Печать

[Riskmen]

Доброе утро! Корректнулись немного больше чем на 1-2%. По 157400 продолжаю формировать лонги (поддержка рим на часах как раз 157300-157600). Пока коньюктура рынка не поменалась, поэтому продолжаю среднесрочно работать длинные позиции.

Частично поддерживаю. Считаю это движение среднесрочным выбиванием из лонгов и рамках него можем и до 151К сходить (не сегодня, а в течении нескольких дней).

Работаю на откатах против рынка ибо шортить рука не поднимается после корректоза -5К.

[yuferov]

Доброе утро! Корректнулись немного больше чем на 1-2%. По 157400 продолжаю формировать лонги (поддержка рим на часах как раз 157300-157600). Пока коньюктура рынка не поменалась, поэтому продолжаю среднесрочно работать длинные позиции.

Поддерживаю вью  в краткосрочном контексте. Только, имхо,  сначала народ отмаржинколлят на споте в 11.30 - 12.00, а потом можно ждать отскока дохлой кошки. И тут у народа мозг встанет раком а была ли эта локальная коррекция или начала более сильного движения вниз (я пока придерживаюсь второго, предполагая поход евродоллара ниже 1,32).

А точки входа в лонг по времени можно будет поискать в ~11.10 (маловероятно, но вдруг Европа удивит), в 11.50-12.10, 12.30, 14.30 - естественно только в случае положительного внешнего фона.

[vladis10]

Владимир (vladis10), позвольте спросить сугубо в образовательных целях. Насколько я помню, вы открывали медвежий спред плюс продавали колы. При походе рынка выше, вроде бы 156, собирались роллировать позицию с увеличением задействованного ГО. И если с колами вроде бы понятно (грубо говоря вместо 1 старого кола продать 2 новых), то как поступили со спредом?

Хм... вопрос в точку. На одном из 2х моих депозов формировал такое... пришлось роллировать... продажей 160 000х коллов, при 162К по РИМу доля депоза в ГО выросла до 57...58%, начал думать о перекрытии при подходе к 165К, как и озвучивал тогда... держу - но, если честно продавать вот так, за исключением спреда, наверное, зарекусь.... При движке против проданных опционов, при роллировании, резко нарастает доля депоза в ГО, куча "седых волос" ради возможной прибыли в 5..6%. Не стоит игра свеч. Лучше простая покупка опционов на взятие движка от 4 000...5 000 пунктов по РИМу или просто спред.

Сейчас на втором депозе держу просто и тупо купленные вчера путы июньские "вне денег" (озвучивать не имею права, т. к. не писал в он-лайн начало сделки).

[vladis10]

кстати, кол-во проданных коллов при роллировании уменьшается продажей не ближних, апрельских коллов, а продажей дальних, июньских, Но все равно - очень опасно... и неприятно...))

[Bumchik]

Пока свой шорт держу. Но уже готов фиксить позу. Смотрю на свой коридор по РИМ который вчера повесил на форуме. Думаю так. Если будет сильное движение, то точно надо будет постараться закрыть шорт, но возможен вариант растянутого тестирования нижней границы канала. В общем, напряжение растет, нервно курю в очереди за зарплатой. Дадут или нет?

Да вот еще. Нефть будет падать, да и евробакс тоже.
По ойро баксу, думаю назрело желание потестировать 1.31

[Harry]

Владимир (vladis10), позвольте спросить сугубо в образовательных целях. Насколько я помню, вы открывали медвежий спред плюс продавали колы. При походе рынка выше, вроде бы 156, собирались роллировать позицию с увеличением задействованного ГО. И если с колами вроде бы понятно (грубо говоря вместо 1 старого кола продать 2 новых), то как поступили со спредом?

Хм... вопрос в точку. На одном из 2х моих депозов формировал такое... пришлось роллировать... продажей 160 000х коллов, при 162К по РИМу доля депоза в ГО выросла до 57...58%, начал думать о перекрытии при подходе к 165К, как и озвучивал тогда... держу - но, если честно продавать вот так, за исключением спреда, наверное, зарекусь.... При движке против проданных опционов, при роллировании, резко нарастает доля депоза в ГО, куча "седых волос" ради возможной прибыли в 5..6%. Не стоит игра свеч. Лучше простая покупка опционов на взятие движка от 4 000...5 000 пунктов по РИМу или просто спред.

Сейчас на втором депозе держу просто и тупо купленные вчера путы июньские "вне денег" (озвучивать не имею права, т. к. не писал в он-лайн начало сделки).

А смысл продавать 160 коллы, если там "железобетонное" сопротивление? Продайте 165 и кучу нервов сбережете и седых волос не прибавится А если уж 162000 пробивается вверх, то перекрываетесь фьючерсом и не паритесь на счет роста. А продавать коллы на сопротивлении почти самоубийство. А если утром сопротивление пройдут гепом в 2-3к вверх что будете делать? Ждать отката или прекрываться по рынку?

[викторио]

Для Евгения. Да просто. Два счета на фортс. Смотришь по поддержками и сопротивлениям, + скоростные каналы, где то покупаешь лонг, где то шорт, если ходит внутри каналов продаешь одно, потом другое. Если уверенно уходит в какую сторону, сливаешь убыточную позу, и идешь в прибыли дальше - и все. К стате страхуешь текущую позу противоположной и т.д. В общем придумок в этом случае много. Самое приятное на RSI - типа 1-2 часа. Прям посередине берешь шорт и лонг в одинаковом количестве, потом или добавляешь или продаешь. Но все это хорошо в боковике. Вот сегодня я уже в минусе. Не выдержал слил шорт на 158к, а лонги оставил. Хотел шорт взять выше, да не вышло. Теперь жду остановки внизу, добавить лонга. все таки к 16-30 возможен рост.

[Trijin]

Для   yuferov

Поддерживаю вью  в краткосрочном контексте. Только, имхо,  сначала народ отмаржинколлят на споте в 11.30 - 12.00, а потом можно ждать отскока дохлой кошки. И тут у народа мозг встанет раком а была ли эта локальная коррекция или начала более сильного движения вниз (я пока придерживаюсь второго, предполагая поход евродоллара ниже 1,32).

А точки входа в лонг по времени можно будет поискать в ~11.10 (маловероятно, но вдруг Европа удивит), в 11.50-12.10, 12.30, 14.30 - естественно только в случае положительного внешнего фона.


[/quote]

Если ни затруднит могли бы прокоментировать временные интервалы , с чем они связаны (что то  со статой вроде) 
спасибо

[ignitum]

Пробую покупать от 200 EMA - 156,300 на часах. Стоп короткий, если цену развернет, то цель - 159,500

[Bumchik]

Зафиксировал позу шорта по сберу от 8900 по фибоуровню 8480.
Зарплату получил раньше времени. Думаю потенциал движения вниз еще сохраняется. Сам ищу точку для входа в лонг, но не на долго.
Рынок думаю будет падать.

[викторио]

Евгений. Если  интересно: добавлю к примеру, вроде начинается отскок, прорисовался и ходи между линиями. В принципе собираются "копейки", но в течении дня 1 процент заработать можно 

[Andbrother]

Владимир (vladis10), позвольте спросить сугубо в образовательных целях. Насколько я помню, вы открывали медвежий спред плюс продавали колы. При походе рынка выше, вроде бы 156, собирались роллировать позицию с увеличением задействованного ГО. И если с колами вроде бы понятно (грубо говоря вместо 1 старого кола продать 2 новых), то как поступили со спредом?

Хм... вопрос в точку. На одном из 2х моих депозов формировал такое... пришлось роллировать... продажей 160 000х коллов, при 162К по РИМу доля депоза в ГО выросла до 57...58%, начал думать о перекрытии при подходе к 165К, как и озвучивал тогда... держу - но, если честно продавать вот так, за исключением спреда, наверное, зарекусь.... При движке против проданных опционов, при роллировании, резко нарастает доля депоза в ГО, куча "седых волос" ради возможной прибыли в 5..6%. Не стоит игра свеч. Лучше простая покупка опционов на взятие движка от 4 000...5 000 пунктов по РИМу или просто спред.

Сейчас на втором депозе держу просто и тупо купленные вчера путы июньские "вне денег" (озвучивать не имею права, т. к. не писал в он-лайн начало сделки).

А смысл продавать 160 коллы, если там "железобетонное" сопротивление? Продайте 165 и кучу нервов сбережете и седых волос не прибавится А если уж 162000 пробивается вверх, то перекрываетесь фьючерсом и не паритесь на счет роста. А продавать коллы на сопротивлении почти самоубийство. А если утром сопротивление пройдут гепом в 2-3к вверх что будете делать? Ждать отката или прекрываться по рынку?

Владимир, спасибо за ответ. Я так понял, со спредом ничего не делали, т.к. потери ограничены и приемлемы? А по поводу роллирования июньскими колами, так они же медленнее усыхают, и если игра делается именно на 16 апреля - 1 июньский кол потеряет меньше, чем апрельский (если конечно цена не уйдет на 140к

Harry, насколько я понимаю, роллировать лучше все же 160, ибо сами пишете - ж/б сопротивление, логичнее сыграть внутрь, и один 160 кол даст более высокую потенциальную прибыль, нежели один 165 при меньшей загруженности в ГО. А уж  пробьют если... роллировать еще раз, да и потом, до экспирации было полторы недели. Шансы на резкое продолжение роста минимальны.

[yuferov]

Для   yuferov

Поддерживаю вью  в краткосрочном контексте. Только, имхо,  сначала народ отмаржинколлят на споте в 11.30 - 12.00, а потом можно ждать отскока дохлой кошки. И тут у народа мозг встанет раком а была ли эта локальная коррекция или начала более сильного движения вниз (я пока придерживаюсь второго, предполагая поход евродоллара ниже 1,32).

А точки входа в лонг по времени можно будет поискать в ~11.10 (маловероятно, но вдруг Европа удивит), в 11.50-12.10, 12.30, 14.30 - естественно только в случае положительного внешнего фона.

Если ни затруднит могли бы прокоментировать временные интервалы , с чем они связаны (что то  со статой вроде) 
спасибо
[/quote]

Кроме статы, в течение дня есть много реперных точек. В них зачастую можно ловить локальные экстремумы. Это и клиринги, и открытия/закрытия других рынков и многое другое. Посмотрите архив ветки поиском по моим сообщения, как-то я перечислял все актуальные на тот момент для РИ точки в течения дня. А базу под это подводят разную - кто-то натуралистические наблюдения, кто-то квадрат девяти Ганна...

[Harry]

Владимир (vladis10), позвольте спросить сугубо в образовательных целях. Насколько я помню, вы открывали медвежий спред плюс продавали колы. При походе рынка выше, вроде бы 156, собирались роллировать позицию с увеличением задействованного ГО. И если с колами вроде бы понятно (грубо говоря вместо 1 старого кола продать 2 новых), то как поступили со спредом?

Хм... вопрос в точку. На одном из 2х моих депозов формировал такое... пришлось роллировать... продажей 160 000х коллов, при 162К по РИМу доля депоза в ГО выросла до 57...58%, начал думать о перекрытии при подходе к 165К, как и озвучивал тогда... держу - но, если честно продавать вот так, за исключением спреда, наверное, зарекусь.... При движке против проданных опционов, при роллировании, резко нарастает доля депоза в ГО, куча "седых волос" ради возможной прибыли в 5..6%. Не стоит игра свеч. Лучше простая покупка опционов на взятие движка от 4 000...5 000 пунктов по РИМу или просто спред.

Сейчас на втором депозе держу просто и тупо купленные вчера путы июньские "вне денег" (озвучивать не имею права, т. к. не писал в он-лайн начало сделки).

А смысл продавать 160 коллы, если там "железобетонное" сопротивление? Продайте 165 и кучу нервов сбережете и седых волос не прибавится А если уж 162000 пробивается вверх, то перекрываетесь фьючерсом и не паритесь на счет роста. А продавать коллы на сопротивлении почти самоубийство. А если утром сопротивление пройдут гепом в 2-3к вверх что будете делать? Ждать отката или прекрываться по рынку?

Владимир, спасибо за ответ. Я так понял, со спредом ничего не делали, т.к. потери ограничены и приемлемы? А по поводу роллирования июньскими колами, так они же медленнее усыхают, и если игра делается именно на 16 апреля - 1 июньский кол потеряет меньше, чем апрельский (если конечно цена не уйдет на 140к

Harry, насколько я понимаю, роллировать лучше все же 160, ибо сами пишете - ж/б сопротивление, логичнее сыграть внутрь, и один 160 кол даст более высокую потенциальную прибыль, нежели один 165 при меньшей загруженности в ГО. А уж  пробьют если... роллировать еще раз, да и потом, до экспирации было полторы недели. Шансы на резкое продолжение роста минимальны.

В принципе согласен, что без хорошего основания пробить сходу 162000 сложно, но в истории всякое случалось да и стопы шортистов давольно лакомый кусок паник бай еще никто не отменял, поэтому здесь у кого какие риски заложены. Здесь сопротивление как раз между 160 и 165 коллами и продать 160 для меня например это потенциально потерять 60-70% от премии, а 165 вся премия в кармане и сон крепче. Прибыль меньше слов нет.
На растущем рынке отскочить от сопротивления шансов конечно больше, а в такой же ситуации на падающем отскочить от поддержки намного меньше. Что-то я расписался сегодня сорри.

[vladis10]

2 Andbrother..
Да, Андрей - риск по спреду совсем невелик, можно "бросить". А вот с продажами опционов "в шорт" надо быть очень осторожным, это, я все больше склоняюсь, оправдано в специфических схемах (например, в спрэдах) или особых случаях, например, как удачно прошедшая в конце декабря продажа широкого стренгла "вне денег" из 155х и 160х январских коллов и 130х и 135х январских путов с границами зоны прибыли 127К...163К, перед Н.г. болтались на 146К...147К и до 14го января не вышли выше 157К, а на 14е около 155К завершили...  

А так.. мне простая покупка путов вчера с продажей сегодня принесла больше и эффект интереснее. Движки от 4 000 пунктов можно брать купленными опционами с выдержкой в позе от 1...3 дня, это интереснее. Опять - таки, используя свойство опционов, что при движке "против позы" они теряют меньше, чем прибыль при таком же движке, но "по направлению позы"  - не нужны стопы, а "мысленный стоп" на выход из позы можно расположить достаточно далеко - на 2 000...3 000 пунктов по фьючу РИМ дальше от уровня входа в опционную позу. При уверенности в продолжении движка можно посидеть и дольше и при развитии движка добавить, но "пересиживать" в купленных опционах свыше недели - полутора нежелательно, т. к. Тетта (временной распад) начнет заметно сказываться.

[Метки:]

Метки: