Печать

[Ach]

Moody's Downgrades Italy To A2, Negative Outlook

прям вовремя)) опять не пойми чего?)))

Амеры последовательно не дают поднять голову евро. Они постоянно выискивают новые и раздувают старые страшилки по Европе. Заманивают к себе капитал, по-видимому, который бежит от рисков Еврозоны.

[Babuhin]

Moody's Downgrades Italy To A2, Negative Outlook

прям вовремя)) опять не пойми чего?)))

Амеры последовательно не дают поднять голову евро.

да евре вроде пофиг. проигнорируем опять наверное)

[m1963]

Михаил, вместо ответа предлагаю заглянуть в историю. В начале августа 180 путы стоили около 200-300 рублей. К 10 числу они утысячерились. Это к вопросу о силе и мудрости контрагента. Это страховочный инструмент, но его можно использовать и как самостоятельный. Буквально сегодня он подстраховал меня по длинному стопу на споте, выдав 100% доходность за день. Мне понравилось и я ему за это благодарен.

Если бы я заглянул в историю, то зашортил бы в 2008 с плечами весь рынок, в 2009 закупился с офигенными плечами - и вот я Баффет.
Обе стороны оценивают ситуацию в конкретный момент времени, и каждая хочет получить деньги с другой  

Это я все про оптимистический взгляд на опционы.
Последний вопрос, если можно - хочет ли вторая сторона дать тебе денег?

[Ach]

Михаил, вместо ответа предлагаю заглянуть в историю. В начале августа 180 путы стоили около 200-300 рублей. К 10 числу они утысячерились. Это к вопросу о силе и мудрости контрагента. Это страховочный инструмент, но его можно использовать и как самостоятельный. Буквально сегодня он подстраховал меня по длинному стопу на споте, выдав 100% доходность за день. Мне понравилось и я ему за это благодарен.

Если бы я заглянул в историю, то зашортил бы в 2008 с плечами весь рынок, в 2009 закупился с офигенными плечами - и вот я Баффет.
Обе стороны оценивают ситуацию в конкпетный момент времени, и каждая хочет получить деньги с другой  

Михаил, а я бы в августе, если бы знал, что такое опцион и с чем его едят, взял бы позиции в обе стороны: 220-е коллы и 180-е путы из расчета 50 на 50. Коллы бы, конечно, обнулились, зато путы принесли бы суперприбыль. А если бы было наоборот, то обнулились бы путы, а коллы принесли бы пусть не супер, но вполне достойную прибыль. И в обоих вариантах прибыль перекрыла бы с лихвой обнуленную позицию, я вот о чем. И это при том, что я не знал, куда пойдет рынок, но ожидал, что он вот-вот пойдет в какую-то сторону.

А хочет ли вторая сторона дать денег - не знаю. Наверное, не хочет) Но сегодня дала. И, с вероятностью, даст еще. Опционами торгует не только кукл, ими торгуют и простые смертные с самыми разными ожиданиями.

[fot1985]

Moody's Downgrades Italy To A2, Negative Outlook

прям вовремя)) опять не пойми чего?)))

Амеры последовательно не дают поднять голову евро. Они постоянно выискивают новые и раздувают старые страшилки по Европе. Заманивают к себе капитал, по-видимому, который бежит от рисков Еврозоны.

Пинками выгоняют из всех активов и загоняют в трежерис и доллар. "Помирать, так с музыкой".

[Ach]

Михаил, портфель сформирован, буду докладывать Вам по мере развития событий о его доходности, если интересно)

[m1963]

Михаил, портфель сформирован, буду докладывать Вам по мере развития событий о его доходности, если интересно)

Очень интересно -  я полный профан в этом вопросе.
Мне по-профански казалось, что купить опцион просто, а вот продать его намного сложнее (в смысле затратности и ответственности). И в таком ответственном вопросе (продаже опционов) простые смертные долго не задерживаются (соответственно, их доля мала) - летят, как "фанера над Парижем". Потерять 1000% на проданном опционе, и оставаться живым всегда - какая-то фантастика. Остаются, кроме куклов, умудрённые "небожители".
А быть покупателем у таких противников не хочется.
Где же тут я не прав? где лазейка для меня? В противном случае, я буду стабильно кормить продавцов опционов (у которых на вооружении не только опционный калькулятор).

[andyb]

То Александр
+ ... просто сел и разобрался, это же фантастика, а не инструмент! Это настоящая торговля ожиданиями с возможностью формирования сбалансированных противоположных позиций в несколько временных слоев и по приемлемой цене.
+ И еще, прочитав про шорт опционов, я решил, что шорт опционов - не для меня.
=
Правильное и сравнение и понятие инструмента, радует что не просто почитали, а разобрались это большая редкость здесь ...
НЕ ШОРТ а продажа, я кстати ее пока вам и рекомендую (из собственного опыта) если уверенны в своем ТА и не уверенны в оценке времени по крайней мере его фьючем можете перекрыть а потом покрыть да и распад себе в карман положить и в этом вам ответ на весь ваш пост (еще в ютубе есть что посмотреть) это почти как нулевой опцион %) плюс распад плюс бонус за ТА
А со временем %) конечно купля
 
+ Весь наш рынок казино, но мы же играем на нем свои ожидания
= Здесь вы в корне не правы в рынке есть порядок (пока для вас как аксиома) увидите его и пребудет с вами прибыль %) а пока выбирайте почти нейтральные стратегии или хежд про ожидания почти... согласен

То Михаил
+ как ты оцениваешь силу и мудрость своего контрагента по сравнению с собой? Хочет ли он дать тебе немножко денег?
= Очень вредная психологическая позиция вы заранее считаете себя глупым и не уверенны в своем ТА, а когда придет уверенность вам будет пооо... у кого, вы просто будете забирать деньги и никаких глупых мыслей у кого, вы станее умнее их
+ Есть хорошая игра - покер называется
= В покер отличная аналогия рынку мне более нравится амер футбол ... но в покере есть кто карты раздает можно играть и его роль если разобраться в инструменте %)

[m1963]

То Михаил
+ как ты оцениваешь силу и мудрость своего контрагента по сравнению с собой? Хочет ли он дать тебе немножко денег?
= Очень вредная психологическая позиция вы заранее считаете себя глупым и не уверенны в своем ТА, а когда придет уверенность вам будет пооо... у кого, вы просто будете забирать деньги и никаких глупых мыслей у кого, вы станее умнее их
+ Есть хорошая игра - покер называется
= В покер отличная аналогия рынку мне более нравится амер футбол ... но в покере есть кто карты раздает можно играть и его роль если разобраться в инструменте %)

Может быть, и дорасту когда-то 
По крайней мере, есть желание (но не ломиться с ходу, а начинать с мизера).
Я пока даже до РИЗа не дорос (доллар увеличивает количество измерений), вот скоро, может быть, фьюч ММВБ распробую.

[m1963]

И последнее - нефть, по мнению API, в Америке закончилась

US API Crude Oil Inventories (Sep 30) W/W -3069K vs. Prev. 568K
— API Gasoline Inventories (Sep 30) W/W -4969K vs. Prev. 4621K
— API Distillate Inventory (Sep 30) W/W -1966K vs. Prev. -223K
— API Cushing Crude Inventory (Sep 30) W/W -859K vs. Prev. -1021K

[Ach]

Андрей, а поподробнее можно, плиз, про стратегию продажи опциона с перекрытием базовым активом? В чем суть? Или где можно почитать об этом? А то шорт опциона с возможностью неограниченной величины убытка меня как-то напугал)

[Bag*ira]

Moody's Downgrades Italy To A2, Negative Outlook

Вернее сказать не Италии, а облигациям Италии

Oct. 4, 2011, 4:49 p.m. EDT
Moody's downgrades Italy's bond rating

 тут
http://www.marketwatch.com/story/moodys-downgrades-italys-bond-rating-2011-10-04

[m1963]

Михаил, а я бы в августе, если бы знал, что такое опцион и с чем его едят, взял бы позиции в обе стороны: 220-е коллы и 180-е путы из расчета 50 на 50. Коллы бы, конечно, обнулились, зато путы принесли бы суперприбыль. А если бы было наоборот, то обнулились бы путы, а коллы принесли бы пусть не супер, но вполне достойную прибыль. И в обоих вариантах прибыль перекрыла бы с лихвой обнуленную позицию, я вот о чем. И это при том, что я не знал, куда пойдет рынок, но ожидал, что он вот-вот пойдет в какую-то сторону.

А если бы никуда не пошли, то всё бы обнулилось 

[Ach]

Михаил, а я бы в августе, если бы знал, что такое опцион и с чем его едят, взял бы позиции в обе стороны: 220-е коллы и 180-е путы из расчета 50 на 50. Коллы бы, конечно, обнулились, зато путы принесли бы суперприбыль. А если бы было наоборот, то обнулились бы путы, а коллы принесли бы пусть не супер, но вполне достойную прибыль. И в обоих вариантах прибыль перекрыла бы с лихвой обнуленную позицию, я вот о чем. И это при том, что я не знал, куда пойдет рынок, но ожидал, что он вот-вот пойдет в какую-то сторону.

А если бы никуда не пошли, то всё бы обнулилось 

Так и есть, в стагнации и путы и коллы стремятся к нулю. Но опять же вероятность. Месяц простоять в узком боковике и никуда не выйти - это маловероятно)
Михаил, опцион - это инструмент торговли временными ожиданиями. С учетом его потенциальной доходности и относительной простоты использования нет необходимости вовлекать целиком весь капитал, достаточно выделить для него небольшую часть, и эта часть может давать прибыли, сопоставимые с прибылью при работе на споте всем капиталом с плечами. Риски при этом меньше, если формировать сбалансированные позиции, меньше в разы. Я ж говорю, фантастика, а не инструмент, кто бы мне раньше про него подсказал.

[m1963]

Moody's Downgrades Italy To A2, Negative Outlook

Вернее сказать не Италии, а облигациям Италии

Oct. 4, 2011, 4:49 p.m. EDT
Moody's downgrades Italy's bond rating

 тут
http://www.marketwatch.com/story/moodys-downgrades-italys-bond-rating-2011-10-04

Это оно и есть - рейтинг

Moody's Downgrades Italy From Aa2 To A2, Negative Outlook

Или бывает ещё другое снижение, кроме снижения рейтинга государственных обязательств? Мне казалось, что так.

Чем отличается вот от этого:
20 сентября 2011
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень, сообщают зарубежные информагентства. Прогноз по кредитному рейтингу Италии был оценен как "негативный" и понижен с уровня "А+" до "А".
        Основанием для понижения рейтинга стало существенное замедление роста итальянской экономики и неспособность правительства снизить государственный долг. На сегодняшний день внешний долг Италии является наибольшим среди государств с суверенным рейтингом "А".


Кредитный рейтинг оценивает способность эмитента своевременно исполнять свои долговые обязательства.

[Метки:]

Метки: