Печать

[Ирина]

Ту Ирина.
Что думаете по Доу (Амерам)? Там есть уровень 10712 и 10751, если проходят его вверх, то логично ждать у верхней границы Бриллианта, я выкладывал картинку на прошлой странице. Рисунок не я рисовал, линии не точные, но смысл понятен. По правилу Бр-та если отразимся от его верхней границы, то пойдём к нижней, и должен тогда состояться Выход из него.

по ТА... Правильный Бр-т - это когда вход снизу и выход вниз соответственно...вот я про что

И еще - про "правильный бриллиант": мне кажется не совсем корректно говорить, правильная фигура или нет. Мы можем  лишь предположить, что если видим бриллиант, то больше шансов пробоя в обратном направлении. Ну а если пробиваем по ходу движения, то также играть по ходу. Кстати, как-то Дмитрий писал о смене поколений внутри бриллианта, и Вы тоже упоминали  о ней. Все расписать не могу, просто тогда вопрос: в каком направлении идет цена после смены поколений и всегда ли она идет в одном направлении. По-моему, если соотнести бриллинт и смену поколений - все сойдется.

[Ирина]

Вопрос Константину Юферову: при таком рубле завтра будет очень большое давление на RIZ или есть варианты?

[Riskmen]

Вчера произошла разбалансировка рубля и парой евробакса и нефтью. Реально РИЗ должен быть на 1500 п выше. Еще 500 п спред старого и нового контракта. Итого при текущей цене 148 600 имеем 150 600 - не так уж и низко, не так уж и дешего. Шорт выглядит более предпочтительным при этих условиях - сопротивление близко, фиксили 150К и сегодня стата по безработным - тоже думаю затащут выше и зафиксят.  149 500 в этих условиях думаю предел.

Сегодня после статы 16-30 рубль отправили в нокаут и я даже не знаю когда мне придет в голову взять лонг после этого. Считаешь уровни, ведешь игру и так раз - рубль за 5 минут вдруг обесценят на 1% (или больше). Как то это нечестно, когда все взаимосвязано, а рубль начинает скакать как бешеный. И если так будет продолжаться до конца года ... Тогда шорт мое все.

[igor555]

Сдается мне это напоминает Сказку гоголя "ВИЙ" (талант он всегда видит истину), два дня с этим как его, бурсеком(учеником) играли мелкие(не помогло), а на третий явился сам.....
чередная попытка сыграть армаггеддон, по моему это из области политики, и высших сфер, или супер кукл делает свою работу близкую к олимпу.

[vladis10]

ВСЕМ....   ДВ!
Не писал месяц.. отпуск и не описав стратегию в он-лайне счел неэтичным писать в офф-..)).
Завершаю "сидение" последних 2х недель в проданых 140 000х коллах сентябрь и лонге фьючей... и формирую нову стратегию.
 
Основана на ожиданиях "не ухода" фьючей РИЗ выше 153 000, развитие после окончания зигзага импульса вниз по 4х часовкам...

Сегодня в период с 13 до 15 часов сформировал следующие позы на мой депоз в 2 миллиона руб.:
1) "медвежий спрэд" "вне денег" на опционах ПУТ. Купил 100 шт. опционов ПУТ по фьючу РИЗ октябрьских страйк 140 000 по средней 2 200, и продал 100 шт. опционов ПУТ октябрьских страйк 135 000 по средней 1 895.

2) начал формирование "медвежьего спрэда" около "центрального страйка" - купил 100 шт. опционов ПУТ октябрьских страйк 150 000 по средней 5 800.
Предполагаю продать опционы ПУТ октябрьские страйк 145 000, тожее 100 шт., но пока легкое выжидание.... снижаемся по чуть.
Пробьем ли уверенно 148 000 по РИЗу вниз? и пробьем ли уверенно нижнюю границу консолидации фьюча на СП 500 на часовках (около 1 110)? Если да, то немного выгадаю с ценой продажи 145 000х ПУТов.

Итого - стратегия  "шортовая")), соотношение риск -доходность по стратегии 1 к 2,7, загрузка депоза в ГО пока 20% (продам дополнительно 145е ПУТЫ - сразу снизится))
расчет на движки от 8 - 10К по РИЗу (основа 4х часовки)
 
П. С. Рисунок   приложу вечером с нормалного компа, пишу с СМАРТФОНА, операции днем через Покет квик со смарта.
 

Продал в последние полтора часа 100 опционов ПУТ страйк 145 000 сентябрь и сформировал полностью 2 "медвежьих спрэда". Стратегия "шортовая" и отчасти "боковая", при неудаче - уверенном выходе РИЗа выше 150 000 стратегия перекрывается либо лонгом фьючей, либо продажей половины 150 000х ПУТов. все рисунки вечером с нормального компа.

Имхо, получилось интересно, с ограниченным риском, все приведено на свои 2 млн руб депоза.

Сорри, графики со СМАРТФОНА сохранять "читабельно" еще толком не научился, выложу и разберу стратегию вечером - в 22 - 24 часа, до 19 - 20ти часов вижу рынок с Покет квика раз в 1,5 - 2 часа.

 Уффф.. добрался до нормального ноута.))
ИМХО, в нашей ситуации направление движку задаст выход фьюча СП500 из консолидации 1 110...1 124.
Моя "шортовая" стратегия выглядит согласно рис 1.
Ось прибылей/убытков (P/L) задана в РУБЛЯХ, горизонтальная ось абцисс - цена фьюча РИЗ в пунктах.
Стратегия Тетта - положительная. т. е. идет небольшой плюс от "временного распада" опционных премий.

Моя "зона прибыли" ниже 147 600 по РИЗу. Максимальная прибыль - при достижении 135 000 и ниже РИЗом.
Составляет 23% прибыли к депозу. Зона убытка - выше 147 600 по РИЗу , максимум убытка - выше 150 000 по РИЗу.
И составляет 7,75% убытка к депозу.

Стратегию можно не перестраивать - а при развитии движка "вверх", можно строить стратегию "ростовую" ("боковую")
на других опционах с целями, как минимум, на хаях года.

Стратегию, скорее всего, при неудаче буду перекрывать. Пока за основу беру 2 способа.

1й способ. Частичная или полная продажа опционов ПУТ октябрь страйк 150 000.
Например, если продам половину данных ПУТов, то нейтрализация будет выглядеть как на рис. 2
с зоной убытка ниже 129 000.

2й способ. Перекрытие стратегии покупкой фьючерсов РИЗ (лонг фьючей РИЗа).
В моем случае, подбор кол-ва может быть разным, например 60 фьючерсов дадут картину как на рис. 3
с зоной убытка ниже 134 000 по РИЗу, зоной между 134 000...150 000 "тяк-сяк" легкий плюс-минус
и зоной прибыли выше 150 000.

Напомню, я вчера - сегодня сформировал 2 "медвежьих спрэда" на опционах ПУТ, октябрьских. по 100 штук
 каждого страйка на депозе 2 млн. руб. 1й спрэд - покупка 140 000х и продажа 135 000х ПУТов.
2й спрэд - покупка 150 000х и продажа 145 000х ПУТов. Все ценники были приведены в он-лайне в моих цитатах
 к данному сообщению. см. выше.

[igor555]

Сдается мне это напоминает Сказку гоголя "ВИЙ" (талант он всегда видит истину), два дня с этим как его, бурсеком(учеником) играли мелкие(не помогло), а на третий явился сам.....
чередная попытка сыграть армаггеддон, по моему это из области политики, и высших сфер, или супер кукл делает свою работу близкую к олимпу.

Интересная аналогия Ельцин- березовский, Медведев-?
извиняюсь за хулиганство, если чо толкните...

[RadioHead]

Бразилы, китаеы , русские падают при штурмующей (на мелких объемах) сопротивление америке . - это жжж неспроста . Только у индийцев вечный праздник - к ним бразильский карнавал переехал.
В целом полагаю неглубокую коррекцию. До 1370 мамбы Маликова сомневаюсь. Сейчас актуальна линия 2008-авг.2010 и челночные движениия вдоль нее на пару %% под нее и над ней - и так пока трейдеры с ума не сойдут .
А ближе к октябрю в и в начале его полагаю космос космический - то есть выход из большого брюлика уверьх, к вящему расстройству приверженцев ВА с их ожиданием глобальной С )) .
Интересны смотреть имхо именно сентябрьские (осенние) аналогии пробоев (это Алексу) . Сравнивать с январем или апрелем - не годится .
Однако если припомнить мои ислледования весны , то амеры иогут и не корректнуться до 1080, как все ждут, перед пробоем 1130. А после оного вопроеки ожиданиям ускориться, а не мгновенно свалиться в пропасть.
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1351.msg128888.html#msg128888
http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1352.msg128962.html#msg128962
тогдв аедь сработало, да и до этого срабатывало тоже, что видно из графика.
Сейчас , конечно ососбый и ни на что не похожий случай
То что нас (бразов, чинов) льют на позитиве внушает конечно + европа не блещет, рупь даун!. ... - это просто замогильный холодок , вползающий в бычью душу.
Но вообше то , всегда сентябрь дрянной месяц (корме резко бычьих лет) . У амеров октябрь - начало нового фин года: у правительства и примкнувших к нему некоторых частных управляющих. Вкладчикам под это дело положено выплатить их бабло если они заявляли, в течение квартала или полугодия ранее. - -Ничего не поделаешь. Вкладчики в прострации, армагедон же говорят кругом, дабл дип, ГрейтДепрешен-2... , хотят бабло. Продажи идут.
То же будет наблюдаться (-лось, традиционно) в феврале -марте перед апрелем - там тоже дата промежуточных выплат.  
Скоро допродадутся на емержинах все кому надо по графику.
Есть подозрения, что октябрьские отчеты за 3-й кв. могут приятно удивить.
В общем, помучаться надо еще быкам. А тут и витчинг у амеров в Птн-завтра - завалить должны бы. И заседание феда во вт-ср - тоже повод жути навести.
Удачи.

[yuferov]

....
В целом полагаю неглубокую коррекцию. До 1370 мамбы Маликова сомневаюсь. 
....
Есть подозрения, что октябрьские отчеты за 3-й кв. могут приятно удивить.
....

Добрый вечер, Владимир!

А слышали еще конспирологическую версию о том, что сейчас с рынка уносит ноги один крупный инвестор женского пола? Что связано с возможными крупными переменами в судьбе её супруга, которые если и произойдут, то не раньше дня его рождения 21-го сентября.

Дополнительное объяснение столь разной динамики голубых фишек...


А касаемо сезона отчетностей - из квартала в квартал мы видим ралли у амеров на них. Только обычно этому ралли предшествует небольшой корректозик, чтобы расти веселее будет. Думаю вряд ли в этом году будет что-то новое...

PS: Как Ваша Роснефть? Дотерпели до сегодняшнего утра?

[RadioHead]

....
В целом полагаю неглубокую коррекцию. До 1370 мамбы Маликова сомневаюсь. 
....
Есть подозрения, что октябрьские отчеты за 3-й кв. могут приятно удивить.
....

Добрый вечер, Владимир!

А слышали еще конспирологическую версию о том, что сейчас с рынка уносит ноги один крупный инвестор женского пола? Что связано с возможными крупными переменами в судьбе её супруга, которые если и произойдут, то не раньше дня его рождения 21-го сентября.

Дополнительное объяснение столь разной динамики голубых фишек...


А касаемо сезона отчетностей - из квартала в квартал мы видим ралли у амеров на них. Только обычно этому ралли предшествует небольшой корректозик, чтобы расти веселее будет. Думаю вряд ли в этом году будет что-то новое...

PS: Как Ваша Роснефть? Дотерпели до сегодняшнего утра?

Добрый .. Константин!
Про сестер Батуриных конечно слышал - забавная версия, но сомневаюсь, что рабочая.
+ рисунок :
А Бразилов с китаезами тоже старик Б. с женой , деверем и приближенным продают? )
После написания увидал вынос у амеров, расстроился - рановато, вроде. Я в деньги вышел.
Роську не дотерпел , стопил после пробоя тренда на 203 вчера , а потом покупал опять ,продавал - и так много раз внутри дня. Что эта проститутская фишка дала на идейном лонге с 199 , то же онеа и забрала почти (потому что при разбавлении увеличивал плечо больше ,чем держал на росте, и пришлось стопить большую позу), а вот на безидейном скальпировании сегодня вернула почти все приобретенное (и потерянное) в предыдущие дни
Собираюсь продолжать с ней интимные отношения Но предательская фишка донельзя!

[vladis10]

... и хотелось бы вернуться еще раз к предыдущим постам, к тому, что был час назад, например...
Опционы вещь хорошая и при определенном навыке прибыльная, особенно для тех, кто как я сейчас, имеет основную деятельность далекую от рынка и не может уделять рынку более 1,5 - 2 часа в день. НО... есть некоторые общие моменты, которые, имхо, надо помнить.

1) Главное в опционах - это НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТь, сформировал - сиди.

Перестроений и изменений должен быть ПРЕДЕЛЬНЫЙ минимум и четко обоснованный, возможно 1 - 2...
"ВСЯКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЕСТЬ СУТЬ УХУДШЕНИЕ".

2) Обычно (с опытом можно допустить), но обычно - "СВЯЗАННЫЕ" опционные ПОЗЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО".

Игра тяжеловесная, противоположка интрадею (хотя сам люблю в "вечерку" иногда малым сайзом поработать на 5-минутках, когда есть время).

[yuferov]

Вопрос Константину Юферову: при таком рубле завтра будет очень большое давление на RIZ или есть варианты?

Ирина, добрый вечер!

Думаю возможны варианты. Сегодня БВК просадили на 55 копеек - это больше чем 1.5%. Это очень много - даже в разгар кризиса такого не было. Динамика рублебакса сегодня была следующая - сквиз на открытии валютной сессии до 31.1, потом выкуп до 30.9 с последующим проливом с 15.00 на 0.5% до безработицы и еще на 1% на безработице.
Это дало движение в 1500 пунктов вниз на ровном месте на всём растущем. Сурово с фьючебыками обобшлись...

При этом торги с расчетами сегодня заканчиваются в 14 вроде, а с расчетами завтра в 17. Насколько я помню, то первые более оборотистые и значимые.
(ага, а там тоже трейдеры, и там тоже стопы и позиции, и там тоже ходят за стопами - иногда миллиардными)

В общем, по предыдущему опыту, это очень может походить на сквиз позиций крупного западного игрока, выводящего крупный актив в моменте. Если первое то на открытии в 10 будет еще сквиз, а потом рубль выкупят к обеду и РИ будет расти на отскоке евробакса.


Может быть всё гораздо серьезнее, однако. Но пока информации нет. Дргуие сырьевые валюты  и наши облиги не показывают признаков для тревоги.

[RadioHead]

Вопрос Константину Юферову: при таком рубле завтра будет очень большое давление на RIZ или есть варианты?

... торги с расчетами сегодня заканчиваются в 14 вроде,
....
Может быть всё гораздо серьезнее, однако. Но пока информации нет. Дргуие сырьевые валюты  и наши облиги не показывают признаков для тревоги.

в 15 вроде бы. Я аппелирую к своему предыдущему посту: амеро фонды выводят деньги от распродаж на РФР, чтобы расплатиться с вкладчиками в начале октября.
Ну и + паника, посеянная Алексашенко и нашим уважаемым Админом. В принципе Дмитрий прав, вопрос в размере необходимой девальвации и ценах на нефть к концу года.

[yuferov]

...
Напомню, я вчера - сегодня сформировал 2 "медвежьих спрэда" на опционах ПУТ, ...

Владимир, добрый вечер!

Правильно ли я понимаю, что Ваши спреды нейтральны к волатильности как составляющей цены? С учетом того, что это единственный грек, который с нашими суперМЕГАсекретнымиРТСалгортимами расчета его значений порой не поддаётся логическому осмыслению, то количество сюрпризов значительно уменьшится по идее.

Разве только позы в деньги войдут и кто-то исполнит проданные вами опционы. Но я так понимаю запас по ГО на этот случай достаточен...

[yuferov]

Вопрос Константину Юферову: при таком рубле завтра будет очень большое давление на RIZ или есть варианты?

... торги с расчетами сегодня заканчиваются в 14 вроде,
....
Может быть всё гораздо серьезнее, однако. Но пока информации нет. Дргуие сырьевые валюты  и наши облиги не показывают признаков для тревоги.

в 15 вроде бы. Я аппелирую к своему предыдущему посту: амеро фонды выводят деньги от распродаж на РФР, чтобы расплатиться с вкладчиками в начале октября.
Ну и + паника, посеянная Алексашенко и нашим уважаемым Админом. В принципе Дмитрий прав, вопрос в размере необходимой девальвации и ценах на нефть к концу года.

Владимир, спасибо за поправку. Кстати, с объёмами я тоже слегка погорячился - на USD_TOMorrow они раза в четыре больше чем на USD_TODay (см. картинку).

Версию про выход фондов поддерживаю, как уже писал, - похоже по "паттерну" - надо будет посмотреть потом стату по притоку/оттоку средств за неделю. Если за пару дней выкупят обратно как ни в чём не бывало, то версия подтвердится.


PS: Над картинкой сестер Б. плакал ровно 5 минут.

[RadioHead]

Вопрос Константину Юферову: при таком рубле завтра будет очень большое давление на RIZ или есть варианты?

... торги с расчетами сегодня заканчиваются в 14 вроде,
....
Может быть всё гораздо серьезнее, однако. Но пока информации нет. Дргуие сырьевые валюты  и наши облиги не показывают признаков для тревоги.

в 15 вроде бы. Я аппелирую к своему предыдущему посту: амеро фонды выводят деньги от распродаж на РФР, чтобы расплатиться с вкладчиками в начале октября.
Ну и + паника, посеянная Алексашенко и нашим уважаемым Админом. В принципе Дмитрий прав, вопрос в размере необходимой девальвации и ценах на нефть к концу года.

Владимир, спасибо за поправку. Кстати, с объёмами я тоже слегка погорячился - на USD_TOMorrow они раза в четыре больше чем на USD_TODay (см. картинку).

Версию про выход фондов поддерживаю, как уже писал, - похоже по "паттерну" - надо будет посмотреть потом стату по притоку/оттоку средств за неделю. Если за пару дней выкупят обратно как ни в чём не бывало, то версия подтвердится.


PS: Над картинкой сестер Б. плакал ровно 5 минут.

Константин, завтрашние объемы не смотрел до Вашей картинки: впечатлило. Я думмаю ,тут наши спекулю подключились и импортные. Многие по прогнозам Голдманов ЮБС  и прочих держали шорт по доллару к рублю, ориентировались на их тагеты 29-28 к концу года. А тут пришлось закрывать по маржину видимо.
Ну и наши торопыги побежали впеед паровоза, как всегда, в надежде всех обмануть и заработать.
Подозреваю, что завтра обратно ломанутся. Причем даже без всякогго вмешательства ЦБ. Ну или еще  полдня-день безумств с последующим отрезвлением.
Вероятно отток не так велик  ,как того хотелось бы нашим фантазерам , чтобы загнать рупь на 32-33 прям щас.
Скорее самовозбуждение произошло - положительная обратная связь. -- Ее непременно погасит отрицательная обратная в ближайшее время. И все успокоятся .. имхо
Нету пока причин. Когда будут, то и будем наблюдать муторно и медлено нечто . Возможно, а может и в обратку на 30-29 получтися.
Нефть....

[Метки:]

Метки: