Печать

[Bag*ira]

Moody's Downgrades Italy To A2, Negative Outlook

Вернее сказать не Италии, а облигациям Италии

Oct. 4, 2011, 4:49 p.m. EDT
Moody's downgrades Italy's bond rating

 тут
http://www.marketwatch.com/story/moodys-downgrades-italys-bond-rating-2011-10-04

Это оно и есть - рейтинг

Moody's Downgrades Italy From Aa2 To A2, Negative Outlook

Или бывает ещё другое снижение, кроме снижения рейтинга государственных обязательств? Мне казалось, что так.

В августе понизили США кредитный рейтинг, насколько я помню.
И мне так каатся, что рейтинг кредитный это не тоже самое, что рейтинг облигаций.

[Ach]

Ирина, каждая страна кредитуется, выпуская и размещая свои гособлигации, поэтому кредитный рейтинг - это и есть рейтинг облигаций этой страны.

[m1963]

Суверенные кредитные рейтинги отражают мнение Рейтинговой службы Standard & Poor’s относительно будущей способности и готовности суверенных правительств своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства.
http://www.standardandpoors.ru/article.php?pubid=1627&sec=mt

[Ach]

Ладно, пойду я спать, у меня Пять! утра) Всем добрых снов! Кстати, и спасибо всем, кто меня заманил на фортс, это стало отправной точкой в моем знакомстве с опционами)

[m1963]

В августе понизили США кредитный рейтинг, насколько я помню.
И мне так каатся, что рейтинг кредитный это не тоже самое, что рейтинг облигаций.

Закрались было сомнения у меня.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу, 5 августа, впервые снизило первоклассный кредитный рейтинг США с отметки AAA до AA+. Как сообщает Reuters, соответствующее решение принято на фоне опасений относительно роста бюджетного дефицита.
Reuters отмечает, что теперь ценные бумаги Министерства финансов США уступают в надежности гособлигациям таких стран, как Великобритания, Германия, Франция или Канада.

[prince_Florizel]

Ладно, пойду я спать, у меня Пять! утра) Всем добрых снов! Кстати, и спасибо всем, кто меня заманил на фортс, это стало отправной точкой в моем знакомстве с опционами)

 не разочаруйтесь. Кстати робот Панда выйгравший ЛЧИ в прошлом году, на опционах торговал.

[vladis10]

Андрей, просто сел и разобрался, это же фантастика, а не инструмент! Это настоящая торговля ожиданиями с возможностью формирования сбалансированных противоположных позиций в несколько временных слоев и по приемлемой цене.

Не знаю, как у нас, а в Америке, думаю, этот ГРААЛЬ без инсайда такой же, как Граали в американских казино. Моё чисто субъективное мнение 

Весь наш рынок казино, но мы же играем на нем свои ожидания)
Больше всего мне понравилась возможность формирования противоположных позиций на ожидании сильных движений. Единственный недостаток - в стагнациях коллы и путы теряют свою стоимость (происходит временной распад с приближением экспирации).
И еще одна особенность опциона - должен быть запас "тумбочек". Если намеченная стратегия не срабатывает и депозит обнуляется, то лезем в тумбочку) Зато прибыли исчисляются сотнями процентов на хорошем движении.
И еще, прочитав про шорт опционов, я решил, что шорт опционов - не для меня.

ПОСМОТРИТЕ метку "Опционы, стратегии".
Часто стратегии строят НЕДАЛЕКО от теекущих цен , чтобы НАВЕРНЯКА ВЗЯТЬ какую-то прибыль. а не уповают на "дальние ожидания" и ПРОДАННЫЕ "в шорт" опционы ОЧЕНБ даже интересны для формирования стратегия таких как "бычий" или "медвежий" спрэд, для компенсации воздействия временного распада Тетта.

А Тетта положительные стратегии )))) очень даже работают...посмотрите стратегию , которую я сформировал при пробитии серьезных уровней РИЗом 22го сентября - там я ПРОДАЛ Коллыы страйк 155 000, октябрь, купил ПУТы страйк 145 000 октябрь и ПРОДАЛ ПУТы 140 000 октябрь 1 к 1 к 1 при уровнях РИЗа около 143 500, в ожидании сильного падения..... потом откупил 150 000-е Колы, оставив только "медвежий спрэд", Стратегия с зоной "прибыли "ниже 150 000" и максимальной "зоной прибыли" "ниже 140 000".

И.... НАДО ЖЕ.... А ПРОДАНЫХ "В ШОРТ" ОПЦИОНОВ в стратегии оказалось БОЛЬШЕ, чем КУПЛЕННЫХ в лонг, а ОНА СРАБОТАЛА))))....

А есть еще понятие "УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЕЙ", которое надо применять при определенных уровнях "базового актива". Много чего интересного...

Приемеры разных ЗАРАБОТАВШИХ СТРАТЕГИЙ еть в архиве у Андрея (andbrother) ии у меня.

[vladis10]

.... кстати ... писал в он-лайн... уже в этой, октябрьской, ветке 150 000е Коллы я откупил в 9 раз дешевле, чем продал. не стал рисковать до экспирации.

А вот очень "дальние ожидания", покупку опционов сильно "вне денег" лично для себя считаю затеей несколько авантюрной, которая чаще не срабатывает, чем срабатывает, хотя понятно, что дешево - сердито и, если сработает, то озолотится можно.... НО я такого не любитель, предпочитая брать ПОБЛИЖЕ и наверняка.

[vladis10]

.... сорри через пост выше описка, я ПРОДАЛ 150 000е Коллы, а не 155 000-е, еще не проснулся, утро)))

[rda2003]

Михаил, а я бы в августе, если бы знал, что такое опцион и с чем его едят, взял бы позиции в обе стороны: 220-е коллы и 180-е путы из расчета 50 на 50. Коллы бы, конечно, обнулились, зато путы принесли бы суперприбыль. А если бы было наоборот, то обнулились бы путы, а коллы принесли бы пусть не супер, но вполне достойную прибыль. И в обоих вариантах прибыль перекрыла бы с лихвой обнуленную позицию, я вот о чем. И это при том, что я не знал, куда пойдет рынок, но ожидал, что он вот-вот пойдет в какую-то сторону.
Доброе утро.
Если не получается на споте, то не получится и с опционами!!!!!
Опционы это следующая ступень в биржевой торговле... С опционами на практике все немного сложнее, чем в теории.. Стратегию которую вы описали выше это стрэнгл, покупка коллов и путов в обе стороны. И только сильное движение и в определенном промежутке времени принесет вам прибыль....Рынок в боковике может находиться достаточно долго и больше месяца ))) и больше 2-5 месяцев даже. ТА для опционов действительно немного другое и надо учитывать время до целей...что являетя очень сложным.  В опционах лучше играть фигуры ТА, т.е. выходы из них, как на споте, только стоп здесь более жесткий, цена опциона (все вложенные деньги), поэтому стоп не передвинешь )))
Вообщем успехов вам конечно в опционах....но не ищите в них выход в торговле на бирже..там деньги потерять легче, если также будете усредняться

А если бы никуда не пошли, то всё бы обнулилось 

Так и есть, в стагнации и путы и коллы стремятся к нулю. Но опять же вероятность. Месяц простоять в узком боковике и никуда не выйти - это маловероятно)
Михаил, опцион - это инструмент торговли временными ожиданиями. С учетом его потенциальной доходности и относительной простоты использования нет необходимости вовлекать целиком весь капитал, достаточно выделить для него небольшую часть, и эта часть может давать прибыли, сопоставимые с прибылью при работе на споте всем капиталом с плечами. Риски при этом меньше, если формировать сбалансированные позиции, меньше в разы. Я ж говорю, фантастика, а не инструмент, кто бы мне раньше про него подсказал.

[vladis10]

Михаил, а я бы в августе, если бы знал, что такое опцион и с чем его едят, взял бы позиции в обе стороны: 220-е коллы и 180-е путы из расчета 50 на 50. Коллы бы, конечно, обнулились, зато путы принесли бы суперприбыль. А если бы было наоборот, то обнулились бы путы, а коллы принесли бы пусть не супер, но вполне достойную прибыль. И в обоих вариантах прибыль перекрыла бы с лихвой обнуленную позицию, я вот о чем. И это при том, что я не знал, куда пойдет рынок, но ожидал, что он вот-вот пойдет в какую-то сторону.
Доброе утро.
Если не получается на споте, то не получится и с опционами!!!!!
Опционы это следующая ступень в биржевой торговле... С опционами на практике все немного сложнее, чем в теории.. Стратегию которую вы описали выше это стрэнгл, покупка коллов и путов в обе стороны. И только сильное движение и в определенном промежутке времени принесет вам прибыль....Рынок в боковике может находиться достаточно долго и больше месяца ))) и больше 2-5 месяцев даже. ТА для опционов действительно немного другое и надо учитывать время до целей...что являетя очень сложным.  В опционах лучше играть фигуры ТА, т.е. выходы из них, как на споте, только стоп здесь более жесткий, цена опциона (все вложенные деньги), поэтому стоп не передвинешь )))
Вообщем успехов вам конечно в опционах....но не ищите в них выход в торговле на бирже..там деньги потерять легче, если также будете усредняться

А если бы никуда не пошли, то всё бы обнулилось 

Так и есть, в стагнации и путы и коллы стремятся к нулю. Но опять же вероятность. Месяц простоять в узком боковике и никуда не выйти - это маловероятно)
Михаил, опцион - это инструмент торговли временными ожиданиями. С учетом его потенциальной доходности и относительной простоты использования нет необходимости вовлекать целиком весь капитал, достаточно выделить для него небольшую часть, и эта часть может давать прибыли, сопоставимые с прибылью при работе на споте всем капиталом с плечами. Риски при этом меньше, если формировать сбалансированные позиции, меньше в разы. Я ж говорю, фантастика, а не инструмент, кто бы мне раньше про него подсказал.

да.... покупки на 10....15% депоза в ГО достаточно, если просто покупать опционы на 1... 3 страйка "вне денег" под ожидаемый движок от 5 000 пунктов по РИ и более. При этом, если движок идет быстро - 1...3 дня, то уже 6 000 пунктов по направлению позиции дадут удвоение опционной прибыли, т. е. 10...15% прибыли к депозу, а вот ТАКОЙ же движок 6 000 пунктов - о, ужас фьючерсника (держись за стопы))) - ПРОТИВ позиции даст убыток всего в полпремии опционной, т. е. 5... 7% депозита, это в последнее время и использую при игре РИЗом накоротке, вместо фьючей - опционы.

Статегии, описанные Вами выше - стрэдлы и стрэнглы (одновременная покупка ПУТов и Коллов), "в "две стороны", 80% времени на ОБЫЧНОМ рынке будет давать убыток, НО ЭТА ПОЗА ОЧЕНЬ ХОРОША ТОЛЬКО при ожидании ОЧЕНЬ сильных движков с очень БЛИЗКИМ ОЖИДАНИЕМ по времени. Андрей (аndbrother) написал в конце июля, что хочет купить СТРЭДЛ в ОЖИДАНИИ РОСТА ВОЛАТИЛЬНОСТИ, мог озолотиться))).

[rda2003]

Доброе утро.
Если не получается на споте, то не получится и с опционами!!!!!
Опционы это следующая ступень в биржевой торговле... С опционами на практике все немного сложнее, чем в теории.. Стратегию которую вы описали выше это стрэнгл, покупка коллов и путов в обе стороны. И только сильное движение и в определенном промежутке времени принесет вам прибыль....Рынок в боковике может находиться достаточно долго и больше месяца ))) и больше 2-5 месяцев даже. ТА для опционов действительно немного другое и надо учитывать время до целей...что являетя очень сложным.  В опционах лучше играть фигуры ТА, т.е. выходы из них, как на споте, только стоп здесь более жесткий, цена опциона (все вложенные деньги), поэтому стоп не передвинешь )))
Вообщем успехов вам конечно в опционах....но не ищите в них выход в торговле на бирже..там деньги потерять легче, если также будете усредняться

[Spasov]

Наконец-то могу торговать свои ожидания. Ожидаю еще вниз, а затем вверх. Вниз процентов на 15-20, вверх затем среднесрочно процентов на 40-50. В рамках ожиданий скомплектовал опционный портфель из октябрьских 100-х путов 20 % и ноябрьских-декабрьских 165-190 коллов - 70 %, на движении вниз возьму еще 10 % коллов с теми же страйками. По споту - кэш до четко видимого разворота.
Октябрьские путы сейчас дешевы, потому что до их экспирации осталось около 10 дней, поэтому если рынок пойдет против меня по этой позе, то ими не жалко пожертвовать ради Роста (коллы перекроют убытки от путов).
Если же рынок пойдет в моем направлении, то прибыль по путам намного перекроет убытки по коллам, так как они дальние и сильно не падают. И какой спот смог бы обеспечить мне такую интересную раскоряку?

А почему же они так подозрительно дёшевы? 
Иногда вот жалко тратить деньги на дешёвые вещи.

Александр!
А как оценить нормальную стоимость путов (коллов)? 
Вдруг и мне пригодится.

Добрый день!

 Как мне кажется, при таком значении волатильности как сейчас, опционы не могут быть дешевыми, а скорее наоборот дорогие.

 

[Spasov]

 По рынку думаю, что закончилась коррекция АВС, к предыдущему росту (вчера считаю, что была 5 в С), поэтому начинаю играть лонг, с помощью декабрьского колл спреда 135-140, (перекрывая продажей 140 колл влияние от возможного падения волатильности), в среднем покупаю по 1600 п. за пару.

[vladis10]

Наконец-то могу торговать свои ожидания. Ожидаю еще вниз, а затем вверх. Вниз процентов на 15-20, вверх затем среднесрочно процентов на 40-50. В рамках ожиданий скомплектовал опционный портфель из октябрьских 100-х путов 20 % и ноябрьских-декабрьских 165-190 коллов - 70 %, на движении вниз возьму еще 10 % коллов с теми же страйками. По споту - кэш до четко видимого разворота.
Октябрьские путы сейчас дешевы, потому что до их экспирации осталось около 10 дней, поэтому если рынок пойдет против меня по этой позе, то ими не жалко пожертвовать ради Роста (коллы перекроют убытки от путов).
Если же рынок пойдет в моем направлении, то прибыль по путам намного перекроет убытки по коллам, так как они дальние и сильно не падают. И какой спот смог бы обеспечить мне такую интересную раскоряку?

А почему же они так подозрительно дёшевы? 
Иногда вот жалко тратить деньги на дешёвые вещи.

Александр!
А как оценить нормальную стоимость путов (коллов)? 
Вдруг и мне пригодится.

Добрый день!

 Как мне кажется, при таком значении волатильности как сейчас, опционы не могут быть дешевыми, а скорее наоборот дорогие.

 

ну да... дорогие - вон какая волатильность индекса РТС сейчас (см. график), поэтому, если строить стратегию на срок более 1й недели, то лучше включать в стратегию также и проданные (в шорт) опционы (это спрэды, "змеи" и т. д.), а просто покупкой опционов только или под очень большой движок (тогда плевать на Тетту), либо под движки 4 000....10 000 по РИЗу на срок 1...3 дня.

[Метки:]

Метки: