Печать

[rda2003]

спс за мнение.
я тоже так раньше считал как и вы.... но важно то что в волна А должно быть пять субволн ,в волне В отскока три, в волне С тоже пять..... я пока в С не могу насчитать пять, может я туплю конечно сильно....... 4 получается......и по моему А кончилась на 1570 23 мая, В кончилась на 1741 1го августа.

обратите внимание на тот факт - когда по консенсусспрогнозам все твердили что ммвбидёт на 1200, то он развернулся от 1240.... теперь когда только ленивый не купил и прогнозы у всех контор уже 1500-1560 - ммвб "случайно" разворачивается на 1440

я не могу без рисунка вас понять...какая С? там где у вас С у меня еще А...так наверно..вообщем график нужен....
На 1440 не случайно...я на прошлой неделе говорил что цель этой волнушки 1420-1430 (плюс инерция)...а 1500 и выше никто не отменял....откатим щас и пойдем выше...имхо канечно.

[andyb]

......139 975 - 122 280 = 17 695 х 1.618 = 28 630 + 117 305= 145 935

не всегда но и так тоже бывает    правильный расчет
А волны с Дмитрием-2 считаете , пересчитываете и будете прОсчитывать потому что вы их СЧИТАЕТЕ а НЕ ВИДИТЕ
Успехов

[Pavel-74]

спс за мнение.
я тоже так раньше считал как и вы.... но важно то что в волна А должно быть пять субволн ,в волне В отскока три, в волне С тоже пять..... я пока в С не могу насчитать пять, может я туплю конечно сильно....... 4 получается......и по моему А кончилась на 1570 23 мая, В кончилась на 1741 1го августа.

обратите внимание на тот факт - когда по консенсусспрогнозам все твердили что ммвбидёт на 1200, то он развернулся от 1240.... теперь когда только ленивый не купил и прогнозы у всех контор уже 1500-1560 - ммвб "случайно" разворачивается на 1440

я не могу без рисунка вас понять...какая С? там где у вас С у меня еще А...так наверно..вообщем график нужен....
На 1440 не случайно...я на прошлой неделе говорил что цель этой волнушки 1420-1430 (плюс инерция)...а 1500 и выше никто не отменял....откатим щас и пойдем выше...имхо канечно.

Дима - картинка не нужна, в уме можно мысленно всё построить - у вас главная идея в том что рынок может упасть ещё сильнее - я это понял........... вы только забыли важную свечную модель - "8-10 новых экстремумов" - чтобы понять тоо чём я вам говорю, откройте максимальный тайм на ммвб (Месяцы - больше то и нету в программах) и посчитайте свечи в штуках на разных индексах и буммагах, проанализируйте 2008 гг, и ещё например рост 2010-2011 по ммвб..... и вообще от 2000 года не сложно посчитать, тогда станет понятно что рынок "подходит" к лоям уже....

ТО Андрей - научи Видеть вличу или с мылом... ты прав, не умею

[rda2003]

......139 975 - 122 280 = 17 695 х 1.618 = 28 630 + 117 305= 145 935

не всегда но и так тоже бывает    правильный расчет
А волны с Дмитрием-2 считаете , пересчитываете и будете прОсчитывать потому что вы их СЧИТАЕТЕ а НЕ ВИДИТЕ
Успехов

Ну скажите что Вы видите.....а я тоже покритикую...
Волны субъективны...каждый видит по разному....интересен ваш сценарий..

то Павел...из всех методов тех анализа я выбираю только самые действующие моменты и в свечном анализе меня интересуют только разворотные свечи....желательно на поддержках и сопротивлениях....а 8-10 свечей и прочее это уже сочинения легко подгоняются под прошлое, но не гарантируют в будующем... К волнам элиотта я пытаюсь пристроить фундаментальное видение ситуации....в Европе сильное евро мешает инвестиционному климату и кризис назрел, пока евро не ослабнет примерно до паритета я не жду конец этому кризиса и планирую это примерно весной 2012 года... то есть евро еще будет падать, а значит будем падать и мы, т.к. будет падать нефть....Но сейчас идет среднесрочное движение вверх по евро, нефти и акциям....ну и так далее...
Имхо опять же

[Pavel-74]

в 2010 году наложите РТСИ и ЕВРО  - вы увидите что на росте евро ртс падал и на падении евро ртс рос..... так что связи нет.

так что даже при 1.18-1.26 за доллар наш рынок может выглядеть довольно сильно - например летом 2010 ри был 150, а при 1.38 слабо - например сегодня 140 и даже 120 были.

нефтянку не за евро продают в нашей раше, а за доллары

[vladis10]

На заметку опционщикам.... с неделю назад я прикупил бычий спред, об этом не писал... на октябрьских опционах КОЛЛ страйки 135 000 и 140 000 (при уровнях РИЗа около 133 000....134 000), продержал до экспирации... если по 3х месячным опционам  (сентябрьские, декабрьские, мартовские, июньские) заявку подавать не надо, экспирация автоматически, то здесь мне пришлось это сделать, также как и по ПУТам  страйк 145 000 (из схемы, которую описывал в он-лайн)....

Иначе б потерял просто 5 000 пунктов на опцион, маржу - то начисленную ранее уже б никто не отнял, а вот разницу между базовым активом и страйком опциона вычли б... не забывайте всегда подавать заявку на экспирацию в таком случае, фьючи поставляют в 19.10 и можно сразу реализовать.

[vladis10]

... даже по опцитонам "глубоко в деньгах" и вместо купленных Коллов поставка фьючей, а вместо купленных ПУТов - "зашорченые" (со знаком "минус") фьючи... не забывайте, на память))))

[Ach]

... даже по опцитонам "глубоко в деньгах" и вместо купленных Коллов поставка фьючей, а вместо купленных ПУТов - "зашорченые" (со знаком "минус") фьючи... не забывайте, на память))))

А есть вообще экономический смысл выходить на поставку? Имеется при поставке разница с текущими рыночными ценами?

[vladis10]

... даже по опцитонам "глубоко в деньгах" и вместо купленных Коллов поставка фьючей, а вместо купленных ПУТов - "зашорченые" (со знаком "минус") фьючи... не забывайте, на память))))

А есть вообще экономический смысл выходить на поставку? Имеется при поставке разница с текущими рыночными ценами?

ЕСТЬ... в случаях стратегий, если "пошло куда надо" и часть купленных опционов (или все) оказались "в деньгах". НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЫХОДИТЬ в ЭТОМ СЛУЧАЕ НА ПОСТАВКУ, ЕСЛИ ВЫ в "БЛИЖНИХ"ОПЦИОНАХ,  иначе у Вас вычтут разницу между ценой фьюча на 18.45 и страйком, просто вычтут - и потеряете)))).

Исключение - "дальние" опционы с экспирацией в декабре, в марте, в июне, в сентябре, остальные, как бы "промежуточные" "месячные" опционы НАДО подавать заявку на экспирацию.
А вот в перечисленных мною 4х в год "дальних" опционах, экспирация в которых совпадает с экспирацией фьючерсов ПОСТАВКУ делать НЕ НАДО, там НИЧЕГО делать не надо и никто ничего не вычтет.... все автоматически.)))

Опасаетесь попаст на гэп между 18.45 и 19.10 ? Тогда просто перекройте перед закрытием сессии Ваши опционы в "противоположную" стьорону купленными (проданными) опционами в соотношении 1 к 1-му)), и они взаимозачтутся и у Вас в 19.10 будет нулевая позиция.

[Ach]

... даже по опцитонам "глубоко в деньгах" и вместо купленных Коллов поставка фьючей, а вместо купленных ПУТов - "зашорченые" (со знаком "минус") фьючи... не забывайте, на память))))

А есть вообще экономический смысл выходить на поставку? Имеется при поставке разница с текущими рыночными ценами?

ЕСТЬ... в случаях стратегий, если "пошло куда надо" и часть купленных опционов (или все) оказались "в деньгах". НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЫХОДИТЬ в ЭТОМ СЛУЧАЕ НА ПОСТАВКУ, ЕСЛИ ВЫ в "БЛИЖНИХ"ОПЦИОНАХ,  иначе у Вас вычтут разницу между ценой фьюча на 18.45 и страйком, просто вычтут - и потеряете)))).

Исключение - "дальние" опционы с экспирацией в декабре, в марте, в июне, в сентябре, остальные, как бы "промежуточные" "месячные" опционы НАДО подавать заявку на экспирацию.
А вот в перечисленных мною 4х в год "дальних" опционах, экспирация в которых совпадает с экспирацией фьючерсов ПОСТАВКУ делать НЕ НАДО, там НИЧЕГО делать не надо и никто ничего не вычтет.... все автоматически.)))

Опасаетесь попаст на гэп между 18.45 и 19.10 ? Тогда просто перекройте перед закрытием сессии Ваши опционы в "противоположную" стьорону купленными (проданными) опционами в соотношении 1 к 1-му)), и они взаимозачтутся и у Вас в 19.10 будет нулевая позиция.

Владимир, а не проще продать по рынку?

[Pavel-74]

по дням - "завеса из тёмных облаков"
ри цель во времени смещается - сейчас 123 800

[vladis10]

... даже по опцитонам "глубоко в деньгах" и вместо купленных Коллов поставка фьючей, а вместо купленных ПУТов - "зашорченые" (со знаком "минус") фьючи... не забывайте, на память))))

А есть вообще экономический смысл выходить на поставку? Имеется при поставке разница с текущими рыночными ценами?

ЕСТЬ... в случаях стратегий, если "пошло куда надо" и часть купленных опционов (или все) оказались "в деньгах". НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЫХОДИТЬ в ЭТОМ СЛУЧАЕ НА ПОСТАВКУ, ЕСЛИ ВЫ в "БЛИЖНИХ"ОПЦИОНАХ,  иначе у Вас вычтут разницу между ценой фьюча на 18.45 и страйком, просто вычтут - и потеряете)))).

Исключение - "дальние" опционы с экспирацией в декабре, в марте, в июне, в сентябре, остальные, как бы "промежуточные" "месячные" опционы НАДО подавать заявку на экспирацию.
А вот в перечисленных мною 4х в год "дальних" опционах, экспирация в которых совпадает с экспирацией фьючерсов ПОСТАВКУ делать НЕ НАДО, там НИЧЕГО делать не надо и никто ничего не вычтет.... все автоматически.)))

Опасаетесь попаст на гэп между 18.45 и 19.10 ? Тогда просто перекройте перед закрытием сессии Ваши опционы в "противоположную" стьорону купленными (проданными) опционами в соотношении 1 к 1-му)), и они взаимозачтутся и у Вас в 19.10 будет нулевая позиция.

Владимир, а не проще продать по рынку?

Когда опционы "в деньгах" ихъ ликвидность РЕЗКО и МНОГОКРАТНО падает и зачастую глубоко "в деньгах" "по рынку" не продашь.

[vladis10]

.....опционы "глубоко в деньгах" сложно нормально продать - проще либо тогда до экспирации, либо перекрывать.

[Ach]

.....опционы "глубоко в деньгах" сложно нормально продать - проще либо тогда до экспирации, либо перекрывать.

А перекрывать противоположным этого же страйка?

[Vova888]

... даже по опцитонам "глубоко в деньгах" и вместо купленных Коллов поставка фьючей, а вместо купленных ПУТов - "зашорченые" (со знаком "минус") фьючи... не забывайте, на память))))

Владимир, важное уточнение:  Опционы "глубоко в деньгах" исполняются автоматом при любом сроке (совпадает, не совпадает с базовым) действия опциона. Т.е. в данном случае если "деньги" больше чем на лимит (планка). И это не зависит от брокера, это правила биржи.

С другой стороны, а каким боком эти опционы "глубоко в деньгах", могут оказаться в портфеле до последнего дня? Ведь с некоторых временных пор, поведение их абсолютно "фьючерсное".

[Метки:]

Метки: