Печать

[Sintetik]

Коллеги.
Обратите внимание на обьемы сегодня, они мягко говоря мизирные, покупать не хотят даже по этим ценам. Вывод: будем ниже.

это может также говорить что всех бычков отстопили, и нет продавцов имевших длинные позиции, а шортисты уже боятся на этом уровне лезть

Родион, а у меня только одно обьяснение, что не кому покупать или даже откупать. То есть, мишек нет, одни быки. А Вы знаете, что нет лучше медведя чем злой и всбесившийся бык.

есть еще ловцы днов, отскоков, медведи давят цену вниз, а там ничего нет, нет стопов, нет ручных продаж, уже все продано, либо стопы больших быков гораздо ниже, нечего медведям ловить.

Я это не спора ради, а к тому, что объемы сами по себе малоинформативны ИМХО, их можно и так и так трактовать, понятно что движение заканчивается, но почему, и продолжится ли оно объемы не говорят

[Sintetik]

Мне вот интересно, мамба ломает полугодовой лоу, а фьюч давно уже ниже, и сильно, это можно как-то трактовать или информация ни о чем? что думают коллеги?

[Чуприна]

Коллеги.
Обратите внимание на обьемы сегодня, они мягко говоря мизирные, покупать не хотят даже по этим ценам. Вывод: будем ниже.

это может также говорить что всех бычков отстопили, и нет продавцов имевших длинные позиции, а шортисты уже боятся на этом уровне лезть

Родион, а у меня только одно обьяснение, что не кому покупать или даже откупать. То есть, мишек нет, одни быки. А Вы знаете, что нет лучше медведя чем злой и всбесившийся бык.

есть еще ловцы днов, отскоков, медведи давят цену вниз, а там ничего нет, нет стопов, нет ручных продаж, уже все продано, либо стопы больших быков гораздо ниже, нечего медведям ловить.

Я это не спора ради, а к тому, что объемы сами по себе малоинформативны ИМХО, их можно и так и так трактовать, понятно что движение заканчивается, но почему, и продолжится ли оно объемы не говорят

Родион считаю должна быть кульминация!
Вы считаете, что кто-то закем-то охотится, может быть, наверное, не знаю.
Про обьемы не соглашусь, считаю индикатором важным.

[moisha]

с 17.30 наблюдаю резкий рост ОИ (на минутках хорошо видно) при одновременном двойном увеличении объемов торгов. RIM0 продают в шорт американцы?

[Ирина]

Коллеги.
Обратите внимание на обьемы сегодня, они мягко говоря мизирные, покупать не хотят даже по этим ценам. Вывод: будем ниже.

это может также говорить что всех бычков отстопили, и нет продавцов имевших длинные позиции, а шортисты уже боятся на этом уровне лезть

Родион, а у меня только одно обьяснение, что не кому покупать или даже откупать. То есть, мишек нет, одни быки. А Вы знаете, что нет лучше медведя чем злой и всбесившийся бык.

есть еще ловцы днов, отскоков, медведи давят цену вниз, а там ничего нет, нет стопов, нет ручных продаж, уже все продано, либо стопы больших быков гораздо ниже, нечего медведям ловить.

Я это не спора ради, а к тому, что объемы сами по себе малоинформативны ИМХО, их можно и так и так трактовать, понятно что движение заканчивается, но почему, и продолжится ли оно объемы не говорят

Родион считаю должна быть кульминация!
Вы считаете, что кто-то закем-то охотится, может быть, наверное, не знаю.
Про обьемы не соглашусь, считаю индикатором важным.

Для меня объемы  - самый важный индикатор. Вот его сейчас и играю.
Лонг 121120 - попытаюсь поймать дно , учитывая, что на 15-ках прошли максимальные объемы за весь день.
Цель 126000

[Sintetik]

тоже лонг, но по правилу дисперсии 1200 у нас и 1050 у амеров
по идее сегодня амеры должны выкупить пролив и закрыться в ноль или небольшой минус,
я тоже смотрю объемы, но в привязке к ценовым уровням и к нетто покупкам-продажам

[moisha]

с 17.30 наблюдаю резкий рост ОИ (на минутках хорошо видно) при одновременном двойном увеличении объемов торгов. RIM0 продают в шорт американцы?

Господа, можете ли откомментировать сию ситуацию? Как я понимаю - рост ОИ предполагает соответствующий рост коротких поз, а привязка к времени начала торговой сессии в США не отрицает их авторства?

[olegg]

Половину лонга, открытого на 122500, пофиксил на отскоке. Надеюсь на вечерке или завтра/послезавтра дадут по 120. После этого расслаблюсь, позиция  сформирована и остаётся спокойно (или беспокойно со следующей недели) ждать движения вверх.

[staryi lemming]

Доброго вечера
По ряду рынков перепроданность появилась.
Амеры на 4 часах и на часах, МАМБА на днях.
Отскок назрел, играю его в основном CALLами , чтобы стопы не ставить, особенно в ночь. Срывают регулярно. Кажется, брокеры инфу о стопах физиков по полной юзают.

[wipp]

Вошёл в лонг на 122500. Нижняя граница канала послужит поддержкой, да и планка на 122 близка. В планах играть отскок, поскольку волатильность даст возможность еще заходов. Уверен в росте на след. неделе, потому стопов не ставлю, риск контролируется умеренным размером позиции.

аналогично. обозначенная цель выполнена.

но есть риск...по индексам индикатор АО на лоях по дням.
диверы по индикаторам только по 1Н, на дейли нет. отсюда вывод- снижение возможно не окончено, и мы имеем дело только с 3оф5 (рассчитываю что началась 4оф5 по пессимистичному сценарию)

доформировал позу. средняя 121500. ИМХО "встретили" мишек на 121К.
пока поза краткосрочная. среднесрочно буду думать при закреплении выше 126К.
перспективу 115К вижу, потому при снижении высиживать лосей не буду

[vladis10]

Добрый вечер....

Волатильность вчера и сегодня снизилась - "по классике" время покупать опционы.
 
Сегодня, начиная с 18.00 я покупал опционы ПУТ со страйком 120 000 Июньских (купил 100 опционов по средневзвешенной 2 420)

 и продал "в шорт"  опционов ПУТ со страйком 115 000 Июньских (продал 100 опционов по средневзвешенной 1 630).

 Результат "медвежьего спрэда" представлен на графике ниже.

Как видно из рисунка, наилучшее соотношение риск - профит - 1 к 5,5 достигается в стратегии, если цены долетят по РИМУ до 115 000, но и на уровнях 120...122К это соотношение лучше , чем 1 к 2. ОСЬ ординат (вертикальная) - доход по стратегии, ось абцисс  (горизонтальная) - цена базового инструмента (фьюча РИМ).

При этом скрадывается по бОльшей части воздействие Тетты (временного распада) на стратегию и изменения опционных премий от изменения волатильности.
ГО по 100 парам "купленный ПУТ 120й и проданный ПУТ 115й" составляет ВСЕГО 72 332, 5 рубля (это многократно ниже, чем у опционов каждого страйка в отдельности)

 АРГУМЕНТ ЗА ПОЗИЦИЮ.... Я вышел из кеша (в котором был со вчерашнего дня) и пытаюсь доигрывать 5ю волну по дневкам "на снижение", пока я не так силен в ВА и стараюсь сверять часы с наиболее аргументированными и "чаще попадающими в цель" волновиками, извините, Алекс (wipp), я взял за основу краткосрочной игры Ваш рисунок, с которым я внутренне наиболее согласен, вот он:
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1365.msg135321.html#msg135321

Я продолжил Ваш рисунок от 6го мая...
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1365.msg133791.html#msg133791
Мы доиграли волну 3 (дневки) от хая 26го апреля в 160К до Лоу 131,5К 07-го мая (или 5-волновку по часам))... Далее последовала волна 4 (дневки) на 61, 8% по Фибо от 3-ей (Хай в 150,8К от 13го мая) и я рискнул сыграть вниз направленной стратегией с выходом вчера (за ЭТО с меня поход в ресторан, если будете в Питере))).

Всем ДВ....
Сегодняшний день для меня слабоотрицательный. Все-таки рискованно играть в ожидании 5 оф 5 бОльшего порядка. Даун - тренд выдыхается. Возможно, учту на будущее, что тренд краткосрочными направленными стратегиями лучше играть до "момента 3 оф 5", а не играть тренд "до последнего".

НО.... да, я купил 120е ПУТы июньские по 2 420, а сейчас они 1 830, но и проданные в соотношении 1 к 1му ПУТы 115е июньские были проданы "в шорт" по 1 630, а сейчас их можно откупать по 1 050...1 080.

В принципе, спрэд "вне денег" (в данном случае - медвежий) по направлению господствующего тренда выглядит пока неплохо. Пожалуй, если завтра превысим сегодняшний Хай на 133 250 по РИМу, я прикрою лонг 120-х ПУТов июньских и пусть "тухнут" проданные 115е ПУТы. А вот , если ломанемся ниже 130К по РИМУ прибыль будет РЕЗКО возрастать)). Все представлено на моих рисунках на вечерке в пятницу.

Зато я все более четко осознаю стратегию краткосрочной опционной игры...
1) игра от простой покупки опционов на часовках с открытием поз на 1... 3 дня оптимальна в игре от границ консолидаций "внутрь" при ширине консолидации от 4 000 пунктов по фьючу.
2) направленная игра, преимущественно спрэдами "вне денег", оптимальна либо в узкой консолидации (менее 3 000... 4 000 пунктов по фьючу) в направлении ожидаемого прорыва, либо непосредственно на прорыв консолидации в направлении тренда по ВА. Длительность нахождения в позе в этом случае до 1...2 недели.

П. С. возможно, накапливаемый опыт и поможет кому - нибудь с дефицитом времени и невозможностью в текущих сутках уделять рынку более 2х - 3х часов суммарно, зарабатывать на нем "свои" 5...10% в месяц в среднем.

Извините, за длинноту выше, НО получилась Классика, быстро и классически... рынком очень доволен.

Сегодня после 14ти часов (писал выше) я закрыл половину медвежьих спрэдов, а половину, как и писал днем - держу. Цели - то (122К) к 14 часам мы выполнили, но слишком резкое и сильное движение не проходит, обычно, без инерции, которая нас может "протащить" гораздо ниже, чем ожидаем.

Теперь о приятном - я продавал сегодня 120 000е ПУТы по средневзвешенной 4 290 после 14.30, малыми порциями (по 10 - 15 враз)  и откукпал 115 000е ПУТы одновременно по средневзвешенной 2 370, т. е. спрэд составил около 1 920 пунктов,

а вот в пятницу - 22го мая я покупал 120е Путы по 2 420 и продавал 115е ПУТы по 1 630 (см. выше), т. е. спрэд был 790 пунктов.

И, я заработал на каждой паре "купленный 120й ПУТ и проданный 115й ПУТ" 1 130 пунктов. Мало? А ВЫ учтите, что в момент формирования мною спрэдов ГО на 1 спрэд был всего 720 рублей (многократно НИЖЕ, чем по отдельности у проданых 115х ПУТов и купленных 120х ПУТов), Одно неудобство - много пар получается даже при скромной загрузке депоза в ГО.

Вторую половину медвежьего спрэда продолжаю держать в расчете на инерцию и близкие стопы быков - интрадейщиков и подержу , видимо, до завтра, а там посмотрю... нет желания без веского повода закрыть растущую позу (см. рис. 2, тонкая красная линия и есть мой график P/L) на сегодня.

П. С. Еще раз респект Алексу за качественные прорисовки ВА. Сейчас спрэд еще подрос))).

[andyb]

с 17.30 наблюдаю резкий рост ОИ (на минутках хорошо видно) при одновременном двойном увеличении объемов торгов. RIM0 продают в шорт американцы?

Господа, можете ли откомментировать сию ситуацию? Как я понимаю - рост ОИ предполагает соответствующий рост коротких поз, а привязка к времени начала торговой сессии в США не отрицает их авторства?

1) Рост ОЙ предполагает двустороннее открытие новых и лонгов и шортов и говорит только о нарастании интереса в движении (вверх или вниз%)
2) На нашем рынке тоже много опосредованных тредуров преследующих интересы заокеанских друзей

[vladis10]

Вопрос к опытным волновикам и. в частности, к Алексу (wipp).
Т. к. я играю краткосрочные опционные стратегии с основой от "покупки опционов", то для меня играет роль временной фактор, т. е. протяженность волны "во времени", т. е. Фибоначчи по "горизонтальной", по временной шкале.

Есть ли у Вас опыт использования Фибоначчи в ВА не как обычно, "по вертикали", а по горизонтальной временной шкале с целью определения возможной продолжительности волны? Есть ли смысл этим заниматься?

[wipp]

Вопрос к опытным волновикам и. в частности, к Алексу (wipp).
Т. к. я играю краткосрочные опционные стратегии с основой от "покупки опционов", то для меня играет роль временной фактор, т. е. протяженность волны "во времени", т. е. Фибоначчи по "горизонтальной", по временной шкале.

Есть ли у Вас опыт использования Фибоначчи в ВА не как обычно, "по вертикали", а по горизонтальной временной шкале с целью определения возможной продолжительности волны? Есть ли смысл этим заниматься?

да, смысл есть. скажем в терминале smart trade встроена временная разветка фибо. как пример- фибо 162% по движению от лоу июня 2006 до хая декабря 2007 четко указала на лоу ноября 2008. именно его я считаю ортодоксальным дном даунтренда.
один коллега хорошо отзывался по этому методу применительно к амерам.
встроенная же в квак "фибоначчи time zone" у меня на ММВБ не работает.

[Ирина]

Для меня объемы  - самый важный индикатор. Вот его сейчас и играю.
Лонг 121120 - попытаюсь поймать дно , учитывая, что на 15-ках прошли максимальные объемы за весь день.
Цель 126000

Закрыла лонг на последних минутах по 124550.
На вечерке сделали почти 3% - не хочется профитом рисковать.

[Метки:]

Метки: