Печать

[kronid]

Не знаю, как это выразить, но что-то типа "над пропастью поржи", это я про амеров, и стата не очень, а не хотят снижаться, может шорты частично кроют?? ... по РИМ0 по продолжаю видеть покупки)) коллеги, какие мысли?? 

[ignitum]

Не знаю, как это выразить, но что-то типа "над пропастью поржи", это я про амеров, и стата не очень, а не хотят снижаться, может шорты частично кроют?? ... по РИМ0 по продолжаю видеть покупки)) коллеги, какие мысли?? 

Думаю, что правильно дождаться выхода из консолидации на EUR/USD на 1ч и играть в сторону выхода.

[andyb]

Не знаю, как это выразить, но что-то типа "над пропастью поржи", это я про амеров, и стата не очень, а не хотят снижаться, может шорты частично кроют?? ... по РИМ0 по продолжаю видеть покупки)) коллеги, какие мысли?? 

идет битва за 1040 снятием перепроданности сдадут увидим 1000 у на соответственно
большой флаг пробили реализация ниже 121

[kronid]

Не знаю, как это выразить, но что-то типа "над пропастью поржи", это я про амеров, и стата не очень, а не хотят снижаться, может шорты частично кроют?? ... по РИМ0 по продолжаю видеть покупки)) коллеги, какие мысли?? 

Думаю, что правильно дождаться выхода из консолидации на EUR/USD на 1ч и играть в сторону выхода.

Оно конечно так, но только РИМ0, может на опережение сработать,... а пока клиринг опять затягивается, ломают роботам цымус,... хотя я за)) Всем, кто дождется, удачи на вечерке!!!

[vladis10]

Добрый день.
Коллеги-опционщики, помогите разобраться с одним вопросом.
Возьмем для примера контракт RIU0. Стоимость контракта 135000.
Если отбросить все, что влияет на цену опциона, то Р90000 и С180000 должны стоить примерно одинаково. Добавим сюда волотильность. Судя по улыбке волотильность IV в 90000 путах - 66, а в 180000 коллах - 53. Логично предположить, что путы будут дороже коллов. Однако на практике сейчас Р90000 стоит 240, а С180000 - 420. Обратную ситуацию я наблюдал месяц назад еще перед обвалом. Тогда премия в путах была в два раза выше, чем в коллах. Не значит ли это, что сейчас мы стоим на пороге ралли вверх?
Или ожидания отскока закладываются в премию опциона?

имхо, да, закладывают ожидания. Кстати, играть "улыбку" или "ухмылку" волатильности - по отзывам - у нас неблагодарное дело. Сам в кэше со вчерашнего, подожду прорыва за коридор 129К...135К и сыграю "направленно" спрэдом (либо "медвежьим", либо "бычьим").
Одно неудобство - ни июльские, ни сентябрьские опционы еще "не расторгованы", хорошо бы дождаться до конца недели, великоваты спрэды между бидами и оферами в стаканах по указанным выше опционам.

[Pavel_74]

В пятницу смена фьюча у нас .... Под это дело рынок вытянут наверх немного, это закономерно что шортисты будут крыться эти 2 дня. Вполне 135-136 увидим.

[Альберт]

Вполне резонный вопрос. А могут вытянуть вниз, чтобы два дня крылись лонгисты?

[hit2001]

Вполне резонный вопрос. А могут вытянуть вниз, чтобы два дня крылись лонгисты?

прикольно сказал Альберт поржал я..)

[Sintetik]

наверное стоит сейчас написать, чтобы не было задним числом, после смены контракта, встану путами в позиционный шорт до середины июля, на идее, что СШГЭС не пройдет пиковый паводок 2010 и будет в той или иной мере повреждена. Если это случится, то рынок сольется к 100 000 минимум в течении одной-двух сессий.

[Добрый малый]

наверное стоит сейчас написать, чтобы не было задним числом, после смены контракта, встану путами в позиционный шорт до середины июля, на идее, что СШГЭС не пройдет пиковый паводок 2010 и будет в той или иной мере повреждена. Если это случится, то рынок сольется к 100 000 минимум в течении одной-двух сессий.

любопытное объяснение шорта... а почему Вы так уверенны в технической неНАДЕЖНОСТИ гэс?

[Саш]

Д.Д
130500 поддержка от нее и работаю лонг.

[ЮЛИАНИЯ]

наверное стоит сейчас написать, чтобы не было задним числом, после смены контракта, встану путами в позиционный шорт до середины июля, на идее, что СШГЭС не пройдет пиковый паводок 2010 и будет в той или иной мере повреждена. Если это случится, то рынок сольется к 100 000 минимум в течении одной-двух сессий.

Родион, они вроди, в преддверии паводка, запустили в эксплуатацию береговой сброс и уверяют что всё ок.Хотяяя...

[Sintetik]

наверное стоит сейчас написать, чтобы не было задним числом, после смены контракта, встану путами в позиционный шорт до середины июля, на идее, что СШГЭС не пройдет пиковый паводок 2010 и будет в той или иной мере повреждена. Если это случится, то рынок сольется к 100 000 минимум в течении одной-двух сессий.

любопытное объяснение шорта... а почему Вы так уверенны в технической неНАДЕЖНОСТИ гэс?

Да много какой инфы по кусочкам всплывает. Может все и обойдется, но смещение вероятностей говорит за шорт, если и будет убыток, то небольшой, взрывного роста рынка МА на днях и неделях не показывают. Зато если навернется будет джекпот.

[staryi lemming]

наверное стоит сейчас написать, чтобы не было задним числом, после смены контракта, встану путами в позиционный шорт до середины июля, на идее, что СШГЭС не пройдет пиковый паводок 2010 и будет в той или иной мере повреждена. Если это случится, то рынок сольется к 100 000 минимум в течении одной-двух сессий.

любопытное объяснение шорта... а почему Вы так уверенны в технической неНАДЕЖНОСТИ гэс?

И даже если так, то почему она должна утопить ВЕСЬ рынок?

[Pavel_74]

Не знаю, как это выразить, но что-то типа "над пропастью поржи", это я про амеров, и стата не очень, а не хотят снижаться, может шорты частично кроют?? ... по РИМ0 по продолжаю видеть покупки)) коллеги, какие мысли?? 

идет битва за 1040 снятием перепроданности сдадут увидим 1000 у на соответственно
большой флаг пробили реализация ниже 121

2 andyb..... Немного пересмотрел свой утренний взгляд на РИ. Правильно ли я вижу скопившихся медведей в сформировавшемся клине от 4го июня и по сегодняшний день от 142 до 130??? По ТА такой клин предполагает 130 минус.......каждый считает сам цель. Меня только смущает дикая перепроданность на дневках по СнП

[Метки:]

Метки: