Печать

[IVANVAL]

до конца квартала валить вряд ли будут. да и роста наверное не будет. а вот 2 апреля пойдем вниз процентов на 5-10. а потом дивидентное ралли плюс иногурация путина. а потом перед летом опять вниз.

[Rio1976]

ДД!
Дмитрий возникал вопрос как дивидендная доходность влияет на цену  фьюча на индекс -небольшие выдержки из теории.

[admin]

ДД!
Дмитрий возникал вопрос как дивидендная доходность влияет на цену  фьюча на индекс -небольшие выдержки из теории.

смешно и наивно. Кстати, на этом и горит большинство дилетантов романтиков. Эва как просто, формулу нарисовал и пошел бабос рубить

Первое: фондовый индекс нельзя считать активом, по которому выплачиваются дивиденды.

Второе: нельзя считать общей формулой для "якобы дивидендного индекса" дивидендную доходность отдельных акций.

и Третье: если уж говорить о фьючерсах (а именно о них мы и говорим) то существует такое понятие как контанго и бэквордация, что означает люфт к базовому активу, то бишь к индексу в данном случае. Таким образом, любой расчет будет настолько приблизительным, что лучше бросить кости или поводить палочкой по кофейной гуще - результат тот же, а мучений меньше.

Вывод: данную точку зрения (уж не знаю, кто эту дешевую халтуру выдумал) нельзя назвать ни теорией ни тем более практикой. Так... продать в книжном магазине тираж.

Ринат, а кто автор? Уж не Джон Халл...

[Rio1976]

ДД!
Дмитрий возникал вопрос как дивидендная доходность влияет на цену  фьюча на индекс -небольшие выдержки из теории.

смешно и наивно. Кстати, на этом и горит большинство дилетантов романтиков. Эва как просто, формулу нарисовал и пошел бабос рубить

Первое: фондовый индекс нельзя считать активом, по которому выплачиваются дивиденды.

Второе: нельзя считать общей формулой для "якобы дивидендного индекса" дивидендную доходность отдельных акций.

и Третье: если уж говорить о фьючерсах (а именно о них мы и говорим) то существует такое понятие как контанго и бэквордация, что означает люфт к базовому активу, то бишь к индексу в данном случае. Таким образом, любой расчет будет настолько приблизительным, что лучше бросить кости или поводить палочкой по кофейной гуще - результат тот же, а мучений меньше.

Вывод: данную точку зрения (уж не знаю, кто эту дешевую халтуру выдумал) нельзя назвать ни теорией ни тем более практикой. Так... продать в книжном магазине тираж.

Ринат, а кто автор? Уж не Джон Халл...

Он самый

[admin]

тогда к Вам вопрос, Ринат: Вы лично это применяли на практике?

[vladis10]

vladis10, а почему Вы не берете 175 и 185, а более близкие значения? Бычий спред отличная тема заработать именно на тетте. Дождусь 2 недели до срока жизни апрельских и также буду делать обратный спред 1 к 1, но с разницей страйка в 10000п.

Можно и так, но "нейтрализация" Тетты сейчас, например, была бы слабее, если б я выбрал разницу не 5 000 пунктов, а 10 000 пунктов.... можно, кстати, и строить поэтапно - купил - пошло в твою сторону и продал встречно (выше по движению БА), можно даже получить "бесплатный спред".

В этом месте поподробнее прошу, я записываю 

"Бесплатный" - это как я построил "синтетический" опцион пут - купил 160х коллов март на откате при РИХе около 160 000 с копейками, когда "просился"  вверх, и продал в шорт фьючи РИХ по 164 200 через день (в он-лайн писал) и 2 с лишним недели потом плевался (ну, не захотели МЫ пойти вниз, рано радовался, что удачно так сформировал), задействуя в игре с РИХом в основном опционы и упирая на операции с серебром .... а так - да, красиво - убыток получился мизер.... а пошли бы вниз... ээээххх

Так и тут - взял в покупку в направлении ожидаемом опцион и - если пошло - ждешь, прикидывая цели и тренируя выдержку, чтоб встречно продать на страйк дальше примерно по цене приобретения предыдущего опциона... но здесь риск, соот-но выше намного, чем сразу сформировать спред.

[ацид]

vladis10, а почему Вы не берете 175 и 185, а более близкие значения? Бычий спред отличная тема заработать именно на тетте. Дождусь 2 недели до срока жизни апрельских и также буду делать обратный спред 1 к 1, но с разницей страйка в 10000п.

Можно и так, но "нейтрализация" Тетты сейчас, например, была бы слабее, если б я выбрал разницу не 5 000 пунктов, а 10 000 пунктов.... можно, кстати, и строить поэтапно - купил - пошло в твою сторону и продал встречно (выше по движению БА), можно даже получить "бесплатный спред".

В этом месте поподробнее прошу, я записываю 

"Бесплатный" - это как я построил "синтетический" опцион пут - купил 160х коллов март на откате при РИХе около 160 000 с копейками, когда "просился"  вверх, и продал в шорт фьючи РИХ по 164 200 через день (в он-лайн писал) и 2 с лишним недели потом плевался (ну, не захотели МЫ пойти вниз, рано радовался, что удачно так сформировал), задействуя в игре с РИХом в основном опционы и упирая на операции с серебром .... а так - да, красиво - убыток получился мизер.... а пошли бы вниз... ээээххх

Так и тут - взял в покупку в направлении ожидаемом опцион и - если пошло - ждешь, прикидывая цели и тренируя выдержку, чтоб встречно продать на страйк дальше примерно по цене приобретения предыдущего опциона... но здесь риск, соот-но выше намного, чем сразу сформировать спред.

я пока вот что думаю играть, за 2 недели до экспира делать обратный спред, с разницей страйка в 10000п с наличием лонга на споте.

[Ach]

Ну вот, СиПи и на 1405, а мы ниже вчерашнего. Придется нагонять

[Tol091]

О как сбер нашортили

По римовским ОИ показывает, что игроки подтарились путами ниже 160-ти

ДД

Да вроде игроки опционами не тарятся, они их продают

[Ach]

О как сбер нашортили

По римовским ОИ показывает, что игроки подтарились путами ниже 160-ти

ДД

Да вроде игроки опционами не тарятся, они их продают

Вы про эмитентов? Они продают, а покупатели покупают. Картинки ОИ со вчерашней вечерки и текущий ОИ. Итого и коллов и путов добрали, но путов побольше, причем вчера ниже 160-го страйка в основном

[Ach]

Падение против укрепляющегося рубля, растущей нефти и евры? И тестирующих сверху пройденный уровень пендосов? Посмотрим, надолго ли хватит 

[admin]

Падение против укрепляющегося рубля, растущей нефти и евры? И тестирующих сверху пройденный уровень пендосов? Посмотрим, надолго ли хватит 

да уж, как-то неожиданно, правда... не хватает сил рынку играть позитив вверх?

а если рубль и нефть вниз пойдут, тогда что?

[wolf30]

Дутое все, евро 1.5 фигуры сделал, а рубль с трудом чуть более 10 копеек прибавил, золото платина почти не реагируют, только текущий фьюч S&P ползет вверх из последних сил.

[Ach]

Падение против укрепляющегося рубля, растущей нефти и евры? И тестирующих сверху пройденный уровень пендосов? Посмотрим, надолго ли хватит 

да уж, как-то неожиданно, правда... не хватает сил рынку играть позитив вверх?

а если рубль и нефть вниз пойдут, тогда что?

Дмитрий, по-прежнему думаю, что свозили сегодня бычков, взявших на самых хаях на ближние стопы. Хотели бы упасть, упали бы сильней, а так тарят сегодня весь день мое имхо. Второй раз за сегодня на часовую поддержку в Риме отвезли. Прокол ниже плинтуса не беру, так как считаю, что "левый".

[Ирина]

Всем, ДД!
Лонг 169550 (стоп 600п) - цель район 173000.
Где-то в том районе буду искать вход в шорт (Вульф+экспирация).

Стоп. Ниппель мощный, конечно.

[Метки:]

Метки: