Печать

[vladis10]

ВТОРАЯ стратегия – на ИЮНЬСКИХ опционах – 2 медвежьих пут – спреда на путах страйки 145 000 и 140 000, а также 135 000 и 130 000, дополнительно продал коллы июнь страйк 150 000
Соотношения 2 к 2-м к 2-м к 2-м (спреды) и к 1-му (проданные опционы колл страйк 150 000).
Цены средние вхождения в позы
1)   Проданные коллы страйк 150 000 по 5 900
2)   Купленные путы страйк 145 000 по 4 970
3)   Проданные путы страйк 140 000 по 3 200
4)   Купленные путы страйк 135 000 по 2 050
5)   Проданные путы страйк 130 000 по 1 250
Параллельно (при наличии времени днем) – интрадей на РИМе в дневную сессию и скальп на 1-минутках в вечернюю сессию.
«Хвост» из проданных 150 000х коллов могу спокойно терпеть до 154 000…155 000, перекрываясь прибылями (в среднем и целом) от интрадея РИМа…. Выше – перекрывать придется, вариантов несколько.

Эту стратегию также держу (она также в моменте перекрыта в "дельта - нейтраль" лонгом фьючей РИМ... маневры лонгом фьючом РИМ с 07 мая как и в первой стратегии, одновременно), текущая прибыль очевидна (сравните ценники тогда и сейчас), я СОБИРАЮСЬ ее УСИЛИТЬ сегодня до конца вечерки  непокрытой продажей опционов Колл страйк 145 000, июнь и усилюсь, дополнительно взяв медвежий пут - спред на 135-х и 130-х путах, июнь...

Я жду еще одну импульсную волну снижения (1ая на часах (5-волновка видна на 15-ках), от хая 157 030 02 мая до лоу 139 260  07 мая), сейчас коррекционная волна (максимум 145 940 от 10 мая надеюсь, не превысим) и от 145 940 еще одна волна минимум на 17 000...18 000 пунктов.

Усиливаю стратегию под ЭТО. Стратегия Тетта - положительная (распад мне в прибыль). Защита - лонги фьючей РИМ, полный отказ от защиты на все падение при пробое 139 260 вниз. Защита - сомнения  - покупка РИМ до дельта- нейтральной позы, предполагаемые локальные минимумы - покупка РИМ с некоторым перекосом в лонг интрадейно.

Теперь главное, что фьюч СП500 решился на пробой поддержки 1 345...1 348 и евро-бакс не подкачал)).
И мы полетим со свистом, а усиливать стратегию "по ходу" не так сладко, как ДО падения.

[vladis10]

Недостаток... пока РИМ выше 140 000 надо внимательно интрадейно следить - отрабатывать (перекрываться) от лонга фьючом РИМ, все-таки у меня непокрытые продажи 150-х коллов и я еще собираюсь напродавать 145-х коллов июнь.

Уверенность - июньская стратегия уже дала прибыль (с момента формирования утром 04 мая на пробой лоев 150К...151К), так 150е коллы с момента продажи упали с 5 900 до около 2 700 (сейчас), дав прибыль около 2 200... выросли и оба медвежьих спреда.

[vladis10]

Хм... и все-таки усиливать "медвежью" стратегию буду с утра понедельника... фьюч СП500 закрылся вчера на 1350,00 - близко от поддержки 1 345...1 348, если по привычке Штаты отразятся от поддержки вверх - усилюсь на более высоких уровнях, если пробьют поддержку - то усиливаюсь СРАЗУ, не думая.

[black swan]

Всем ДД! Бэквордация РТС и РИМ2 схлопнулась до 1500 пп. Максимум бэквордации доходил в начале мая до 6500 на падении. Более точно данные подобью к экспирации РИМ2. Пока же некоторые выводы:
1. В прошлом году аналогичный разрыв в 5000 схлопнулся в эти же дни до 1000-2000.
2. Формально причиной сокращения бэкв. является закрытие реестров акционеров. 10 и 11 мая были отсечки у Газа и  Лука. После отсечки обычно цены акций на споте падают и индекс РТС пересчитывается.
3. У меня возникло острое ощущение, что процесс пересчета индекса РТС (RTSI) слегка "левый", т.е. на споте рисуются цифры индекса в любом направлении, особенно их легко нарисовать во время вечерней сессии (если не ошибаюсь, берутся цены акций, составляющих индекс, из РТС Стандарт).
4. Что дает большой размер бэквордации и ее схлопывание в течение короткого промежутка времени (3-5 дней)?
    Общее наблюдение за индексом РТС и РИ приводят к выводу, что как правило РИ падает быстрее РТС. Т.о. схлопывание бэквордации возможно на нескольких (1-3) отскоках вверх, что и произошло 7 мая (139260-143980) и 10 мая (141005-145945). В прошлом году один из майских отскоков в процессе схлопывания был на 8000 пп.
5. Т.е. большой размер бэквордации позволяет надеяться во время схлопывания спекулянтам на большую волатильность, а инвесторам - на возможность отскока.
Как-то так

[Ac-cent]

Всем ДД! Бэквордация РТС и РИМ2 схлопнулась до 1500 пп. Максимум бэквордации доходил в начале мая до 6500 на падении. Более точно данные подобью к экспирации РИМ2. Пока же некоторые выводы:
1. В прошлом году аналогичный разрыв в 5000 схлопнулся в эти же дни до 1000-2000.
2. Формально причиной сокращения бэкв. является закрытие реестров акционеров. 10 и 11 мая были отсечки у Газа и  Лука. После отсечки обычно цены акций на споте падают и индекс РТС пересчитывается.
3. У меня возникло острое ощущение, что процесс пересчета индекса РТС (RTSI) слегка "левый", т.е. на споте рисуются цифры индекса в любом направлении, особенно их легко нарисовать во время вечерней сессии (если не ошибаюсь, берутся цены акций, составляющих индекс, из РТС Стандарт).
4. Что дает большой размер бэквордации и ее схлопывание в течение короткого промежутка времени (3-5 дней)?
    Общее наблюдение за индексом РТС и РИ приводят к выводу, что как правило РИ падает быстрее РТС. Т.о. схлопывание бэквордации возможно на нескольких (1-3) отскоках вверх, что и произошло 7 мая (139260-143980) и 10 мая (141005-145945). В прошлом году один из майских отскоков в процессе схлопывания был на 8000 пп.
5. Т.е. большой размер бэквордации позволяет надеяться во время схлопывания спекулянтам на большую волатильность, а инвесторам - на возможность отскока.
Как-то так

что значит для нас бэквордация? негативные ожидания участников рынка.
 что значит для нас сильная бэквордация? обычно она появляется в разворотные моменты. Чем сильнее бэквордейшен, тем больше потенциал для роста.

  контанго наоборот:
что значит для нас контанго? позитивные ожидания, растущий тренд. что значит для нас сильное, аномально большое контанго? точно так же, разворот.
Чем больше контанго, тем больше потенциал снижения.
 так меня учили...

[black swan]

что значит для нас бэквордация? негативные ожидания участников рынка.
 что значит для нас сильная бэквордация? обычно она появляется в разворотные моменты. Чем сильнее бэквордейшен, тем больше потенциал для роста.

Речь идет о специфической, однако возникающей раз в году, в марте, в июньском контракте РИ, бэквордации, связанной с выплатой дивидендов в апреле-июне по основным эмитентам. Влияние ее проявляется в начале мая, по кр.мере в последние 2 года. Вне момента схлопывания бэквордации РИ ведет себя обычно - волатильно или трендово в зависимости от западных бенчмарок и движков. В момент же схлопывания возможны разные сумасшедшинки, "неадекваты", ниппели и т.д. Впрочем извините все это случается с нашим рынком перманентно. 

[black swan]

что значит для нас сильная бэквордация? обычно она появляется в разворотные моменты. Чем сильнее бэквордейшен, тем больше потенциал для роста.

Совсем коротко: пример РТС и РИМ2 - это конкретная иллюстрация к упомянутой Вами теории бэквордации с ответом на вопрос, когда может реализоваться этот рост или разворот.

[vladis10]

Хм... и все-таки усиливать "медвежью" стратегию буду с утра понедельника... фьюч СП500 закрылся вчера на 1350,00 - близко от поддержки 1 345...1 348, если по привычке Штаты отразятся от поддержки вверх - усилюсь на более высоких уровнях, если пробьют поддержку - то усиливаюсь СРАЗУ, не думая.

Усилиться с утра не успел, НО перекрылся сейчас в дельта - нейтраль... покупкой по 141 800 фьючей РИМ, если ф СП500, пробивший (вчера писал) поддержку на 1 345...1 348 не отскочит и мы пробьем 140 000, то усиливаюсь сразу и снимаю защиту со стратегий (боже, как резко меняется дельта у 1ой стратегии - медвежьего спреда майского (на 145х и 140х путах за 1 день до экспирации - страшновато и пока выше 140 000 защиту лучше подержать))).

[Ирина]

Всем, здравствуйте! И с прошедшими праздниками!
На данный момент пробили медвежий флаг вниз (И даже любезно дали встать в шорт по 142670 на тесте снизу) - теоретически цели в районе 129000.
У нефти и пары запас движения вниз для достижения мегацели есть.
Вот только все конверты по Ри вплоть до дневок пока за 139000-140000. Там буду смотреть.

[Добрый малый]

Всем, здравствуйте! И с прошедшими праздниками!
На данный момент пробили медвежий флаг вниз (И даже любезно дали встать в шорт по 142670 на тесте снизу) - теоретически цели в районе 129000.
У нефти и пары запас движения вниз для достижения мегацели есть.
Вот только все конверты по Ри вплоть до дневок пока за 139000-140000. Там буду смотреть.

Взаимно, Ирина!
С возвращением 
Отдохнувший свежий взгляд позволяет взять профит! Хорошее начало!

[Ирина]

Всем, здравствуйте! И с прошедшими праздниками!
На данный момент пробили медвежий флаг вниз (И даже любезно дали встать в шорт по 142670 на тесте снизу) - теоретически цели в районе 129000.
У нефти и пары запас движения вниз для достижения мегацели есть.
Вот только все конверты по Ри вплоть до дневок пока за 139000-140000. Там буду смотреть.

Взаимно, Ирина!
С возвращением 
Отдохнувший свежий взгляд позволяет взять профит! Хорошее начало!

Роман, спасибо !
По поводу профита - посмотрим, что получится .

[$Alexey$]

Всем, здравствуйте! И с прошедшими праздниками!
На данный момент пробили медвежий флаг вниз (И даже любезно дали встать в шорт по 142670 на тесте снизу) - теоретически цели в районе 129000.
У нефти и пары запас движения вниз для достижения мегацели есть.
Вот только все конверты по Ри вплоть до дневок пока за 139000-140000. Там буду смотреть.

Всем добрый день, а как цель нарисовалась 129, .... по уровню фибы?

[Ирина]

Всем, здравствуйте! И с прошедшими праздниками!
На данный момент пробили медвежий флаг вниз (И даже любезно дали встать в шорт по 142670 на тесте снизу) - теоретически цели в районе 129000.
У нефти и пары запас движения вниз для достижения мегацели есть.
Вот только все конверты по Ри вплоть до дневок пока за 139000-140000. Там буду смотреть.

Всем добрый день, а как цель нарисовалась 129, .... по уровню фибы?

Фибо - это доп. вариант. А основной - цель для флага равна расстоянию движка, предшествующему флагу. В данном случае взяла расстояние от 157030.

[admin]

Спасибо ДВ за выплеск информации и идей. Попытался расположить их по времени и логике:

1) 25.04 откупал в среднем по 154 500, а 27.04 уже шортил по 152 800 - 152 500. Весь апрель работал от шорта именно по причине ожидания слива. Всё есть в апрельской ветке. Вот слив и выполнили.
2) Ученикам: Обратить внимание на высадку Пассажиров (шортистов) перед сливом в последнюю сессию перед сливом - 02 мая. Всё говорило за падение, но мы "почему-то" стали расти. "Неадекват" оказался Высадкой.
3) Цель по снижению выполнена и даже перевыполнена. В общем, слили сильнее ожидаемого, но рынки сильно отскакивать не спешат. Это значит, что ждем вторую (она же заключительная) фазу Смены Поколения.
4) Пока вижу Покупателя в районе 142 000 РИМ. Это прокатили предыдущего Покупателя от 154 000.
5) С 07 мая отскакиваем от 140 000 РИМа, три дня подряд котировки находятся выше и растут. Вчерашний день дал около 1,5% роста. Краткосрочный тренд находится в слабоповышательном канале. (Сегодня) Геп Неправильный.
6) Майские праздники у нас немного сбили ритм торгов, но по сути всё в контексте ожиданий. Сейчас боковик выполняющий роль коррекции. Потом смотрим на Поколения. Вот как пройдет Смена, туда и будем работать.
7) по 15-ти минуткам, да, смотрю. Рисунок - не знаю, что Вы вкладываете в это. Я бы назвал - смысл. Потому как "смысл" категория трендовая. И игры такого рода трендовые. Дополню: в данном смысле, в тренды не работаю, а работаю в волатильность, "смысл" нужен, чтобы понимать вектор, в котором работаю волатильность. В апрельской ветке есть про векторы.
Ключевые слова: Высадка Пассажиров (перед сливом), ритм торгов (в начале мая), цель по снижению (выполнена), краткосрочный тренд, слабоповышательный канал,  боковик (выполняющий роль коррекции), гэп (неправильный), Смена Поколений,    работа в волатильность, вектор (задаваемый трендом).

всё так, Сергей. Вот и сегодня, смотрите. В субботу нас вытащили на 1000 п.п. вверх и там держали. Сегодня уже 141 000 РИМ. Вот кто писает против ветра, того и выносят. Кто держал? Вероятно тот, кто тарил до этого по 142 000, кстати, сегодня он там же покупал.

Если это откуп шорта (вспоминаем красивую игру от 154 000 от шорта) и "вывоз на стоп того Покупателя (вспоминаем, Смена Поколений)", то пока здесь (140 500) и остановимся.

Добрый день, коллеги.

[andyb]

Всем, здравствуйте! И с прошедшими праздниками!
На данный момент пробили медвежий флаг вниз (И даже любезно дали встать в шорт по 142670 на тесте снизу) - теоретически цели в районе 129000.
У нефти и пары запас движения вниз для достижения мегацели есть.
Вот только все конверты по Ри вплоть до дневок пока за 139000-140000. Там буду смотреть.

Иринка я смотрю фибы вы так и не выучили .... в данной картинке никак и ниочем %)
Успехов

[Метки:]

Метки: