Печать

[accord2000]

самое время рим покупать - ртси идёт на 2120  и пробил 2032.58 - по ВА это лонги строго...
рим идёт на 207 500

таким образом на данный момент я пересмотрел свой вью.

купил лонг по текущим 199 400 на 10% депо

рано надо 199900 пройти, а вообще 200300 тогда лонг на откате а так... мсм

[accord2000]

самое время рим покупать - ртси идёт на 2120  и пробил 2032.58 - по ВА это лонги строго...
рим идёт на 207 500

таким образом на данный момент я пересмотрел свой вью.

купил лонг по текущим 199 400 на 10% депо

рано надо 199900 пройти, а вообще 200300 тогда лонг на откате а так... мсм

сегодня

[Pavel-74]

самое время рим покупать - ртси идёт на 2120  и пробил 2032.58 - по ВА это лонги строго...
рим идёт на 207 500

таким образом на данный момент я пересмотрел свой вью.

купил лонг по текущим 199 400 на 10% депо

рано надо 199900 пройти, а вообще 200300 тогда лонг на откате а так... мсм

сегодня

а не факт что надо - мы можем флажок под уровнем порисовать на часах вдруг... в любом случае у меня цель по сберу выше чем сейчас, почему рим должен стоять на месте при этом....чуть потормозит и пойдёт, поза смешная (в данном случае проверяю ВА+ТА свой)

[Andbrother]

Начал потихоньку набирать опционы. Возможно, снижение и продолжится, но в данный момент считаю, что от лонга играть приятнее, ибо находимся на старой поддержке - 182 (183 в РИХе). Если соотношение стоп-профит благоприятное - можно и поторговать.
На данный момент прикупил колл-спред на 195-200 страйке (апрель). Риск/профит = 1/5. Не исключаю дальнейший перевод в змею (шорт колл 210 на росте). Волатильность, к сожалению, со вчера упала, но остается высокой. Текущее движение рассматриваю как панику (ну или достаточную коррекцию), ее должны выкупить. Но, по классике жанра, нырок ниже 182 вполне возможен.

Начал потихоньку преобразовывать спред в змею. В пятницу были проданы 210 колы (пока треть от планового объема). Цель - вывести в б/у нижний риск (показано стрелочками). Зеленая линия показывает состояние портфеля на 4 апреля. При пробое фьючем 2000 буду роллировать 210 колы в 215 и далее (загрузка в ГО пока крайне мала).

[Pavel-74]

удерживаю лонг рима от 199 400 с пятницы и лонг сбера от 99 80 кажется не помню когда брал

[anti]

удерживаю лонг рима от 199 400 с пятницы и лонг сбера от 99 80 кажется не помню когда брал

Рынок силен, но что-то я в кэше, хотя был соблазн тоже зайти в лонг в районе 197 500 - 198 000, но что-то не нравится мне ситуация... Хотя по дневкам там вообще всё в ажуре

[vektor17]

товарисчи, форумчане! Подскажите как правильно двойную вершину считать в фьюче РТСа? ПО РИМу она была на 200500 примерно, если же смотреть по склееному фьючерсу, то РИХ показал 203000 примерно...Вроде как склееный правильнее, так как отражает исторические данные, но в тоже время щас график то спекулянты видят РИМовский....

[Andbrother]

Если нужны исторические данные - лучше Derex смотреть А так на мой взгляд, лучше текущий смотреть.
По рынку - похоже, дело к пробою идет. Завтра гепом. ММВБ потенциальную тройную вершину пробил и хорошо растет, Derex сегодня сверху оттестировал. Очередь за RIM? с потенциалом до 208 (218 оптимистично)

[Spasov]

Начал потихоньку преобразовывать спред в змею. В пятницу были проданы 210 колы (пока треть от планового объема). Цель - вывести в б/у нижний риск (показано стрелочками). Зеленая линия показывает состояние портфеля на 4 апреля. При пробое фьючем 2000 буду роллировать 210 колы в 215 и далее (загрузка в ГО пока крайне мала).

 Андрей, отпишусь по своей позе. набранную дельта-нейтральную позицию из БА и 185 пут, на уровне 190 по БА, с добавлением 195 пут, для выравнивания дельты, закрыл (при том, что продавал купленные опционы на откатах, т.е. внутри дня), в результате, в сумме получилась игра в ноль. При падении волатильности, вся прибыль "съедается" вегой. За 10000 движения БА, получил только потраченное время, и возможность выйти без убытка . Т.е. если волатильность растетет, то такая поза быстро приносит прибыль, но если начинает падать, то тут особо движение по БА не спасает.
 Сейчас, буду ждать дальнейшего роста БА, и падения волатильности, после чего попробую опять сформировать подобную позу.
 

[olegg]

Вялый рынок убаюкивает. Я перестал играть интрадейно от лонга, ставлю ордера для краткосрочных шортов (выше 200 по РИМу). От 1810 по ММВБ жду коррекции, после которой можно и порасти. Причины для роста: Газпром явно не выдохся, а копит силы для очередного рывка; цель по Сберу просматривается сейчас до 109; нефть рисует что-то вроде треугольника, если скорректируется бакса на 3 и закроет гэп. Ну и рановато заканчиваться текущему росту, ни тебе двойных вершин, да и бэквордация высоковато выглядит. Пока писал, коррекция началась

[accord2000]

самое время рим покупать - ртси идёт на 2120  и пробил 2032.58 - по ВА это лонги строго...
рим идёт на 207 500

таким образом на данный момент я пересмотрел свой вью.

купил лонг по текущим 199 400 на 10% депо

рано надо 199900 пройти, а вообще 200300 тогда лонг на откате а так... мсм

сегодня

очень безопасный шорт был сегодня со стопом чуть выше 200300

[Andbrother]

Начал потихоньку преобразовывать спред в змею. В пятницу были проданы 210 колы (пока треть от планового объема). Цель - вывести в б/у нижний риск (показано стрелочками). Зеленая линия показывает состояние портфеля на 4 апреля. При пробое фьючем 2000 буду роллировать 210 колы в 215 и далее (загрузка в ГО пока крайне мала).

 Андрей, отпишусь по своей позе. набранную дельта-нейтральную позицию из БА и 185 пут, на уровне 190 по БА, с добавлением 195 пут, для выравнивания дельты, закрыл (при том, что продавал купленные опционы на откатах, т.е. внутри дня), в результате, в сумме получилась игра в ноль. При падении волатильности, вся прибыль "съедается" вегой. За 10000 движения БА, получил только потраченное время, и возможность выйти без убытка . Т.е. если волатильность растетет, то такая поза быстро приносит прибыль, но если начинает падать, то тут особо движение по БА не спасает.
 Сейчас, буду ждать дальнейшего роста БА, и падения волатильности, после чего попробую опять сформировать подобную позу.

В принципе, пока что я вижу, что практика подтверждает теорию
Писал ранее http://www.pushkarev-forum.ru/index.php/topic,1462.msg157327.html#msg157327

Если выход вверх - падение волатильности плюс тета - точка б/у за неделю и -5% волатильности сдвигается на 10000 п. вверх. Это хороший движок после боковика - а мы только в 0 выходим.

Если и торговать волатильностью - то полускальперски на бОльшую часть ГО

В принципе, как понял, так и торговали (30% ГО считаю большой позой). По сути, эта "дельтанейтральная" торговля волатильностью сводится к получению прибыли при падении (больщой прибыли в первую очередь за счет вложенного ГО, думаю) и б/у при росте БА при активном управлении позицией. Или, иначе, низкорисковая направленная вниз стратегия.
Лично я не могу уделять рынку столько времени. Мое время - 3 раза в неделю вечером (днем только чтение форумов . Отсюда и соответственные стратегии.
PS> с Вами (имени не знаю) приятно общаться, все четко и по существу.

[olegg]

Взял лонга по 196900. Как всегда рановато, но тренд пока вверх, и волновая структура вверх не завершена.

[Spasov]

В принципе, как понял, так и торговали (30% ГО считаю большой позой). По сути, эта "дельтанейтральная" торговля волатильностью сводится к получению прибыли при падении (больщой прибыли в первую очередь за счет вложенного ГО, думаю) и б/у при росте БА при активном управлении позицией. Или, иначе, низкорисковая направленная вниз стратегия.
Лично я не могу уделять рынку столько времени. Мое время - 3 раза в неделю вечером (днем только чтение форумов . Отсюда и соответственные стратегии.
PS> с Вами (имени не знаю) приятно общаться, все четко и по существу.

  Зовут меня - Константин. Что касается направленности, то совершенно верно, позиция медвежья. занимать ее нужно, при ожидании падения и в случае чего управлять (как в умных книжках пишут, открыл и неважно куда рынок пойдет, только прибыль успевай фиксировать - не получится , но согласитесь, находясь в шорте от 190 чисто по БА не каждый высидит убыток в 10 000 п, а здесь мы можем выйти без потерь, что уже плюс, т.е. нужно входить в позу на потенциальных максимумах (видении максимума), и если ошиблись, пытаться свести к минимуму потери, психологически мне легче, чем торговать БА.
   Андрей, как думаете, имеет ли смысл сейчас открыть "змею" (как вы описываете покупка пут спреда и продажа двух страйков ниже), от 185 страйка путами июнь, исходя из расчета, что рынок подкоректируется и продолжит рост?

[Andbrother]

Константин, если ожидаете рост - то надо на колах покупать змею. На апрельских покупать поздно уже (экспирация скоро, соседни страйки уже сильно отличаются по цене). На июньских можно, но все зависит от личных взгляов по целям роста. Т.е. я, например, предполагаю рост вплоть до 218 максимум - я бы продавал 220 коллы и покупал бы колл-спред с разницей в один страйк таким образом, чтобы нижняя часть змею была около 0 (б/у). В данном случае лично мне нравится змея лонг 200, шорт 205, 220 страйки. Риск/профит 1:10. Широкие возможности роллирования. Чем дальше дата экспирации опционов, тем более "красивые" змеи можно построить, с более широкой зоной прибыли, с меньшими потерями или прибылью в хвосте. Но срок удержания выше, и надо входить большим ГО для сопоставимой прибыли по ближними опционам. В то же время основная прибыль по змее начинает идти в предверии самой экспирации, дней за 10-15.

[Метки:]

Метки: