Печать

[vladis10]

При хорошей статистике зон минимальных выплат можно было б и "брать" с рынка, выстраивая спреды (медвежьи или бычьи) в этой зоне (или около-рядом).

Так... хорошо до экспирации 14 дней, т. е. менее 3х недель, когда ТМВ может сработать.

Построил теоретически, по теоретическим ценам "медвежий пут - спред" - купля опционов Пут 150 000х декабрь по 3 705, продажа опционов Пут 145 000х декабрь   2 280... типа "вдарим по ТМВ".

Понаблюдаю.... если интересно окажется - через годик можно применить)))).

Имхо, не стоит на декабрьский экспир такую позу строить. А может уже попробовать времянку пособирать? Продать 140-е путы допустим. В комплекте с купленными 135-ми путами вашими, это что за зверь получится? Option.ru ГО 1300+ прогнозирует, а график что-то не строит.

Прокомментируете в образовательных целях?

Построил по теоретическим... рис 1 и график рис 2. Очень даже хорошо и "не заморочно", если рассчитываем на узкий боковик без серьезных мощных падений более, чем на 7...8 тысяч пунктов, или рассчитываем на рост....

А сильные падения - жесть... придется перекрываться, перестраивать не долетая 140 000, лучше уже с уровней 146 000....145 000.

[vladis10]

При хорошей статистике зон минимальных выплат можно было б и "брать" с рынка, выстраивая спреды (медвежьи или бычьи) в этой зоне (или около-рядом).

Так... хорошо до экспирации 14 дней, т. е. менее 3х недель, когда ТМВ может сработать.

Построил теоретически, по теоретическим ценам "медвежий пут - спред" - купля опционов Пут 150 000х декабрь по 3 705, продажа опционов Пут 145 000х декабрь   2 280... типа "вдарим по ТМВ".

Понаблюдаю.... если интересно окажется - через годик можно применить)))).

Имхо, не стоит на декабрьский экспир такую позу строить. А может уже попробовать времянку пособирать? Продать 140-е путы допустим. В комплекте с купленными 135-ми путами вашими, это что за зверь получится? Option.ru ГО 1300+ прогнозирует, а график что-то не строит.

Прокомментируете в образовательных целях?

Построил по теоретическим... рис 1 и график рис 2. Очень даже хорошо и "не заморочно", если рассчитываем на узкий боковик без серьезных мощных падений более, чем на 7...8 тысяч пунктов, или рассчитываем на рост....

А сильные падения - жесть... придется перекрываться, перестраивать не долетая 140 000, лучше уже с уровней 146 000....145 000.

понаблюдаю сегодня и... возможно приспособлю - нечего "отработанным" 135 000-м путам "болтаться" без дела.)))

Сильных падений - ниже 145 000 - не жду.

[Ирина]

Поэтому на не декабрьских экспирах часта схема, когда за 2-3 дня до него дают точку близкую к ТМВ, а потом уже делают на сам экспир куклят вверх.

Иными словами, я не удивлюсь ни разу, если скажем, сейчас за 2 недели дадут зону 147-148К, а потом экспир закотируют около 160К.

Константин, а для чего приводить в зону ТМВ за 2-3 дня до экпирации? Не могли бы пояснить в чем смысл?
Хотя на прошлой экспирации тоже обратила внимание, именно так и было.

[Ach]

Ах да, ссылка на ТМВ: http://robotrade.org/options/payoff/

Андрей, спасибо за полезную ссылку!

А как работаете с открытым интересом? На стороне большинства или в противоход?

[yuferov]

Поэтому на не декабрьских экспирах часта схема, когда за 2-3 дня до него дают точку близкую к ТМВ, а потом уже делают на сам экспир куклят вверх.

Иными словами, я не удивлюсь ни разу, если скажем, сейчас за 2 недели дадут зону 147-148К, а потом экспир закотируют около 160К.

Константин, а для чего приводить в зону ТМВ за 2-3 дня до экпирации? Не могли бы пояснить в чем смысл?
Хотя на прошлой экспирации тоже обратила внимание, именно так и было.

На примере текущего времени. Часть больших игроков в убытке от проданных сверху конструкций условно. Вынос уже произошел, ожиданий в экспирацию ниже 130К уже ни у кого не осталось. Возврат в зону ТМВ позволит им захеджить свои позы. За счет фьюча объемов хватит в любом случае. А потом смотреть как плангтон будут мучить в сам день экспира.

[yuferov]

....
Строится график (в экселе, можно данные, наверное, скачать с квика и перемножить)

и дальше цитата с "теоретическим" обоснованием такого подхода...

"Считается, что крупные игроки в большинстве случаев являются продавцами опционов и им выгодно, чтобы опционы (проданные ими) истекли вне денег. Т.о. можно предположить, что к дате экспирации эти групные игроки будут гнать БА в ЗНМ. Понимаю, как это звучит, и уже слышу шум летящих помидоров, но считаю, что отслеживать ЗНВ важно и нужно. Не факт что БА припаркуется именно там. И не потому что Большого брата не существует, а потому что у него могут быть открыте позы в БА, которые он может закрыть об экспирируемые опционы."

ПРОШУ Константина (yuferov) поправить, дополнить.... я правильно понимаю?

Все правильно, только в Экселе строить не надо. Все пользуются http://robotrade.org/options/payoff/.

Так же очень важно смотреть динамику ОИ по опционам на разных страйках. В день благодарения тоннами как сумасшедшие тарили коллы на 4-х ближних страйках. Вполне себе сигнальчек был.

[Babuhin]

миш, видимо нет у газа никакого дефицита)))

[Pavel-74]

СперПанк отстаёт теперь, Газик рвёт - это к чему?

[Ирина]

Поэтому на не декабрьских экспирах часта схема, когда за 2-3 дня до него дают точку близкую к ТМВ, а потом уже делают на сам экспир куклят вверх.

Иными словами, я не удивлюсь ни разу, если скажем, сейчас за 2 недели дадут зону 147-148К, а потом экспир закотируют около 160К.

Константин, а для чего приводить в зону ТМВ за 2-3 дня до экпирации? Не могли бы пояснить в чем смысл?
Хотя на прошлой экспирации тоже обратила внимание, именно так и было.

На примере текущего времени. Часть больших игроков в убытке от проданных сверху конструкций условно. Вынос уже произошел, ожиданий в экспирацию ниже 130К уже ни у кого не осталось. Возврат в зону ТМВ позволит им захеджить свои позы. За счет фьюча объемов хватит в любом случае. А потом смотреть как плангтон будут мучить в сам день экспира.

Спасибо!

[Babuhin]

СперПанк отстаёт теперь, Газик рвёт - это к чему?

я же говорил пойдет. нужно было только подождать.
теперь от туда сюда бабки пошли.
уже такое проходили. это и называется не хотим рости так вытянем

[m1963]

миш, видимо нет у газа никакого дефицита)))

Имелся в виду дефицит акций (там же написано  )

[Babuhin]

миш, видимо нет у газа никакого дефицита)))

Имелся в виду дефицит акций (там же написано  )

а я про акции и говорю)

[m1963]

СперПанк отстаёт теперь, Газик рвёт - это к чему?

Газпром закладывает на дивиденды в бюджетах 2012-2014гг по 200 млрд рублей


Газпром перечислил Белоруссии $2,5 миллиарда за 50 процентов акций Белтрансгаза

[m1963]

миш, видимо нет у газа никакого дефицита)))

Имелся в виду дефицит акций (там же написано  )

а я про акции и говорю)

Так не хватает же акций всем

[Babuhin]

миш, видимо нет у газа никакого дефицита)))

Имелся в виду дефицит акций (там же написано  )

а я про акции и говорю)

Так не хватает же акций всем

а что же тогда берут?
ну мы то с ними уже
отдадим 190 или 200?))
у меня еще и фучерсы на него

[Метки:]

Метки: