Печать

[prince_Florizel]

Похоже свопы понизили, чтобы у европы было больше возможностей свои облигации выкупать, когда они стали плохо продаваться

[prince_Florizel]

Похоже свопы понизили, чтобы у европы было больше возможностей свои облигации выкупать, когда они стали плохо продаваться

Размещение Франции и Испании сегодня, тому подтверждение

[m1963]

Похоже свопы понизили, чтобы у европы было больше возможностей свои облигации выкупать, когда они стали плохо продаваться

Чтобы легче было французским и прочим банкам возвращать доллары на их историческую родину. 

[Pavel-74]

да что там такое на 153800 

ДД!

Ирина а можно объяснить как так она в воздухе висит ?

на сайте биржы ртс есть картинка по тмв, только надоугадать в какой собственностороне она и где примерно - но в принципе она "плавает" во времени, но я имнодумаю Вы на глазок поймёти или по крайней мере со временем догадаетесь, набрав опыт.... так же там "немного" можно предсказать движения в цене ри примерно, только имно за ними надо следить каждый день - я сам имно поглядываю но не так чтобы этот принцып был для меня основополагающим для принятия решения, а так просто для профора

[Королев]

Опять что ли флажок рисуем?

[m1963]

что брал ниже сдал
остальное держу
все по уму, не жадничаю.

Вообще рекомендуют избавляться от того, что падает и держать то, что растёт.
(Первое взятое упало, второе выросло)  

[vladis10]

При хорошей статистике зон минимальных выплат можно было б и "брать" с рынка, выстраивая спреды (медвежьи или бычьи) в этой зоне (или около-рядом).

Так... хорошо до экспирации 14 дней, т. е. менее 3х недель, когда ТМВ может сработать.

Построил теоретически, по теоретическим ценам "медвежий пут - спред" - купля опционов Пут 150 000х декабрь по 3 705, продажа опционов Пут 145 000х декабрь   2 280... типа "вдарим по ТМВ".

Понаблюдаю.... если интересно окажется - через годик можно применить)))).

Хм... - а если быть уверенным, что работает, то можно б было продать еще 135 000х Путов в этом случае, еще уменьшив риск на случай роста к экспирации и получить любимую Андреем (andbrother)  "змею".

П. С. Ну вот... появился лишний повод для сомнений, если опять захочу построить "синтетику" № 2 ростовую((((.

[chipoklak]

Вопрос к Алексею (chipoklak)

А как часто, по Вашему наблюдению, срабатывала точка (зона) минимальных выплат? Навскидку, примерно "сколько раз из скольки случаев" на Вашей памяти?

Я просто опасаюсь исключений из правила - крупные опционные игроки тоже иногда используют "синтетику" и это может "смазать" картину.

Работает это правило, в процентах не готов ответить,т.к. надо опять заморачиваться , искать и грузить данные. Всё есть на сайте биржи РТС. Работают даже не квартальные экспирации. Я начал им пользоваться только в этом году. Примерно за месяц до экспираии я ловлю момент когда ТМВ на 15 000 пунктов выше текущей цены и фиксируюсь, а переоткрываюсь соответственно на 15 000 выше и уже в следующем контракте. Это помогает значительно улучшить годовое значение по шорту. По нефти была задумка отслеживать спред между лайт и брент и хеджироваться более сильным контрактом, но не реализовал.

[yuferov]

Вопрос к Алексею (chipoklak)

А как часто, по Вашему наблюдению, срабатывала точка (зона) минимальных выплат? Навскидку, примерно "сколько раз из скольки случаев" на Вашей памяти?

Я просто опасаюсь исключений из правила - крупные опционные игроки тоже иногда используют "синтетику" и это может "смазать" картину.

Владимир, ваш комментарий по поводу синтетических поз безусловно правилен. ТМВ в отрыве от ситуации ничего не даёт.
Мое наблюдение следующее - декабрьский экспир отдельная история, т.к. он является преддверием традиционного январского флэшмоба быков. В прошлом году, как писал, от ТМВ на 17К оттащили.
Кроме того, все экспиры интрадей играются вверх. Практически 100% в послекризисный период. Посмотрите график, увидите сами. Из тайм-зоны в 12... 14 идёт вынос на 2..3..4К, с хаем в 15.45 ровно и дальнейшим мощным фиксом, который пару раз даже в разворот превращался.

Поэтому на не декабрьских экспирах часта схема, когда за 2-3 дня до него дают точку близкую к ТМВ, а потом уже делают на сам экспир куклят вверх.

Иными словами, я не удивлюсь ни разу, если скажем, сейчас за 2 недели дадут зону 147-148К, а потом экспир закотируют около 160К.

[yuferov]

При хорошей статистике зон минимальных выплат можно было б и "брать" с рынка, выстраивая спреды (медвежьи или бычьи) в этой зоне (или около-рядом).

Так... хорошо до экспирации 14 дней, т. е. менее 3х недель, когда ТМВ может сработать.

Построил теоретически, по теоретическим ценам "медвежий пут - спред" - купля опционов Пут 150 000х декабрь по 3 705, продажа опционов Пут 145 000х декабрь   2 280... типа "вдарим по ТМВ".

Понаблюдаю.... если интересно окажется - через годик можно применить)))).

Имхо, не стоит на декабрьский экспир такую позу строить. А может уже попробовать времянку пособирать? Продать 140-е путы допустим. В комплекте с купленными 135-ми путами вашими, это что за зверь получится? Option.ru ГО 1300+ прогнозирует, а график что-то не строит.

Прокомментируете в образовательных целях?

[Andbrother]

ТМВ, по наблюдению, работает на квартальных опционах с вероятностью 80%. На месячные серии не распространяется, там как-то все хаотично. Но работает не до пипса естественно, а в пределах 3-4 т.п. примерно от нее (плюс-минус). За 1-3 дней до экспирации показывают (Константин правильно пишет).
To Владимир: а я в змее на колах стоял как раз (купил 145, продал 150 и 155 (равномерно) для получения спреда и 160 для хвоста, в половину объема спреда). Вчера немного модернизировал, роллировал низ (зафиксил прибыль) и передвинул хвост.

[vladis10]

При хорошей статистике зон минимальных выплат можно было б и "брать" с рынка, выстраивая спреды (медвежьи или бычьи) в этой зоне (или около-рядом).

Так... хорошо до экспирации 14 дней, т. е. менее 3х недель, когда ТМВ может сработать.

Построил теоретически, по теоретическим ценам "медвежий пут - спред" - купля опционов Пут 150 000х декабрь по 3 705, продажа опционов Пут 145 000х декабрь   2 280... типа "вдарим по ТМВ".

Понаблюдаю.... если интересно окажется - через годик можно применить)))).

Владимир, а как рассчитать ТМВ? Или где-нибудь можно найти уже готовую цифру?

Сам пока лох)), не использовал ТМВ и даже не вникал....
Суть - есть ОИ (в опционной доске кол-во"Открытых позиций" отдельно по опционам ПУТ и опционам КОЛЛ, есть их цена (можно смотреть теоретическую, она все равно оч. близко к реальным сделкам), можно перемножить ОИ на цену ....

Зона минимальных выплат я так понимаю,  диапазон цен БА, при экспирации в котором сумма выплат по открытым опционам "в деньгах" будет минимальной (умножить на каждом страйке цену на ОИ).

Строится график (в экселе, можно данные, наверное, скачать с квика и перемножить)

и дальше цитата с "теоретическим" обоснованием такого подхода...

"Считается, что крупные игроки в большинстве случаев являются продавцами опционов и им выгодно, чтобы опционы (проданные ими) истекли вне денег. Т.о. можно предположить, что к дате экспирации эти групные игроки будут гнать БА в ЗНМ. Понимаю, как это звучит, и уже слышу шум летящих помидоров, но считаю, что отслеживать ЗНВ важно и нужно. Не факт что БА припаркуется именно там. И не потому что Большого брата не существует, а потому что у него могут быть открыте позы в БА, которые он может закрыть об экспирируемые опционы."

ПРОШУ Константина (yuferov) поправить, дополнить.... я правильно понимаю?

[Andbrother]

Ах да, ссылка на ТМВ: http://robotrade.org/options/payoff/

[rvs]

Ах да, ссылка на ТМВ: http://robotrade.org/options/payoff/

Класная ссылка--спасибо!

[Добрый малый]

Писал вчера:
"таки удаЛОСЬ манипулятору решить свою задачу. Начнет раздавать с хорошим профитом"
Есть ощущение, что раздает в районе 155-155,5...   

[Метки:]

Метки: