Печать

[Pavel-74]

следим за ммвб 1723,77942 если клоуз дня буит выше, значит выход вверх.

[accord2000]

Рома, буит или уже нет 191,6  ?

все в силе, чем дольше не будет тем сильнее ниже уйдем.

[Pavel-74]

Рома, буит или уже нет 191,6  ?

все в силе, чем дольше не будет тем сильнее ниже уйдем.

пугаишь сильно бычкоф

[accord2000]

Рома, буит или уже нет 191,6  ?

все в силе, чем дольше не будет тем сильнее ниже уйдем.

пугаишь сильно бычкоф

и медведей тоже сейчас остужу: 193465 увидим

[Andbrother]

Вот такую штуку почти сформировал (в расчете на единичную позу). Ориентировался большей частью на основании распределения ОИ в опционах.
....
Опционы июльские, 190, 195, 205 страйки, все в соотношении 1:1:1. При движении в мою сторону добавлю 205 или 210 проданных коллов (чтобы свести нижний риск к 0).
По P/L видно, что сейчас ход до 197 безопасен (пересечение с 0), со временем эта точка будет только отдаляться.
...
Почему выбрал 190-195-205 страйки. На 200-205 - сильный барьер, пробить не должны. На 190 тоже стоит, но предполагаю пробитие - снизу 180 путы держат крепко (а 160 страйк рассматриваю как чей-то бессмысленный хедж, он есть почти всегда, и до него как правило цена не доходит 10-15 т.п.). Т.е. мое базовое предположение - рынок будет в районе 200 к экспирации.

В целом расчет был правильный, и сходили куда надо, но раньше времени, до экспирации. Наверно страйки надо было на 1 вниз сместить - 185, 190 и 200/205. В этом моя беда - как правило "перестраховываюсь" на резкие движения.
В целом же, закрылись на середине диапазона - соответственно получено 50% от макс. прибыли. С момента открытия ничего не предпринимал - только выкупил 205 коллы за бесценок 11.06.

[accord2000]

идеально для шорта было бы сейчас подняться 193465-193745 не выше и закрыть день не ниже 190940(за это по-моему можно не волноваться 

[Pavel-74]

кто ниб может объяснить - чё так ои упал вдруг и когда это произошло, а то я не заметил

[vladis10]

Вот такую штуку почти сформировал (в расчете на единичную позу). Ориентировался большей частью на основании распределения ОИ в опционах.
....
Опционы июльские, 190, 195, 205 страйки, все в соотношении 1:1:1. При движении в мою сторону добавлю 205 или 210 проданных коллов (чтобы свести нижний риск к 0).
По P/L видно, что сейчас ход до 197 безопасен (пересечение с 0), со временем эта точка будет только отдаляться.
...
Почему выбрал 190-195-205 страйки. На 200-205 - сильный барьер, пробить не должны. На 190 тоже стоит, но предполагаю пробитие - снизу 180 путы держат крепко (а 160 страйк рассматриваю как чей-то бессмысленный хедж, он есть почти всегда, и до него как правило цена не доходит 10-15 т.п.). Т.е. мое базовое предположение - рынок будет в районе 200 к экспирации.

В целом расчет был правильный, и сходили куда надо, но раньше времени, до экспирации. Наверно страйки надо было на 1 вниз сместить - 185, 190 и 200/205. В этом моя беда - как правило "перестраховываюсь" на резкие движения.
В целом же, закрылись на середине диапазона - соответственно получено 50% от макс. прибыли. С момента открытия ничего не предпринимал - только выкупил 205 коллы за бесценок 11.06.

Мои поздравления))...

А вот что я сформировал сейчас, начиная с 19.00...см. рис 15 07 август - рисунок "приведен" к едиичным опционам.

Я купил опционы Колл с экспирацией 15 августа (1-месячные) страйк 200 000 по средней 2 325 ...
и продал опционы Колл с экспирацией 15 же августа страйк 205 000 по средней 1 095 в соотношении 1 к 1-му.

Получил "бычий спрэд" с соотношением риск - доходность 1 к 3-м. Не знаю, додержу ли до экспирации, вероятен сценарий и более ранней продажи.

Всего взял спрэд на 8% депоза в ГО, максимальный возможный убыток - 8% депоза, максимально возможная прибыль - 24% депоза. Все - с РИУ операций хватит)).

Для ФЬЮЧЕЙ есть золото и серебро ...

Фьючи РИУ мне как "экстрадейщику" (открытие поз под движок на 1...3 дня) и "трендовику", неудобны. Фьючи на индекс РТС слишком склонны к "боковикам" и внутридневным "разводкам", это все-таки, в основном, интрадейный инструмент (РИУ).

П.С. .. при любых остановках серебра на откатах, беру лонг... сегодня опять поднабрал))

[Andbrother]

А я что-то кратко-среднесрочно настроен на вниз. Не нравится, что Сп500 сливают при первой же возможности. Что наш рынок слабоват (было бы желание, ниже195 не ушли бы). Предположительно смотрю в район 180-185. Долгосрочно же по прежнему бык. Последнее время рынки ну очень сильно кошмарят, видимо хотят опустить пониже для закупки.
С другой стороны, падение ОИ расцениваю как закрытие шортов - рынок "держали" к экспирации. Вобщем, в понедельник буду уже думать, что строить на опционах.

[accord2000]

идеально для шорта было бы сейчас подняться 193465-193745 не выше и закрыть день не ниже 190940(за это по-моему можно не волноваться 

нет в жизни совершенства, ну и ладно, правда, там есть сигнал теперь, что будем выше 194435, но ТФ достаточно большой чтобы забить на это, при условии, что сегодня туда не сходят. а так я за вниз теперь.

[Pavel-74]

всем успехов... лонги переносим через выходные...

[semenov]

всем успехов... лонги переносим через выходные...

А 36-ти часовой ультиматум обамыча? А то свозят как вчера....

с уважением

[Альберт]

всем успехов... лонги переносим через выходные...

А 36-ти часовой ультиматум обамыча? А то свозят как вчера....

с уважением

Они поди роли уже распределили между собой: кто что делает, говорит и в какое время.

[vladis10]

.....

А вот что я сформировал сейчас, начиная с 19.00...см. рис 15 07 август - рисунок "приведен" к едиичным опционам.

Я купил опционы Колл с экспирацией 15 августа (1-месячные) страйк 200 000 по средней 2 325 ...
и продал опционы Колл с экспирацией 15 же августа страйк 205 000 по средней 1 095 в соотношении 1 к 1-му.

Получил "бычий спрэд" с соотношением риск - доходность 1 к 3-м. Не знаю, додержу ли до экспирации, вероятен сценарий и более ранней продажи.

..................................................

Поза преобразуема... по типу Вашей любимой "змеи".
Если продать еще и опционы Колл со страйком 210 000 - август по теоретической, предположим, цене - сейчас это 465, то получим "превращение в змею" (см. рис.) и соотношение риск - доходность 1 к 6-ти...

А если продать опционы Колл со страйком 215 000 - август по теоретической, предположим, цене - сейчас это 190, то получим "превращение в змею 2" (см. другой рис.) и сотношение риск - доходность 1 к 4-м...

Оба варианта держу в глове до понедельника.

В идеале - рвануть бы на 3 000... 4 000 вверх по РИУ и ТАМ бы продать "голову" "змеи" - ваще б получилась бы "Безрисковая" стратегия (до уровней в 220 000... 225 000).
Откат вниз... тренд вниз - хуже, теоретически возможно продать купленные 200 000е Коллы и оставить непокрытую продажу 205 000х для компенсации убытков... но это не очень, конечно, ....

[vladis10]

серебро... сегодня тихо радует.... думал глубже будет коррекция и зря купил днем на медленном росте, ан нет... тихо - тихо идем в "правый верхний" угол))

Всем удачи и хорошо отдохнуть.

[Метки:]

Метки: