Печать

[vladis10]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

[admin]

вот он, недостаток финансового образования

Никодим, кто Вам сказал, что государственный и корпоративный долги сальдируются?


да, еще... Вы так и не написали на каком месте Китай со своими трежерис. А года-таки напишете, и увидите на каком они месте, прибавьте всех остальных азиатов и потом добавьте свою фразу по поводу того, что азиаты бедные.

В Китае сальдруются, потому как и госсектор и якобы частный сектор принадлежит одной и той же элите КПК - значит и отдавать будут из общака - типа как за Банк Москвы отдавал БТБ  .  

Ну китайские трежерис это уже история. Не бывает прошлых заслуг, так и прошлых вложений в трежерис нет - это уже потраченные деньги. А новых долларов у китайцев нет.

а... ясно, то есть недальновидные китайцы потратили все деньги на трежерис, накупили их больше всех в мире, и теперь сидят нищие и без денег, думают теперь где бы еще им денег взять, чтоб еще прикупить. Гуляй на все. Smiley

и еще... по поводу "нигде не сальдируются, а вот в Китае сальдируются": КомПартия тут ни при чем. Есть ВВП, и есть долги: внутренний, внешний, государственный, частный. Каждый имеет свое назначение, свои предпосылки и свои последствия. Это суть финансовых отношений. Без этого не работает ни одна экономика в мире, ни коммунистическая китайская, ни советская, ни американская, ни европейская. Почитайте не художественные книжки и журналистов, а учебники для ВУЗов хотя бы, по финансам и экономике. Лучше американские. Больше ни чем помочь не могу.

[Ach]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

[black swan]

вот он, недостаток финансового образования

Никодим, кто Вам сказал, что государственный и корпоративный долги сальдируются?


да, еще... Вы так и не написали на каком месте Китай со своими трежерис. А года-таки напишете, и увидите на каком они месте, прибавьте всех остальных азиатов и потом добавьте свою фразу по поводу того, что азиаты бедные.

В Китае сальдруются, потому как и госсектор и якобы частный сектор принадлежит одной и той же элите КПК - значит и отдавать будут из общака - типа как за Банк Москвы отдавал БТБ  .  

Ну китайские трежерис это уже история. Не бывает прошлых заслуг, так и прошлых вложений в трежерис нет - это уже потраченные деньги. А новых долларов у китайцев нет.

а... ясно, то есть недальновидные китайцы потратили все деньги на трежерис, накупили их больше всех в мире, и теперь сидят нищие и без денег, думают теперь где бы еще им денег взять, чтоб еще прикупить. Гуляй на все. Smiley

и еще... по поводу "нигде не сальдируются, а вот в Китае сальдируются": КомПартия тут ни при чем. Есть ВВП, и есть долги: внутренний, внешний, государственный, частный. Каждый имеет свое назначение, свои предпосылки и свои последствия. Это суть финансовых отношений. Без этого не работает ни одна экономика в мире, ни коммунистическая китайская, ни советская, ни американская, ни европейская. Почитайте не художественные книжки и журналистов, а учебники для ВУЗов хотя бы, по финансам и экономике. Лучше американские. Больше ни чем помочь не могу.

ДД. А можно задать вопрос Дмитрию и Никодиму:
поток платежей по US трежерис
1) как 900млрд$ распределены (%, погашения) на ближайшие 5-10 лет  - хотя бы приблизительно;
1) могут ли %, погашения реинвестироваться в ФР/коммодитис?

повторяю: 900млрд$ это ноу хау Никодима. Попросту - он выдумал эту цифру, нет такого в финансах. Поэтому и обсуждать нечего. прим. Админа

[Mucsun]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

РИМ пока нетянется к РТС так что думаю что ближе к 170, а мож вообще ниже.
Треуг ниже 172 в шорт

[Ach]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

РИМ пока нетянется к РТС так что думаю что ближе к 170, а мож вообще ниже.
Треуг ниже 172 в шорт

По-прежнему рассчитываю увидеть 174+, основание - большой восходящий треугольник на часах, собственно говоря и выше, если треугольник отрабатывать, вчера Андрей (mvs) писал

[Nikodim]

вот он, недостаток финансового образования

Никодим, кто Вам сказал, что государственный и корпоративный долги сальдируются?


да, еще... Вы так и не написали на каком месте Китай со своими трежерис. А года-таки напишете, и увидите на каком они месте, прибавьте всех остальных азиатов и потом добавьте свою фразу по поводу того, что азиаты бедные.

В Китае сальдруются, потому как и госсектор и якобы частный сектор принадлежит одной и той же элите КПК - значит и отдавать будут из общака - типа как за Банк Москвы отдавал БТБ  .  

Ну китайские трежерис это уже история. Не бывает прошлых заслуг, так и прошлых вложений в трежерис нет - это уже потраченные деньги. А новых долларов у китайцев нет.

а... ясно, то есть недальновидные китайцы потратили все деньги на трежерис, накупили их больше всех в мире, и теперь сидят нищие и без денег, думают теперь где бы еще им денег взять, чтоб еще прикупить. Гуляй на все. Smiley

и еще... по поводу "нигде не сальдируются, а вот в Китае сальдируются": КомПартия тут ни при чем. Есть ВВП, и есть долги: внутренний, внешний, государственный, частный. Каждый имеет свое назначение, свои предпосылки и свои последствия. Это суть финансовых отношений. Без этого не работает ни одна экономика в мире, ни коммунистическая китайская, ни советская, ни американская, ни европейская. Почитайте не художественные книжки и журналистов, а учебники для ВУЗов хотя бы, по финансам и экономике. Лучше американские. Больше ни чем помочь не могу.

ДД. А можно задать вопрос Дмитрию и Никодиму:
поток платежей по US трежерис
1) как 900млрд$ распределены (%, погашения) на ближайшие 5-10 лет  - хотя бы приблизительно;
1) могут ли %, погашения реинвестироваться в ФР/коммодитис?

повторяю: 900млрд$ это ноу хау Никодима. Попросту - он выдумал эту цифру, нет такого в финансах. Поэтому и обсуждать нечего. прим. Админа

По сообщению министерства финансов США, Китай на 97% сократил свои запасы краткосрочных облигаций США, уменьшив объём этих ценных бумаг правительства США с 210,4 миллиарда долларов до 5,7 миллиарда долларов в марте текущего года.
До октября месяца Китай компенсировал снижение своих запасов казначейских облигаций, наращивания количество долгосрочных облигаций. Поэтому общий объём американского долга, который находился у китайцев, продолжал увеличиваться. Однако, начиная с октября, Китай начал отказываться и от долгосрочных трежерис (из -за нехватки новых долларов - IMHO).

Все что осталось -  в долгосроке - 5 лет и выше.

[Ach]

Отмена сценария - слом треугольника

[admin]

Никодим, опять противоречите себе: то нет денег, то теперь всё продали и денег навалом и опять покупают, но уже длинные...

Предлагаю закрыть тему. Ни о чем беседа.

[vladis10]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

Кстати, выход есть - есть опционные дески, например, в БКС.. там контора котирует ряд опционов сама... не смотрел на рубль - доллар, посмотрю на досуге. И минимум покупки там должен быть от скольких-то, кажется от 150 000 руб.

[Ach]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

Кстати, выход есть - есть опционные дески, например, в БКС.. там контора котирует ряд опционов сама... не смотрел на рубль - доллар, посмотрю на досуге. И минимум покупки там должен быть от скольких-то, кажется от 150 000 руб.

А разрывы между покупкой-продажей у десков какие в неликвидах?

[Mucsun]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

РИМ пока нетянется к РТС так что думаю что ближе к 170, а мож вообще ниже.
Треуг ниже 172 в шорт

По-прежнему рассчитываю увидеть 174+, основание - большой восходящий треугольник на часах, собственно говоря и выше, если треугольник отрабатывать, вчера Андрей (mvs) писал

Так тоже только в другую сторону у меня и даже выше.

[vladis10]

Я смотрю фьюч S&P500 в четвертый раз никак собрался на часовках "прощупать" хаи на 1 374..1 376 (29го февраля в 19 часов,  2 марта ночью, 9 марта в 19 часов и вот сейчас... может).
Сегодня пока кеш... наблюдаю... интересно... может попробую от шорта, если отскок вверх на 173 000...173 500 снова нарисуем...

Черт - сам написал и с утра заявки не выставил - отвлекла работа - много новых функций повесили (старая исполнительная "рабочая лошадь"))...

В общем расставил равномерно "мелким посевом" заявки на шорт от 172 500 до 173 500 ..... увлекся интрадеем серебра - упустил РИХ.

Серебро - играю тренд со вчера на 5-ках от шорта (вечером упоминал) - шорчу отскоки, пока "катит".

По РИХу - смущает, что фьюч S&P500 пытается (четвертое касание на часах) закрепиться на хаях 1 378 ((

Интересно - евро-доллар и драг металлы припадают, нормально.. НО фьюч СП500 на 1 381(( напрягает...
по РИХу - половину почти шортовых заявок "съели" - осталось то, что в диапазоне от 173 К до 173,5К выставлен...

[Ach]

А опционы рубль - доллар, в которых кое - кто из Форумчан чуть - чуть почувствовал себя "куклом" - это низколиквид, и всегда таким был.

Интересно почему, есть мнение?

Не задавался специально вопросом, наверное, маловато инвесторов в опционах, их хватает на хорошую ликвидность в опционах на фьючи РИ, приемлимую в опционах на фьючи Газпрома и Сбербанка - самые ходовые рыночные инструменты, и сдерживает отсутствие маркет - мейкера (как в золоте, например), который поддерживал бы узкий спред по части страйков и задавал определенный минимальный объем.

Понял, то есть замкнутый круг: нет инвесторов - нет макретмейкеров - нет инвесторов..

Кстати, по ТМВ и экспиру в Рихе, не удивит экспир между 170 и 175 и ТМВ на 170

РИМ пока нетянется к РТС так что думаю что ближе к 170, а мож вообще ниже.
Треуг ниже 172 в шорт

По-прежнему рассчитываю увидеть 174+, основание - большой восходящий треугольник на часах, собственно говоря и выше, если треугольник отрабатывать, вчера Андрей (mvs) писал

Так тоже только в другую сторону у меня и даже выше.

Тоже возможный вариант - слом треугольника, осталось немного, смотрим

[Ach]

Смотрю, часть пофиксили на верхней границе треугла, разумно, жадничать не надо, всегда есть два варианта

Сам пофиксил половину римских 170-х, спекулятивные же. В Рихе если только на полшишечки, глубже лучше не входить - тетта - риск запредельный. Полшишечки = 2-3%

[Метки:]

Метки: