Печать

[Ach]

Отходил. Владимир исчерпывающе ответил, добавить нечего

ТА картинку анализирую постоянно, играю как играл бы фьючем, как и сказал Владимир, учитывая ньюансы опциона

[oba]

Не только читаю но и конспектирую, спасибо.
на опционах работал как на фьючах, но надо освоить как хедж.
Сейчас основной хедж это несколько счетов.

[ацид]

vladis10, а почему Вы не берете 175 и 185, а более близкие значения? Бычий спред отличная тема заработать именно на тетте. Дождусь 2 недели до срока жизни апрельских и также буду делать обратный спред 1 к 1, но с разницей страйка в 10000п.

[vladis10]

Спасибо, за категорически, буду читать с выражением как Лермонтова.

Освойте ОПЦИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР - первая заповедь и рисуйте - рисуйте - рисуйте, прежде, чем что-то построить или купить, вчера писал и даже ссылку дал, вопросы отпадут....

Все наглядно - график P/L "главный", это график прибыли/убытка (вертикальная ось) относительно цены базового актива - фьючей РИМ, скажем - горизонтальная ось...


 Тетта (временной распад), Дельта (направление и "выраженность стратегии", например Дельта = 1, стратегия "лонговая" и эквивалентна в моменте 1 лонговому фьючу, Дельта = -1, стратегия "шортовая" и эквивалентна в моменте 1 шортовому фьючу, Дельта может быть неограниченно больше или меньше "1"), все это есть в Таблице калькулятора.... Тетта приведена из расчета в 1 (текущий день)...

Например, Тетта в калькуляторе "- 78", значит, Тетта "жрет" на сегодня 78 в день...

Это "Тетта - отрицательная стратегия" (у Вас превалируют купленные опционы).

Тетта равна "78", значит от распада Тетта к Вам капает прибыль на сегодня "78" в день, значит, это "Тетта - положительная" стратегия (у Вас превалируют проданные опционы). И т. д.

И еще важная деталь... по опционному калькулятору, если ВЫ хотите видеть не только то, что будет на экспирацию (толстая синяя линия в графике), но и на сегодня - тонкая красная линия или на любой другой заданный Вами день - тонкая зеленая линия - нужно сначало нажать "What if" справа от графика, а потом строить график...

... и еще, чтоб не раздражало частое обновление, выберете не каждую минуту, а обновление раз в 5 или 10 минут...

также прежде, чем выбирать портфель новый, не забудьте выбрать Базовый актив, если работаете опционы на РИМ, то RTS....

Я это об калькуляторе на Опцион Ру ссылку давал вчера

[vladis10]

vladis10, а почему Вы не берете 175 и 185, а более близкие значения? Бычий спред отличная тема заработать именно на тетте. Дождусь 2 недели до срока жизни апрельских и также буду делать обратный спред 1 к 1, но с разницей страйка в 10000п.

Можно и так, но "нейтрализация" Тетты сейчас, например, была бы слабее, если б я выбрал разницу не 5 000 пунктов, а 10 000 пунктов.... можно, кстати, и строить поэтапно - купил - пошло в твою сторону и продал встречно (выше по движению БА), можно даже получить "бесплатный спред".

[vladis10]

vladis10, а почему Вы не берете 175 и 185, а более близкие значения? Бычий спред отличная тема заработать именно на тетте. Дождусь 2 недели до срока жизни апрельских и также буду делать обратный спред 1 к 1, но с разницей страйка в 10000п.

Можно и так, но "нейтрализация" Тетты сейчас, например, была бы слабее, если б я выбрал разницу не 5 000 пунктов, а 10 000 пунктов.... можно, кстати, и строить поэтапно - купил - пошло в твою сторону и продал встречно (выше по движению БА), можно даже получить "бесплатный спред".

Вчера я брал в примере 175 и 180, "вне денег" на 1-2 страйка... с точки зрения нейтрализации Тетты и наверняка попасть в диапазон.
Кстати, наверное, и построю процентов на 7 - 8 депоза, подожду к вечеру, как откат пойдет... (4я волна по wolf30)), перед 5-й)) на 180...185К.

[mvs]

аптренд, который так сильно держали на экспирации, седня прорван вниз, и внешних факторов снижения не вижу тоже. ват зе фак, господа?

[Ach]

Накопление шорта и отжим лонга, имхо, конечно

[mvs]

Накопление шорта и отжим лонга, имхо, конечно

в смысле, заправка топлива для рывка вверх?

[Ach]

Накопление шорта и отжим лонга, имхо, конечно

в смысле, заправка топлива для рывка вверх?

Думаю, да , и заодно 61,8 Фибо, и разгрузка перекупленности на часах

[admin]

Не только читаю но и конспектирую, спасибо.
на опционах работал как на фьючах, но надо освоить как хедж.
Сейчас основной хедж это несколько счетов.

уважаемый, как-то Вы неуважительно относитесь к обычаям нашего Форума. Вам уже неоднократно предлагалось поставить аватар. Больше просьб не будет. Бан на три дня, этого достаточно для поиска подходящей вменяемой фотографии.

Жду Вас через три дня в полном здравии и готовности продолжить черпать из нашего источника.

[mvs]

Накопление шорта и отжим лонга, имхо, конечно

в смысле, заправка топлива для рывка вверх?

Думаю, да , и заодно 61,8 Фибо, и разгрузка перекупленности на часах

167 ждем?

[Ach]

Накопление шорта и отжим лонга, имхо, конечно

в смысле, заправка топлива для рывка вверх?

Думаю, да , и заодно 61,8 Фибо, и разгрузка перекупленности на часах

167 ждем?

Обычно заход чуть ниже уровня Фибо для снятия ближних стопов и разворот.

Нет, ну всякое, конечно, бывает на рынке, но я не жду

[oba]

как аватар поставить я пробовал в пол монитора выходит. Гуд!

[admin]

я уже писал как-то на днях, что наш рынок не растет, даже видя пробитие максимумов по индексам США и Европы и видя нефть на хаях. Это говорит о слабости нашего рынка. Вот и сейчас, стоило западным площадкам сбавить обороты, наши тут же пошли вниз. И конечно не для нового топлива.

На ближайшую неделю ожидаю расширение торгового диапазона при остаточной инерции от предыдущего контракта. Другими словами: народ еще "по старой памяти" продолжит покупать РИМ даже видя снижение. Ну, типа "налетай подешевело" Всё как обычно. Поэтому, локальные выносы работаю шортом.

На ближайшие 5 сессий продолжу работать от шорта внутри дня, однако, закончившийся рост еще пару недель назад и подтвержденный многократной раздачей у Сопротивления объемами разворот индекса создает предпосылки для трендовой игры вниз при усилении динамики.

[Метки:]

Метки: