Печать

[Archi]

На индексе ММВБ  дневном ТФ разворотную комбинацию нарисовали.
Играю шорт Сбрера на идее, высказанной ранее, что Сбер сильнее вверх гонят, чтобы повыше слить.

Андрей (Archi) Вы вверх смотрите? Почему?

Ирина, почему же вверх? пока боковую динамику вижу...

Дмитрий, спасибо за науку! как раз до темы

[andyb]

а желтый коридор отрабатывается

у кого коридор у кого клин %)

[vladis10]

...... Сам в кэше со вчерашнего, подожду прорыва за коридор 129К...135К и сыграю "направленно" спрэдом (либо "медвежьим", либо "бычьим")...

.... Я сформировал неплохо и успешно отработанные мною  спрэды...
 
...ГО на 1 пару "купленный 1 опцион Колл со страйком 145 000 июльский и проданный  1 опцион Колл со страйком 150 000 июльский"  - см. рис 1 ниже - составило 422,70 рубля (что многократно меньше этих позиций по отдельности).
Я купил бычий спрэд из расчета 150 пар купленных 145-х коллов и проданных 150х коллов на 1 миллион рублей депозита, это 126 741 рубль в ГО или 12,5% депоза вГО по стратегии.
Мой спрэд на сегодня 1 110 пунктов, максимально он может вырасти до 5 000 пунктов, т. е. почти в 5 раз.

....Возможно, при благоприятном развитии усиление поз через покупки бычьего спрэда на 145х и 150х Коллах Сентябрьских в дополнение к имеющимся позам.

Добрый вечер... продолжаю разыгрывать волну С по 4х часовкам (да и по дням).
Первая цель - уровень "около 143 000 по фьючам РИУ, в идеале - 161я Фиба (около 151К по фьючам РИУ).

...Спрэды бычьи на 145х и 150х июньских опционах подросли с 1 110 пунктов с 11-го числа до примерно 1 400 пунктов на "сейчас"))...
Усилил позы покупкой ТАКОГО же бычьего спрэда - но уже на СЕНТЯБРЬСКИХ дальних опционах (см. рис. 2 ниже)...
НО сформировал только 30 пар "купленный опцион Колл 145 000й страйк сентябрьский и проданный Колл 150 000й страйк сентябрьский" в дополнение к 150-ти парам на тех же страйках июльских опционов в расчете на 1 миллион руб. депоза...    

........Первая цель  - "около" 143К по фьючу РИУ, по тому как будем (или не будем) пробивать и сориентируюсь, "идеальная цель - 161я Фиба, уровень "около" 151К по фьючу РИУ. Несмотря на первоначальную загрузку депоза в ГО "менее 15%" и игру по 4х часовкам потенциал построения заложен весьма высокий (уже сегодня имею по каждому из 150ти июльских спрэдов прибыль около 500 пунктов, т. е. почти в 1,5 раза рост)....

Игру по данному виду стратегий веду на 4х часовках. "Стоп" на сегодня - завтра на уровне 133...134К по фьючу РИУ (возврат в коридор ниже 135К).

Всем Добрый вечер... ну, что ж, этот боковик - 137К....143К по РИУ я могу спокойно пересидеть, имею небольшой запас по прибыли, основу бычьих спрэдов сформировал 11-го июня на уровне РИУ 135К...136К (см. рис. 1) из расчета 150 пар "купленный опцион Колл 145-й июльский и проданный 150й Колл июльский" на 1 миллион руб. депозита. СМ. РИС.1.

Продолжаю ждать цели - 151К по РИУ, предполлагаю импульсную волну вверх (С?) - 161ю Фибу от Хая 143 760  03-го июня до Лоу 128 725    07-го июня по 4х часовкам. Хотя цель и в 143К (ужек отработанная рынком не исключена).

НО... намечаю планы к отступлению - если мы пробьем нижнюю границу консолидации - 137К - вниз - то на уровнях около 136К сформирую противовес из 30-ти опционов ПУТ со страйком 130 000 июльских против 150ти спрэдов указанных мною выше, СМ. РИС. 4,

т. к. НЕ ХОЧУ входить в просадку. Я, конечно, могу "забить" (см. рис.1) - но, если мы улетим вниз через уровни 134К....130К к 121К по РИУ, то я могу по-максимуму потерять 15% депозита, опционные позы немаленькие (рис. 1 приведен в расчете на 1 миллион рублей депозита). Опционы ПУТ 130е продам, когда упремся в одну из поддержек ниже 137К (134К, 130К, 121К).

ТАКОВ план защиты.

П. С. В настоящее время начал рабюоту в одном из банков, пытаясь закрепиться на перспективном руководящем месте, поэтому рынку могу уделять только 1,5 - 2 часа в день по сумме дневной и вечерней сессий, а при таком раскладе могу оставаться ЭФФЕКТИВНЫМ только в опционных стратегиях с четко ограниченным риском.

[Iceman]

На индексе ММВБ  дневном ТФ разворотную комбинацию нарисовали.
Играю шорт Сбрера на идее, высказанной ранее, что Сбер сильнее вверх гонят, чтобы повыше слить.

Андрей (Archi) Вы вверх смотрите? Почему?

Ирина, не могли бы пояснить, почему именно отсюда шорт? С понедельника играю тему разжатия пружины после экспирации опционов соответственно сберофьючем с гордым именем SRU0.... Первую цель ставил 8000. Укрепление рубля, рост еврика с интервенциями ЕЦБ, неплохая отчетность (умудрились на хаях с начала года купить ценных бумаг на 600 ярдов)... Пока все в тему... Зачем сильную бумагу на росте шортить, и какие цели?    

[staryi lemming]

2 Vladis10

спасибо за комментарии, очень интересно и полезно
По Вашей модели тренирую опционные стратегии

медвежий спред пробую в комбинации с бычьим на меньшую сумму.
Идея в ожидании высокой волатильности, и сильного движения.
Если Амеры 10500 пробьют - выйдем заметно вверх
Если нет - пойдем минимум к низу канала.
Думаю скорее вниз, но даже если верх буду в меньшем но плюсе.

что думаете про такую стратегию?
 

[cin]

2 Vladis10

спасибо за комментарии, очень интересно и полезно
По Вашей модели тренирую опционные стратегии

медвежий спред пробую в комбинации с бычьим на меньшую сумму.
Идея в ожидании высокой волатильности, и сильного движения.
Если Амеры 10500 пробьют - выйдем заметно вверх
Если нет - пойдем минимум к низу канала.
Думаю скорее вниз, но даже если верх буду в меньшем но плюсе.

что думаете про такую стратегию?
 

Если предполагаете сильное движение, то почему не покупаете волатильность? Вроде бы ограничение убытков получается лучше чем при Вашей стратегии.

[vladis10]

2 Vladis10

спасибо за комментарии, очень интересно и полезно
По Вашей модели тренирую опционные стратегии

медвежий спред пробую в комбинации с бычьим на меньшую сумму.
Идея в ожидании высокой волатильности, и сильного движения.
Если Амеры 10500 пробьют - выйдем заметно вверх
Если нет - пойдем минимум к низу канала.
Думаю скорее вниз, но даже если верх буду в меньшем но плюсе.

что думаете про такую стратегию?
 

Доброе утро... Мне не очень нравится, ведь Вы задумываете 2 спрэда в "разные" стороны - в предположениях на рост и на падение рынка и сильно теряете в потенциальной прибыли по стратегии.
Вряд ли рынок окажется в широком боковике и Вы сыграете оба спрэда успешно. Поясню...

Я сфрормировал бычий спрэд 11-го числа в размере около 1 150 пунктов ("на 1 пару - купленный Колл 145й июльский и проданный Колл 150й июльский"). Максимальная возможная прибыль - 5 000 пунктов (если выйдем выше 150К по РИУ и там закрепимся). А если б я еще одновременно сделал медвежий спрэд на 1120-м и 115-м страйке, например из путов тоже где-то 1 150....1 200 пунктов пришлдось бы "отнять" от максимально возможных 5 000, т. е. НАСКОЛЬКО бы я УХУДШИЛ картину.


Это возможно, если ВЫ УВЕРЕННЫ в том, что будет ШИРОКИЙ боковик, очень широкий и Вы сможете последовательно и с прибылью закрыть сначало один спрэд, потом другой.
Если играть волатильность . в предположении. что она вырастет, то лучше покупать стрэдлы или стрэнглы, имхо.

Я ж играю свое видение рынка "НАПРАВЛЕННОЙ" стратегией. Предполагаю, что 5-волновка по 4х часовкам полностью отыграна к 25-му мая (Лой на 120 755), дале волна А? от 120 755 к Хаю 143 760 от 3-го июня, потом волна В? от 143 760 к Лоу 128 725 7го июня и затем волна С? с минимальной целью "в районе 143К" и очень возможной как 161-я Фиба в районе 151К.

Поэтому я пренебрег и не стал фиксировать прибыль около 7% к депозиту, скажем, вчера, а, пока, пытаюсь дождаться уровня выше  150К - в идеале зафиксировать прибыль по спрэдам до 576 000 пунктов примерно (у меня 150 спрэдов июльских) или 356 000 рублей (это если выйдет по-максимуму) на 1 миллион руб. депозита, или 35,5% прибыли к депозиту.
Пути отступления вчера намечены на случай неудачи, проболтаемся в боковике 137К...143К еще неделю - начну потихоньку перекладываться в спрэды на тех же страйках, но уже Сентябрьские (конечно, уже менее прибыльно и красиво) и подожду еще.

Как-то так...

[vladis10]

Сорри, описка - 5 000 пунктов ВСЕГО, при спрэде 1 150 - максимальная прибыль 3 850 пунктов))), остальное верно..))

[Ирина]

На индексе ММВБ  дневном ТФ разворотную комбинацию нарисовали.
Играю шорт Сбрера на идее, высказанной ранее, что Сбер сильнее вверх гонят, чтобы повыше слить.

Андрей (Archi) Вы вверх смотрите? Почему?

Ирина, не могли бы пояснить, почему именно отсюда шорт? С понедельника играю тему разжатия пружины после экспирации опционов соответственно сберофьючем с гордым именем SRU0.... Первую цель ставил 8000. Укрепление рубля, рост еврика с интервенциями ЕЦБ, неплохая отчетность (умудрились на хаях с начала года купить ценных бумаг на 600 ярдов)... Пока все в тему... Зачем сильную бумагу на росте шортить, и какие цели?    

Владимир, ДУ! Большое спасибо за Ваше вью по Сберу. Скорее всего у нас разные ТФ, поэтому и смотрим в противопложном направлении. Моей целью было 7800, но не дождалась - вышла по стопу, взяв 100р. А шортила от 7980 - просто играла психологический уровень 8000 (если сегодня туда придем - опять буду шортить ), плюс в течение трех часов не могли пробить этот уровень, ну и разворотная формация на ММВБ. А то что нельзя шортить  сильную бумагу - именно в Сбере я это правило в последнее время не играю. Он просто более волатилен. Сегодня опережает рынок вверх на 3%, а завтра в легкую также может улететь вниз.

[Andbrother]

Кто в драгоценных камнях разбирается? На часе не алмаз случаем дорисовываем?

[Ирина]

Шорт RIU0 на тесте снизу 139500. Цель 134000.

[ЮЛИАНИЯ]

Д.Д. Ну что, защитный стоп по лонгу SRU0 подтянулся совсем близко 7829.При пробое данного уровня вниз буду играть шорт. Работаю интервал час-день и только горизонтальные уровни.Под пробоем понимаю расположение тела свечи полностью под\над уровнем. Ессно данный уровень на данное время.Всё может поменяться.Лонг держу.

[admin]

Шорт RIU0 на тесте снизу 139500. Цель 134000.

это Вы так отдаете дань "реперной" точке в 11:10?

Я подожду повыше.

[accord2000]

устроили цирк на риу0 - шорт от 140240 - сп на месте, а мы такие молодцы выросли, в канал возвращаемся

[Ирина]

Шорт RIU0 на тесте снизу 139500. Цель 134000.

это Вы так отдаете дань "реперной" точке в 11:10?

Я подожду повыше.

Если бы играла точку 11:10 точка входа была бы на 500п выше . Сейчас сожалею, что не играла ее.

[Метки:]

Метки: