки. Проблема только в том, что пока я это понял сам, примерно пол-года назад, до этого больше года только терял, и причем достаточно. Когда я начинал работать одни "умные люди" мне объяснили: да возьми RSI и работай, как вверху - продавай, как внизу - покупай и примерно также об остальном. Результат -250т.р. за 3 месяца. Так примерно учат на курсах в представительствах брокерских контор. Потом были самостоятельные поиски "Эльдорадо". Ищу до сих пор, считаю кое-что начал находить. И самое интересное пришел к мнению, что чем что-то проще, тем лучше работает, правда в определенных условиях. Для моей текущей методики остается только спокойно сидеть и ждать эти условия.

[Riskmen]

Всех кто досидел шорты ПОЗДРАВЛЯЮ
кто под закрытие подкупил на геп утром (спред аномальный) здорово, ближайшие дни будут интересными
ВСЕМ упешных трендов

Гэп утром=отскок от минимумов?

Отскок на дневной сессии уже был - фиксили шорты под закрытие. На вечерке суммы не те и фиксить особо нечего - то есть крупная рыба будет отыгрывать падение амеров и нефти только утром и соответственно фикс (отскок) отложится на более поздний срок. Как вы считаете есть логика в этих рассуждениях?

[Метки:]

Метки: