Печать

[Ach]

Дмитрий, лично у меня ожидания не изменились, так что согласен

[egor2000]

друзья мои... давайте будем честны, хотя бы перед собой. Если бы ночью китайцы не брякнули про поддержку Европы, мы бы сейчас запросто на 160 000 пошли и все бы запели про "долгожданную и такую логичную коррекцию". Вы почитайте за прошлую пятницу аналитиков. Все ведь , увидев падение, переобулись. Типа - "ну конечно, мы так и знали, вниз. Все нормально. Это ж коррекция".

а теперь ответьте себе на вопрос: кто из Вас, покупателей, увидев вчера вечерку -1% и падающие американские фьючи, ожидал навостей из Китая.

Я лично не ожидал. И был бы у меня сейчас кеш, и я бы, увидев как слились вчера наши под вечер и продолжили падение на вечерке на красных американских фьючах - не покупал бы. Потому как после красных американских фьючей следуют красные европейские фьючи и красное открытие у нас.

Ну и на чем лонг? Что... были у вас ожидания по помощи от Китая на сегодняшнюю ночь? Нет, не было. Китайцы почти отказали чуть раньше в новых вливаниях. В сущности, они и сейчас нового ничего не сделали, они оставят покупку на прежнем уровне. А рынки поняли, что, мол, Китай сейчас все евродолги выкупит. На этом покупать? Возможно, но вчера Вы этого не знали. На что был расчет, если он был?

Отвечаю, не ждал. Но я жду, что нас хоть тушкой хоть чучелом закинут на послекризисный максимум по S&P, скорее даже из политических соображений (типа QE 1, 2 прошли не зря, экономика восстанваливается и т.д. и.т.п., не исключаю даже как аргумент для QE-3, типа они работают) поэтому и мы будем еще выше не взирая ни на что. Вот этого я ждал и жду. А там кстати и падать будет проще. Не судите строго.

логику понял. Спасибо. прим. Админа

[redrik shuhart]

Всё чаще приходит в голову мысль о "заказе" непреодоления долларом рубежа в 30р до мартовских выборов. Один из кандидатов ещё в прошлом году  доложил что "вывел Россию из кризиса".А докризисная цена доллара была ниже 30.
Месяц подряд наблюдаю за парой доллар-рубль,впечатление-аккуратно,считаясь со средствами,но "отжимают" ниже 30.
А РИХ,на мой взгляд,реагирует на этот "позитив" соответственно-медленным но верным ростом.

Почему бы и нет...
Но что из этого следует?

Покупаю опционы пут на пару доллар/рубль от 30000 и до 28500....

Рискованно, имхо. На недельных по этой паре двойное дно было недавно, я б не стал шортить на недельном двойном дне, а наоборот, попробовал купить коллы. А кстати, как называются фьюч и опции на данную пару на фортсе?)

Самый большой риск (для меня)-в малой "ликвидности" этих опционов и больших(опять же для меня) спредах между покупкаой и продажей. Можно неуспеть роллировать позицию.

[Ach]

Всё чаще приходит в голову мысль о "заказе" непреодоления долларом рубежа в 30р до мартовских выборов. Один из кандидатов ещё в прошлом году  доложил что "вывел Россию из кризиса".А докризисная цена доллара была ниже 30.
Месяц подряд наблюдаю за парой доллар-рубль,впечатление-аккуратно,считаясь со средствами,но "отжимают" ниже 30.
А РИХ,на мой взгляд,реагирует на этот "позитив" соответственно-медленным но верным ростом.

Почему бы и нет...
Но что из этого следует?

Покупаю опционы пут на пару доллар/рубль от 30000 и до 28500....

Рискованно, имхо. На недельных по этой паре двойное дно было недавно, я б не стал шортить на недельном двойном дне, а наоборот, попробовал купить коллы. А кстати, как называются фьюч и опции на данную пару на фортсе?)

Самый большой риск (для меня)-в малой "ликвидности" этих опционов и больших(опять же для меня) спредах между покупкаой и продажей. Можно неуспеть роллировать позицию.

Да, ликвидность никакая, и это на валютном рынке, фактически! Заявку на покупку 30, 31 коллов выставил, налили по 460 и 170 соотвественно, попробую ими поторговать

[Свешников М А]

А Вы Михаил говорите психология не так важна, может и так, важны результаты, пока половину шорта откупил. Англичане не верят почему-то китайцам. Кстати они и французы комплементарны им, мы нет и поэтому плохо понимаем

[bush43]

друзья мои... давайте будем честны, хотя бы перед собой. Если бы ночью китайцы не брякнули про поддержку Европы, мы бы сейчас запросто на 160 000 пошли и все бы запели про "долгожданную и такую логичную коррекцию". Вы почитайте за прошлую пятницу аналитиков. Все ведь , увидев падение, переобулись. Типа - "ну конечно, мы так и знали, вниз. Все нормально. Это ж коррекция".

а теперь ответьте себе на вопрос: кто из Вас, покупателей, увидев вчера вечерку -1% и падающие американские фьючи, ожидал навостей из Китая.

Я лично не ожидал. И был бы у меня сейчас кеш, и я бы, увидев как слились вчера наши под вечер и продолжили падение на вечерке на красных американских фьючах - не покупал бы. Потому как после красных американских фьючей следуют красные европейские фьючи и красное открытие у нас.

Ну и на чем лонг? Что... были у вас ожидания по помощи от Китая на сегодняшнюю ночь? Нет, не было. Китайцы почти отказали чуть раньше в новых вливаниях. В сущности, они и сейчас нового ничего не сделали, они оставят покупку на прежнем уровне. А рынки поняли, что, мол, Китай сейчас все евродолги выкупит. На этом покупать? Возможно, но вчера Вы этого не знали. На что был расчет, если он был?

 Ситуация , на мой взгляд, развивалась так: после продаж 7,02 - 8,02 от 165 000 с последующим падением до 159 000, встал вопрос :что это было? Если это конец тренда, тогда бы валился спот и выше 164 000-164 500 отскока не было бы (от162 000 до 164 000  9,02,если вы помните, на отскоке проходили реальные об"емы в продажу по 1000-1700 лотов)от 164 000 налили бы еще.Всего этого не произошло, цена ушла на 165 700 вчера-а это уже не отскок и падение до 159 000 - медвежья ловушка.Вчера СнПи под вечер весь минус поглотила (не знаю был им тогда известно про Китай) Наверное где-то так,а если не так -тогда стоп в бу

[admin]

Виктор, если я правильно понял, Вы придерживаетесь того мнения, что цены на СПОТе первичны, чем фьючерсные, то есть, СПОТовая цена двигает фьючерсную? И поэтому, увидев падение на ФОТСе и не увидев падение на СПОТе, Вы решили что слабось ФОРТСа ложная, а сила СПОТа истинная, поэтому лонг?

Да, еще, комментарий по Вашему стопу... Меня меньше всего в жизни интересуют доходы Ваши или любого другого участника рынка. Более того, я бы хотел, чтобы и мои доходы никого не интересовали. Поэтому, можно в наших беседах не "подстраховываться" сообщениями о стопе в безубытке. Я Вас ценю за ту пользу, которую Вы приносите Форуму, а не за то, сколько Вы заработаете на том или ином трейде.

[IVANVAL]

закрыл шорт по 165370

[m1963]

закрыл шорт по 165370

В пятницу будем ниже?

[IVANVAL]

закрыл шорт по 165370

В пятницу будем ниже?

ну вы же работаете короткими перебежками почему бы и нет

[vladis10]

Володя, драги играли сегодня?
на вечерке дали возможность в лонг серебра войти по 33.37 - взяли?
я со стороны пока наблюдаю, никак не найду "общий язык" с серебром....

Нет - сегодня опционная битва в РИХе меня увлекла....те 3% депоза в ГО по путам, которые я оставил на ночь,  купленным днем (написал как купил в он-лайн) дали в моменте 6% прибыли, т. е. УТРОИЛИСЬ, млин - если б я набранные 17% депо в ГО по 165 000-м путам все еще ДЕРЖАЛ(((( - страшно подумать.... сколько было б..., НО заливали вниз МЕДЛЕННО, и, честно, немного "очканул", когда отскок по РИХу пошел с 163 300 в 18.00 до 164 360 в 18.40, а мои путы поехали с 2 000 и... аж до 1 300, многовато там отдал(((...

.... и вроде в моменте около 13....14% прибыли к депо за сегодня, НО СТРАШНО подумать удержи я все 17%(((( - это ж .... 35% сверху... к депо((( за считанные часы при предельном риске потерять 17% (хотя в реале было б 8...10%, выскакивать бы стал).

Все-таки с риск-менеджментом жить спокойнее))) - ну геп, ну упала премия 165 000-х путов с 3 000 на закрытии вечерки до 350 сейчас... прибыль, пусть и не такая, но осталась, около 6,5....7% к депозиту со вчера "после обеда" тож нормально)))... правильно получается, что оставил на сегодня минимум.

Все - маленький остаток продал по средней 550, прибыль суммарная за 20 часов с небольшим около 7% к депозу...
Подытожу... такие покупки опционов (колл или пут от направления) за 1...4 дня до экспирации вместо фьючей хороши, НО теперь твердо установил себе пределы по риску этих операций - это от 2...3% депоза в ГО до 5...7% депо в ГО.

Что получилось - купи я вчера, когда и все покупал на 990....1 040, на 2,5% депо в ГО этих 165 000-х путов, февраль и скинь на закрытии вечерки по 2 700...3 000, то примерно близкую к моей прибыль бы и имел.
А так - нервяк, я сократил вчера позу в 5,5 раз в диапазоне 1 300...2 100 и по остатку продажа с  убытком сегодня за 550.

Что мог иметь - выдержи я изначальную загрузку в 17% депо в ГО  - я мог бы скинув на закрытии вечерки взять плюс 30...33% прибыли к депозу за полдня, а мог - перенеся позу на сегодня утро поиметь минус 8% убытка к депозу.... неразумно с точки зрения риск-менеджмента, имхо... поэтому пределы такой игры для себя установил от 2..3% депо в ГО до 5...7% на будущее.

П. С. в принципе, думаю еще и попробовать стренглы при наличии волатильности перед экспирацией с частой фиксацией прибыли и перезаходом (да хоть каждый день, если волатильность позволяет), тоже на малую долю депо в ГО.

[muhtov]

Господа, хотел узнать Ваше мнение
Как думаете, может быть неадекватизм на рынках всё таки с выборами связан
Нынешняя экономика в России лежит на совести президента, и премьер министра.
Если до выборов отпустить рынки на самотёк, то 99% что они будут падать, так как все мы понимаем что ситуация в европе, да и в мире в целом, мягко говоря плохая.
Если рынки будут лететь вниз, то начнется то же самое что было в 2008-2009 году, кризис, увольнения, сокращения, дорогие кредиты итд.
Так вот может быть наши и вливают казёные деньги, удерживая, рынок от падения, с мыслями: "главное дотянуть до выборов, а там хоть гори оно синим пламенем"

И не надо забывать про 6 ноября в США, там тоже выборы, и тоже президентские, если эту теорию  наложить и на это событие, то получается так и будем либо стоять на месте, либо расти на малых объёмах... Минимум до начала марта, максимум до начала ноября...

[m1963]

А кстати, как называются фьюч и опции на данную пару на фортсе?)

Александр!  
Здесь есть всё http://rts.micex.ru/ru/derivatives/
Пара здесь http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=Si-3.12

Спасибо, Михаил! Сейчас настрою и прикуплю)

В данный момент пытаюсь купить по текущей теоретической 30 контрактов.

Александр!
Наверное, в самый раз для тебя будет вот это  
http://rts.micex.ru/ru/contract.aspx?code=RTSVX-3.12

[bush43]

Виктор, если я правильно понял, Вы придерживаетесь того мнения, что цены на СПОТе первичны, чем фьючерсные, то есть, СПОТовая цена двигает фьючерсную? И поэтому, увидев падение на ФОТСе и не увидев падение на СПОТе, Вы решили что слабось ФОРТСа ложная, а сила СПОТа истинная, поэтому лонг?

Да, еще, комментарий по Вашему стопу... Меня меньше всего в жизни интересуют доходы Ваши или любого другого участника рынка. Более того, я бы хотел, чтобы и мои доходы никого не интересовали. Поэтому, можно в наших беседах не "подстраховываться" сообщениями о стопе в безубытке. Я Вас ценю за ту пользу, которую Вы приносите Форуму, а не за то, сколько Вы заработаете на том или ином трейде.

 В споте и фортсе одни и те же деньги, спот можно на короткое время задрать под слив или наоборот. Но долго идти в противофазе им не нужно, они будут гнать спот в нужном направлении.  А как же писать про стопы? Здесь все так пишут.

ну пишите, если хочется про стопы я другое имел в виду - что лично мне не важно где у Вас стопы. Обычно про стопы спрашивают те, кто в противоположной позиции, чтоб потом пнуть ногой: ага, смотри как тебя отстопили. У меня другой интерес: информация и аргументы. прим. Админа

[m1963]

закрыл шорт по 165370

В пятницу будем ниже?

ну вы же работаете короткими перебежками почему бы и нет

Я про Ваше мнение до конца недели (или далее).

[Метки:]

Метки: