Печать

[Аня Чаплина]

Все здрасьте! Если кому интересно, японские банки выводят активы из евро и вкладывают в Газпром 800 млн долл. Неплохой тренд задан. РБК новости.

Анчута, китайцы вкладывают не только в Газпром, а куда они еще только не вкладывают.

Половину активов Казахстана купили... Но что-то все казахстанцы торгуют на российской бирже.
Я думаю здесь фишка не в китайцах. Точнее не только в них

А черт его знает, я ж только начинаю...

Все равно в этом есть сигнал рынку, и неплохой, учитывая и без того пессимистиччные прогнозы на след год.

Хронически проигрывающий любитель ФА !

[chipoklak]

Ожидаю задерга выше 145. Основания: коррекционная формация на S&P (падающий клин), ТМВ на 145 (не как стремление минимизовать выплаты по опционам, а как индикатор среднего уровня, вокруг которого пляшем), объемы заметно пошли в рост на свечках ММВБ.

Олег, ну это от текущих +8000 надо сделать. За полтора дня... Как-то сильно должны пойти вверх... На чем?
Сам играю Высадку Пассажиров вверх. Только рад буду если сделаем 145 000 до экспирации, но пока не вижу на чем. Цель моя 143 000. Что тоже будет неплохо.

Маленькая чайная ложечка меда на утреннем настроении рынка: Ниппель.

Американские фьючерсы на индексы то не растут, то снижаются, а мы растем. Ну... посмотрим. Если при росте амер.фьючей поедем вверх быстрее, ложечка чайная превратится в столовую.

Амеры вроде тоже в поддержку быков строятся. Вот тут разволновка очень даже бычья, типа дигональный треугольник и конец коррекции и теперь рост. Толко есть один подвох : внутри треугольника вниз проходят импульсы и как бы он не превратился в НДТ.
 p.s. Картинка не моя, спасибо Александру П. за почту.

[admin]

Леш, а картинка-то тревожная... Справедливости ради надо сказать, что там еще сильно есть куда падать (например, на 1170). Треугольник да, но и тренд никто не отменял, а он как раз классически формируется вниз. Так что график должен понравится всем, и быкам и медведям На то и расчет вроде...

[anrog]

Константин, или может кто-то еще из форумчан объяснит, почему многие ждут выноса вверх перед экспирацией, как 15 сентября произошло?

Рост может быть на откупах шортов, но лонгисты же тоже продают... Или надежда, что шортистов больше? 

[m1963]

Константин? или может кто-то еще из форумчан объяснит, почему многие ждут выноса вверх перед экспирацией, как 15 сентября произошло?

Рост может быть на откупах шортов, но лонгисты же тоже продают... Или надежда, что шортистов больше? 

Может быть, потому что в шортах есть значительная доля хеджеров, которым менее важна цена экспирации, чем спекулянтам.

[tata]

А на RIH2 резко выросли объемы сегодня!

[pupilru]

Константин, или может кто-то еще из форумчан объяснит, почему многие ждут выноса вверх перед экспирацией, как 15 сентября произошло?

Рост может быть на откупах шортов, но лонгисты же тоже продают... Или надежда, что шортистов больше? 

Суть не в экспирации, а в закономерностях движений рынка описанных Доу.

[admin]

Вот только что одна из Учениц прислала:

Как известно, расчёт цены экспирации фьючерса на индекс РТС производится с 15:00 до 16:00 последнего торгового дня. Соответственно чем больше будет в это время цена и чем дольше она на самом верху продержится (с 15 до 16), тем выше будет цена экспирации.

Вот такой получается график за 15 декабря 2010 года. Смотрим первый график. Линиями на графике отмечен период с 15:00 до 16:00.

Как видно, до 14:00 был явный флет в канале 500 п.

Примерно в 14:00 началась первая волна роста до 175000 п., т.е. около 1000 п.

И что самое интересное, ровно в 15:00 произошёл ещё один резкий скачок на 1000 п, а в оставшееся время — плавный рост ещё на 500 п.

В итоге во время расчёта цены экспирации рынок находился на самых пиках, и экспирация прошла по 176345 п. Интересная получается картина, если учесть, что 175000 п. — один из страйков опционов и, приобретя в 14:00 Call 175000, можно было неплохо заработать.

Косвенно это подтверждается сильным увеличением объёмов торгов 15 декабря по страйку 175000.

Интересно проверить, а не стал ли этот рост реакцией на рост на мировых рынках. Для проверки взяли фьючерс на индекс SnP500, т.к. корреляция нашего фьючерса на индекс РТС с ним довольно велика. Смотрим второй график.

Как видно из графика, рост действительно был, но уже заметно позже, где-то около 17.00

Вывод: росли не из-за внешнего фона, а под нашу экспирацию.

[tam677]

ААА, я понял всю глупость своего вопроса про экспирацию!
Я спрашивал у людей которые и ДЕЛАЮТ этот рынок!

------------
извините, если шутка неудачная ;-)

[admin]

Я поставил жирную точку в обсуждении экспирации или еще есть мнения?

Чтоб дать коллегам высказаться, промолчу про опционы колл и максимальные выплаты.

[Mucsun]

Если ТМВ имеет значание то сегодня СБ и ГП 80 и 170, смотрят в разные стороны.

[admin]

Если ТМВ имеет значание то сегодня СБ и ГП 80 и 170, смотрят в разные стороны.

да я бы так не сказал

[Королев]

Т.е. что мешает хеджерам открыть длинные позиции по тому же РИЗу под экспирацию, дабы  забрать свои родные деньги по 145-м страйкам и плюс вариационку от фьюча?

таки открывают. Вы на объемы посмотрите. прим. Админа

[admin]

по идее сегодня перед клирингом должны локальный вынос сделать, с пробитием снизу вверх 139 000 РИЗа

[Pavel-74]

Всем добрый день.
Не знаю как, но с утра что то нашло на меня, прикинул, посчитал, заглянул в 2007-2008 годы.... и понял что у нас ещё есть примерно 1 месяц для удержания текущих уровней.
А что это может значить?
Нельзя ведь стоять месяц на одном месте или даже колебаться в пределах +10 - 10 тысяч пп от текущих.....
Поэтому я сделал вывод что рынок сможет сходить выше чтобы потом упасть с более высоких уровней....

Поэтому несмотря на то что вчера меня "на нервах" вынесло из лонгов Риза, я ПОКУПАЮ сейчас РИХ ....

Я осознаю риск, но я вижу что на днях рисуется утренняя звезда, а она не может рисоваться под 135 110 в случае что пробой этой отметки это было сигналом на шорт.... Значит это не шорт - это лонг... И цели сейчас у меня совпадают с целями А.Андиба.

Сув.

[Метки:]

Метки: