Печать

[wipp]

=wipp  - всё очень логично - я вот думаю что 1400 не увидим оч долго... имхо щас будет 1900 +-, затем не ниже 1700, затем 2000 (  Рискмену вот круглое число и оно единственное в этом году) от него на 1600 не ниже и то сомневаюсь, а дальше до НГ гдето 2200....Как думаете - реально такой расклад в ваш ВА вписать ?

Итого : постоим тут несколько дней, подёргаемся , даже локальный хай обновим , я уверен.

ДД.
Павел, Вы забываете- индексы и бумаги перед сопротивлениями. зона 1800ММВБ лишь немного слабее зоны 1500...сколько мы проходили 1500? конечно фонтан оптимизма может добить до 1900 , но я нарисовать такой сценарий не могу.

Алекс - я про ртс имелл ввиду конечно...все цыфры в посте моём= это ртс

пс  - Алекс  - что с вашим аватаром - его не видно ваще какойто квадратик с крестиком

по РТС скорее всего- да.
не знаю насчет аватара- я их пару лет назад отключил

[wipp]

Волатильность всех рынков сейчас очень большая, т.е. наблюдаем "контрольную точку". Или вверх. или вниз, но надолго. Для меня вся интрига сейчас в СП500, на фьюче там после НГ проходят достаточно большие объемы. Если уйдем ниже открытия года-да здравствует армагедон, цели могут быть весьма низко (примерно как писал уважаемый Алекс, по нам это 1400). Если все таки СП500 не захочет падать - то цели вверху так же могут быть неплохими в долгосрочной перспективе-ибо пробили все что только можно).

Андрей, на фонде волатильность крайне низкая- и дни, и недели. да и на валютном с трежерями скорее боковик.
поясните пожалуйста, помимо товарных, что имелось в виду. спасибо.

интрига действительно в амерах. все смотрю на выложенный Вами график (ниже) и банальную технику- "пробили все что только можно"...и думаю- где-то меня кидают.

[Andbrother]

Павел, Сбер 108р, РИХ 187000*3/5=112000р. Итого на 100кк акций Сбера надо 100кк*(108/112000)=96000 фьючей РТС.

Но к действительности это, имхо, не имеет отношения. На мой взгляд интереснее иной хедж, точнее полу-арбитраж. Ведь у Альфы не только Сбер, а еще и ГП, и Лук и остальное. Например, в данный момент спред ММВБ-РТС выше среднего, точнее почти у максимумов. Можно зашортить РТС (посредством РИХ) и быть в лонге по ММВБ (по акциям). В идеале берутся основные индексообразующие фишки в пропорции вхождения в индекс. В действительности же у Альфы пропорция по акциям другая, но в крупных конторах хорошо развит мат. сопровождение. Вычислить корреляцию с индексом не сложно, исходя из которой и подобрать требуемый шорт по РТС. В итоге и с акциями, и в дельтанейтрали, да еще и денег можно подзаработать на спреде. (к слову, спред как правило сужается на падениях индексов, на росте растет).

[Andbrother]

Алекс, со фразой "всех рынков", наверное переборщил. На мой взгляд, высокая волатильность на товарном (и не только в нефти), и на валютном (паре). По фонде волатильность низкая (штаты), но я мельком поглядываю и на другие рынки - DAX и Bovespa. На них, может, и не всплеск волатильности, но резкая смена настроений налицо.

По второй части - те же ощущения про разводилово. Где-то нас всех нае.. обманывают.

[rostov-1]

Опять же, преимущество мартовских опционов перед январьскими (обсуждали в последние дни декабря) - есть время. Январьские же сродни джек-поту - существенно больший выигрыш с низкой вероятностью.

Снимаю шляпу, Андрей. Ваша предновогодняя точка зрения на январские путы оказалась точной. Мои январские путы подешевели в первый день после НГ на катастрофическую сумму. 170 000 put - с 1750 до 175 руб, 175 000 put - с 2995 до 500 руб, 180 000 put - с 5000 до 1545 руб.

[A35]

на 185 по РИ сегодня не расчитывать?

[Pavel_74]

Павел, Сбер 108р, РИХ 187000*3/5=112000р. Итого на 100кк акций Сбера надо 100кк*(108/112000)=96000 фьючей РТС.
Но к действительности это, имхо, не имеет отношения. На мой взгляд интереснее иной хедж, точнее полу-арбитраж. Ведь у Альфы не только Сбер, а еще и ГП, и Лук и остальное. Например, в данный момент спред ММВБ-РТС выше среднего, точнее почти у максимумов. Можно зашортить РТС (посредством РИХ) и быть в лонге по ММВБ (по акциям). В идеале берутся основные индексообразующие фишки в пропорции вхождения в индекс. В действительности же у Альфы пропорция по акциям другая, но в крупных конторах хорошо развит мат. сопровождение. Вычислить корреляцию с индексом не сложно, исходя из которой и подобрать требуемый шорт по РТС. В итоге и с акциями, и в дельтанейтрали, да еще и денег можно подзаработать на спреде. (к слову, спред как правило сужается на падениях индексов, на росте растет).

Вот. Андрей, всё верно, в точку...со второй частью поста тоже согласен...
А теперь просто давайте представим - что такие количества в 100 тык контрактов никто не хеджирует (ведь это просо супер риск)  - представьте себе сколько надо денег на счёте фортс держать чтоб 100 тык штук контрактов не порезали !!!! Так что все разговоры по Куклов - это засорение форума.

ПС - я ещё могу представить - что  Альфа позвонит в Финам, а те в ВТБ, и тд по кругу ....и частично договорятся чтоб чтото гдето поддержать или опустить на фортсе....НО !!!! есть ведь и иностранные интересы - договориться всем одновременно просто невозможно!!!! куклов нет...есть ТехАнализ и всё...

[Andbrother]

100к фьючей РИХ=1,2кк ГО, вполне достаточно 3 милиардов для спокойного удерживания позиции.

Что куклов нет... Российские компании куклами называть то нельзя.
Кукл-это просто название. Вполне можно называть "крупный игрок". И этому "крупному игроку" не обязательно надо хеджить, на РИХ может быть самостоятельная поза. Маленькая часть основных средств. Почитайте Магов рынка, там некоторым было достаточно ликвидности только на валютном рынке, еще на бондах. Конечно, это было 'дцать лет назад, но и фонды же развиваются. Выделит такой фонд 1% на Россию, и начнет куклить И денег ему хватит на любое поддержание позиции. Конечно, разные крупные игроки могут по разному видеть ситуацию, тогда мы наблюдаем повышенную волатильность. Но, как правило, большие деньги-умные деньги, и действуют по сути одинаково.

[Pavel_74]

100к фьючей РИХ=1,2кк ГО, вполне достаточно 3 милиардов для спокойного удерживания позиции.

Что куклов нет... Российские компании куклами называть то нельзя.
Кукл-это просто название. Вполне можно называть "крупный игрок". И этому "крупному игроку" не обязательно надо хеджить, на РИХ может быть самостоятельная поза. Маленькая часть основных средств. Почитайте Магов рынка, там некоторым было достаточно ликвидности только на валютном рынке, еще на бондах. Конечно, это было 'дцать лет назад, но и фонды же развиваются. Выделит такой фонд 1% на Россию, и начнет куклить И денег ему хватит на любое поддержание позиции. Конечно, разные крупные игроки могут по разному видеть ситуацию, тогда мы наблюдаем повышенную волатильность. Но, как правило, большие деньги-умные деньги, и действуют по сути одинаково.

Андрей - перечитайте посты АрбатКапитала с середины декабря, они хеджили свои лонги бумажные рихом....в итоге средняя у них 175-177 получилась....вчера они написали - что позу надо крыть  в убыток.....и это известная компания на всю страну.

[zsa0404]

Шорт RI закрыт по стопу (перед статой - подтянул к 186100) До цели: 184860,- не дошел.
Если "Куклу" надо раздать - он не заинтересован в обвале и за день все не раздал... => , жду отскок.

С ув.

To Andyb:  me - 1st .

[andyb]

Уважаемые ВСЕ кто мусолили КУКЛОВ и большие таймы говорю ВАМ вы зря тратите мозговые клетки все не поймете есть разные интересы и их объемы в разные моменты времени нам доступен только ТА (и инсайд у некоторых) остальное СКАЗКИ слишком много разный ситуаций когда люди входят и выходят вне зависимости от ТА а ВЫ над этим ломаете голову изучите что либо полезное что ВАМ лично поможет денег не терять
ПС я лично считаю что ВА делают ФРС (ссылаюсь на Н.Старикова) а ТА вы с вами
+1 =Но, как правило, большие деньги-умные деньги, и действуют по сути одинаково.= Согласен - объем знаний+информации примерно равный (особенно у тех кто в теме)

[Andbrother]

Павлу: Значит, неправильно хеджились, если убыток. При хедже не должно быть ни прибыли, ни убытка. А вообще, я про БОЛЬШИЕ деньги, а не про наши компании. Те, что двигают мировые индексы. Фонд JPMorgan в 2009 имел в управлении $32 млрд, или триллион в рублях. Обсуждаемые несколько миллиардов на поддержание 100к фьючей РТС составит 0,2% его активов. Они же не только у себя торгуют, а еще и на других рынках. Сформируют позу где-нибудь в EMах, а потом уже и на своем рынке начнут движение. Аналогично с нефтью.
А таких фондов достаточно (с активами более $20млрд - 11шт, более $10млрд - 37шт и т.д.). Я вот про эти "умные" деньги, а не Арбата или ВТБ.

Разговор о куклах-просто для общения
А по поводу что есть только ТА - с Ростелеком как быть?

[Pavel_74]

Павлу: Значит, неправильно хеджились, если убыток. При хедже не должно быть ни прибыли, ни убытка. А вообще, я про БОЛЬШИЕ деньги, а не про наши компании. Те, что двигают мировые индексы. Фонд JPMorgan в 2009 имел в управлении $32 млрд, или триллион в рублях. Обсуждаемые несколько миллиардов на поддержание 100к фьючей РТС составит 0,2% его активов. Они же не только у себя торгуют, а еще и на других рынках. Сформируют позу где-нибудь в EMах, а потом уже и на своем рынке начнут движение. Аналогично с нефтью.
А таких фондов достаточно (с активами более $20млрд - 11шт, более $10млрд - 37шт и т.д.). Я вот про эти "умные" деньги, а не Арбата или ВТБ.

Разговор о куклах-просто для общения
А по поводу что есть только ТА - с Ростелеком как быть?

Покупать, скоро пойдёт, март апрель.

[Riskmen]

Уважаемые ВСЕ кто мусолили КУКЛОВ и большие таймы говорю ВАМ вы зря тратите мозговые клетки все не поймете есть разные интересы и их объемы в разные моменты времени нам доступен только ТА (и инсайд у некоторых) остальное СКАЗКИ слишком много разный ситуаций когда люди входят и выходят вне зависимости от ТА а ВЫ над этим ломаете голову изучите что либо полезное что ВАМ лично поможет денег не терять
ПС я лично считаю что ВА делают ФРС (ссылаюсь на Н.Старикова) а ТА вы с вами
+1 =Но, как правило, большие деньги-умные деньги, и действуют по сути одинаково.= Согласен - объем знаний+информации примерно равный (особенно у тех кто в теме)

Для вас и для всех кто любит поучать и говорить: "Нет, этого не бывает!"

  История про лягушек.
  Однажды морская лягушка ускакала далеко на сушу и нечаянно упала в заброшенный колодец.
  Там она заметила другую лягушку, которая родилась в этом колодце и всю свою жизнь провела там же.
 - «Что ты тут делаешь? - спросила морская лягушка, - поскакали на море!»
 - «Море!? А что такое море?» - спросила лягушка из колодца.
 - «Ну, как же!? Ну, море, оно, очень большое, огромное…
 - «Какое большое? Больше того камня?»
 - «Конечно больше, гораздо больше!»
 - «Неужели оно даже больше того бревна?»
 - «Конечно больше! Оно больше этого колодца! Оно больше тысячи таких колодцев!»
 - «Уходи, обманщица. Я тебе не верю! Ничего на свете нет больше этого колодца!»

  Вот и мы живем в мире своих представлений и думаем, что всё, что за его пределами – нереально, вымысел.

Взято отсюда http://san-trade.livejournal.com/14192.html

[andyb]

Разговор о куклах-просто для общения
А по поводу что есть только ТА - с Ростелеком как быть?

с Ростелеком как быть? его много (почти весь) держали каца КИТы и щас в хороших руках идейная бумага могут еще долго мусолить ... пока не продавят политику
НЕЛИКВИДЫ (за пределами 1-5 позиции индекса) и 102 эшелоны никогда не смотрю экономлю время = был опыт с какой-то там энергией 3 недели набирали объем на инсайде = заработали, но более не лезу это темы для поговорить о светлом будущем и огромном % потенциале через 100 лет

ПС Олег (ваш пост ниже) так я и об этом толкую только реверсивно если знаний и информации на колодец а дискуссий на океаны ТАК мало того не стараются и в колодце заработать и освоить новое
лично мне интереснее учиться здесь есть у кого

[Метки:]

Метки: